Benvenuti in Matrix

[ImNeo76]

Dovete sempre definire un limite, un prezzo, un livello, una media, quello che vi pare, sotto quel livello si vende, sopra si compra. Definitelo come credete, ma va definita una regola che vi dica si compra o si vende. Questo non vuol dire che comprate o vendete al passaggio del prezzo da una media. Vuol dire escludere l’opposto. Se tutte le mie regole o indicatori mi dicono compra adesso, ma il prezzo si trova sotto il mio limite semplicemente non faccio nulla.


La gente spesso si focalizza su tantissimi aspetti del trading ma non si occupa della cosa più importante, quella da cui nasce tutto. Compra sopra un livello, vendi sotto un livello. Il segreto del trading e’ tutto li. So che questa parola e’ scomoda, ma di segreto trattasi infondo; una mela non smette di essere una mela chiamandola pera.
Tutte le analisi del mondo non sono altro che tentativi di prevedere il futuro, ma se ti dessi solo ed esclusivamente una barra, sapresti dirmi cosa fare? O meglio cosa fare se/altrimenti?
Appunto, compra sopra un livello, vendi sotto un livello.


Smettete di prevedere il futuro!!!!! Non è che voi non siete capaci, non si può fare!!!! Tutte le analisi del mondo non cambieranno questa cosa, non si può prevedere il futuro.
Seguite il prezzo, non mi stancherò mai di dirlo.

[ImNeo76]

Sto provando ad analizzare i dati ma non riesco a capire al momento cosa osservare veramente.
Nell'esempio dell'auto sopra l'unica cosa che credo di aver inquadrato con Z sono i tick. Sicuramente in occasioni di movimenti "importanti" c'è sempre un aumento del numero di tick rispetto alla media.
X potrebbero essere i venditori, Y i compratori mentre la marcia R potrebbe essere appunto l'equilibrio tra compratori e venditori. Se percorro molta distanza vuol dire che i compratori sono molto più forti dei venditori o viceversa.

Cercando di focalizzarmi sugli altri aspetti che hai toccato fin'ora in una candela ad un minuto potrei considerare: il numero di tick battuti, il range di distanza tra massimo e minimo e dove si trova la chiusura della candela rispetto alla mediana.
Per approfittarne operativamente dovrei avere ad esempio un alto numero di tick e un range piuttosto ridotto. Se chiudo sopra la mediana compro se chiudo sotto la mediana vendo.
Mi rendo conto di banalizzare ma questo è quello su cui sto ragionando ora.

Buonasera Carlo,
Mi fa piacere vedere che stai affrontando la cosa in maniera analitica. Devo precisare però due cose.
1) Il mio era un esempio, non è esattamente come fare a+b+c, sarebbe troppo semplice. Dovrai sforzarti di vedere il mercato come multidimensionale
2) non preoccuparti di banalizzare perché da lì nascono le intuizioni migliori

Un paio di suggerimenti pratici, vedi la cosa da un altro punto di vista, il trading e’ pur sempre probabilità, quand’e’ che le probabilità volgono a tuo favore?
Quando cioè esiste abbastanza momento (inteso dal punto di vista “fisico” passami il termine) che permetta al tuo trade di avere maggiori probabilità?
E se lo trovi, i momenti di pari valore sono tutti uguali o talvolta qualcuno, sotto determinate condizioni, e’ più importante di altri?
Mo mi eliminano

[carlo10]

Eheh magari fosse così chiaro anche per me comunque mi è venuto in mente un altro aspetto da controllare con questo tuo messaggio.

Tornando a quanto hai detto in precedenza invece mi interessava capire un paio di cose.

Per prima cosa la tua definizione di trend perchè operando a un minuto non sono sicuro a quale trend tu faccia riferimento.

La seconda è legata alla tua affermazione che la tua strategia non è automatizzabile. Mi interessava sapere se è per un fattore discrezionale (in questo caso sarebbe in contrasto con le regole) o per fattori esterni tipo news o altro.

