Eurodollaro: analisi frattale del prezzo

[elant]

Ciao ragazzi,questo è il primo topic in questo forum.Siccome ho appena scritto un post che ritengo molto interessante e utile, ho deciso di ricrearlo anche qui, nella speranza che possa essere utile a qualcuno.
In caso contrario non è un problema.

Ricordo che minimi/massimi si conoscono in tempo reale, hanno delle regole chiare e oggettive.E sono sfruttabili operativamente perchè sappiamo tutto in tempo.
Individuiamo minimi/massimi di breve termine (non si vedono) ,fatto ciò andiamo a individuare quelli di medio li segniamo con un bel rettangolo e poi uniamo i punti con delle linee blu.
tutto quello che c'è dentro si chiama caos/casualità/nonmenefreganulla.

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Dopodichè andiamo a individuare i minimi/massimi di lungo periodo che altro non sono che un massimo/minimi di medio periodo con accanto altri due inferiori/superiori.

Bene li cerchiamo belli grandi e poi uniamo questi punti con delle linee rosse.

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I minimi/massimi di breve termine indicano i movimenti di poca importanza (caos,transazioni bancarie,speculazioni,emotività,casualità,manipola zioni,algoritmi e chissà quale altra cosa)
Quelli di medio termine indicano i movimenti mediamente importanti
Quelli di lungo termine indicano i movimenti importanti.

Dopo che decidiamo quale mercato studiare/analizzare/tradare la prima domanda che dobbiamo farci è : dove siamo? come siamo messi? gli istituzionali pesanti come sono posizionati?
chi risponde a queste domande? solo il prezzo. Perchè è la risultante dell'attività, maggiore domanda o maggiore offerta in base alla quantità monetaria ne deriva il movimento del prezzo,quindi se sale tutti lo vogliono e ci accodiamo
se scende nessuno lo vuole,se ne sbarazzano tutti, seguiamo e vendiamo anche noi, sempre il prezzo.

La prima cosa che dobbiamo fare quindi è immediatamente quella di cancellare il prezzo non farci confondere e vedere dove siamo : questo è l'euro senza il prezzo dei movimenti di lungo periodo

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Non vedete niente di interessante? vedete solo due/tre linee senza senso? quello è il movimento del prezzo quello che il prezzo sta facendo!
E cosa vedo? vedo un minimo di lungo termine rotto a metà luglio poi un lungo movimento al ribasso e ora?
ora siamo in fase di pullback di questo movimento al ribasso e noi sappiamo che riprenderà solo ed esclusivamente quando farà nuovi minimi quindi se romperà il minimo metà marzo 2015.
Se non lo rompe non può che salire!
ma a cosa ci serve tutto questo? la natura frattale dei mercati è la debolezza/vulnerabilità dei mercati, quella che vedete è la situazione ideale, quello che io ho capito dovevo fare per riuscire a diventare profittevole
(poi mi sono superato ho fatto ancora di più ma questa è stata la partenza,da qui io ho cambiato la mia vita)

Immaginiamo un trend short. Cosa dobbiamo fare? attendere nuovi minimi (espansione) per seguire come uno stupido.
Come possiamo farlo? tradando la frattalità dei mercati
Rivedete i movimenti dell'euro in questa immagine creata con paint? i mercati spogliati di tutto il superfluo (caos) , sono esattamente COSI, si muovono esattamente COSI.
INDIPENDENTEMENTE dal timeframe.

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Se io so che il trend è short (nuovi minimi fase espansione) traderò tutte le violazioni dei minimi di medio periodo.
Quando il mercato è in contrazione/inversione non conoscendo il futuro non lavorerò.
Quando tornerà a fare nuovi minimi (espansione) tornerò a vendere tutti i minimi violati.
Questa è l'operatività più sicura/semplice.
I minimi/massimi di breve periodo (movimenti troppo erratici/casuali/manipolati) li utilizzerò come trailing stop o non li guarderò affatto.

