Un saluto a tutti.
Leggevo tempo fa un articolo di Andrea Unger del 2012 nel quale l’autore vuole dimostrare, attraverso un sistema molto semplice, che volendo sfruttare in maniera profittevole i trend intraday il momento migliore per entrare a mercato è quello successivo ad una fase di indecisione dello stesso.
Il sistema proposto per tale dimostrazione prevede di tradare livelli di breakout e tenere la posizione sino a fine giornata. Come livelli di ingresso vengono considerati il massimo e il minimo del giorno precedente, dunque long al superamento al rialzo del max e short al superamento al ribasso del min.
Testandolo su una ventina di strumenti il sistema tutto sommato guadagna sulla maggior parte di essi.
Ora, come filtro per gli ingressi l’autore si propone di operare solo dopo che in un grafico daily la barra del giorno precedente abbia la distanza tra apertura e chiusura molto inferiore rispetto a quella tra max e min, di fatto tipico segno di indecisione del mercato.
Ecco che entrando a mercato solo se la distanza tra apertura e chiusura è minore del 50% di tutto il range i risultati migliorano, e lo fanno ulteriormente se tale distanza è inferiore al 25% del range.
La conclusione alla quale Unger giunge con la sua breve dimostrazione è quindi quella che i trend intraday si rivelano più netti e marcati, e dunque più profittevoli, se successivi a giorni in cui il mercato ha mostrato indecisione e l’applicazione di un filtro mirato in tal senso produce risultati più confortanti.
Unger mostra i risultati con Multicharts, volendo testare l’idea su Metatrader ho provato a codificare il tutto in mql nell’ expert allegato, e limitatamente al cambio EURUSD questi sono i risultati che ho ottenuto con il settaggio salvato nel codice che comunque si presta ad ulteriori ottimizzazioni:
Aprendo le posizioni senza alcun filtro, il sistema su uno storico di 3 anni si dimostra abbastanza deludente:
Inserendo il filtro e aprendo posizioni solo se la dimensione del body della candela relativa al giorno precedente è il 50% del range la situazione migliora:
Gestendo il filtro in modo che le posizioni vengano aperte solo se il body è il 25% del range il numero delle operazioni è decisamente inferiore, aumenta il profit factor e diminuisce sensibilmente il draw down:
Trend intraday: un semplice filtro operativo secondo Unger.
Re: Trend intraday: un semplice filtro operativo secondo Unger.
multiplo: gestisce il filtro, è il fattore che moltiplica la dimensione del body della candela del giorno precedente per essere confrontata con il range, in modo che venga aperta una posizione se range>=multiplo*body.
In pratica:
1 = nessun filtro;
2 = apre se la dimensione del body è 50% del range;
3 = apre se la dimensione del body è 33% del range;
4 = apre se la dimensione del body è 25% del range;
5= apre se la dimensione del body è 10% del range.
TrailingStop: espresso in pip;
StopLoss: espresso in pip;
Delta: valore in pip sommato al max e sottratto al min per definire il livello di breakout;
EndHour: ora della chiusura forzata delle operazioni.
Questo è l’articolo:
https://blog.ungeracademy.it/2012/07/10 ... ra-per-te/
e questo l'expert:
In conclusione, questo thread può esaurirsi qui, oppure se qualcuno si sentisse stimolato a fare qualche riflessione e condividerla è beneaccetto, gli spunti possono essere vari, ad esempio:
come migliorare il codice, come ottimizzarlo, su quali coppie può andare bene, trailing stop si o trailing stop no, (Unger non lo usa e sembrerebbe che le prestazioni di questo expert migliorino senza, ma io non potrei rinunciarci), ecc.
Grazie a chi vorrà intervenire.
Re: Trend intraday: un semplice filtro operativo secondo Unger.
Ciao, voglio chiederti una mano nel costruire una cosa che unger utilizza spesso.
il famoso
-Buy next bar at low limit
- Sell next bar at high limit
Tu sapresti codificarlo in mql4? io sto riscontrando un sacco di problemi.
Fammi sapere
il famoso
-Buy next bar at low limit
- Sell next bar at high limit
Tu sapresti codificarlo in mql4? io sto riscontrando un sacco di problemi.
Fammi sapere
Re: Trend intraday: un semplice filtro operativo secondo Unger.
Ho riletto ora la discussione, all'epoca mi era probabilmente sfuggita.
Risultati molto interessanti grazie m1player per averla resa disponibile.
Risultati molto interessanti grazie m1player per averla resa disponibile.
Re: Trend intraday: un semplice filtro operativo secondo Unger.
Immagino che tu ti riferisca ad un sistema che in back test mostra una curva di rendimento sensazionale e Unger chiedeva agli studenti per quale motivo in reale non può funzionare...
In questo video mostra la soluzione:
https://youtu.be/xxD2r7-9I1o
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