Strategia forex e probabilità...

[Franky4dita]

Carissimi, Buon Natale!
E’ il mio primo post in questo forum ed in cuor mio spero che quanto detto successivamente possa aprire interessanti discussioni su un metodologia e pensiero capace di affrontare i mercati come il forex e tutti gli altri in maniera decisamente differente da quella al quale tutti noi siamo abituati.
L’approccio infatti non prevede minimamente l’utilizzazione di strumenti appartenenti all’alveo dell’analisi tecnica, price action, oscillatori o particolari tools…. E’ un approccio basato su teorie che oserei definire “probabilistiche”.
Per esprimere meglio il concetto agevolerò tutta la discussione inserendo semplici esempi, forse fin troppo banali.
Odio il superenalotto perché è un gioco che ti promette una mostruosa vincita ma aihmè con una probabilità scarsissima di fare 6 ,se consideriamo di giocare con una singola schedina avremo 1 possibilità su 622.614.630 di vincere
Questo banalissimo esempio dimostra come sia sconveniente investire denaro a fronte di una scarsissima possibilità di successo quindi di fronte ad una scarsa probabilità di vittoria.
Se potessimo rovesciare questo rapporto quindi 622.614.630 a 1 allora il tutto sarebbe differente. Ci giocheremmo anche le mutande, perché con questa configurazione risulteremmo perdenti soltanto 1 volta su milioni di giocate.
Credo che siamo tutti d’accordo nel dire che alla base di un buon trading ci debba essere un’organizzata gestione del rischio ed un buon money management componenti forse superiori alle strategie di “previsione”. Allora esistono strade differenti per rendere la nostra previsione più efficace rispetto a quella indicata dai comuni strumenti di studio ed analisi? Secondo me si….
Ragionando con pensiero probabilistico basterebbe individuare una configurazione con scarse probabilità di riuscita e piazzarsi contro… Ricercare quindi “l’evento raro” o scarsamente probabile per poi posizionarci nella posizione opposta può diventare una semplice quanto redditizia strategia….
Ma come ricercare questo evento raro?
Molti di voi potranno pensare a questo punto ad un’ipotesi di prezzo per la nostra coppia preferita difficilmente raggiungibile in un numero x di sedute. Purtroppo per quanto valida questa considerazione da un punto di vista probabilistico nella realtà non potrebbe aiutarci più di tanto, per ovvi motivi. E allora cosa guardare visto che oltre al prezzo abbiamo escluso tutti gli altri strumenti di analisi? Ok cominciamo con le risposte. Le Candele.
I nostri grafici ci rappresentano le candele come piene espressioni dell’andamento del prezzo e sappiamo che esse si colorano in base al prezzo di chiusura rispetto a quello della candela precedente. Per semplicità consideriamo il colore Verde (V) per la candela rialzista e Rosso (R) per quella ribassista.
Avendo fatto questo distinguo e scrivendo “letteralmente” su un foglio bianco la sequenza delle candele avremmo un qualcosa simile a questo: VRVVVRRVRV etc etc..
Le figure composte da 3 candele possono costituire un massimo di 8 sequenze:
VVV – VVR- VRR- VRV- RRR-RVV-RVR-RRV. Il totale è di 24 candele.
Ora statisticamente, aver rappresentate “tutte” e 8 le figure nelle ultime 24 candele ha una probabilità di 1 su 17.000 circa. A questo punto, poiché odio i monologhi, mi piacerebbe che qualcuno partecipasse alla discussione esprimendo un suo parere o dicesse come poter affrontare questo vantaggio statistico….
Francesco

[dmitriy]

La volatilità della candela non è la stessa.
Però facendo una media lo può diventare.

[navajo]

Carissimi, Buon Natale!
E’ il mio primo post in questo forum...


