Volatility Breakout

[GoldenRet]

Su indicazioni di Erik, ho riletto con straordinario piacere il suo thread su questo forum.

Rileggere dell'interesse per un mio lavoro di qualche anno fa, mi fa realmente estremo piacere. Devo anche dire che durante la lettura, non riuscivo più a distinguere i post di Erik da quelli miei originari...sono praticamente simili.

Aggiungo all'ottimo contenuto di Erik, solo qualche appunto sulla genesi della strategia. Questa nasce durante gli studi sui breakout generici.

Qualcuno di voi avrà letto i dati di Bullkowski e le sue statistiche sulle performance delle varie formazioni di candlestick patterns. Nessun trading system basato sul break di un High od un Low di un qualunque pattern di price action ha mostrato una validità statistica. Sostanzialmente i failed break out azzerano il potenziale di questi trading system. Questo trading system nasceva come possibile e ragionevole approccio da adottare per limitare il numero di Failed Break out.

Una Inside bar, una Double Inside Bar, una Doji od una Pin bar con tail marcata su time frame superiori, sono trading range sui time frame inferiori (1, 5, 15 ed anche 30 minuti). Tradare il breakout del low o dell'high di queste formazioni non offre alcuna "expectancy" positiva. Statisticamente (circa il 50% dei casi) il failed break out invaliderebbe il setup.

Eppure, il failed break out offre comunque un'opportunità. Un failed break out si manifesta tipicamente con un break marcato dell'high o del low della candela oggetto del setup e quindi un successivo rientro nel corpo del pattern od anche un break del lato opposto. Il break è tipicamente marcato in quanto sull'high o low del pattern sono allocati gli ordini pendenti o gli stop loss delle trade nella direzione opposta. Sommando quindi il potenziale gain composto dal movimento del break ad un'entrata anticipata rispetto all'high od al low tipicamente utilizzato, si riesce ad uscire dalla trade prima che avvenga il failed break out.

Questa è quindi l'idea di fondo del trading system: anticipare l'entrata rispetto ai setup tipici (sul low od high del pattern) ed uscire prima che il failed break out rientri nel range.

Da qui nasce l'idea di identificare su time frame inferiori un pattern decente per anticipare l'entrata. Questa non può essere l'High od il Low del trading range in quanto questa coinciderebbe semplicemente
con l'entrata sull'High o sul Low di una candela di indecisione e coinciderebbe quindi con l'entrata classica che non offre alcun "edge" positivo.

Si entra quindi su un Lower High od un Higher Low significativi. In questo modo, anticipo l'entrata, sfrutto il movimento generato dal break del Low o dell'High ed esco prima che si manifesti un potenziale failed break out. Mentre il ragionamento sul setup sembra piuttosco coerente manca invece all'appello la risoluzione del problema relativo alla modalità di tracciamento del trading range, l'identificazione dell'High o Low significativo ed il punto di take profit.

Questi elementi purtroppo non sono facilmente definibili in quanto non è facilmente definibile il concetto di "higher Low o lower High significativo". La scelta di questi due swing è il punto cardine ed Erik sta trattando bene l'argomento. La selezione di questi due swing (e del setup generico) dipendono dalla qualità di lettura del grafico. Chi è abituato a leggere grafici su TF inferiori identifica facilmente e velocemente gli swing significativi-

Questo trading system, del quale non troverete alcun dettaglio in rete giacchè è il risultato di un mio Trading system, ha un'expectancy positiva nella mani di che ha abilità di lettura di grafici. E' un setup semplice, trattandosi di un "Break di lower High (o higher Low) di Trading range", ha un rischio piuttosto ridotto ed un valore minimo di Risk:Reward di 1:1,5. In sintesi, se applicato con sistematicità può essere discretamente produttivo e difficilmente potrebbe bruciare i conti.

I miei impegni professionali mi impediscono di contribuire attivamente al thread ed il tempo libero a mia disposizione lo sto dedicando interamente alla mia passione di mototurismo sulla mia GS.

Colgo l'occasione per salutare con affetto ed apprezzamento Erik, con moltissima stima Carlo, Wiz e Fabrizio.
Saluto inoltre con simpatia tutti gli altri con i quali ho avuto contatto qualche anno fa e che non cito per evitare di rischiare di dimenticarne qualcuno.

