Parliamo di Hedge?

[riccardo1981]

Inizio a dare una risposta collettiva

Per “tenente”: bravo, sbagli a leggere un trend e ti copri con un’hedge. Poi dipende tutto il “come” ti copri, puoi tranquillamente uscire in gain anche dopo un’errore iniziale. Nel tuo secondo post hai descritto un po' come fai.. senza offesa sbagli quasi tutto. Ti può andare bene una volta, ma a lungo termine fai crash. Perdonami non prenderla come una critica gratuita, è solo un consiglio

Per “riccardo1981”: alla tua prima domanda rispondo di si, la differenza e’ che hai tutto sott occhio, tra la perdita del primo ordine e il gain che si cerca di fare col secondo ordine. In caso di “errori” sul primo ordine, io hedgio al raggiungimento di un numero X di pips. Frega poco dei cosa dice l’AT. Per quanto riguarda la size e’ inutile che apri un secondo ordine in hedge di pari lottaggio del primo, congeleresti solo la posizione. Se il trend va ancora contro.. continui con gli hedge. E’ chiaro che se uno vuole sostenere una simile strategia non puo’ farlo usando 1000€ eheh, ci vuole qualcosetta in piu’.

Per “marco”: spiacente ma la mia tecnica m’e’ costata mesi di studi e anche soldi perche’ poi ci ho fatto programmare un’ea che la rifa’ precisamente e senza errori e quindi non la regalo. Scusami

Per “navajo”: le correlazioni non le ho mai gradite, fan parte delle varie teorie che ogni tanto sorgono da qualche parte. E’ come con le diete, saltuariamente viene fuori quella che ti fa perdere 800kg in 3 minuti eheh

Ho scritto una cosa ben precisa prima e la incollo “frega poco di cosa dice l’AT”. Spiego il perche’: c’e’ l’illusione che usando l’analisi tecnica si riesca a predirre il futuro. Magari fosse cosi’, saremmo tutti ricchi eheh, invece e’ solo una teoria su “come e forse” dovrebbero andare le cose. Ora fate tutti un’esperimento di prova sull’hedge. Aprite un ordine “ad cazzum” e vedete come va, se vi viene contro hedgiate come ritenete opportuno. Se siete bravi ne uscirete sempre in gain

Ciao a tutti!

Ok.. diciamo che ho un capitale da 10.000 € apro uno short su E/U di 0.10. Sbaglio trend quindi dopo 40 pips ( valore preso a caso ) apro un buy di 0.15 . Facciamo finta per un attimo che il trend continui long, che fai aggiungi posizioni o aspetti di chiudere il basket quando la posizione da long 0.15 compenserà la posizione short da 0.10 ?

[carlo10]

Ora fate tutti un’esperimento di prova sull’hedge. Aprite un ordine “ad cazzum” e vedete come va, se vi viene contro hedgiate come ritenete opportuno. Se siete bravi ne uscirete sempre in gain

E' un esperimento che ho fatto in passato ma probabilmente mi manca qualcosa. All'inizio si riesce ad incassare facilmente ma dopo un pò di tempo però ho l'effetto di avere delle posizioni opposte che con il passare del tempo sono sempre più lontane tra di loro (considerando il prezzo di apertura) costringendomi di fatto a rimanere fuori dal mercato. Chiaramente non sto dicendo che l'hedge non funziona ma solo che io non sono in grado di utilizzarlo in maniera profittevole. Della tua frase in pratica mi manca di comprendere quel: "se siete bravi".

Da non sottovalutare inoltre i costi dello swap per mantenere aperte le posizioni.

Sono curioso di capire se da questa discussione riuscirò ad avere lo spunto che mi manca.