OGNI TIMEFRAME HA I SUOI MOVIMENTI DI BREVE/MEDIO/LUNGO
ogni movimento è frattale a un'altro
ogni timeframe è frattale a un'altro

Tutto qua? no, ci sono infinite opportunità operative e/o costruzioni di sofisticati sistemi.

Il punto sull'euro di OGGI è :
movimento di lungo periodo siamo in fase di pullback/inversione
movimento di medio periodo siamo al rialzo (MA non è un rialzo reale PERCHè IN REALTA' sono in un trend al ribasso)
e questo movimento al rialzo potrebbe tranquillamente essere la contrazione del moivmento short.
movimenti di breve = caos non mi interessano.

Se dovesse nei prossimi mesi/settimane formare un minimo crescente di lungo periodo allora la situazione si farebbe interessante
perchè il movimento rialzista di medio periodo NON sarebbe più una correzione MA un EVENTUALE inversione.
Cosa che so certamente dopo la rottura dell ultimo massimo di lungo termine, e una volta rotto so che il trend è cambiato e lavorerò solo al rialzo.

Ecc ecc, questa è l'operatività più semplice.

OGGI se non rompe il massimo di ieri forma un massimo di breve termine, quindi UFFICIALIZZIAMO e diciamo che il massimo di 10 giugno è un MASSIMO di medio termine.
Questo massimo di medio termine è inferiore a quello precedente.
MA la cosa più interessante è che la formazione di questo massimo di medio termine fa si che il massimo di medio termine del 15 maggio OGGI sappiamo che è un massimo di lungo termine.
Quindi OGGI sappiamo ufficialmente che siamo in fase di pullback del movimento di lungo termine al ribasso!

Operativamente cioè?
cioè se DOPO la rottura del precedente minimo di lungo termine di luglio io vendevo ogni minimo di medio violato
OGGI non shorto più nessun minimo, perchè? perchè sono in una fase di pullback/inversione
SICCOME io il futuro non lo conosco (se riparte short o inverte) non posso andare short e non posso neanche andare long (perchè sono in un trend short = nuovi minimi)

Questo ragionando sull'operatività semplice descritta nel post precedente.
E' chiaro che questo movimento al rialzo dell'euro è tradabile al rialzo su tf inferiori
se io facessi la stessa cosa sul 4h, sarei già in un trend di lungo periodo al rialzo da diverse settimane!
e quindi ogni massimo di medio sul 4h andrei long e bla bla bla...
la meraviglia dell'analisi frattale

[rdf]

Se io so che il trend è short (nuovi minimi fase espansione) traderò tutte le violazioni dei minimi di medio periodo.
Quando il mercato è in contrazione/inversione non conoscendo il futuro non lavorerò.
Quando tornerà a fare nuovi minimi (espansione) tornerò a vendere tutti i minimi violati.
Questa è l'operatività più sicura/semplice.
I minimi/massimi di breve periodo (movimenti troppo erratici/casuali/manipolati) li utilizzerò come trailing stop o non li guarderò affatto.

Questa è la semplicità che troppo spesso viene sottovalutata, finchè un giorno non si capisce. Poi si tratta "solo" di gestire il rischio.

Complimenti, bel post!

[Uidro]

Molto interessante.

Devo comprendere meglio però come selezionare i massimi/minimi di medio e lungo periodo, in che modo individuarli e in che modo da medio diventino di lungo.

[869524]

veramente interessante, e visto che non ne sapevo un bel nulla, mi sto documentando, http://www.performancetrading.it/Docume ... _Index.htm,
anche se come fonte non è semplice, magari puoi darmi indicazioni su dove trovare spiegazioni di più facile comprensione.

[ikepono]

Grazie Elant, spero continuerai questo post...semplificare il trading è qualcosa di interessante.
Quindi se non ho capito male, fai ingressi e uscite su più time frame contemporaneamente?
E come decidi quando?
Ora hai stuzzicato la mia curiosità ;-)

[elant]

Ciao ragazzi cerco di rispondere a tutti.