[ImNeo76]

La strategia per fare trading altro non è che un algoritmo che definisce delle regole che noi ci diamo per individuare i punti di ingresso, di uscita ed il money management del trade.
Tra i vari elementi che lo compongono una parte essenziale ce l’ha l’uscita.
Tutti sono alla ricerca di ingressi, di quando comprare e vendere; certo questo è importantissimo come ogni elemento del vostro algoritmo. Se sbagliate gli ingressi o le direzioni difficilmente guadagnerete.
Ma l’uscita dal trade e’ in realtà quello che trasforma un trade vincente in uno perdente e viceversa, che rende una perdita un disastro oppure una spesa necessaria in un lavoro come un’altro.

Nella realizzazione del mio schema di trading quello che sicuramente ha richiesto più lavoro e lo richiede tuttora e’ appunto l’ottimizzazione dell’uscita. Le strategie d’uscita sono quanto di più vicino esista al money management, l’altro elemento fondamentale di una strategia. Le due cose si toccano e spesso si fondono.
Come trader quantitavo in realtà è abbastanza chiaro che l’uscita sia l’elemento discriminante principale. Questo mi ha portato a definire un intero algoritmo solo per l’uscita.

Io ho il mio indicatore che definisce quando la spinta e’ finita, quando i soldi hanno smesso di affluire ed il mercato sta tornando caotico, ma parallelamente a questo c’è una serie di regole che possono farmi uscire prima anche se l’indicatore non me l’ha segnalato:

-Il prezzo e’ andato 5 pip entro X periodi nella direzione giusta? Se si continua, se no esci.

-Se sei ancora dentro, il momento negli ultimi X periodi e’ sotto certi parametri comparabile con il precedente? Se si continua, altrimenti esci.

-il prezzo ha superato 11 pip entro Y periodi? Se si inserisci uno stop a 5 pip dall’entrata e continua, se no esci di metà della posizione e metti uno stop a 1,5 pip dall’entrata.

-hai raggiunto 27 pip in Y periodi? Esci della metà della posizione e piazza uno stop 13 pip sopra/sotto l’entrata

-hai raggiunto 27 pip in Z periodi? Piazza uno stop a 13 pip dall’entrata.

-hai avuto altri segnali d’ingresso durante il trade? In base ai parametri scegli il lottaggio del nuovo ingresso. Torna al punto 1, valgono le regole come sopra ma considera il nuovo prezzo di ingresso per entrambi i trade attivi.

-e così procedendo................

Come potete vedere le mie regole non sono nulla di che, ma a parte il mio indicatore d’uscita, tre sono le caratteristiche fondamentali di quel tipo di algoritmo, ossia

-Sono schematiche, non discrezionali
-Sono un insieme fuso con il MM
-Sono nella direzione dei miei pensieri sul trading, ossia seguono un filo conduttore, ogni regola sia dal punto di vista quantitativo (i numeri) che da quello consequenziale (l’azione) rispecchiano il mio trading.
Spesso mi sorprendo di come molte strategie di trading non abbiano all’interno un filo conduttore, come se fossero stato create a forza di prove e test. Come vedete il trading allora? Come vi accorgerete allora se la strategia non è adatta a quel tipo di mercato se gli strumenti non sono al servizio del vostro modo di tradare?

To be continued

[ImNeo76]

Eheh magari fosse così chiaro anche per me comunque mi è venuto in mente un altro aspetto da controllare con questo tuo messaggio.

Tornando a quanto hai detto in precedenza invece mi interessava capire un paio di cose.

Per prima cosa la tua definizione di trend perchè operando a un minuto non sono sicuro a quale trend tu faccia riferimento.

La seconda è legata alla tua affermazione che la tua strategia non è automatizzabile. Mi interessava sapere se è per un fattore discrezionale (in questo caso sarebbe in contrasto con le regole) o per fattori esterni tipo news o altro.

Ciao Carlo,
Innanzitutto buon fine anno (di schifo) a tutti.

Rispondendo alle tue domande, no le news
non mi interessano, in quanto migliaia di volte una notizia si ritiene possa avere un effetto e poi succede esattamente il contrario (anche se una certa statistica nell’utilizzo di alcune news c’è e sarebbe sfruttabile). Solitamente evito di tradare all’uscita delle news ed entro dopo, sul movimento reale.

Per quanto riguarda il trend, detto chiaramente io trado la candela oraria corrente e le sue evoluzioni tramite tf a 1 min ed a tick.