In bocca la lupo e Buon Trading!

[matteo]

Ciao Golden,

Un saluto ed un ringraziamento, come anche ad Erik.

Con molta stima,
Matteo

[Fabrizio]

Ciao GoldenRet......sei una di quelle menti che quando si assentano sulla GS, lasciano un vuoto percepibile. Un po come un finale western .....Grazie. Sei stato illuminante.

[Erik91]

Grazie mille Golden per l'intervento, è sempre un piacere leggerti

Intanto entrate altre due posizioni

AUDJPY m5 (12-11-2015 1254).png (56.57 KiB) Visto 1070 volte

A breve la chiusura.

Eur/Usd ingresso Long

EURUSD m5 (12-11-2015 1256).png (50 KiB) Visto 1070 volte

[Wiz3003]

Ciao Golden,
è stato un piacere leggere il tuo post ... purtroppo è un peccato non potersi più confrontare con chi si stima altrettanto ma sono sicuro che in sella alla tua moto non rimpiangi troppo questo forum

[Erik91]

Chiuse uffialmente anche queste :

AUDJPY m5 (12-11-2015 1815).png (51.78 KiB) Visto 1015 volte

Per il Week-End rimane solo più G/J aperta, e postata qualche giorno fa.

Più volte sono stato li li per chiuderla, ma sto tenendo duro. Secondo me 186 è un buon livello !

GBPJPY m15 (12-11-2015 1816).png (63.52 KiB) Visto 1015 volte

Presi anche un paio di SL oggi , ma tutto sommato una buona settimana .
Dalla prossima vedrò di postare anche i Loss ,altrimenti sembra tutto rose e fiori

Nel caso nessuno rispondesse alle domande poste ieri, vedrò io (rispondendomi da solo) domenica di introdurre e completare il concetto di cui volevo parlare.

Per oggi e tutto ,dalla nebbia di Torino... a voi studio

[matteo]

nuova operazione test. Qui mi piace il TG vicino alla trend. entrata su ritraccio dopo il BO. Ho notato che spesso su timeframe brevi il prezzo ritorna... così invece di entrare subito e poi prendere il BE provo una variante. Ci sarebbe pure un'altra trend da mettere ma ormai avevo salvato l'immagine. Erik demoliscimi se serve

AUDCADM15_11.12.15.png (92.46 KiB) Visto 1007 volte

[Erik91]

Ciao matteo,

AUDCAD m15 (12-11-2015 2050).png (45.39 KiB) Visto 980 volte

Trading Range corretto, io personalmente aspetterei il Break dello Swing Low alla base del nostro Trading Range.

Questo perchè?

AUDCAD m15 (12-11-2015 2056).png (48.32 KiB) Visto 980 volte

Come vedi dall'immagine, dal break dello Swing Low a un possibile rimbalzo sul supporto creatosi a 0,9850 ci sono di mezzo 30 pips circa, tutto il tempo per porre a BE la trade. Ecco perchè non anticiperei l'entrata.

[rdf]

Ora facciamo un passettino in avanti

Cosa notiamo guardando questo grafico ?

EURUSD m5 Quiz.png

Partendo sempre dal nostro HH identifichiamo lo Swing Low precedente e il LH come abbiamo sempre fatto.

A questo punto uniamo HH e il LH con una TrendLine.

Quiz per passare il tempo ...

Cosa otteniamo? E cosa rappresenta la TL disegnata?

Ciao Erik, ti stai riferendo forse al terzo push sulla trendline?

[sant0]

Ora facciamo un passettino in avanti

Cosa notiamo guardando questo grafico ?

EURUSD m5 Quiz.png

Partendo sempre dal nostro HH identifichiamo lo Swing Low precedente e il LH come abbiamo sempre fatto.

A questo punto uniamo HH e il LH con una TrendLine.

Quiz per passare il tempo ...

Cosa otteniamo? E cosa rappresenta la TL disegnata?

Una bullish flag ? con un pendente long sopra il margine superiore del range che a questo punto si potrebbe anche anticipare a rottura della TL mantenendo sempre come SL il margine inferiore del box ????