Trading System DDB

[FoxTrade]

Da anni mi occupo di programmazione di trading system per MT4, e da qualche tempo ho iniziato a sviluppare Expert Advisor ( al momento ne ho una decina che sono promettenti ) per sfruttare l' esperienza accumulata nonché gli studi effettuati nel tempo.
Desidero condividere un sistema abbastanza promettente, di cui mi appresto a fornire una descrizione completa.

Il sistema si chiama Daily Doji Breakout, e si basa, come il nome stesso suggerisce, sull' entrata long o short a seguito del breakout di una candela ( lo uso esclusivamente sul Daily ) che ha mostrato incertezza sulla direzione da prendere.
Come spesso accade un' immagine dice più di molte parole

doji single.png (1.47 KiB) Visto 1037 volte

Le regole di funzionamento sono le seguenti
All' apertura di una nuova candela si controlla che sussistano le seguenti condizioni
1) la candela precedente ha un' ampiezza del corpo pari o inferiore ad una percentuale X rispetto all' ampiezza del massimo/minimo della stessa candela. Se ad es. X è definito al 10%, allora con un' ampiezza max/min di 1000 tick il corpo deve essere al massimo di 100 tick
2) l' ATR misurato alla candela precedente deve essere minore ( quindi volatilità in compressione ) rispetto all' ATR misurato su una candela precedente Y, dove Y è definibile tramite parametri.
3) la domenica NON si aprono posizioni
4) il lunedì la candela di riferimento è sempre quella del venerdì ( che non è necessariamente la candela precedente, che potrebbe essere quella domenicale )

Quanto alle uscite
1) possibilità di inserire un take profit
2) ogni posizione si chiude all' apertura della candela successiva

Dato che non ci sono ordini a mercato e che le chiusure si basano su Take Profit impostato su broker o sull' apertura di una nuova candela, non è necessario utilizzare un backtest tick by tick ( simulazione problematica da usare per via dell' enorme quantità di tempo che richiede ).
Volendo ottimizzare si può riscontrare una certa stabilità dei risultati.
Incollo i risultati di un singolo test, ecco alcuni dati
Broker: FXCM
Strumento: XAUUSD
Periodo: 2004 - 2019
Spread: 40 tick
lotti: 10 ( 100 tick su XAUUSD valgono 1$ )

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Utilizzando un lotto basato sul saldo del conto ( il conto cresce => il lotto cresce proporzionalmente ) è possibile ottenere rendimenti più interessanti.


Cedo l' EA in versione lotto fisso e il file .set gratuitamente, con l' unica limitazione che sarà attivo solo su uno specifico conto ( mi occorre numero conto / nome intestatario ).
Gli interessati possono scrivermi in privato o alla mail in firma.
Mi auguro che possa essere un punto di partenza per mettere su una discussione interessante in tema di sviluppo e analisi di EA.
Buon trading a tutti!

[yatar]

109,5% in 15 anni pari al 7,2% medio annuo
658 tarde pari a 43 trade medie annue
18$ per medi per trade
55% di trade vincenti
Max DD basso, ma pari a 1 anno di utile medio
PF 1.63
Numerose perdite consecutive che possono richiedere mesi o anche un anno per tornare ai livelli precedenti

Non so..... forse può esserci convenienza se, rischiando sui dati statistici evidenziati, si parte con 1/10 del capitale rispetto al capitale del test
Per accertarmene meglio non farei lavorare l'EA su un balance progressivo, ma su parametri fissi