Triple Way - un regalo ai neofiti -
Moderatore: riccardo1981
Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -
l'immagine che ho postato non è tanto importante per il fatto che l'equity si alza, perche in fondo è l'equity di quel particolare set inserito in quel particolare giorno. quello che importa è come si comporta. Se guardiamo un grafico di 5 anni indietro magari vediamo che l'equity scende drammaticamente sotto la parita. Ma solo perche è una "foto" statica. Dovremmo osservare meglio come si muove il diagramma. Perche magari noteremmo che tra il segmento A e il segmento B l'equity fa un pezzettino di stradain salita. Che a vista su un TF di anni non ci dice niente. Ma significa magari che per una settimana avremmmo guadagnato se fossimo entrati, che so, quel lunedi.
Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -
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Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -
per concludere un esempio banale. I ragazzi della chat fanno cose piu sofisticate ma a me piace la semplicita. Perche non cominciare con una BBS 1-1-1 allineando i dati orari all'indicatore e seguire le dinamiche ? Io lo chiamo "la tartaruga".
Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -
Fabrizio, devo ammettere una cosa....APPLAUSI....
Ho riguardato un po' il sistema ed effettivamente avevi ragione.
Inizio a capire...c'è poco da fare, l'idea è brillante e se te lo dico io che sono molto scettico e mi piacciono le cose fatte per bene, vuol dire che ci hai veramente visto giusto (sempre che abbia capito come funziona).
Non è nemmeno necessario studiare i pesi, la valuta derivata controbilancia in senso positivo o negativo, i disastri o capolavori fatti sulle due major principali.
E addirittura ho notato che pure se le due major si scorrelano posso ottenere dei profitti o almeno limitare entro un certo limite le perdite. Ovviamente se ho una correlazione stabile sarà più facile ottenere profitti.
L'unica cosa che va quantificata è il target profit e il drawdown massimo.
Anche queste secondo me con due calcoli (e stavolta devono esser fatti per forza) si può capire, in base a quanto si investe (io andrei di quota 1,1,1 senza scervellarmi troppo), al grado di correlazione e alla volatilità giornaliera, a quanto drawdown si può andare in contro al massimo e non spaventarsi perchè è probabile che poi il tutto rientri nei ranghi.
è proprio vero, il derivato è il nostro "paraculo", la nostra garanzia.
Se qualcuno è interessato a sapere cosa ho finalmente capito chieda pure, vi posso fare un esempio semplice qua sul thread o inviarmi un Messaggio privato.
Buona Fabri!
Ho riguardato un po' il sistema ed effettivamente avevi ragione.
Inizio a capire...c'è poco da fare, l'idea è brillante e se te lo dico io che sono molto scettico e mi piacciono le cose fatte per bene, vuol dire che ci hai veramente visto giusto (sempre che abbia capito come funziona).
Non è nemmeno necessario studiare i pesi, la valuta derivata controbilancia in senso positivo o negativo, i disastri o capolavori fatti sulle due major principali.
E addirittura ho notato che pure se le due major si scorrelano posso ottenere dei profitti o almeno limitare entro un certo limite le perdite. Ovviamente se ho una correlazione stabile sarà più facile ottenere profitti.
L'unica cosa che va quantificata è il target profit e il drawdown massimo.
Anche queste secondo me con due calcoli (e stavolta devono esser fatti per forza) si può capire, in base a quanto si investe (io andrei di quota 1,1,1 senza scervellarmi troppo), al grado di correlazione e alla volatilità giornaliera, a quanto drawdown si può andare in contro al massimo e non spaventarsi perchè è probabile che poi il tutto rientri nei ranghi.
è proprio vero, il derivato è il nostro "paraculo", la nostra garanzia.
Se qualcuno è interessato a sapere cosa ho finalmente capito chieda pure, vi posso fare un esempio semplice qua sul thread o inviarmi un Messaggio privato.
Buona Fabri!
Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -
Beh anche io questa situazione mi sembra di averla quadrata, però il bilanciamento è una cosa che mi piace, almeno un pò di lavoro facciamolo :D.
Del resto se ottieni una equity sinusoidale dove al momento con un set BBS ti ritrovi alle 7 di mattina nella sinusoide in basso, magari a seguire incomincera a fare strada verso su quindi piazzi l'ordine e stai a vedere. Sino a qui in demo tutti siamo contenti.
Ecco se approfondiamo ora i discorsi di MM non sarebbe male, incluso un drowdown medio per capire sino a quando possiamo sbilanciarci in base alle regole di gestione ideali.
Però non ho le basi per fare questo, apprendo facilmente e ci lavorerei con qualcuno che sia disponibile!
CHe ne pensate?
Del resto se ottieni una equity sinusoidale dove al momento con un set BBS ti ritrovi alle 7 di mattina nella sinusoide in basso, magari a seguire incomincera a fare strada verso su quindi piazzi l'ordine e stai a vedere. Sino a qui in demo tutti siamo contenti.