Odio il superenalotto perché è un gioco che ti promette una mostruosa vincita ma aihmè con una probabilità scarsissima di fare 6 ,se consideriamo di giocare con una singola schedina avremo 1 possibilità su 622.614.630 di vincere
Questo banalissimo esempio dimostra come sia sconveniente investire denaro a fronte di una scarsissima possibilità di successo quindi di fronte ad una scarsa probabilità di vittoria.
Se potessimo rovesciare questo rapporto quindi 622.614.630 a 1 allora il tutto sarebbe differente. Ci giocheremmo anche le mutande, perché con questa configurazione risulteremmo perdenti soltanto 1 volta su milioni di giocate.
Credo che siamo tutti d’accordo nel dire che alla base di un buon trading ci debba essere un’organizzata gestione del rischio ed un buon money management componenti forse superiori alle strategie di “previsione”. Allora esistono strade differenti per rendere la nostra previsione più efficace rispetto a quella indicata dai comuni strumenti di studio ed analisi? Secondo me si….
Ragionando con pensiero probabilistico basterebbe individuare una configurazione con scarse probabilità di riuscita e piazzarsi contro… Ricercare quindi “l’evento raro” o scarsamente probabile per poi posizionarci nella posizione opposta può diventare una semplice quanto redditizia strategia….
Ma come ricercare questo evento raro?
Molti di voi potranno pensare a questo punto ad un’ipotesi di prezzo per la nostra coppia preferita difficilmente raggiungibile in un numero x di sedute. Purtroppo per quanto valida questa considerazione da un punto di vista probabilistico nella realtà non potrebbe aiutarci più di tanto, per ovvi motivi. E allora cosa guardare visto che oltre al prezzo abbiamo escluso tutti gli altri strumenti di analisi? Ok cominciamo con le risposte. Le Candele.
I nostri grafici ci rappresentano le candele come piene espressioni dell’andamento del prezzo e sappiamo che esse si colorano in base al prezzo di chiusura rispetto a quello della candela precedente. Per semplicità consideriamo il colore Verde (V) per la candela rialzista e Rosso (R) per quella ribassista.
Avendo fatto questo distinguo e scrivendo “letteralmente” su un foglio bianco la sequenza delle candele avremmo un qualcosa simile a questo: VRVVVRRVRV etc etc..
Le figure composte da 3 candele possono costituire un massimo di 8 sequenze:
VVV – VVR- VRR- VRV- RRR-RVV-RVR-RRV. Il totale è di 24 candele.
Ora statisticamente, aver rappresentate “tutte” e 8 le figure nelle ultime 24 candele ha una probabilità di 1 su 17.000 circa. A questo punto, poiché odio i monologhi, mi piacerebbe che qualcuno partecipasse alla discussione esprimendo un suo parere o dicesse come poter affrontare questo vantaggio statistico….
Francesco

Non ho studiato statistica, ma sono appassionato di sistemistica, bello il calcolo fattoriale dei 622 milioni di colonne un ago in un pagliaio.
Veniamo al tuo metodo, è una correzione di errore 0123 dove 0 o base sono le 3 candele prima V poi R potremmo ampliarla all'infinito ma credo che tu lo sappia.
Il vantaggio statistico se escludo frequenza e ritardi non riesco a trovarlo, ma la correzione di errori su più coppie è interessante, ma intesa come ingressi non come candele per i miei gusti.
Ti leggo.......interessante.

[magico32]

Scusa ma una semplice probabilità su singola trade è del 50% di azzeccare.

[LVCA]

Bel post .

Sono d' accordo sul fatto che l' analisi tecnica in generale serva solo in minima parte per produrre denaro e che i guadagni invece si realizzino principalmente con risk management e position size ( quindi serve l' approccio quantitativo probabilistico ) .

Attenzione però prima di tutto che una candela giapponese è a tutti gli effetti un indicatore del prezzo

[Franky4dita]

Bene signori, grazie per la vostra attenzione.

Nel primo post ho solo identificato la base per un tipo di approccio diverso.
Abbiamo quindi identificato una condizione scarsamente probabile, cioè quella che statisticamente può presentarsi 1 volta su circa 17.000 candele osservate.
Come prendere vantaggio da questa situazione? Ovviamente operando a sfavore di questa situazione.

Il vantaggio statistico se escludo frequenza e ritardi non riesco a trovarlo, ma la correzione di errori su più coppie è interessante, ma intesa come ingressi non come candele per i miei gusti.
Ti leggo.......interessante.

Bravo! Tu le chiami frequenze e ritardi, ma pensiamo che il forex non è il gioco del lotto, o superenalotto o roulette o testa e croce. Quindi avendo stabilito che questo evento raro è costituito da una perfetta distribuzione di tutte le sequenze ottenibili dai colori delle candele che via via si compongono, l'unico modo che abbiamo per attaccarlo è aprire dei trade contro la distribuzione e quindi a favore di una ripetizione di una delle 8 sequenze prima descritte.

Bel post .

Sono d' accordo sul fatto che l' analisi tecnica in generale serva solo in minima parte per produrre denaro e che i guadagni invece si realizzino principalmente con risk management e position size ( quindi serve l' approccio quantitativo probabilistico ) .

