Leggevo tempo fa un articolo di Andrea Unger del 2012 nel quale l’autore vuole dimostrare, attraverso un sistema molto semplice, che volendo sfruttare in maniera profittevole i trend intraday il momento migliore per entrare a mercato è quello successivo ad una fase di indecisione dello stesso.
Il sistema proposto per tale dimostrazione prevede di tradare livelli di breakout e tenere la posizione sino a fine giornata. Come livelli di ingresso vengono considerati il massimo e il minimo del giorno precedente, dunque long al superamento al rialzo del max e short al superamento al ribasso del min.
Testandolo su una ventina di strumenti il sistema tutto sommato guadagna sulla maggior parte di essi.
Ora, come filtro per gli ingressi l’autore si propone di operare solo dopo che in un grafico daily la barra del giorno precedente abbia la distanza tra apertura e chiusura molto inferiore rispetto a quella tra max e min, di fatto tipico segno di indecisione del mercato.
Ecco che entrando a mercato solo se la distanza tra apertura e chiusura è minore del 50% di tutto il range i risultati migliorano, e lo fanno ulteriormente se tale distanza è inferiore al 25% del range.
La conclusione alla quale Unger giunge con la sua breve dimostrazione è quindi quella che i trend intraday si rivelano più netti e marcati, e dunque più profittevoli, se successivi a giorni in cui il mercato ha mostrato indecisione e l’applicazione di un filtro mirato in tal senso produce risultati più confortanti.
Unger mostra i risultati con Multicharts, volendo testare l’idea su Metatrader ho provato a codificare il tutto in mql nell’ expert allegato, e limitatamente al cambio EURUSD questi sono i risultati che ho ottenuto con il settaggio salvato nel codice che comunque si presta ad ulteriori ottimizzazioni:
Aprendo le posizioni senza alcun filtro, il sistema su uno storico di 3 anni si dimostra abbastanza deludente:
- Trend_Intraday senza filtro.gif (14.39 KiB) Visto 1099 volte
Inserendo il filtro e aprendo posizioni solo se la dimensione del body della candela relativa al giorno precedente è il 50% del range la situazione migliora:
- Trend_Intraday con filtro al 50%.gif (11.96 KiB) Visto 1099 volte
- Trend_Intraday con filtro al 25%.gif (11.44 KiB) Visto 1099 volte
