Forzare strategia perdente

[Chicken]

Sono interessato al trading sistematico ed ho appena fatto il primo passo, cioè creare un ambiente di backtest indipendente dalle piattaforme spenna-polli.
Prima di mettermi ad analizzare i mercati e testare strategie ho fatto un test per vedere se tutto quadrava.
La prima cosa che mi è venuta in mente, non so perchè, è stato il pattern di analisi tecnica comunemente chiamato "engulfing". Forse perchè qualcuno lo ha definito "un pattern molto forte" (a perdere soldi o a guadagnarli ? ), sta di fatto che ho pensato a quello e allora ho fatto una prova.

La "strategia", che ripeto non voleva essere una strategia reale ma solo un test, è molto semplice: su una candela rialzista che si "mangia" la precedente si compra, viceversa su una candela ribassista si vende, l'importante è che la candela non abbia un'ombra spropositata rispetto al corpo.
Come money management ho settato un fixedfractional al 3% "dinamico". Non so come si dice ma per dinamico intendo dire che non ha uno stop loss fisso ma solo uno stop massimo. Per il resto semplicemente al segnale long chiude lo short e al segnale short chiude la posizione long.
Timeframe a 15 minuti, stop massimo 50pip, anno 2015 su eurusd (per ora è l'unico feed che ho, eurusd 2015)
Immagino che il risultato sia facilmente intuibile: analisi tecnica + timeframe basso + stop stretto = morte sicura E infatti:

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> Balance: $ 492,98$ (-95,1%), Max: 10070,14 (0,7%), Min: 483,08 (-95,2%)
> Positions: 1113, Avg Trade: $ -8,54
> Profit: 365 (32,8%), Avg: $ 57,31, Max: $ 918,02, Consecutive: 5 [1:67, 2:29, 3:11, 4:3, 5:2]
> Loss: 748 (67,2%), Avg: $ -40,68, Max: $ -333,09, Consecutive: 40 [1:67, 2:55, 3:52, 4:45, 5:38, 6:26, 7:21, 8:19, 9:18, 10:18, 11:14, 12:12, 13:11, 14:9, 15:8, 16:5, 17:5, 18:4, 19:4, 20:4, 21:4, 22:4, 23:4, 24:4, 25:4, 26:4, 27:3, 28:3, 29:3, 30:3, 31:3, 32:3, 33:3, 34:3, 35:3, 36:3, 37:3, 38:3, 39:2, 40:1]
> Draw Down: $ 9577,16 (95,1%), Massimo: $ 9587,06 (95,2%)
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Conto azzerato in un anno
Il backtest sembra funzionare...pero'....pero'...Sono rimasto incuriosito.
Voglio guadagnare con questa "strategia" ! In fin dei conti stiamo parlando di "un pattern molto forte"
Proviamo ad analizzare i risultati e ad applicare un filtro aggiungendo anche un take profit uguale allo stop.
L'analisi tecnica l'abbiamo già messa nella ricetta. Mettiamo un po' di statistica:

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> Balance: $ 8130,50$ (-18,7%), Max: 10000,00 (0,0%), Min: 7526,50 (-24,7%)
> Positions: 91, Avg Trade: $ -20,54
> Profit: 30 (33,0%), Avg: $ 92,01, Max: $ 269,35, Consecutive: 5 [1:4, 2:3, 3:1, 4:1, 5:1]
> Loss: 61 (67,0%), Avg: $ -75,90, Max: $ -307,66, Consecutive: 26 [1:5, 2:5, 3:5, 4:3, 5:3, 6:2, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1, 12:1, 13:1, 14:1, 15:1, 16:1, 17:1, 18:1, 19:1, 20:1, 21:1, 22:1, 23:1, 24:1, 25:1, 26:1]
> Draw Down: $ 1869,50 (18,7%), Massimo: $ 2473,50 (24,7%)
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...Un disastro comunque.
Siamo passati da mille trades a cento. Non va bene...Proviamo a cambiare money management in modo tale da non "paralizzare" l'operatività in caso di posizioni già aperte.
Se abbiamo un segnale apriamo la posizione anche se siamo già posizionati in quella posizione.
Sempre fixed fractional 3% ma "multi trading".

