Triple Way - un regalo ai neofiti -

[Nightrader]

Questo è quanto.

Finisco qui altrimenti questo post diventa grande come il "manuale delle giovani marmotte" e spero di aver dato qualche altro spunto condividendo la mia interpretazione.

Buon trading e buona vita a tutti.

Stefano.

Grazie mille del contributo, hai fornito buon spunti che non mancherò di approfondire

[attilio54]

verissimo....questo thread è pieno di spunti che "legano" fra loro....si possono miscelare a piacere vari sistemi...il bello è proprio questo

[foxerr]

Ho riassunto la strategia classica. può darsi che sia io a non aver capito ma se ho compreso bene è il solito bagno di sangue.


prendiamo la foto con la classica tripla di inizio post, quella che con doppia tripla (alla fine continuo a immaginare sia identica ad una singola). si entra bbs+ssb (facciamo finta che buy=bbs e sell =ssb). appena si è in gain si chiude la positiva e si aprono altre 2 triple, quindi avremo un disavanzo di un ssb (il che a livello matematico era come entrare adesso con una singola ssb. ora non dobbiamo far altro che attendere che l'equity vada short e chiudere tutto con un guadagno. ma se l'equity continua a salire senza rintracci? il loss aumenterà forse per mesi!!

gli spreads non sono un problema
le commissioni non sono un problema
gli swap non sono un problema
e chi vi dice il contrario lo fa o per dabbenaggine o perchè ha un interesse personale o aziendale a farlo e vi spiego il perchè.

qui nessuno lavora per nessuno, chi si fa domande è sempre sulla strada giusta. i tuoi gains di 4 mesi potrebbero essere un periodo fortunoso, non a caso le valute attraversano un periodo orrizzontale, ideale per questa tecnica.
gli swaps sono un problema eccome se i trades perdurano per settimane o mesi, soprattutto se si usano i lotti. a me hanno eroso in 2 mesi un bel pò di soldi. considerate che gli swap grattano via, denaro+spread ogni notte! con tante triple aperte è un bagno di sangue (almeno che queste non facciano buoni movimenti).
aprire una tripla contrapposta più piccola non aggira lo swap, ma è semplicemente la differenza fra le due triple, e quindi anche gain e swap andranno in proporzione.
inoltre la storia di farsi un conto islamico è ridicola, il prezzo dello swap viene rincarato sulle commissioni! non sono mica così fessi i broker!
i broker che ti permettono di guadagnare sono 3-4. tutti gli altri prendono provvedimenti dopo un paio di mesi di gains.

[foxerr]

Premetto che l hedging l ho sempre usato e questo approccio mi piace molto. Attenzione che non voglio smontare nessuna tecnica. Sono solo domande da porsi prima di iniziare un percorso. Altrimenti la fine e' dietro l angolo!

[attilio54]

ad esempio quali ? (broker)

[Fabrizio]

1) Ho riassunto la strategia classica. può darsi che sia io a non aver capito ma se ho compreso bene è il solito bagno di sangue.
2) se l'equity continua a salire senza rintracci? il loss aumenterà forse per mesi!!
3) qui nessuno lavora per nessuno, chi si fa domande è sempre sulla strada giusta
4) gli swaps sono un problema eccome se i trades perdurano per settimane o mesi
5) i broker che ti permettono di guadagnare sono 3-4. tutti gli altri prendono provvedimenti dopo un paio di mesi di gains.

Ho riportato queste obiezioni di foxerr, che rappresenta l'unico tipo di critica alla quale do un seguito, perchè sono nella media di quanto è stato detto nei mesi di vita di questo thread. Lascio cadere la critica "refren", ovvero, "due triple sono in realtà la composizione di una sola, perchè , pur essendo sacrosanta, è frutto di un immenso errore logico. Noto come "Uovo di Colombo". Il prodotto di qualsiasi coppia di TW fornisce (quando le cose vanno bene) una sintesi ottimale e meno costosa, ma solo perchè è il risultato di una elaborazione. La quale trova metodo di raggiungimento, spesso , utilizzandone 2 . che devono avere un loro preciso significato. e che sono la strada per apportare gli "aggiustamenti" di cui parlavo. Solo su questo concetto, potrei aprire un altro thread. Postare la logica e le operazioni. Ma vale sempre quello che ha detto caster60. Veniamo a foxerr.