Uidro:
Allora i massimi/minimi si identificano oggettivamente cosi (si possono anche utilizzare gli indicatori come heikin ashi* o un rsi) :
un massimo di breve periodo è una barra che ha un massimo maggiore rispetto a quello della barra precedente e della barra successiva.
un minimo di breve periodo è una barra che ha un minimo inferiore rispetto a quello precedente e successivo.

un massimo di medio termine : è un massimo di breve termine con accanto due massimi di breve termine INFERIORI
un minimo di medio termine : è un minimo di breve termine con accanto due minimi di breve termine SUPERIORI

un massimo di lungo termine : è un massimo di medio termine con accanto due massimi di medio termine INFERIORI
un minimo di lungo termine : è un minimo di medio termine con accanto due minimi di medio termine SUPERIORI

un massimo di lunghissimo....ecc ecc...

869524 :
Questi sono alcuni link dove si può cominciare a studiare, chiaramente è solo un punto di partenza.

Codice: Seleziona tutto

http://www.tradingprofessionale.it/2007/04/le-medie-mobili-il-coefficiente-di-hurst-e-la-dimensione-frattale/

http://www.performancetrading.it/Documents/GfAnalisi/GfA_Index.htm

http://www.spiralifrattali.altervista.org/finanza_frattale.htm

https://forex.altervista.org/downloads/14700820.pdf

http://www.soldionline.it/archivio/saperinvestire/l-opinione-della-settimana/le-basi-della-finanza-frattale

http://www.finanzaeinvestimenti.it/didattica/finanza-frattale.html

http://www.eurocidio.it/?page_id=69

http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=33524

http://www.ibs.it/code/9788806169619/mandelbrot-benoicirc;t-/disordine-dei-mercati.html

https://complessita.wordpress.com/2009/03/04/ce-la-crisi-provate-i-frattali

http://www.complexlab.it/Members/nicolaantonucci/recensioni/il-disordine-dei-mercati

http://www.gobnf.com/formule/frattali-mandelbrot.aspx

https://forex.altervista.org/downloads/818364-100978.pdf

http://www.finanzainchiaro.it/la-potenza-del-metodo-frattale.html

http://www.rescogitans.it/main.php?articleid=41

https://forex.altervista.org/downloads/Squillante-analisi_frattale.pdf

ikepono :

Io ho sempre studiato l'approccio frattale ai mercati e ho sviluppato e progettato sistemi che si basano su queste proprietà.Alcuni metà discrezionali/metà meccanici
altri completamente meccanici tanto che sto lavorando per un EA.
Alcune di queste tecniche le ho descritte gratuitamente su un altro forum.Di una ne ho fatto anche un video :
un intera mattinata in tempo reale dove lavoro su diverse valute.

Codice: Seleziona tutto

https://www.youtube.com/watch?v=f3AfEv_XHSA

poi da qui puoi andarti a vedere tutte le parti.Ci sono tante chicche e ottimi trade, ricordo che ho preso tutta l'inversione dello yen, tutto il rialzo del canada, insomma è lungo ma consiglio pian piano di seguirlo tutto
perchè come didattica in tempo reale sopratutto credo sia migliore di qualsiasi libro/guida sparsi per la rete.Chiaramente con modestia.
E' una tecnica che ho progettato che lavora con : TSI,divergenze, minimi,massimi heikin ashi. (l'heikin ashi serve per individuare oggettivamente minimi massimi) Su grafici a ticks, 377 e 777.

Quindi insomma ho diversi approcci, quello che volevo fare era introdurre l'argomento,poi se ci sarà occasione e interesse si può scendere più nei dettagli operativi.
Intanto puoi goderti il video dove trado in tempo reale.