Attenzione però prima di tutto che una candela giapponese è a tutti gli effetti un indicatore del prezzo

Ciao Luca, hai ragione, è un indicatore di prezzo , ma per il nostro discorso serve soltanto a colorare il nostro campione. Che sia il prezzo , o l'alea pura a colorare le nostre candele, da un punto di vista statistico a noi non importa.


Ricapitolando:
1) Sappiamo che il numero massimo di sequenze ottenibili su 2 segni opposti presi in figura di 3, sono 8. Che si parli di candele rosse o verdi, di testa e croce o rosso e nero della roulette poco cambia.
2) Sappiamo che la perfetta distribuzione delle sequenze in 24 candele è un evento raro : 1 volta su 17.000
3) Sappiamo che per prendere un vantaggio statistico contro un evento raro basta appunto giocargli contro
4) Sappiamo che per giocar contro una perfetta distribuzione di sequenze dobbiamo operare a favore di una ripetizione di una di quelle osservate perchè sappiamo che con molta probabilità essa si ripeterà...

e allora????? Attendo commenti

[navajo]

Bene signori............................


Ricapitolando:
1) Sappiamo che il numero massimo di sequenze ottenibili su 2 segni opposti presi in figura di 3, sono 8. Che si parli di candele rosse o verdi, di testa e croce o rosso e nero della roulette poco cambia.
2) Sappiamo che la perfetta distribuzione delle sequenze in 24 candele è un evento raro : 1 volta su 17.000
3) Sappiamo che per prendere un vantaggio statistico contro un evento raro basta appunto giocargli contro
4) Sappiamo che per giocar contro una perfetta distribuzione di sequenze dobbiamo operare a favore di una ripetizione di una di quelle osservate perchè sappiamo che con molta probabilità essa si ripeterà...

e allora????? Attendo commenti

Figura 3 distribuita in 24 candele da 60 minuti?

[Franky4dita]

Figura 3 distribuita in 24 candele da 60 minuti?

Il TF per ora lasciamolo da parte e riserviamogli un approfondimento solo più tardi rispetto al procedimento generale.

Navajo a noi non serve ricercare la perfetta distribuzione delle figure di 3 in 24 candele. Così facendo ricercheremmo l'evento raro... Quindi ai voglia a trovarlo...

Dobbiamo considerare un campione più ristretto 12 candele minimo... ad es. ricordando che V sta per Verde e R sta per Rosso:

VRR - RRR - RVR - VVR . Osservando queste prime 12 candele ci accorgiamo che non c'e' nessuna figura di 3 che si ripete. Ma sappiamo anche che durante le prossime 12 candele una di queste figure "probabilmente" si ripeterà...

Quindi?

[navajo]

Figura 3 distribuita in 24 candele da 60 minuti?

Il TF per ora lasciamolo da parte e riserviamogli un approfondimento solo più tardi rispetto al procedimento generale.

Navajo a noi non serve ricercare la perfetta distribuzione delle figure di 3 in 24 candele. Così facendo ricercheremmo l'evento raro... Quindi ai voglia a trovarlo...

Dobbiamo considerare un campione più ristretto 12 candele minimo... ad es. ricordando che V sta per Verde e R sta per Rosso:

VRR - RRR - RVR - VVR . Osservando queste prime 12 candele ci accorgiamo che non c'e' nessuna figura di 3 che si ripete. Ma sappiamo anche che durante le prossime 12 candele una di queste figure "probabilmente" si ripeterà...

Quindi?

L'evento raro " il cigno nero al contrario" il colpo di cu........... speso è ricercato anzi........molto ambito.
OK Franky, non riesco più a seguirti: figura 3 perché non 2 oppure 4 o 5 rispetto a cosa?
La distribuzione delle candele può essere infinita variando l'arco temporale.
12 candele possono darci 479mila eventi differenti.

[Franky4dita]

Non pensare ad archi temporali , il concetto è più semplice di quello che pensi...

Cerco di spiegare meglio il concetto di figura 3 :

Presi 2 segni (nel nostro caso Candela Verde Rialziasta e Candela Rossa Ribassista) e scritti in tripletta possiamo ottenere massimo 8 figure di tre (quelle scritte nel primo post) ok? Questo spero sia chiaro.
Se ogni segno è dato da 1 candela, ogni figura di 3 è composta appunto da 3 candele. Abbiamo detto che le figure di 3 possono essere massimo 8. Quindi 3X8 = 24 candele. Ora abbiamo detto che trovare tutte e 8 le figure nelle ultime 24 candele ha una probabilità di 1 su 17.000 e costituisce per noi l'evento raro. Ci siamo fin qui?