Volatility Breakout

[Erik91]

Ciao a tutti, mentre bazzicavo sul vecchio forum ho notato con dispiare che il famoso thread “ Strategie di trading ” è andato perso visto, che probabilmente il server che ospitava le immagini di GoldenRet ha qualche problema nella lettura dei vecchi link . Quindi ho deciso di ricreare inizialmente l'argomento più discusso e che aveva riscontrato maggior curiosità e interesse. Volevo partire proprio dai famosi “BOX”.
Gran parte della spiegazione la troverete qui :

https://docs.google.com/document/d/1Oqx ... edit?pli=1

(Per gentile concessione di marco)

Prima di iniziare vorrei fare una premessa .
Voglia questa discussione svilupparsi con un tono pacifico , qualsiasi obiezione sarà ben accetta purchè il tutto non si trasformi in caciara . Ciò che scriverò non è stampato sulle 10 tavole, si può condividere o meno. Siate liberi di postere le vostre trade o qualsiasi altra immagine senza dover essere obbligati a rendere conto a nessuno del vostro statement . Il forum ha perso GoldenRet proprio grazie a una persona che probabilmente non si è reso conto del contributo dato dallo stesso sul vecchio forum. Lungi da me paragonarmi a GoldenRet, perchè per me oltre un grande trader è anche una grande persona con cui ho avuto la fortuna di parlare anche fuori dal forum.


Torniamo a noi. Cercherò ora di fare un riassunto (molto breve ,visto che il tutto è già riassunto nel link sopra indicato) di ciò che andremo ad affrontare. Innanzitutto per chi non avesse seguito il vecchio forum si tratta di una strategia completamente visiva, che non richiede l'utilizzo di alcun indicatore e soprattutto non richiede chissà quale esperienza in questo campo.

Questo tipo di approccio si basa sull'identificazione di un trading range e conseguente breakout.

Ecco come andremo a identificare il nostro trading range :

GBPJPY m5 1.png (49.8 KiB) Visto 3050 volte

Come punto 1 cercheremo un l'Highest High
Come punto 2 cercheremo lo Swing Low precedente allo Swing High da noi trovato.
Come punto 3 andremo a cercare “UN” Lower High rispetto al punto 1 .

GBPJPY m5 2.png (50 KiB) Visto 3050 volte

Perchè ho specificato “un” ? ..... perchè non è detto che debba essere quello immediatamente successivo al punto 1 .

Come si può vedere in questo grafico abbiamo due Trading Range uno sovrapposto all'altro. Il primo (giallo) presuppone di sostenere uno Stop Loss di 46 pips, mentre il secondo (quello in azzurro) di soli 30 pips. Personalmente difficilmente accetto uno Stop Loss di 46 pips , anche se parliamo di una coppia molto volatile come Sterlina Yen. Quando utilizzo i Breakout “rettangolari” solitamente non accetto loss maggiori di 35 - 40 pips, parlo anche di materie prime come il greggio, dove si possono registrare sedute giornaliere anche di 350 pips. Minori sono i pips di Stop Loss maggiori saranno i ricavi a chiusura trade.... ma maggiori saranno anche i rischi che si andranno a incorrere.

Un altro punto fondamentale per avere un giusto approccio è quello di riuscire a porre il prima possibile la trade a Break-Even. Con questo non voglio dire che appena abbiamo 2 pips di profitto mettiamo immediatamente in pari la posizione, ma in base al Time Frame scelto decideremo il giusto compromesso, nel mio caso dopo 15 – 20 pips pongo in pari la posizione.

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[mirko]

Ottima iniziativa, partecipero' certamente.
grazie
p.s. Eric,le nebulosa occhio di gatto?
:-)

Si puo' avere qualche esempio di tracciatura alla fine di un trend bearish?
Ne ho visti di molti ma alla fine di trend bullish

[Erik91]

eye-of-god-20.jpg (28.45 KiB) Visto 2961 volte

Si tratta della nebulosa Helix detta anche Eye of God (Occhio di Dio) , che si trova a "soli" 650 anni luce da noi, che in termini astronomici sono un battito di ciglia .