[869524]

Grazie mi armerò di pazienza

[elant]

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Swing di medio tracciati con la linea blu, quella tratteggiata perchè ancora non possiamo fissarla (non abbiamo il minimo) e quindi finchè sale la aggiorneremo.
Il prezzo si sta dirigendo verso il Massimo di medio del 15 maggio a 1,1467. Vediamo come reagirà a questa resistenza.
Come medio periodo siamo al rialzo la struttura è molto decisa e forte.

Come breve periodo (linee verdi e rosse) vedete come il prezzo sta continuando ormai sono diversi mesi (ma non durerà ) a disegnare dei movimenti molto belli e puliti
in questi periodi guadagnare è estremamente semplice, io solo daily il mese di giugno sono a più di 900 pips.

Come ho scritto però nei post precedenti i movimenti di breve non sono sempre cosi puliti quindi mi aspetto sempre un movimento nervotico e sporco
quindi una forte lateralità con swing ampi magari che andrà a sporcare i massimi e minimi precedenti in un movimento apparentemente confusionario.
Dico apparentemente perchè noi con la visione di medio e di lungo sappiamo sempre dove e come siamo.Poi nel breve gli diamo licenza di far tutto,deve farlo,la massa deve perdere.

E quindi in questi periodi io mi preoccupo perchè so che stanno guadagnando in molti, quando il prezzo disegna movimenti cosi puliti non è difficile per qualsiasi sistema mettersi "in trend"
quindi diciamo che siamo nel periodo di varianza positiva di tanti sistemi. Ma dopo il biscottino li prendono a sprangate.
E quindi ho elaborato,ormai, questi movimenti come un anomalia.In questi periodi parte il trend,ci sono gli eccessi e altro.
Abbiate sempre paura quando i movimenti di breve sono cosi puliti,prima o poi "deve" succedere qualcosa.

Quindi come vedete dall'immagine minimi e massimi crescenti, struttura che resta rialzista anche di breve e che mantiene il punto di controllo a 1,1151 il minimo del 12 giugno.
Violato il quale decreterebbe la fine (nel breve periodo) del movimento al rialzo.

Andiamo a vedere anche i ritracciamenti di fibonacci.
Nel momento in cui identifichiamo un trend al rialzo (minimo crescente,massimo crescente = struttura al rialzo)
è interessante andare a vedere i possibili punti dove il prezzo ripartire.
Se un trend è forte al rialzo non arriva mai a ritracciare più del 50% del movimento precedente.

Allora andiamo a tracciare fibonacci del movimento al rialzo di medio periodo precedente :

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Guardate durante la discesa come il prezzo reagisce a quei livelli, guardate poi durante la risalita come reagisce.E' un caso ? per gli altri.
In generale : fibonacci è un caso quando lo tracci da punti casuali, ma se tutto ha una logica, se viene tracciato da minimi/massimi di medio lungo periodo è magia non caso.

Cosa è impossibile fare? giocare al mago, cioè io non potevo dirvi PRIMA da dove sarebbe ripartito, ne SE fosse ripartito.
Cioè poteva ripartire dal 50%, dal 23 se è forte.

E allora se non so da dove riparte come faccio a entrare long? operativamente cosa mi serve?
ecco che entra il metodo frattale, questo è l'8h con i suoi min/max di medio termine. (Le line rosa, quelle blu sono del daily e quelle celesti è il fibonacci daily)
esempi:
Al livello 61,80% reagisce il prezzo forma un minimo crescente long alla rottura del breakout.
Il prezzo scende e rompe i livelli di fibo daily al ribasso FINO A QUANDO non si ferma al 61,8% e comincia a rompere i livelli fibo daily al rialzo

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[altronome]

Bellissimo post con una visione ampia dell'argomento. Mi ha colpito quando dici che i movimenti a breve (giornalieri) sono governati dal caos. In pratica uccidi l'intraday, ma sono tentato razionalmente dal crederti.

[paolosurf72]

ecco...questo si è un bel thread... complimenti davvero interessante