Una cosa che non mi piace affatto è che non si possono quantificare esattamente.
Il mio problema è molto semplice: sto lavorando in backtest e voglio assolutamente essere certo che se un metodo funziona in demo allora funzioni anche nella realtà, cioè evitare come la peste lo scenario dove un metodo funzionava solo perchè quando lo abbiamo testato sul passato non abbiamo fatto bene i conti con i costi del trading.
Per evitare questo scenario sono stato costretto a penalizzare eccessivamente ogni posizione virtuale aumentando le commissioni, slippage e swap. Ma mi è venuto il dubbio di aver esagerato e di aver creato un ambiente eccessivamente kamikaze, dal quale forse è impossibile uscirne.
Questo dubbio mi è arrivato mentre analizzavo il report di una strategia. I profitti statisticamente attesi stavano sul 25%, i profitti realizzati poco sopra al 28%, su un numero di operazioni medio-alto (3000) ma...la strategia andava in pari !? Ho costruito un leggero vantaggio ma... Nessun guadagno.
Non avendo esperienza di lungo termine sul mercato reale mi rivolgo a chi ce l'ha. Come quantificare al meglio i costi ?
Possiamo calcolare le commissioni, ma il resto ? Slippage normale ? Slippage sfigato nei momenti volatili ? Spread ? Rollover ? Connessioni internet che saltano e piattaforme che si bloccano ? Prima o poi capita anche questo. Aperture settimanali ?
Chi ha fatto tante operazioni reali è in grado di darmi una formula piu' o meno attendibile ?
