YesIknowMyWay ha scritto:red hai mai provato ad applicare la tua operatività su altri strumenti finanziari come indici o commodity ?
No principalmente eurusd aud jpy e poche altre...s&p tradato per un periodo ma ha decisamente un altro ritmo...più umano appunto
essendo abituato alla velocità del forex mi trovavo spaesato
L'anno prossimo probabilmente proverò a fare qualcosa sullo xetra, mi sto organizzando con gli alambicchi di book ed order flow in piatta, a tal proposito:
LVCA ha scritto:
Ancora meglio sarebbe entrare con un ordine bracketing , ovvero spezzando l' operazione in più parti ed entrando a " mitragliatrice " , come si fa nell' azionario o come si fa con gli ordini iceberg
Ecco, parlavo giustappunto pochi post fa della barriera all'entrata per il trading azionario intraday dettata sopratutto dal profilo commissionale...
Ora, evitando banche italiote da 10€ a eseguito, su IG fan 5+5 e un altro wholesale + economico che ho trovato mi farebbe 2+2 su xetra
Con un minimale di 1.000 shares a commissione fissa, prima che parta la commissione %, come si può pensare di fare scale-in scale-out se mi pelano ad ogni eseguito? Prendiamo una azione da 100€ x 1.000 abbiamo minimo il controvalore di un lotto pieno sul forex, che si trada a 2+2 % anche sui minilotti...
Le mitragliate da pacchetti da 100 credo le possan fare solo gli HFT con profilo commissionale speciale o addirittura nulle no?
LVCA ha scritto:
Personalmente ho risolto in modo molto semplice entrando con un semplice multiplo dell' ATR .
Non l'ho capita...di solito si usa la proiezione dell'ATR come stop o come target, tu lo stai usando come filtro per determinare o meno l'ingresso su un livello?
Tipo se ci arriva con una volatilità sparata oppure quieto?
navajo ha scritto: "Intraday trading in the major currency pairs is never constrained by supply because banks create deposits. During
our sample period foreign exchange dealers were effectively the only intraday suppliers of liquidity, so there is no
need to consider latent liquidity."
Domani sera magari lo vediamo se c'è un pò di liquidità latente da qualche parte o se facciamo i salti d'orbita
P.s. la famosa liquidità latente si vede chiaramente sul book dei futures, iniziano a staccarsi gli algo 20-15 secondi prima ed il book si svuota, per i 2-3 minuti successivi al rilascio il mercato è libero da macchinette, rimangono solo pochi audaci dealer e la VERA supplì-demand
Poi una volta o l'altra vorrei provare a fare qualche sessione live in diretta per farvi vedere...durante le ferie vedo anche come organizzare al meglio questo spazio per condividere più spunti e interagire maggiormente