Quindi ( facendo i conti della serva ) il RARR ( Risk-adjusted Reward Return ) del tuo sistema è pari a 2 .Paperone ha scritto:Ciao Redbullish, grazie della risposta.
mmm... ecco cosa mi mancava per giudicare il mio metodo... verificare il DD massimo.
Direi che allora sono a buon punto, il mio DD ad oggi è del 22.63 %, quindi mi posso reputare soddisfatto.
Si in effetti già aver chiuso due anni in profitto è motivo di soddisfazione, ma la consapevolezza di avere un trading system valido vale tantissimo (come direbbe un mio collega è "tanta roba" ). Ti da la giusta gratificazione per tutte le ore passate davanti ai grafici e sui libri a studiare il mercato.
Grazie mille!!!!!
Buon trading a tutti!!!!!
Per chi non lo sapesse il RARR è uno dei più importanti parametri per calcolare il rischio-rendimento del sistema .
Il RARR si calcola molto semplicemente dividendo il guadagno annuo medio per il massimo drawdown registrato di un sistema .
Nel tuo caso ad esempio il guadagno in 1 anno è pari al 40% ( circa ) per un max DD del 20% , e il rapporto tra questi 2 valori fa appunto 2 .
Questo significa in pratica che per ogni euro rischiato il tuo sistema ne guadagna 2 .
L' altra cosa interessante del RARR è che essendo un rapporto è un numero " oggettivo " e svincolato dalla leva utilizzata .
Per fare un esempio all' inizio di questo 3d avevo chiesto quanto uno vorrebbe guadagnare mettendo però come paletto un DD massimo del 10% .
Nel tuo caso dimezzando la leva operativa infatti avresti dimezzato il DD ( che sarebbe passato dal 20% al 10% ) ma naturalmente anche il guadagno ( quindi da 40% al 20% ) , ma ovviamente il RARR sarebbe rimasto sempre pari a 2 .
In pratica il RARR è un parametro oggettivo di qualità del sistema e stabilisce il rischio implicito del sistema , indipendentemente dalla leva . Chiaramente più alto è e meglio è .
Quindi autorispondendomi alla mia domanda originale con il 10% di DD un risultato del 20% annuo sarebbe per te soddisfacente .