Triple Way - un regalo ai neofiti -

[Squant]

ciao a tutti e buone feste fatte
rispondo qui a tutti quelli che in questi mesi mi hanno contattato in privato:
1. non voglio soldi per l'EA
2. non accetto di farne a pagamento
3. l'EA che ho fatto non può andare in reale perchè è fatto in maniera semplice e sbrigativa (e poi è anche pieno di bugs)
Ho partecipato a questa discussione solo per passatempo e per scambiare 2 chiacchiere e perchè in passato questo argomento mi affascinava.
ciao a tutti
ilgrigio
PS: ci sono mancato cosi tanto anche perchè non mi ricordavo più la password lol lol lol lol

io in realtà ti avevo contattato per un altro motivo, spero di riuscire a parlarti presto

[nfnvcn]

l'altra foto (1) rappresenta un altro metodo. questo è veramente a rischio zero, basta vedere la sinusoide. ho creato un ea che chiude il basket sul picco di equity. beccato che il broker non sempre chiude gli ordini come dovrebbe (parlo del real e di un broker ecn pro, figurarsi gli altri), e per guadagnare 30-60 euro bisogna muoversi con lottaggi importanti. anche in questo caso, quindi, poco attuabile.

....Questo è un metodo intrigante che ho testato anch'io e condivido le osservazioni. Diciamo che qualche piccolo rischio occorre assumerlo. In realtà , anche se non torno ad allungare il brodo, si dovrebbe ragionare (secondo me) ponendosi bene la domanda : "dove voglio arrivare". Per arrivare a porsela, e quindi realisticamente stabilire cosa puo offrire o meno questo sistema, occorre fare chiarezza su un concetto che, come ho già detto, è quello che ha creato confusione. Sicuramente, come già ribadito, per colpa mia.

L'utilizzo della doppia TW e del "cogliere ogni movimento del mercato", ha senso solo in quei casi nei quali la TW singola non fornisca già essa stessa un "equilibrio" (e quindi un hedging intrinseco) come nel caso del sintetico con un determinato settaggio. (La famosa "linea" retta ,per approssimazione) ottenibile con 1-1.2-1.2 oppure 1.3-1.5-1.5 o rapporti similari. (sbizzarritevi). Nel momento in cui si utilizzano determinati settaggi, si può osservare come OGNI elemento dei 3, sia l' Hedge degli altri 2, anche se naturalmente non in modo perfetto. Indipendentemente che il mio punto di "attacco" sia BBS o SSB.

Stabilito un "punto di equilibrio" , l'obiettivo OVVIO, è il superamento della barriera costituita dallo spread. A me non interessa in modo assoluto QUANTO guadagnare. Ma COME intervenire per permettere al mio set (che mi sta proteggendo da drawdown catastrofici e rapidi, magari avendo accortezza di non entrare proprio sotto news, perchè a quel punto le cose possono giocare a mio favore ,ma anche no......) di "passare oltre" in modo armonico , a quel gap che vedete graficamente nei vari indicatori forniti come supporto da persone gentili più di me, man mano che il thread progrediva. (Vedi ad esempio ilgrigio ma non solo) .

Eccoci quindi alla domanda : "dove voglio arrivare". Considerato che tutto era nato per fornire una alternativa a inserire da newbie una posizione a mercato che poteva tradursi in catastrofe persino nel tentativo di salvare il conto (ho letto fiumi di interventi di utenti presi dal panico che per salvare dei loss peggioravano la situazione in modo progressivo e qualche volta fatale) , direi che essere arrivati qui, per chi ha "interiorizzato" i concetti, sia gia un passo avanti. Quindi : se entro a mercato in modo piu o meno "protetto". E non ho l'ambizione di fare milioni ad ogni trade, ma magari solo di chiudere in gain (qualsiasi) e mantenere il conto attivo e nn estinto.

> Come bypasso lo spread ?