[tenente]

Grazie per il consiglio
già a sapere che si stà sbagliando è un passo in avanti

[foxerr]

Inizio a dare una risposta collettiva

Per “tenente”: bravo, sbagli a leggere un trend e ti copri con un’hedge. Poi dipende tutto il “come” ti copri, puoi tranquillamente uscire in gain anche dopo un’errore iniziale. Nel tuo secondo post hai descritto un po' come fai.. senza offesa sbagli quasi tutto. Ti può andare bene una volta, ma a lungo termine fai crash. Perdonami non prenderla come una critica gratuita, è solo un consiglio

Per “riccardo1981”: alla tua prima domanda rispondo di si, la differenza e’ che hai tutto sott occhio, tra la perdita del primo ordine e il gain che si cerca di fare col secondo ordine. In caso di “errori” sul primo ordine, io hedgio al raggiungimento di un numero X di pips. Frega poco dei cosa dice l’AT. Per quanto riguarda la size e’ inutile che apri un secondo ordine in hedge di pari lottaggio del primo, congeleresti solo la posizione. Se il trend va ancora contro.. continui con gli hedge. E’ chiaro che se uno vuole sostenere una simile strategia non puo’ farlo usando 1000€ eheh, ci vuole qualcosetta in piu’.

Per “marco”: spiacente ma la mia tecnica m’e’ costata mesi di studi e anche soldi perche’ poi ci ho fatto programmare un’ea che la rifa’ precisamente e senza errori e quindi non la regalo. Scusami

Per “navajo”: le correlazioni non le ho mai gradite, fan parte delle varie teorie che ogni tanto sorgono da qualche parte. E’ come con le diete, saltuariamente viene fuori quella che ti fa perdere 800kg in 3 minuti eheh

Ho scritto una cosa ben precisa prima e la incollo “frega poco di cosa dice l’AT”. Spiego il perche’: c’e’ l’illusione che usando l’analisi tecnica si riesca a predirre il futuro. Magari fosse cosi’, saremmo tutti ricchi eheh, invece e’ solo una teoria su “come e forse” dovrebbero andare le cose. Ora fate tutti un’esperimento di prova sull’hedge. Aprite un ordine “ad cazzum” e vedete come va, se vi viene contro hedgiate come ritenete opportuno. Se siete bravi ne uscirete sempre in gain

Ciao a tutti!

Ok.. diciamo che ho un capitale da 10.000 € apro uno short su E/U di 0.10. Sbaglio trend quindi dopo 40 pips ( valore preso a caso ) apro un buy di 0.15 . Facciamo finta per un attimo che il trend continui long, che fai aggiungi posizioni o aspetti di chiudere il basket quando la posizione da long 0.15 compenserà la posizione short da 0.10 ?

perchè aggiungere altre posizioni? se apri long di 0,15 sarai in pari 80 pips più in alto (40*2). quindi devi attendere quella cifra. questo è la parte più "facile". il resto è tutto MM e calibrare le sizes a seconda dei gusti e strategie. comunque sono tecniche difficili se non si rispetta MM e molta pratica.

[riccardo1981]

perché devi appunto attendere altri 80 pips prima di chiudere il trade ... cioè devi essere sicuro che quegli 80 pips li faccia.. se invece apri un'altra posizione te ne possono servire meno ( ma è vero anche che se la posizione ti gira contro le cose iniziano a complicarsi... )

[foxerr]

esatto..ma nn apri unaltra posizione.. invece di hedgiare di 0,15 lo fai di 0,30 e quinditibastano 20 pips per andare in pari. ogni azione però corrisponde un rischio.

[riccardo1981]

proverò a fare dei test perchè come dici il rischio aumenta.. 0.10 il primo buy, 0.30 il secondo sell ma se anche qui il mercato gira nuovamente.. 0.90 buy? .. comunque vediamo che combino..

[cesfx]

Diversi riescono bene con hedge, come diversi riescono bene con AT secca. Una non esclude l'altra.

L'hedge non e' una strategia che se si conosce e' a prova di stupido e fa fare soldi facili.

Come il trading con stops, il trader deve identificare l'opportunita' per scaricare o incrementare. Questa opportunita' e' spesso tecnica o fondamentale, altrimenti con la monetina si rischia di aprire la forbice/gap del loss, o per come ho letto qua di questa sorta di incremento che ricorda quasi un mini martingale.

Ritengo che sia un discorso personale. Non fa per me per esempio, per come sono fatto preferisco prendere il loss, rievalutare a mente fresca e rifarmi.
Il rimandare, congelare la perdita, mi distrae. Questa distrazione mi mette pressione ed il tutto influenza le mie decisioni. Percio' per me non va bene.
Rimane una tecnica validissima, e ci sono svariati modi di utilizzarla. Ho parlato con prop commodity traders che fanno hedge in fx, option hedging e trader che utilizzano questo tipo di hedge regolarmente e con successo. Rimane a mio avviso uno stile soggettivo, nessun holy grail vale per tutti.

