Triple Way - un regalo ai neofiti -

[Fabrizio]

131.png (13.18 KiB) Visto 711 volte

[Fox72]

Ecco, potete postare l'indicatore con le correzioni, grazie.

3PairHedgeProfit.mq4

eccolo....... mettilo al lavoro insieme a noi.

Intendevo quello corretto che hai postato con le immagini.Grazie

Corretto? nn capisco cosa vuoi dire..... quello è l'indicatore che sto usando.

[Fox72]

ho paura che devi rileggerti un po di cosette, Fox72..........rifletti bene su quello che hai scritto............come hai ottenuto l'equity "piatta" ?

riguardo al resto direi che ci siamo. Quoto gli ultimi interventi. Ora è il momento di fare quello che io chiamo il "tuning".......

In realta saranno 4 volte che ti chiedevo di farmi chiarezza su questo aspetto, ma forse ho chiesto troppo.
Leggendo e rileggendo, ho capito questo

BUY BUY SELL
SELL SELL BUY

EUR/CHF CHF/JPY EUR/JPY
GBP/CHF CHF/JPY GBP/JPY
USD/CHF CHF/JPY USD/JPY
EUR/GBP GBP/CHF EUR/CHF
EUR/USD USD/CHF EUR/CHF
EUR/GBP GBP/JPY EUR/JPY
EUR/GBP GBP/USD EUR/USD
EUR/USD USD/JPY EUR/JPY
GBP/USD USD/CHF GBP/CHF
GBP/USD USD/JPY GBP/JPY

Aprendo ciascuna tripla con bbs o ssb seguendo esattamente l'ordine sopra indicato si crea una copertura teoricamente perfetta. Ora mi è chiaro.

[Fox72]

Ai posteri che un domani leggeranno questo tread, spiego di seguito il motivo, la logica del perche si apre la tripla come riportato sopra.
Prendiamo la prima tripletta:

sell eur/chf
sell chf/jpy
buy eur/jpy

quanto sopra equivale a scrivere:

-eur/+chf
-chf/+jpy
+eur/-jpy.

che, come è ovvio dedurre, evidenza una compensazione o copertura totale a livello teorico.

Capito questo, finalmente posso procedere ad approfondire con la mia testa il tutto relativamente sui derivati.....

[Fox72]

Come dice l'amico gmv20889, facendo due conti, al fine di avere un hedge il piu possibile completo, e' necessario, ripeto necessario parificare il peso di ciascun cambio in base alla propria quotazione.

Non basta aprire la tripla con size identiche in quanto in questo modo non si avrebbe una situazione di partenza omogenea ma lasciata in balia del cambio o dei cambi piu costosi rispetto a quelli che costano meno.
Se invece si adattano le size in base al prezzo di uno dei tre cambi scelti, si equipara il peso e si otterra' un equity che variera' in base al ciclo correlazione-scorrelazione-correlazione. Sbilancando questo equilibrio si sceglie una direzione.

Come al solito, se avessi scritto ...zzate, sempre disponibile a parlarne per capire ed imparare .

[alfioct]

131.png

Buongiorno,
Fabrizio in una condizione del genere con solo un TW, supponnendo che sei andato opposto, quanto DD ti eri previssato di sopportare? Avete trattato questo argomento nell'altro gruppo?

[Fabrizio]

131 è un settaggio che permette alcune cose intriganti. Ma da preferire è 1-1,5-1 abbinato poi a un TS che i ragazzi molto piu bravi di me hanno predisposto e che evita di fare della trade un lancio di dadi. 131 va usato solo in tempi normali (magari non luglio) un ora prima di Londra. Permette di saltare rapidamente lo spread e fare un modesto gain. Ritesta alcune volte. Se dopo la terza non passa la parita occorre uscire subito dalla trade per non dover perdere alcuni giorni a favorire il rientro. Se ti interessa osserva ma in questo periodo non performa. Meglio osservare e attendere tempi piu volatili. Sono solo alcune delle applicazioni del sintetico. Puoi fare anche abbinamenti con pair asiatiche e altre cose ancora. Sei solo all'inizio. Riguardo il DDW ti rispondo piu avanti che mi stanno kazziando da tavola.......buon WE

[foxerr]

come mai se mi sposto da tf D1 a H4 la linea dell'equity cambia completamente? quale delle 2 ha ragione? non dovrebbero essere identiche visto che parliamo di prezzo e non di grafici?

guardate qui sotto

[gmv20889]

Fox72 aspetta,
facendo di nuovo due conti con una tripletta del tipo EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP si ottengono risultati simili sia che i cambi siano scorrelati, sia che non lo siano. Per me non è più un'informazione di rilievo perchè correlati direttamente, inversamente o non correlati, il risultato è pressochè lo stesso (forse nel caso dei non correlati c'è un po meno controllo di quel che può succedere). il derivato copre (in parte) più o meno sempre e con la stessa intensità.
Inoltre anche se trovassi una tripletta di quote da rendere il portafoglio neutrale ovvero che non perda, non guadagna, anche se la correlazione si mantenesse, man mano che i tassi di cambio vanno su e giù saresti costretto a rivedere lo stesso le quote per mantenere la parità. è un discorso un po complesso da fare a parole, si vede svolgendo le formule.

In conclusione, il metodo può funzionare ma solo in alcuni scenari di mercato che Fabrizio ci sta cercando di far capire. Alla fine è un po come tante altre tecniche: tecnica, scenario (condizioni di mercato) e money management. All'inizio mi illudevo bastasse solo la prima a prescindere dagli scenari. Sarebbe stato troppo semplice.

Spero di aver capito bene

Un saluto a tutti

[foxerr]

Per come la vedo io la strategia ha un senso se prendiamo un range lungo di tempo. Abbiamo degli estremi. Tradiamo DENTRO questo range. Un po come tradare i cambi sorretti dai governi che si muovono in range corti. Se qualcuno si degnasse di fare qualche prova con l indicatore pero'..... vedrebbe che il 15 gen 2015 (solo un esempio) il sistema avrebbe perso sul daily. Mentre su h4 avrebbe addirittura guadagnato 5 eur!!! Come e diavolo e' possibile se la simulazione ha le stesse direzioni e sizes?...... ripeto trovato il range si mettono degli sl e tanti saluti. Io trado spesso usdhkd. E' la stesso principio.