Ecco se approfondiamo ora i discorsi di MM non sarebbe male, incluso un drowdown medio per capire sino a quando possiamo sbilanciarci in base alle regole di gestione ideali.
Però non ho le basi per fare questo, apprendo facilmente e ci lavorerei con qualcuno che sia disponibile!
CHe ne pensate?
Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -
Finalmenta una interattivita che aspettavo da tempo. È un piacere leggervi.
Gmv facci un esempio pratico con le tue conclusioni...sono davvero curioso.
Spero di leggere il tuo intervento stasera dopo cena
Gmv facci un esempio pratico con le tue conclusioni...sono davvero curioso.
Spero di leggere il tuo intervento stasera dopo cena
Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -
per capire facendo riferimento eur/gbp, gbp/usd, eur/usd
tu apriresti BUY eur/usd, SLL eur/gbp e BUY eur/usd???? size 1 per tutti????
chiedo conferma
devo capire il perno come viene scelto. saro di coccio ma ancora nessuno si è espresso su questa cosa.
Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -
Allora, allora...
basta fare un esempio semplice e mettere i numeri...
Prendiamo 2 major ipoteticamente correlati (sinceramente non so se in questo momento lo siano ma ipotizziamolo) e un sintetico dei due major.
Nel mio caso prenderei:
-Major: EUR/USD e GBP/USD
-Sintetico: EUR/GBP
Investiamo 0.1 lotti su ogni tasso di cambio.
Partiamo da queste ipotesi:
EUR/USD: 1,1418
GBP/USD: 1,1298
EUR/GBP: 0,8796 che sarebbe il rapporto (EUR/USD)/(GBP/USD)
Vado:
Short su EUR/USD
Long su GBP/USD
Long su EUR/GBP
Va sempre rispettato questo schema-->se vado long sul primo vado short sugli altri 2 e viceversa
Mettiamo che l'EUR/USD si incrementa di 100 pips e lo stesso fa il GBP/USD.
Il valore è di circa 1$ a pip quindi avrei un entrata ed un'uscita di 100$ che mi porta a 0 perdite e guadagni.
Cosa succede sul derivato?
EUR/GBP == (EUR/USD)/(GBP/USD) = (1,1418+0,01)/(1,1298+0,01)= 0,8823.
Siamo passati da 0,08796 a 0,8805 cioè 9 pips di differenza in più che equivalgono a 11$ di guadagno (eravamo long).
Se invece fosse successo il contrario?
Avrei perso 12$.
Come avete visto con un oscillazione di 100 pips (se entrambi si muovono di 100), un investimento di 10000$ a cross, il nostro guadagno e perdita oscilla in un intervallo di 24-23 $.
Questo è solo uno scenario. Possiamo immaginarne tantissimi (ovviamente prendendo quelli più credibili) ma il concetto è che l'andamento dei cambi oscilla su e giù, su e giù e quindi basta aspettare che i cambi si invertano (da long a short e viceversa) ed il guadagno arriverà.
Se una valuta oscilla di più dell'altra ovvero se nel nostro esempio una delle due si fosse mossa di 300 pips invece di 100 i risultati sarebbero stati pressochè identici. Perchè? Perchè il derivato controbilancia sempre, ovviamente entro un certo limite di perdita.
Ovviamente starete pensando alla situazione spiacevole nella quale in realtà i tassi di cambio si scorrelano e quindi se prima andavano nella stessa direzione, uno va in una e uno nell'altra.
Quindi siete andati long sul major che sta diminuendo e siete andati short sul major che sta aumentando. E cosa fate?
Non ci crederete ma anche in questo caso il derivato controbilancierà il tutto.
Che risultato vi aspettereste nel nostro esempio?
Long EUR/USD -100 pips
Short GBP/USD +100 pips
Quindi una perdita di 200$! Il derivato controbilancerà con un guadagno di 188$ e quindi la solita perdita di 12$!
In poche parole sapete che al variare di un tot di pips nella giusta direzione otterrette un guadagno prefissato.
Viceversa se variano nel verso opposto (anche nello scenario in cui avete toppato su entrambe le major) allora otterrette un egual perdita.
Dato che il mercato non è statico ma si inverte continuamente (soprattutto nel breve-medio termine) prima o poi il profitto arriverà. Non potete pensare che se eravate long su qualcosa e quella è diminuita debba diminuire sempre e non ritornare più al pareggio e poi al profitto.
Detto questo c'è solo da definire target profit e drawdown che sono gli stessi in poche parole vista la specularità tra guadagni e perdite.Basatevi in base alla volatilità. Se oscilla tanto farete prima a perdere o guadagnare. Quello a cui dovete fare attenzione è l'orizzonte temporale: se prendete un orizzonte troppo ampio e avete sbagliato sulle major, ci vorrà più tempo prima che i tassi vi diano ragione...anche mesi. Quindi restate su intervalli temporali di breve termine.
I guadagni sono ridotti ovviamente perchè nel breve le variazioni di pips sono più ristrette ma mettendo un po più di capitale si può ottenere lo stesso profitto.
