Per la cronaca questa è una variante del portafoglio invertito/misto che avevo fatto...
è andato meglio ma ho perso il treno ...nel senso che che non sono mai entrato in reale ed anzi me lo ero pure dimenticato.
Ovviamente se entro ora per la legge di Murphy sprofonda sicuro...
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- 27/09/2019, 16:22
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- Argomento: Strategia operazioni invertite
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- 25/09/2019, 11:46
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Re: Strategia operazioni invertite
Io non genere abbandono nulla anche perchè nella peggiore delle ipotesi li utilizzo come spunti di riflessione Cmq Il portafoglio gira ancora e alcune strategie (8 su 13) si sono piu o meno salvate (in allegato la performance fino ad oggi) I risultati non sono entusiasmanti, la crescita è troppo len...
- 13/09/2019, 11:07
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Re: Strategia rimbalzo su EMA
Ciao Carlo si intanto andrebbe analizzato in visual per vedere se l'EA fà cosa tu vorresti che facesse...il mio era un test primitivo per vedere se c'è qualcosa d'interessante e per farlo spesso faccio un genetico al volo anche su TF superiori ed inferiori, che in genere se restituiscono qualcosa di...
- 13/09/2019, 0:33
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Re: Strategia rimbalzo su EMA
Sul Daily in effetti troppe poche operazioni e testarlo è impossibile
Comunque giocando con le variabili ho fatto un ottimizzazione genetica al volo su H1
e devo dire che qualcosa di buono forse si può tirare fuori
ciao
Comunque giocando con le variabili ho fatto un ottimizzazione genetica al volo su H1
e devo dire che qualcosa di buono forse si può tirare fuori
ciao
- 26/04/2019, 12:40
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Re: Strategia operazioni invertite
giusto per far capire che non ho abbandonato l'idea.. questo è un portafoglio in reale di 13 strategie multivaluta su EU, GU, ACD, GPY, UJ, EGB e DAX 6 di queste strategie sono invertite con un copier in allegato il grafico delle singole strategie e dell'intero portafoglio al momento la performance ...
- 26/04/2019, 12:10
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- Argomento: Al di la delle chiacchiere: la corretta valutazione del rendimento reale
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Re: Al di la delle chiacchiere: la corretta valutazione del rendimento reale
Per me è il concetto di "investire social" o di "performance accattivante" che non funziona...ormai con tutto il fake che si trova in rete tutti (o quasi tutti ) sanno che un conto è fare il 20% mensile con un capitale di 50 eur o il 2% su un capitale di 20.000 p.s. Concordo a pi...
- 06/03/2019, 19:26
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- Argomento: RENDERE PIU' VELOCE TESTER STRATEGY
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Re: RENDERE PIU' VELOCE TESTER STRATEGY
Secondo me su questo tema non c'è una risposta unitaria oltre al fatto che nel rispondere ci si potrebbe scrivere un libro... comunque bisogna porsi una domanda ... Ai fini dell'affidabilità la strategia necessita di essere testata al tick, si o no? Vi faccio un esempio di come ho risolto in alcuni ...
- 06/03/2019, 3:13
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Re: Strategia operazioni invertite
Riguardo quello che stai facendo ho letto di un fondo algoritmico che gestisce i suoi bot come se fossero degli asset essi stessi. Per semplificare hanno due server distinti: 1. Con gli algoritmi sempre accesi 2. Con algoritmi accendi e spegni Mi spiego meglio, in base all andamento degli algoritmi...
- 06/03/2019, 2:43
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Re: Strategia operazioni invertite
Ora che ci penso potresti fare un intelligenza artificiale vincente, poi inverti tutto, e infine metti un EA copiatore all inverso A=(B^-1)^-1=B a meno che nel dominio non vi sia uno zero, a quel punto avresti una divergenza. Ti giuro che stupidaggini ne sento tante, soprattutto dai bambini, ma un ...
- 06/03/2019, 1:21
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- Argomento: Battere il mercato con un algoritmo: si può fare?
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Re: Battere il mercato con un algoritmo: si può fare?
Per la mia esperienza la risposta è no. 1. qualsiasi strategia perde efficacia nel tempo. Personalmente utilizzo strumenti come la WFM (walking Forward Matrix) che permette di capire in che porzione di storico e dopo quanto "tempo" alcune variabili devono essere "riottimizzate" 2...