Per quanto riguarda il fatto che il mio metodo non sia automatizzabile, si, sei andato molto avanti nel ragionamento ma esistono alcune cose che rompono le regole, ma sempre in senso conservativo. E questo te lo da l’esperienza; servono anni ed anni davanti ad un pc ma il nostro cervello se allenato elabora informazioni in maniera più veloce di un pc creando percorsi non automatizzabili (o al di fuori della conoscenza informatica dei più, tra cui la mia). Mi spiego.
Se io entro in 100 trade mediamente 85 sono corretti e 15 sono sbagliati. Allora la sfida sarebbe ottimizzare quelli corretti ed ottimizzare e diminuire quelli sbagliati. Io ho un indicatore che mi da l’ingresso e l’uscita, mi capita a volte di “vedere” un po’ in anticipo il segnale di uscita e qualche volta esco prima. Questo te lo da l’esperienza.
Oppure, al cambio di un trend, quando sei in una fase di esausto del precedente ma ancora il nuovo trend non è pienamente in corso mi capita a volte di entrare un pelo in anticipo sull’indicatore. Sono ottimizzazioni dei trade, ma a fine mese fanno tanto. Anche questo è un elemento che ti da l’esperienza .
In ogni caso tieni presente che tra l’infinità di regole che ti darai tutti gli strumenti devono essere al tuo servizio, mai il contrario.

[carlo10]

Buon 2021 anche a te e colgo l'occasione per ringraziarti della condivisione.

[Axel84]

Buonasera,
leggo molto questo forum e raramente mi capita di scrivere.
Penso che questo argomento sia molto sensato.
seguo con interesse..

[ImNeo76]

Ciao a tutti,

Fatte tutte le premesse dei post precedenti credo di non dovermi ripetere, chi ha letto cosa ho scritto avrà capito benissimo qual’e’ il mio pensiero ed il mio modo di interpretare il trading in senso generale. Fino ad adesso ho dato dei concetti generali, delle metodologie per eseguire uno schema di trading in maniera professionale ed ho spiegato perché, secondo me, alcuni metodi siano prettamente rivolti ad amatori ignari e non a professionisti.

Adesso, purtroppo, dovrò trattare argomenti più specifici che sono strettamente necessari per dare un seguito pratico a quello che ho scritto fino ad adesso.
Dico purtroppo perché sono cosciente che molti resteranno delusi e molti si allontaneranno dalla discussione ( siamo pochini, ma come si dice meglio pochi e buoni). Ma tant’è.....
Molti resteranno delusi perché come spesso accade nel mondo del trading la gente si improvvisa e cerca metodi veloci per guadagnare e fare soldi. Mi spiace deludervi, servono anni di lavoro ed impegno, serve sacrificare tempo con la vostra famiglia, con i vostri figli. Insomma dai, e’ un lavoro!!!
Il più bello del mondo, per me, ma uno dei più faticosi.

Innanzitutto come ho detto precedentemente non è semplice come fare 2+2, molti concetti derivano da argomenti particolari. Gli argomenti importanti richiedono anni per essere individuati, e quali aspetti scegliere di determinati argomenti richiede altri anni. Ecco, cercherò di filtrare il più possibile le cose, ma sta a voi, poi, fare i compiti a casa.
Come ho detto all’inizio del post, nessuno sa e nessuno saprà mai come io tradi; nessuno vi darà mai la pappa pronta, ma se vi impegnate c’è qualcuno che è disposto a darvi una mano.

Ma cominciamo. Vi dico in anticipo che, oltre a quanto già scritto, gli argomenti necessari per tradare in maniera profittevole e secondo il mio metodo, cioè quello che è necessario ad un comune mortale che non sia l’oracolo di Delfi sono:

Geometria frattale
Dinamica
Numeri complessi
Elettromagnetismo e ottica
Teoria dei campi
Equazioni non lineari
Statistica
Teoria del caos deterministico
Meccanica quantistica

Questi argomenti sono la condizione necessaria per un approccio corretto dal punto di vista scientifico ai mercati.
Certo, non intendo dire che dovete dare statistica o analisi 2 o campi elettromagnetici o meccanica razionale ad ingegneria oppure non serve che siate in grado di scrivere un’ equazione schrodinger per tradare, ma per chi come me anni fa doveva scoprire cosa servisse e cosa no .....be si, ha dovuto riguardare tutto; e studiare di più anche.

