gmv20889 ha scritto: ↑25/11/2017, 21:07
Vi dico la mia su questa strategia senza offendere nessuno
Mi pare giusto riportare questa premessa, gmv20889, perchè del tuo intervento è l'unica che condivido ,e alla quale mi allineo, confermandoti che trovo estremamente stupido offendersi per le critiche. Che sono una possibilità di miglioramento. A meno che, naturalmente, le stesse non siano frutto di strumentalità o di una visione , per quanto culturalmente motivata, diciamo....ottusa.
Cerco di rispondere sinteticamente alle tue numerose e pienamente ammesse osservazioni, concordando ancora una volta sul fatto che piu di 300 pagine fanno smarrire la via. E direi che il tuo intervento, a prescindere dalla correttezza o meno delle affermazioni, ne sia la migliore prova.
Prima di tutto un chiarimento. Nel momento in cui tu parti parlando di SL e di PA , per me potrebbe valere la stessa cosa che poni come premessa. Potrei fermarmi qui. Sono 10 anni che spiego che il mercato è "un mercato", e francamente sarà sempre più irrazionale di ogni tipo di misurazione fatta con lucine, candeline e centimetro, visto che ha dinamismi motivati da fattori differenti e non tollera che un sistema di lettura del presente venga considerato paradigmatico per il futuro. Prossimo o remoto. Ma pazienza. Giustamente le scelte strategiche sono personali. Basta magari farsi venire il sospetto che molta "fiera", serve più all'indotto che al trader effettivo. Anche se i termini utilizzati sono "cool".
Diverso il discorso su R/R sull'importanza del quale sono pienamente daccordo con te e che, se tu negli ultimi 10 anni mi avessi letto, pongo come premessa di OGNI approccio strategico. Perchè R/R e M/M , non sono di per se parte di una strategia. Sono invece frutto di un approccio personale, maturo e ponderato alla stessa, mediante la scelta delle size e dei parametri di gestione della trade. E al massimo possono condizionare o meno l'utilizzo di una specifica strategia. QUESTO APPROCCIO, che non definirei una strategia ma al massimo un modo di leggere e "sfruttare" il mercato, nasce per tenerne conto eccome, del R/R , visto che il cuore del medesimo è l'abbattimento e il controllo del DDW. Ma capisco dove puo essere nata la confusione, e quindi rispiego ancora una volta , come già fatto in molte altre occasioni, il punto focale. Che peraltro ti assicuro che è stato capito da molti. Cosi come il Btesting che tu definisci mancante. Visto che se rileggi bene ho parlato di utenti che portano avanti ormai da molti mesi un loro personale approccio. E questo in effetti è il punto che genera scetticismo e confusione. Perchè dico personale ?
Perchè il MIO errore, riconosciuto e dichiarato anche in questo caso più volte, è stato sinergizzare 2 tipi differenti di approccio "tecnico",per ipotizzare una possibile operatività.
1) Una cosa è Triple Way. Che consiste nel bilanciamento strutturato come da premesse, di strumenti tra loro correlati, allo scopo di generare fluttuazioni contenute dell'equity slegate dal trend, che possano (discrezionalmente in questo caso) permettere al trader un incremento del balance con la chiusura delle sinergie in territorio positivo. Un po come in altri mercati, al di la del valutario, viene fatto con lo spread trading. Sono stati analizzati ed espressi da molti i pregi e i difetti che non starò a ripetere. personalmente per ma la cosa ha avuto una positiva evoluzione utilizzando major e sintetici che gia utilizzavo in altro modo. Sarei persino tentato di aprire un thread specifico con evidenze quotidiane, ma dopo avere preso coscienza che tutto finisce nella rivendita mi sono un po fermato,. Vedremo.
2) Un altro aspetto è invece l'applicazione del principio di TW all'operatività Buy/Sell , quello che ha dato origine alle "triple" e alle loro dinamiche, che è di fatto un hedging basato su alcuni principi S&F (non direzionale e non discrezionale) spiegati in altro (ormai vecchio) thread e ribaditi in questo. Anche in questo caso sono stati affrontati e analizzati limiti, difetti e qualche pregio di questo modus operandi. Utenti che non postano su questo specifico forum ne hanno tratto sistemi che tengono conto del R/R e uno in particolare se avesse voluto, avrebbe potuto mostrare come ha legato le sequenze di apertura delle triple a schemi di loss accettato, basando il possibile incremento del balance nella media ponderata delle operazioni tra "buon fine" e "loss accettato".
Se utenti specifici lo volessero, potrebbero (ma qualcuno ha cercato di farlo del tutto inascoltato e ignorato ) postare i loro risultati. Ormai è più di un anno che si va avanti.
In sintesi e conclusione. A me pare che di materiale ce ne sia anche troppo, anche se disorganizzato e un po sporcato da molti interventi non proprio lineari.... Forse il "limite" di questo thread è stato quello di non avere dati indicazioni operative precise. Come molti (a torto a mio avviso) si aspettano sempre. Ma, sempre a mio avviso e senza pretendere di essere condiviso, giudicare questo approccio strategico una perdita di tempo.....nella media di quello che osservo .........vuole dire non avere davvero capito nulla di cosa sia il mercato finanziario. Indipendentemente da quanti libri geniali si siano letti. Perchè questa lettura del mercato, si basa proprio sui fondamenti dello stesso. Su come è composto EFFETTIVAMENTE , e sulle dinamiche VERE che lo regolano (almeno il valutario) . Di conseguenza se non lo si vede....o non lo si comprende.....tornando a parlare di PA....qua qua ....la la ......SL ......ecc.ecc. beh......ok......liberissimi di concentrarsi su quello che si vuole e tirare le conclusioni che si preferisce. Ma ribadisco. Ogni tanto......guardare con una prospettiva diversa la materia che si sta trattando.... Male non fa. Beninteso, senza volere offendere nessuno, mi raccomando.
