Strategie di trading per la Volatilità di Dainesi

[Dainesi]

Volevo comunicare che oggi ho pubblicato il mio nuovo libro dedicato al trading durante le fasi volatili.
Nel testo spiego le diverse tipologie di volatilità, presento le diverse strategie da adottare e creo passo-passo due trading system specifici.

Fatemi sapere le vostre impressioni.

P.S. Nel libro presento un mio indicatore chiamato ATRD, ovvero l'ATR Direzionale, in grado di di suggerire l'operatività.

Link: https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/eco ... volatilit/

[Dainesi]

Tempi tecnici permettendo, il testo sarà disponibile anche per eBook in italiano, inglese e spagnolo sul sito Amazon (formato Kindle).

[papao]

visto adesso. mi attirava la parola volatilità, associata poi addirittura a direzionale...

non ho letto il libro, e dall'anteprima volevo solo vedere se per caso c'era la formula dell'indicatore, sembra di sì.

In ogni caso mi pare ci sia qualche refuso e/o non ho colto qualche passaggio logico:

Copia di ATRD.gif (22.25 KiB) Visto 2492 volte

ciao

[Dainesi]

visto adesso. mi attirava la parola volatilità, associata poi addirittura a direzionale...

non ho letto il libro, e dall'anteprima volevo solo vedere se per caso c'era la formula dell'indicatore, sembra di sì.

In ogni caso mi pare ci sia qualche refuso e/o non ho colto qualche passaggio logico:

Copia di ATRD.gif

ciao

Non H (i -1) ma H(i+1), ovvero il massimo tra la distanza dei due massimi e 0. Se il massimo più recente è inferiore al suo predecessore viene preso il valore 0.

[papao]

Non H (i -1) ma H(i+1), ovvero il massimo tra la distanza dei due massimi e 0. Se il massimo più recente è inferiore al suo predecessore viene preso il valore 0.

ahah di refuso in refuso (il mio H(i-1) in realtà avrebbe voluto essere H(i+1) in coerenza con la tua notazione).

Resta la mia osservazione: l'ATRD- dovrebbe avere nella formula il Max(H(i+1)-H(i), 0), giusto? (ovvero, il DECREMENTO del prezzo HIGH tra il periodo attuale ed il precedente, oppure zero se è invariato oppure si è incrementato). (per lo meno, mi sembra debba essere così, visto che per l'ATRD+ prendi l'eventuale INCREMENTO del prezzo LOW).

[papao]

Resta la mia osservazione: l'ATRD- dovrebbe avere nella formula il Max(H(i+1)-H(i), 0), giusto? (ovvero, il DECREMENTO del prezzo HIGH tra il periodo attuale ed il precedente, oppure zero se è invariato oppure si è incrementato). (per lo meno, mi sembra debba essere così, visto che per l'ATRD+ prendi l'eventuale INCREMENTO del prezzo LOW).

talvolta faccio fatica a capire le dinamiche dei forum... uno (uno con una certa reputazione seria peraltro...compatibilmente col genere di business di cui parliamo) pubblicizza il link ad un proprio libro, con tanto di anteprima, ma poi non risponde a una domanda di chiarimento.. boh!

[Dainesi]

Non H (i -1) ma H(i+1), ovvero il massimo tra la distanza dei due massimi e 0. Se il massimo più recente è inferiore al suo predecessore viene preso il valore 0.

ahah di refuso in refuso (il mio H(i-1) in realtà avrebbe voluto essere H(i+1) in coerenza con la tua notazione).

Resta la mia osservazione: l'ATRD- dovrebbe avere nella formula il Max(H(i+1)-H(i), 0), giusto? (ovvero, il DECREMENTO del prezzo HIGH tra il periodo attuale ed il precedente, oppure zero se è invariato oppure si è incrementato). (per lo meno, mi sembra debba essere così, visto che per l'ATRD+ prendi l'eventuale INCREMENTO del prezzo LOW).

Scusa per il ritardo nella risposta.

Si, è come hai detto tu: Hi e Hi+1 erano invertiti nella formula. Errore di trascrizione da codice a formula matematica generica.