Tornando a noi ti allego due possibili scenari :

GBPJPY m1 pro.png (57.38 KiB) Visto 2961 volte

Questa poteva essere una buona trade che avrebbe richiesto 18 Pips come rischio "massimo".

CADJPY m5 pro.png (51.58 KiB) Visto 2961 volte

In questo caso più che di un Bearish Trend parlerei di una semplice Leg Down. Stop loss massimo di 25 pips.

Nel prossimo post cercherò di spiegare del perchè parlo di Stop Loss massimo.

Nel frattempo spero di aver interpretato correttamente la tua domanda.

[Erik91]

GBPUSD m5 pro.png (58.56 KiB) Visto 2923 volte

Prendiamo questo esempio .

Ci troviamo di fronte ad un Trend Bearish.
Identificato il nostro Trading Range la situazione richiederebbe uno Stop Loss di 58 pips (considerando il Lower Low nel punto 2).
Nel caso decidessimo di aprire una trade Long andremmo chiaramente contro Trend , quindi in casi come questi si può prendere come limite per lo Stop Loss l'Higher Low segnato dalla linea blu. Un mancato Break del punto 1 dimostrerebbe che il trend Bearish è ancora in atto, il conseguente Break del HL farebbe propendere al Break del punto 1 e quindi alla continuazione del trend, ecco spiegato del perchè il livello segnato dalla linea blu possa essere considerato comunque sia un buon Stop Loss, riducendo così il rischio e permettendo l'entrata.
In questo caso la distanza tra il punto 1 e il punto 3 è davvero minima ed esprime poco il concetto.
Ecco un esempio grafico per chiarire ciò che voglio dire :

Immagine 1.jpg (23.33 KiB) Visto 2923 volte

Nel disegno N.1 viene identificato il nostro Range Market, che come abbiamo spiegato è costruito disegnando un rettangolo che unisca i punti 2 e 3 (lo Swing Low e il Lower High). Nel caso l'unione di questi 2 punti comporti uno Stop Loss maggiore di quello che mi sono prefissato, identifico l'Higher Low e pongo lo Stop Loss sotto di esso come segnato nell'immagine N.2 . In caso di Failed e conseguente rientro nel box (immagine N.3), il tutto dovrà essere ridisegnato segnando il nuovo LH come punto 3 (immagine N.4).

Sia chiaro che come sappiamo tutti è sempre sconsigliato andare contro Trend.

[Erik91]

Trade1 BE.png (52.75 KiB) Visto 2864 volte

A titolo di esempio :

E/J ...prima un Low - poi un High - poi un Lower High .

Trade a BE

[tanoking]

In che modo entri,appena c'è la rottura del trading range o aspetti ancora che vada giu qualche pip,in questo caso short? Poi vorrei sapere anche in che modo metti a BE? In questa strategia secondo me ci vuole alta precisione

[Erik91]

Semplicemente si impostano dei pendenti pochi pips sopra/sotto la rottura del Lower High o del Low.

Ecco un esempio :

Xau usd.png (47.83 KiB) Visto 2836 volte

Come ho spiegato sopra la trade la pongo a BE dopo 15-20 pips .

non c'è bisogno di alcuna precisione particolare, perchè non si tratta di fare scalping per 5 - 10 pips, imposti il pendente 1-2 pips al Break del livello .

Sempre a titolo di esempio :

EURUSD m5 2.png (48.71 KiB) Visto 2836 volte

Trade simile a E/J aperta in mattina.

Altra trade che si sarebbe potuta aprire :

AUDJPY m5 2.png (48.26 KiB) Visto 2836 volte

[tanoking]

Quindi se non ho capito male per impostare a BE porti lo SL al tuo livello di entrata dopo 15-20 pips giusto ?

[Erik91]

Quindi se non ho capito male per impostare a BE porti lo SL al tuo livello di entrata dopo 15-20 pips giusto ?

Non proprio al livello di entrata altrimenti ci andresti a rimettere spread e commissioni, devi almeno coprirti le spese, quindi sposti lo Stop Loss a 1-2-3 pips dal tuo livello di ingresso .

Comunque si..alla fine come si dice in gergo.. lo sposti in pari.

[Wiz3003]

Bellissimo thread Erik, se riesco partecipo molto volentieri.