Ciao Fabrizio, L unico modo per superare lo spread è, secondo me, dare un pizzico di direzionalita ovvero aumentare le size della valuta che sta guadagnando. Grazie di tutto

[nagsul]

L unico modo ..... è...

se 320 pagine ci possono dire qualcosa, è proprio che non esiste un unico modo. Io vi assicuro che da più di un anno uso il sistema TW nella maniera più ignorante possibile. Apri due posizioni... chiudi quella in gain... aspetta il riassorbimento.. chiudi. Ripeti

Certo non divento ricco con quello ma non perde

[Squant]

L unico modo ..... è...

se 320 pagine ci possono dire qualcosa, è proprio che non esiste un unico modo. Io vi assicuro che da più di un anno uso il sistema TW nella maniera più ignorante possibile. Apri due posizioni... chiudi quella in gain... aspetta il riassorbimento.. chiudi. Ripeti

Certo non divento ricco con quello ma non perde

mi sembra un'argomentazione che nella "difesa" definisce il proprio stile di trading...un'attitudine che rispetto e che riconosco come valida in un mondo di cialtroni e di millantatori come quello del forex.

Se il processo del "ripetere" è coadiuvato da una sana dose di pazienza sicuramente si rivela profittevole.

bel forum

[Squant]

scusate l'intromissione,vorrei solo dire che mi auguro che una personalità esplosivamente creativa come quella del grigio...non sia soggetta ancora per molto a questa latitanza...

dimenticato la password...ma lol^5

[Fabrizio]

se 320 pagine ..............

320.......pagine........mamma mia.........hai ragione nagsul....decisamente troppe.......qui occorrerebbe fare come anni fa ho involontariamente fatto....."buttare giù "il thread e fare un "bignami"........

[nfnvcn]

L unico modo ..... è...

se 320 pagine ci possono dire qualcosa, è proprio che non esiste un unico modo. Io vi assicuro che da più di un anno uso il sistema TW nella maniera più ignorante possibile. Apri due posizioni... chiudi quella in gain... aspetta il riassorbimento.. chiudi. Ripeti

Certo sono daccordo con te che esistono svatiati modi per saltare lo spread ed andare in guadagno. Ed infatti più di un anno di thread lo dimnostrano. Ma io mi riferivo nel caso esposto da Fabrizio ovvero rompendo l "equlibrio" con una singola TW: credo che in quel caso bisogna dare una rapida occhiata almeno alle posizioni aperte per sbilanciarsi, magari con una quarta posizione verso quella che sta guadagnando. Non sono sicuro ma è ciò che ho capito.

[nfnvcn]

L unico modo ..... è...

.Apri due posizioni... chiudi quella in gain... aspetta il riassorbimento.. chiudi. Ripeti

nagsul solo per pura curiosità: operi in real? le size nelle due TW sono tutte uguali? Grazie, spero di non infastidirti

[caster60]

Ciao a tutti.
Ho letto l'intero thread ad Agosto in una settimana quindi, credo sia inutile ridurlo a bignami, è fruibile benissimo così.
Se si vuole andare veloci si saltano i contraddittori sterili, altrimenti, se si vuole farsi due risate, vi assicuro che a tratti le polemiche sono meglio di Zelig.
Io faccio trading dal 1998 e ne ho studiati di sistemi in questi 20 anni, posso dire che questo è il più "paraculo" che abbia mai incontrato finora.
Non che non abbia mai visto nulla che gli somigliasse, ce ne erano diversi di forum che trattano l'argomento, ma Fabrizio ha dato un'impronta diversa lasciando aperte diverse interpretazioni dello stesso tema ed in più, essendo io anche opzionista, l'idea di una sorta di copertura mi ha subito affascinato.
Voglio ringraziarlo pubblicamente perchè la condivisione, forse, è l'unica cosa che salverà noi poveri mortali dal sistema finanziario e politico attuale.
Ringrazio tutti quelli che hanno tenuto vivo il thread e che sono stati propositivi, io darò qui le mie impressioni e risultati solo ora, dopo 4 mesi di tests dell'ea del grigio.
A proposito del grigio, gli indicatori e l'ea funzionano benissimo!!
L'ea in particolare va come un treno, non ha mai sbagliato un colpo su vps, su pc fisso e su portatile, non so dove hai notato bugs, io non ne ho visti.
Trovo curioso che ti interessi al progetto facendo un listato così ben fatto e poi ti disinteressi completamente quando ci sono da prendere i profitti del lavoro, come soddisfazioni personali, economiche e di trading, ma ognuno vede il mondo a modo suo e, quindi, se non capisco è un problema mio.
Di fatto, però, ci metti nelle condizioni di arrangiarci da soli, facendolo "sistemare" da altri per continuare ad usarlo e questo lo trovo un vero peccato.