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> Balance: $ 9229,15$ (-7,7%), Max: 11377,88 (13,8%), Min: 6880,12 (-31,2%)
> Positions: 164, Avg Trade: $ -4,70
> Profit: 85 (51,8%), Avg: $ 277,28, Max: $ 325,24, Consecutive: 10 [1:14, 2:11, 3:7, 4:4, 5:3, 6:3, 7:2, 8:1, 9:1, 10:1]
> Loss: 79 (48,2%), Avg: $ -308,10, Max: $ -387,85, Consecutive: 8 [1:15, 2:8, 3:7, 4:4, 5:3, 6:3, 7:2, 8:1]
> Draw Down: $ 2148,73 (18,9%), Massimo: $ 4497,75 (39,5%)
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Un altro passo in avanti !
Rimaniamo in perdita del 7% sul capitale ma almeno questa volta abbiamo raggiunto, almeno per un istante, il 13% di guadagno.
Abbiamo fatto piu' operazioni rispetto a prima e allo stesso tempo abbassato la serie massima negativa da 26 a 8 !
Il problema è il money management ! A questo punto è chiaro che il fixed fractional non è adatto. Stiamo tradando una strategia casuale e quindi destinata a perdere.
Cambiamo il money management a percentuale fissa con una progressione mischiata alla martingala e che sia in grado di gestire tutti i segnali (oppure armonizziamo il timeframe al money management , alzandolo a 30 minuti e riduciamo il take profit rispetto allo stop loss)

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> Balance: $ 8655,75$ (-13,4%), Max: 11590,21 (15,9%), Min: 8464,39 (-15,4%)
> Positions: 273, Avg Trade: $ -4,92
> Profit: 151 (55,3%), Avg: $ 58,05, Max: $ 1104,73, Consecutive: 8 [1:22, 2:15, 3:11, 4:10, 5:6, 6:4, 7:4, 8:1]
> Loss: 122 (44,7%), Avg: $ -82,87, Max: $ -589,28, Consecutive: 10 [1:22, 2:10, 3:6, 4:2, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1]
> Draw Down: $ 2934,46 (25,3%), Massimo: $ 3125,82 (27,0%)
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Niente da fare Sembra proprio che non ci sia modo per guadagnare con una strategia casuale.
Pero' una cosa mia ha colpito: il minimo del capitale: siamo passati dal -31% al -15% ... Ma perchè ? Non sarà mica perchè abbiamo ristretto il take profit rispetto allo stop loss ?
Strano... i guru dicono lascia correre i profitti e taglia le perdite e qui abbiamo tagliato il take profit e allo stesso tempo il massimo drawdown !?
Non ci capisco piu' nulla.
Proviamo a mandare a fanculo i guru: lasciamo correre le perdite e tagliamo i profitti: stop loss 50 pip, take profit 25 pip, timeframe sempre lo stesso 30m:

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> Balance: $ 29741,95$ (197,4%), Max: 31180,77 (211,8%), Min: 3890,35 (-61,1%)
> Positions: 1182, Avg Trade: $ 16,70
> Profit: 774 (65,5%), Avg: $ 108,90, Max: $ 13128,03, Consecutive: 25 [1:84, 2:70, 3:62, 4:52, 5:47, 6:41, 7:38, 8:29, 9:23, 10:16, 11:13, 12:12, 13:9, 14:7, 15:6, 16:6, 17:4, 18:3, 19:3, 20:3, 21:3, 22:2, 23:2, 24:1, 25:1]
> Loss: 408 (34,5%), Avg: $ -158,20, Max: $ -8170,77, Consecutive: 10 [1:84, 2:45, 3:20, 4:11, 5:5, 6:2, 7:2, 8:1, 9:1, 10:1]
> Draw Down: $ 1438,82 (4,6%), Massimo: $ 9362,49 (42,7%)
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A questo punto devo fare una precisazione sul backtest.
L'ambiente di backtest, come dicevo prima, non appartiene alle piattaforme spenna polli ma è stato tarato per essere a favore del mercato e contro il trader usando tre parametri:

1) commissioni 90$ per milione: aumentate artificialmente, i broker danno 70$ per milione.
2) slippage 20 tick: gli ordini vengono eseguiti con 20 tick di ritardo e in questi 20 tick viene eseguito il prezzo meno favorevole al trader (il prezzo piu' alto per i long, il piu' basso per gli short).
3) swap: 3 pip ogni 24 ore.

Ripetiamo l'ultimo backtest in modalità spenna-polli, commissioni reali e niente ritardo di 20 tick:

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> Balance: $ 35172,27$ (251,7%), Max: 36738,18 (267,4%), Min: 4808,20 (-51,9%)
> Positions: 1182, Avg Trade: $ 21,30
> Profit: 774 (65,5%), Avg: $ 120,05, Max: $ 14778,50, Consecutive: 25 [1:84, 2:70, 3:62, 4:52, 5:47, 6:41, 7:38, 8:29, 9:23, 10:16, 11:13, 12:12, 13:9, 14:7, 15:6, 16:6, 17:4, 18:3, 19:3, 20:3, 21:3, 22:2, 23:2, 24:1, 25:1]
> Loss: 408 (34,5%), Avg: $ -166,04, Max: $ -8913,58, Consecutive: 10 [1:84, 2:45, 3:20, 4:11, 5:5, 6:2, 7:2, 8:1, 9:1, 10:1]
> Draw Down: $ 1565,91 (4,3%), Massimo: $ 9882,05 (34,0%)

Ok, era solo una precisazione.
Lasciamo perdere l'ottimismo e torniamo a focalizzare l'attenzione sul penultimo backtest, quello "paranoico".