Quindi quando entrate a mercato scegliete un orizzonte breve-medio (orario ad esempio), possibilmente guardate al medio periodo per non andare contro al trend e prendete due cambi che siano correlati tra loro per andare sul sicuro.
Spero di esser stato chiaro.
Vi allego un file di excel dove ho messo l'esempio, basta che inseriate i tassi di cambio e le variazioni per le major e troverete il guadagno o perdita in questione.
Buona sera a tutti
Attendo commenti soprattutto da Fabrizio.
basta fare un esempio semplice e mettere i numeri...
Prendiamo 2 major ipoteticamente correlati (sinceramente non so se in questo momento lo siano ma ipotizziamolo) e un sintetico dei due major.
Nel mio caso prenderei:
-Major: EUR/USD e GBP/USD
-Sintetico: EUR/GBP
Investiamo 0.1 lotti su ogni tasso di cambio.
Partiamo da queste ipotesi:
EUR/USD: 1,1418
GBP/USD: 1,1298
EUR/GBP: 0,8796 che sarebbe il rapporto (EUR/USD)/(GBP/USD)
Vado:
Short su EUR/USD
Long su GBP/USD
Long su EUR/GBP
Va sempre rispettato questo schema-->se vado long sul primo vado short sugli altri 2 e viceversa
Mettiamo che l'EUR/USD si incrementa di 100 pips e lo stesso fa il GBP/USD.
Il valore è di circa 1$ a pip quindi avrei un entrata ed un'uscita di 100$ che mi porta a 0 perdite e guadagni.
Cosa succede sul derivato?
EUR/GBP == (EUR/USD)/(GBP/USD) = (1,1418+0,01)/(1,1298+0,01)= 0,8823.
Siamo passati da 0,08796 a 0,8805 cioè 9 pips di differenza in più che equivalgono a 11$ di guadagno (eravamo long).
Se invece fosse successo il contrario?
Avrei perso 12$.
Come avete visto con un oscillazione di 100 pips (se entrambi si muovono di 100), un investimento di 10000$ a cross, il nostro guadagno e perdita oscilla in un intervallo di 24-23 $.
Questo è solo uno scenario. Possiamo immaginarne tantissimi (ovviamente prendendo quelli più credibili) ma il concetto è che l'andamento dei cambi oscilla su e giù, su e giù e quindi basta aspettare che i cambi si invertano (da long a short e viceversa) ed il guadagno arriverà.
Se una valuta oscilla di più dell'altra ovvero se nel nostro esempio una delle due si fosse mossa di 300 pips invece di 100 i risultati sarebbero stati pressochè identici. Perchè? Perchè il derivato controbilancia sempre, ovviamente entro un certo limite di perdita.
Ovviamente starete pensando alla situazione spiacevole nella quale in realtà i tassi di cambio si scorrelano e quindi se prima andavano nella stessa direzione, uno va in una e uno nell'altra.
Quindi siete andati long sul major che sta diminuendo e siete andati short sul major che sta aumentando. E cosa fate?
Non ci crederete ma anche in questo caso il derivato controbilancierà il tutto.
Che risultato vi aspettereste nel nostro esempio?
Long EUR/USD -100 pips
Short GBP/USD +100 pips
Quindi una perdita di 200$! Il derivato controbilancerà con un guadagno di 188$ e quindi la solita perdita di 12$!
In poche parole sapete che al variare di un tot di pips nella giusta direzione otterrette un guadagno prefissato.
Viceversa se variano nel verso opposto (anche nello scenario in cui avete toppato su entrambe le major) allora otterrette un egual perdita.
Dato che il mercato non è statico ma si inverte continuamente (soprattutto nel breve-medio termine) prima o poi il profitto arriverà. Non potete pensare che se eravate long su qualcosa e quella è diminuita debba diminuire sempre e non ritornare più al pareggio e poi al profitto.
Detto questo c'è solo da definire target profit e drawdown che sono gli stessi in poche parole vista la specularità tra guadagni e perdite.Basatevi in base alla volatilità. Se oscilla tanto farete prima a perdere o guadagnare. Quello a cui dovete fare attenzione è l'orizzonte temporale: se prendete un orizzonte troppo ampio e avete sbagliato sulle major, ci vorrà più tempo prima che i tassi vi diano ragione...anche mesi. Quindi restate su intervalli temporali di breve termine.
I guadagni sono ridotti ovviamente perchè nel breve le variazioni di pips sono più ristrette ma mettendo un po più di capitale si può ottenere lo stesso profitto.
Quindi quando entrate a mercato scegliete un orizzonte breve-medio (orario ad esempio), possibilmente guardate al medio periodo per non andare contro al trend e prendete due cambi che siano correlati tra loro per andare sul sicuro.
Spero di esser stato chiaro.
Vi allego un file di excel dove ho messo l'esempio, basta che inseriate i tassi di cambio e le variazioni per le major e troverete il guadagno o perdita in questione.
Buona sera a tutti
Attendo commenti soprattutto da Fabrizio.
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