Dopo i ringraziamenti ed il pippolone iniziale, veniamo a come ho interpretato io l'idea di Fabrizio.

Premesse:

gli spreads non sono un problema
le commissioni non sono un problema
gli swap non sono un problema

e chi vi dice il contrario lo fa o per dabbenaggine o perchè ha un interesse personale o aziendale a farlo e vi spiego il perchè.

La logica delle 2 triple contrapposte e la chiusura della tripla in gain con l'apertura di altre 2 triple è un sistema che funziona a prescindere da queste 3 variabili, ovviamente se la sinusoide è fatta bene.
Il sistema chiude ad un tot di gain prestabilito, per cui se si hanno variabili migliori si raggiungerà prima e se si hanno peggiori si raggiungerà dopo, ma alla fine se abbiamo messo, per esempio, come gain 100 (chiaramente non va messo un target irraggiungibile), la tripla si chiuderà a 100 a prescindere da quando lo raggiungerà, per il resto del tempo rimarrà allineato e coperto qualsiasi sia la fluttuazione del mercato, lo spread, le commissioni o lo swap.
Il flottante aumenterà solo quando verranno aggiunte nuove triple a quelle precedenti e finchè non si chiuderanno tutte quelle accumulate per ricominciare il ciclo.
Ovviamente noi vogliamo guadagnare il più possibile ed il più in fretta possibile, per cui cercheremo brokers con spreads piccoli, o spreads piccolissimi e commissioni che sommati siano paragonabili a spreads piccoli, insomma cercheremo di avvantaggiarci il più possibile, ma il sistema funziona anche con gli spreads larghi di brokers con conti cents, ovviamente guadagnando molto meno.

Altro discorso per lo swap.
Qui si possono intraprendere 2 strade:
La prima, e quella che consiglio perchè fa avere un'ulteriore conoscenza del mercato, è quella di calcolare gli swap positivi e negativi per ogni tripla.
Dopodichè si assegna il risultato della somma algebrica dello swap positivo o più vicino allo zero alla tripla più grande e la somma dello swap negativo alla tripla contrapposta più piccola.
In questo modo la somma dello swap negativo viene mitigato dal lottaggio minore.
Il risultato è che si riesce a diminuire molto l'incidenza dello swap, non è raro che si annulli ed, in pochissimi casi, si riesce ad avere addirittura un risultato positivo.
Non date retta a chi dice che gli swap cambiano in continuazione, i tassi d'interesse dei vari paesi sono bloccati da una vita e se variano lo fanno di piccole percentuali.
Poi c'è da considerare che lo swap viene calcolato alle ore 23 GMT, quindi durante il giorno le posizioni aperte e chiuse non risentono affatto dello swap e, siccome è migliore la probabilità che faccia più movimento la tripla piccola perchè più volatile, alla fine le possibilità che alla sera rimangano più posizioni della tripla grande con swap positivo sono maggiori, portando un ulterione gain a tutta la struttura.

L'altra strada, più facile, è quella di chiedere al broker un conto islamico senza swap ed il problema è risolto alla radice, ma io preferisco la prima strada perchè, una volta fatto il lavoro palloso iniziale, ve lo trovate fatto ogni volta che provate una nuova tripla e potreste avere delle belle sorprese che altrimenti non sapreste mai.