Cosa ne pensate di tutta questa storia ?
Vale la pena concentrarsi su una strategia casuale per renderla a tutti i costi vincente ?
Tutto questo è una realtà o solo una illusione ?

[AxiaLoC]

Io non mi fiderei di un sistema del genere... il DD è troppo alto

[gransasso]

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Cambiamo il money management a percentuale fissa con una progressione mischiata alla martingala e che sia in grado di gestire tutti i segnali (oppure armonizziamo il timeframe al money management , alzandolo a 30 minuti e riduciamo il take profit rispetto allo stop loss)
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Scusa, qui mi sono perso, l'ultimo b/t contiene anche una di queste modifiche (o tutte) al money management?

[Chicken]

Scusa, qui mi sono perso, l'ultimo b/t contiene anche una di queste modifiche (o tutte) al money management?

Si. Prima di tutto siamo passati dal 3% fisso ad una "martingala 2.0", diciamo così
Secondariamente è stato abbassato il take profit da 50 pip a 40 pip, per una ragione molto semplice: se alziamo il rischio da una parte dobbiamo abbassarlo da un'altra. Se alziamo il rischio sull'esposizione del capitale dobbiamo abbassarlo sul trading e il modo piu' veloce (ma non il piu' efficace) credo sia quello di ridurre il take profit. Dopo il drawdown è sceso e allora ho provato a ridurre ancora il take profit a 25 pip.
Quando parlo di "armonia" mi riferisco al fatto che il money management che ho usato gestisce un numero fisso di trades aperti e quindi dobbiamo trovare un certo equilibrio per evitare di sovracaricarlo.
Immagina di poter gestire al massimo 20 posizioni aperte e di voler acquistare ad ogni barra, senza se e senza ma.
Cosa succede se lavori su tf a 5m, stop 50 pip e i prezzi non si muovono per 3 giorni ? Al terzo giorno ti ritrovi con una marea di posizioni ! E se invece del 5m avessi usato un tf 1h ? Le posizioni sarebbero molto di meno ! E se il mercato si risveglia e ci va contro, allora è un macello
Quindi a meno che non si inserisce un altro filtro sulla volatilità bisogna trovare manualmente un equilibrio tra timeframe, volatilità e stoploss.
Comunque...
Incuriosito dall'ultimo test sono andato a recuperare pure gli anni precedenti, eurusd 2010 - fine 2015.
Ho ritestato l'ultimo backtest, tra l'altro migliorando il filtro e all'inizio mi sono commosso: nel test, tra il 2010 e metà 2011 siamo arrivati a quota 3500% , con un massimo drawdown del 50% e un capitale intaccato del solo -3% ! ...Peccato che subito dopo sia esploso e il conto è stato azzerato .
Non c'è verso, il sistema (che ricordo, di base è casuale) guadagna e anche tanto, resiste, ma prima o poi esplode, specie su tf bassi e stop stretti.
L'unico modo che ho trovato per resistere è stato quello di restringere al massimo il filtro iniziale, proprio per evitare l'apertura di troppe posizioni e di aggiungere un filtro sulla volatilità: se il prezzo muore si ignora il segnale. Risultato:

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> Balance: $ 57645,61$ (476,5%), Max: 60495,25 (505,0%), Min: 6543,08 (-34,6%)
> Positions: 441, Avg Trade: $ 108,04
> Profit: 261 (59,2%), Avg: $ 547,02, Max: $ 19754,83, Consecutive: 12 [1:39, 2:31, 3:26, 4:20, 5:10, 6:8, 7:5, 8:5, 9:3, 10:1, 11:1, 12:1]
> Loss: 180 (40,8%), Avg: $ -528,49, Max: $ -11079,84, Consecutive: 5 [1:40, 2:17, 3:9, 4:3, 5:2]
> Draw Down: $ 2849,64 (4,7%), Massimo: $ 20453,61 (75,8%)
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Non sarebbe molto interessante...441 trades in 5 anni ? Troppo pochi, roba per polli. 75% di drawdown massimo...Improponibile passare da +35% a -35% in un attimo.
Ma interessante lo diventa se consideriamo il contesto:

1) strategia di base kamikaze, siamo partiti da un pattern di analisi tecnica su timeframe bassi
2) money management di base kamikaze, basato su martingala
3) commissioni aumentate artificialmente, slippage di 20 tick e il "sistema" resiste e guadagna dal 2010 a fine 2015 e sembra pure in crecita visto che 476% è molto vicino a 505%

Esperimento interessante.
Adesso iniziamo a fare soldi veri.