[Pisulinus]

Inizio a dare una risposta collettiva

Per “tenente”: bravo, sbagli a leggere un trend e ti copri con un’hedge. Poi dipende tutto il “come” ti copri, puoi tranquillamente uscire in gain anche dopo un’errore iniziale. Nel tuo secondo post hai descritto un po' come fai.. senza offesa sbagli quasi tutto. Ti può andare bene una volta, ma a lungo termine fai crash. Perdonami non prenderla come una critica gratuita, è solo un consiglio

Per “riccardo1981”: alla tua prima domanda rispondo di si, la differenza e’ che hai tutto sott occhio, tra la perdita del primo ordine e il gain che si cerca di fare col secondo ordine. In caso di “errori” sul primo ordine, io hedgio al raggiungimento di un numero X di pips. Frega poco dei cosa dice l’AT. Per quanto riguarda la size e’ inutile che apri un secondo ordine in hedge di pari lottaggio del primo, congeleresti solo la posizione. Se il trend va ancora contro.. continui con gli hedge. E’ chiaro che se uno vuole sostenere una simile strategia non puo’ farlo usando 1000€ eheh, ci vuole qualcosetta in piu’.

Per “marco”: spiacente ma la mia tecnica m’e’ costata mesi di studi e anche soldi perche’ poi ci ho fatto programmare un’ea che la rifa’ precisamente e senza errori e quindi non la regalo. Scusami

Per “navajo”: le correlazioni non le ho mai gradite, fan parte delle varie teorie che ogni tanto sorgono da qualche parte. E’ come con le diete, saltuariamente viene fuori quella che ti fa perdere 800kg in 3 minuti eheh

Ho scritto una cosa ben precisa prima e la incollo “frega poco di cosa dice l’AT”. Spiego il perche’: c’e’ l’illusione che usando l’analisi tecnica si riesca a predirre il futuro. Magari fosse cosi’, saremmo tutti ricchi eheh, invece e’ solo una teoria su “come e forse” dovrebbero andare le cose. Ora fate tutti un’esperimento di prova sull’hedge. Aprite un ordine “ad cazzum” e vedete come va, se vi viene contro hedgiate come ritenete opportuno. Se siete bravi ne uscirete sempre in gain

Ciao a tutti!

Ok.. diciamo che ho un capitale da 10.000 € apro uno short su E/U di 0.10. Sbaglio trend quindi dopo 40 pips ( valore preso a caso ) apro un buy di 0.15 . Facciamo finta per un attimo che il trend continui long, che fai aggiungi posizioni o aspetti di chiudere il basket quando la posizione da long 0.15 compenserà la posizione short da 0.10 ?

non aggiungi posizioni. O aspetti la compensazione o parti con qualcosina in piu' da subito

[Pisulinus]

Ora fate tutti un’esperimento di prova sull’hedge. Aprite un ordine “ad cazzum” e vedete come va, se vi viene contro hedgiate come ritenete opportuno. Se siete bravi ne uscirete sempre in gain

E' un esperimento che ho fatto in passato ma probabilmente mi manca qualcosa. All'inizio si riesce ad incassare facilmente ma dopo un pò di tempo però ho l'effetto di avere delle posizioni opposte che con il passare del tempo sono sempre più lontane tra di loro (considerando il prezzo di apertura) costringendomi di fatto a rimanere fuori dal mercato. Chiaramente non sto dicendo che l'hedge non funziona ma solo che io non sono in grado di utilizzarlo in maniera profittevole. Della tua frase in pratica mi manca di comprendere quel: "se siete bravi".

Da non sottovalutare inoltre i costi dello swap per mantenere aperte le posizioni.

Sono curioso di capire se da questa discussione riuscirò ad avere lo spunto che mi manca.

Ok apri la posizione a casaccio, poi pero' l'hedge lo devi fare rigoroso, nel senso che devi sempre rispettare dei parametri, cosi' facendo non ti troverai mai nella situazione che descrivi tu

Gli swap? Mica vuoi tenere aperte delle posizioni in eterno! Ogni ordine deve chiudersi nell'arco di poche ore, se non addirittura di pochi minuti

Ciao