È davvero possibile prevedere il forex?

[Dainesi]

Nel Febbraio 2010 nel mio intervento al palazzo delle Stelline a Milano, a conclusione del ForexContest 2009 che avevo organizzato, con dati alla mano dimostrai come la leggenda del 95% dei trader perdenti valeva per la categoria "Demo" mentre non era così per chi tradava con soldi reali. In quest'ultima categoria chi perdeva era "solo" il 35% dei partecipanti.
Ora, per evitare di accumunare demo e reali occorre che il conto reale non sia una mera "offerta sacrificale" (il classico conto da cento dollari "o la va o la spacca") ma corrisponda ad un valore significativo per chi investe (diciamo nell'ordine del decimo del proprio reddito annuale come minimo).

[altronome]

Salve a tutti,
spero di aver postato nella sezione giusta.

Sto studiando da ormai un anno il forex, per diventare un investitore in questo mercato. Andando avanti con lo studio, e in contemporanea con il trading demo, mi sono sorti dei dubbi:
1)E' davvero possibile prevedere il forex? Se le Grandi Banche d'Affari negoziano più della metà del volume di tutti gli scambi mondiali, e questo volume non è disponibile a noi investitori privati, come facciamo a prevedere le loro mosse?
2)L'analisi tecnica funziona? O almeno, permette di avere una percentuale di riuscita dei trades abbastanza elevata? (Anche 60%?). Nel mio manuale di analisi tecnica ripetono continuamente di stare attenti alla psicologia che sta sotto al movimento dei prezzi: se più della metà del volume è negoziato dalla banche d'affari, che senso ha studiare la psicologia dei professionisti e dei piccoli investitori, dato che non incidono sul mercato?

Mi scuso se ho posto troppe domande, magari in modo anche confuso. Il punto è che in questo periodo stanno affiorando alla mia mente tutti questi interrogativi, ai quali non riesco a dare risposte. Inizio quasi a pensare che non sia possibile prevedere e vincere sul forex...

Grazie in anticipo a tutti!

Ciao questa è la mia idea:

1) No,come per qualsiasi altro fenomeno, l'uomo non ha il potete di predire il futuro,altrimenti sarebbe noiosa la vita e tutti sarebbero ricchi.
I mercati stessa cosa non esisterebbero.
2) L'analisi tecnica è un nome estroso e dipende da come l'approcci.Se utilizzi l'analisi tecnica cosi come qualsiasi altro tipo (quantitativa,lunare,astrale,fondi di caffè) per fare una cosa impossibile (punto 1) allora diventa inutile.
Se invece un'analisi la utilizzi come strumento per comunicare con il mercato e quindi farti dire quando sta "salendo" e quando sta "scendendo" allora diventa leggermente più utile.

Le banche d'affari hanno modelli anticipatori costruiti combinando dati da più mercati per esempio partono dai rendimenti delle obbligazioni per arrivare all'azionario ecc
tuttavia restano ovviamente segreti aziendali e variano da istituto a istituto.
Libri sull'argomento ce ne sono pochi,l'unico in italiano è quello del coraggioso Luca Bagato ora membro importante di Borsa Italiana spa, come lettura formativa/curiosa
il titolo è : gli indicatori anticipatori di macromarkets.

Un testo che ti introduce in questo mondo,tenuto ampiamente riservato dalle banche d'affari.

Una volta che orientativamente hai un'idea ti rendi conto che un retail non ha la minima possibilità di lavorare come loro,perchè per noi è impossibile ricreare modelli di quella precisione/capacità.
Anche se per divertimento io l'ho fatto,ma non è neanche il 10% simile a quelli che hanno loro.
Quindi ti rendi conto che quello che noi possiamo fare è sfruttare le caratteristiche intrinseche dei mercati, concetti che varranno sempre.
Accettare lunghi momenti di drawdown e a fine anno raschiare qualcosa, di più o è casualità o è per vendere qualcosa in più dai classici perdenti (formatori).

I concetti sono due (quelli che io uso e che io ho trovato, poi ce ne saranno altri 100 boh) :
1) il mercato è come una palla di cannone, fin quando è ferma è imprevedibile può partire da qualsiasi lato,ma quando parte ha per legge fisica una caratteristica : tende a continuare il movimento preso fino a quando la resistenza dell'aria o altri eventi la fanno fermare.Quando il mercato prende una direzione ha la tendenza a continuare, se hai uno strumento che ti dice quando questo succede hai più possibilità di guadagnare invece di perdere.

2)I mercati sono frattali, è tutto un grande puzzle, una grande matriosca russa, si possono progettare dei sistemi che sfruttano questa caratteristica andando ad evitare ogni tipo di analisi/previsione adattandosi ogni volta al movimento del prezzo, che per forza di cose, è sempre lo stesso.

Care cose.

Bel post, che condivido in pieno... mi è piaciuto il paragone con la palla di cannone.
L'unica cosa è che io non credo al presunto strapotere delle cosiddette "mani forti". Ragionano e agiscono come un normale retail, comprano quando un prodotto sale, vendono quando scende, arbitrano con indicatori correlati o scorrelati. Sulle grandi capitalizzazioni non influiscono più di tanto.
Guarda i rendimenti dei fondi. Se un qualunque sig. Rossi si facesse un giardinetto di Eni, Ucg, Generali, FCA, realizzerebbe pari pari la performance dell'indice Mib... come un fondo "nostrano". Nei primi anni '90 ho lavorato in una sala operativa di una finanziaria milanese considerata aggressiva (arbitravo diritti) e non ho visto niente di straordinario nei sistemi e nelle scelte... solo, ovviamente, maggiore liquidità da gestire.

[pitDiabolik]

2)I mercati sono frattali, è tutto un grande puzzle, una grande matriosca russa, si possono progettare dei sistemi che sfruttano questa caratteristica andando ad evitare ogni tipo di analisi/previsione adattandosi ogni volta al movimento del prezzo, che per forza di cose, è sempre lo stesso.

Amen!



Ciao & buon trading!

[ciglie]

L'unica previsionalità che vedo, è la fiducia che il mercato continui a fare ancora per un po' il movimento che sta facendo in un determinato momento.

Sulla % perdenti/vincenti, credo che i profittevoli non siano pochissimi, e lo deduco dal 26% che fanno pagare di tasse.