Alla luce delle premesse fatte vi dico come sono andato avanti io.

Per prima cosa si individua una tripla che funzioni bene e che abbia un flottante basso e si mette per prima per far aumentare il conto e prendere confidenza su come si comporta.
Quando il conto è raddoppiato, anzichè raddoppiare il lottaggio, si contrappone a questa tripla un'altra che abbia come risultante un'equity contrapposta alla prima.
Quindi non solo le 2 equity della prima tripla devono essere contapposte ma anche la somma delle 2 equity della seconda deve essere contrapposta alla somma delle 2 equity della prima.
In questo modo ci si espone ad un flottante minore che se si raddoppiassero i lotti e si addolcisce l'equity generale del sistema in virtù del fatto che le 2 sestine non apriranno le posizioni e chiuderanno i target allo stesso momento.

Lo step successivo è quello di aprire, all'ulteriore raddoppio del conto, altre 2 sestine con gli stessi presupposti delle precedenti ma su mercati asiatici anzichè occidentali, in modo che siano contrapposti anche gli orari di maggiori contrattazioni e quindi 2 sestine si muovano più di giorno e 2 più di notte (orario Italiano), raddrizzando ancora di più l'equity finale.
Si potrebbe andare avanti ancora molto ma mi fermo qui, credo abbiate capito il concetto della diversificazione delle operazioni per raddrizzare sempre di più l'equity e farla assomigliare ad una retta.

Unica attenzione, nella fase finale, è che i brokers hanno ognuno un numero massimo di operazioni aperte contemporaneamente e, quindi, se avete un broker che accetta max 100 operazioni, con 4 sestine sullo stesso conto si potrebbe arrivare a questo limite facilmente, di conseguenza, non verrebbero più aperte nuove posizioni inficiando tutta la strategia, per cui, controllate qual'è il parametro del vostro broker e siete a posto.
Di solito hanno 100 200 300 500 1000 io uso brokers che hanno dai 300 in su.

Altro parametro da considerare è la marginazione, ovviamente più la leva è alta e meno flottante vedrete, quindi, vanno usati brokers da 400:1 minimo ma meglio 500:1 o 1000:1 anche se i brokers 1000:1 difficilmente hanno spreads bassi.

E' inutile che vi dica che non darò settaggi, triple, sestine, grafici, report, broker, ea ecc. proprio per restare ligio alla richiesta di Fabrizio che non si da la pappa pronta a nessuno, ma ognuno deve fare le ricerche per conto suo cercando e trovando il modo migliore per lui come ho fatto io e come hanno fatto gli altri qui nel thread e questo solo perché quello che va bene a me potrebbe non andar bene ad un altro.
In più sarebbe come offrirla su un piatto d'argento ai vari venditori di fumo, anche se, vedendo il livello di preparazione medio in giro sui social, credo che neanche capiscano di cosa stiamo parlando.
Per cui, per i veterani non sarà difficile prendere spunto e per loro la maggior parte delle cose che ho scritto saranno delle banalità che già conoscono, per i neofiti hanno un sacco di roba da studiare ed approfondire e vi assicuro che è meglio approfondire qui che leggere le centinaia di libri sul trading ( a proposito, non cominciate con gli stop loss, i trend, i dd, direzionale, discrezionale ecc., i libri che state leggendo voi io li ho già letti tutti e il risultato è che non hanno senso per questo tipo di approccio al mercato).

Questo è quanto.

Finisco qui altrimenti questo post diventa grande come il "manuale delle giovani marmotte" e spero di aver dato qualche altro spunto condividendo la mia interpretazione.

Buon trading e buona vita a tutti.

Stefano.

[nagsul]

nagsul solo per pura curiosità: operi in real? le size nelle due TW sono tutte uguali? Grazie, spero di non infastidirti

Si in real. Le size ho provato varie volte a cercare settaggi migliori ma non ho mai trovato quello giusto.

Caster: ottima analisi e spunti