1) Le TW sono state concepite, in se stesse, per EVITARE bagni di sangue. la composizione dello strumento, size e bilanciamento, è quindi essenziale.
2) per ovviare a quello che giustamente sottolinei, nella "chat" privata sono state individuate almeno 3 tecniche e altre erano allo studio. Ma non mi permetto, come già detto se cercate tra i post, in tempi non sospetti, di postare i frutti di ricerche altrui. Una in particolare mi era piaciuta. Attenzione però, sono tutte frutto di ragionamenti a cui si arriva . Niente di fantascientifico.
3) Concordo pienamente con quello che affermi. Infatti se noti, in diverse occasioni, ho distinto le tue critiche da altre che non erano critiche. Ma qualcosa di diverso. Nella migliore delle ipotesi, preconcetto. Ma utilizzato a orologeria.
4) Vero. Questa tecnica nasce in ambito diverso. Anzi, potrà essere interessante rivalutarla "altrove nel caso MIDIF2 ed ESMA cancellino il settore con la riduzione della leva. Per ora, va calibrata per il valutario. Vedi punto 2.
5) Vero. Più o meno per tutti. La mia opinione la avevo già fornita. E comunque meglio broker ad alta tutela "locale",per quanto possibile.

[Fabrizio]

SINTESYS2.png (12.51 KiB) Visto 527 volte

Queste sono 2 SSB che ruotano intorno al "punto di pareggio" del sintetico. Potevano anche essere 2 BBS, sono identiche perchè un punto di pareggio non ha necessariamente bisogno di contrapposizione BBS/SSB. Ma di 2 diverse interpretazioni dello scenario possibile all'apertura dei mercati. Un po come l'amico che parlava di una valuta dominante sulle altre....per intenderci.....Detto questo, avrebbero potuto , come sono stati per un po, essere in negativo, intendiamoci. Ma siccome si tratta di interpretazioni , le correzioni sono sempre possibili. Da fare con cura e in modo meditato. Lasciate perdere lottaggi e risultati più o meno appetibili, è lo strumento e la sua "adattabilità" che conta.

[nfnvcn]

Salve Fabrizio, mettiamo che entriamo a mercato secondo nostre valutazioni con la seconda bbs che va in negativo, mi sembra di aver capito che possiamo intervenire in corsa per virare la nostra discesa in salita ed andare in guadagno. Ad esempio variando E\G, che sarebbe appunto il punto di incontro essendo il rapporto matematico delle altre due posizioni.

[nfnvcn]

2bbs.jpg (71.76 KiB) Visto 515 volte

Qualcosa del genere?

[foxerr]

ho fatto qualche studio. ho provato a scomporre gu eu e eg in modo che non avessero le stesse caratteristiche bbs-ssb. per una copertura ulteriore.

ovvero

1- gu eu eg BSB con poco più di un lotto per coppia.

2- gu eu eg SBB Anziche il classico sbs opposto a sopra. con un minilotto per coppia (più volatile).

l'ho fatto perchè la somma di tali 2 triple dava un dd più contenuto.

ma che cosa sono le 2 triple unite fra loro? non sono altro che il risultato di una scomposizione.

GU EU EG

BSB 1 LOTTO CIASCUNA

SBB 0,1 LOTTO CIASCUNA

=ovvero

GU 0,9 BUY
EU 0,9 SELL
EG 1,1 BUY

A conti fatti avrete lo stesso risultato e la stessa sinusoide tradando questa ultima tripla al posto delle prime due. tale principio è appplicabile sempre e comunque!! non potrete mai usare 2 triple dello stesso "seme" per compensare l'equity. qualunque combinazione (sbb bsb sbs ecc) conviene utilizzare la differenza fra le 2 triple.

inoltre non mi è chiaro che cosa avviene sommando le coppie. sappiamo che EU e GU producono EG. quindi una tripla che gli include, potrebbe essere riassunta in EG? ovvero la tripla EU GU EG vuol dire tradare EG vs EG?
non ho strumenti per dimostrarlo, anzi secondo l'indicatore sinusoide non è così (altrimenti non potrebbe produrre una linea piatta,), ma a livello logico dovrebbe esserlo!!!