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Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market
Inviato: 09/01/2016, 0:03
da rawos
ZePeq ha scritto:http://ninjatrader.com/Advisories/CME-1-10-2015
A partire da domenica sera sul futures dell'EuroFx il tick minimo verrà ridotto da 1 pip (12.5$) a 1/2 pip (6.25$)
Questo potrà portare (forse) a dei price improvements per chi lo trada, ma renderà estremamente più difficile l'analisi del book e dell'order flow
Bella mxxxa, evidentemente si guadagnava troppo poco dalle commissioni delle macchinette sparasoldi, dovevano incrementarle.
Dopo il 6J la competizione al ribasso col forex continua, tra qualche anno traderemo gli atomi di pip
Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market
Inviato: 09/01/2016, 17:06
da ZePeq
Tempi ...e prezzi, sempre meno "umani"...
ma un buon trader deve avere prima di tutto capacità di adattamento in quanto il mercato è in continua evoluzione...
La vera inc***ta tu la sai...ho pagato per 20 livelli di profondità e ora ne riceverò solo la metà, 5 pip per side sul forex non son nulla, paccato dal cme
Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market
Inviato: 09/01/2016, 17:45
da rawos
ZePeq ha scritto:Tempi ...e prezzi, sempre meno "umani"...
ma un buon trader deve avere prima di tutto capacità di adattamento in quanto il mercato è in continua evoluzione...
La vera inc***ta tu la sai...ho pagato per 20 livelli di profondità e ora ne riceverò solo la metà, 5 pip per side sul forex non son nulla, paccato dal cme
boh io faccio fatica a vedere come evoluzione un mercato che tende al suk, non hanno abbassato il valore del contratto stanno solo incrementando il dominio degli HTF.
Si lo so ma come puoi fare te l'avevo detto, levi uno zero nel price scale del quote manager (praticamente resta tutto com'è ora
) e ti fai un simbolo sintetico. Uscirà una vera schifezza super approssimatain chart (e non sono sicuro che cambi anche il book) ma alternative non ce ne sono
Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market
Inviato: 11/01/2016, 11:16
da ZePeq
- dom.png (52 KiB) Visto 2309 volte
Ecco qua...10 pips di profondità di mercato coi tick subatomici, al posto dei 20 di prima
Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market
Inviato: 11/01/2016, 11:17
da ZePeq
Notare lo spread invece
uguale a prima
Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market
Inviato: 11/01/2016, 12:29
da LVCA
ZePeq ha scritto:Notare lo spread invece
uguale a prima
spredda sempre un tick pieno ?
non fa qualche giro a mezzo tick ?
Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market
Inviato: 11/01/2016, 15:12
da ZePeq
Ma ogni tanto ci trada a mezzo pip però oggi l'ho visto per la maggior parte del tempo a 1...magari dovranno ancora calibrare le macchinette sul mezzo tick ma non vedo tutta questa gran liquidità pressare
- 23039b7f5ddda06d1fe19ed260cc1355.png (9.41 KiB) Visto 2254 volte
Considerando che sugli ECN istituzionali gira a 1.5 pip di spread (DI è institutional e DR è retail, un pò come lmax pro e inst.)
Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market
Inviato: 15/01/2016, 17:05
da ZePeq
E' già la seconda volta dall'inizio dell'anno che ricevo quest'avviso riguardante i limiti per i circuit breaker...un +/- 5% significa il trading halt e l'ennesimo flash crash, sicuramente la volatilità attesa dal mercato è ancora alta, per cui state attenti soprattutto alle valute poco liquide (ricordate nzd ultima volta?)
Tenete un occhio puntato sugli indici e sul jappo
Hi Marco,
Due to Market Volatiity, we want you to know these levels. They are updated on this CME page daily.
CME Group U.S. equity index price limits (and corresponding CME and CBOT rules) are designed to coordinate with circuit breakers provisions as applied by the New York Stock Exchange (NYSE).
7%, 13%, and 20% price limits are applied to the futures fixing price and are effective from 8:30 a.m. CT – 3:00 p.m. CT. Mondays through Fridays.
5% up-and-down limits are effective 5:00 p.m. - 8:30 a.m. CT. Sundays through Fridays; and 3:00 p.m. - 4:00 p.m. CT, Mondays through Fridays. Between 3:00 p.m. - 4:00 p.m. the 5% price limit will not be allowed to breech the 20% daily limit.
The fixing price is the volume weighted average price, VWAP, calculated during the 30 seconds of trading from 2:59:30 p.m. – 3:00:00 p.m. CT.
Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market
Inviato: 25/06/2016, 2:04
da YesIknowMyWay
salve.
Qualcuno usa il ClusterDelta per lo studio del flow ?
Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market
Inviato: 21/07/2016, 18:44
da MarcoMarco
Bellissimo thread, ma che fine ha fatto l'autore?