[ImNeo76]

Veniamo all’argomento più controverso di tutti così ce lo leviamo di mezzo. Eviterei di trattarlo ma lo ritengo troppo importante per tralasciarlo.
I frattali.
Cosa sono i frattali credo lo sappiate tutti, per chi non lo sapesse la geometria frattale e’ quel ramo della geometria che studia oggetti geometrici che presentano omotetia interna, cioè un frattale e’ una forma geometrica che si ripete nella sua forma anche su scale diverse.
Ecco, questo è il primo problema. La gente non si ferma mai a studiare prima di cercare un’applicazione pratica di un concetto. Tutti giù a cercare forme uguali su TF diversi per poter fare soldi. Ve l’ho già detto, non funziona così, dovete fare i compiti a casa, dovete studiare. Alla fine state cercando il metodo per stampare soldi!!!!
Io posso aiutarvi però escludendo cosa non serve ed indirizzandovi su cosa serve.

Innanzitutto devo dirvi che il problema principale di chi usa i frattali nel trading e’ che non capisce nulla di quello che fa. L’unica cosa che riesce a cavar fuori sono, di fatto, dei livelli uguali o equiparabili su tf differenti che dovrebbero aiutare a capire.....che cosa? Boh??? Che se supera tale livello potrebbe salire e magari puntare a quel prezzo, ma se non lo fa forse tornerà a quel vecchio prezzo oppure no.
Il solito nulla cosmico insomma.
Partiamo dal frattale più conosciuto, il frattale di mandelbrot.

Da Wikipedia:

È l'insieme dei numeri complessi c per cui la successione definita da:

Z0=0
Zn+1=Zn^2+C

e’ limitata.

Adesso, lasciamo stare la notazione matematica che non riesco a rendere bene sul forum, ma tanto non serve. Il punto e che tutti si soffermano sul disegno ma nessuno studia la formula. Perché? Perché cercano la strada più semplice. Ma ricordate, rendete le cose facili ma non troppo facili.

Tutto questo per spiegarvi una cosa scontata a qualcuno ma che non lo è per niente ai più. E che soprattutto nessuno vi dirà mai. Usate i frattali sensa un senso nel trading. In assoluto.
Invece i frattali ci sono. Solo che ci sono sempre, in ogni candela, in ogni swing, su qualunque tf. Mentre voi li cercate un po’ qui un po li . Non per niente gli indicatori di frattali vi danni dei punti sparsi dove loro ritengono essercene uno.
Ma i frattali non funzionano così. Una figura o e’ frattale o non lo è!!! Punto.

Solo che ci sono tre problemi fondamentali nell’uso dei frattali nel trading:
1. il rumore che volenti o nolenti c’è!!!
2. I tf, che sono grandezze arbitrarie, e’ come cercare una scala, un rapporto, per evitare di incontrare i frattali.
3. Le dimensioni. Perché parlo di dimensioni? Ma perché’ scusate, il frattale di mandelbrot lo misurate in secondi?

Cioè, come al solito, cercate la figurina o il pattern per velocizzare la cosa, il trucco per guadagnare.

Adesso vi dico un segreto, il mercato e’ frattale a patto di considerare i 3 punti precedenti.
Ma i tre punti precedenti vi dicono anche che non lo è dal punto di vista grafico ( o meglio e’ difficilissimo o quasi impossibile da visualizzare), allora come analizzarlo?
Semplice, e’ frattale nei comportamenti, nelle relazioni.
Esiste una stretta relazione matematica tra i livelli di una candela ed il prezzo, esiste una stretta relazione matematica tra una candela e la precedente, esiste una stretta relazione matematica tra uno swing ed il precedente. A tutti i livelli ed a tutti i TF.

Vedete, queste sono delle informazioni vitali che nessuno vi darà mai, dovreste scoprirle da soli. Adesso le avete. A patto di leggerle e rileggerle e fare i compiti a casa.

Buon anno a tutti

Neo

To be continued

[carlo10]

In effetti ora che hai elencato gli argomenti la vedo decisamente ostica per me. Cercherò di applicarmi anche se ho un bel gap da colmare.