Opzioni con IG

[ZePeq]

Vendendole alla scadenza valgono zero se scadono OTM, comprate valgono strike + delta.
Es.: Se compri una call eurusd 1.0800 a 20 pips, alla scadenza varrà 0 a 1.0820 (be point), a 1.0850 incasserai 30 pips.

La difficoltà più grande per ora è che non avendo le greche non ho nulla che mi mostri l'implied volatility, gli indicatori di volatilità attuale sul grafico del sottostante non riflettono spesso l'IV...In pratica avrei bisogno di un indicatore che mi dica quando l'IV è alta (conviene vendere) e quando bassa (x comprare)

[rdf]

il metodo più noto per il pricing delle opzioni europee (e call americane che più ci interessano) è Black&Scholes https://it.wikipedia.org/wiki/Formula_d ... _e_Scholes di fatto quindi il prezzo dipende dal valore del sottostante, lo strike price, la volatilità implicita, il tasso privo di rischio e il tempo a scadenza.
per le put si utilizzano altri metodi più complessi.

Se non erro le greche di fatto sono delle misure di rischio (diverse) e servono a bilanciare il rischio in portafogli di opzioni

[riccardo1981]

Partendo da un caso "concreto"

Ho capito come calcolano il margine che poi è lo SL nel caso in cui le opzioni andassero OTM.. Quello che non capisco è proprio il premio..

Cioè se EU rimanesse nel range 1.06 1.10 doveri trovarmi entrambe le opzioni in guadagno.. Da quello che ho capito questo non è dato a sapere all'inizio.. Quindi come fate ad impostare una logica di R:R >1 ? In questo caso specifico so che sto rischiando 1962 fanta euro... mail profit??

[ZePeq]

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Ecco ho fatto una simulazione in Fiuto coi tuoi prezzi, mi da BE point sopra 1.1024 e sotto 1.0596
Un RR di 1:1 lo raggiungi proiettando il tuo costo sugli strike. Hai pagato 236 + 188 pips = 424 pips
Per raggiungere un 1:1 (a scadenza) deve andare a 1.1448 sopra o 1.0172. Prima della scadenza, se chiudi anticipatamente, guadagnarai anche di estrinseco (tempo e vola).
E' strana perchè di solito con le strangle si comprano OTM, per pagare molto meno di rishio, non se se era voluta o hai invertito put e call...
Mi sa che volevi fare una sell strangle, se le compri ITM perderai matematicamente di estrinseco su una delle due...

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Così è la stessa strategia pagando solo 15 pips di premio e quindi di max risk

[ZePeq]

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Così mi viene il payoff della buy strangle classica coi tuoi strike, max risk decisamente inferiore.
Il Be point si raggiugne quindi appena 15 pips oltre gli strike, e ogni 15 pips ulteriori è un 1:1 RR di gain.

Se chiude per esempio 150 pips oltre il Be point, a 1.1165, sarebbe una 1:10 RR

[LVCA]

Mannaggia io le ho usate tanti anni fa e non ricordo nulla ...

Di sicuro la piattaforma ti da delle indicazioni in tempo reale sul premio delle opzioni , dovrebbero essere legati a quei numeri che vedi dentro ai tasti compra / vendi .

Il margine dovrebbe il costo dell' opzione out of money

Se non ricordo male il numero dovrebbe essere il guadagno dell' opzione a quel prezzo in quel preciso momento rispetto allo strike , ma ripeto non sono sicuro

[riccardo1981]

mmmm.. quindi ho preso una "sola"

[riccardo1981]

Questa la situazione ad oggi.

Una chiusa in anticipo..
Diciamo che torno a venderle allo scoperto..

[ZePeq]

Beh si poi su eurusd da inizio anno lo short strangle era la sua strategia Io mi son fregato col timing, hanno aspettato le ultime ore del venerdì per partire
Per ora non ho ancora venduto su IG, lo farei scoperto solo sulle daily se posso seguire al pc per hedgiarmi con spot

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[riccardo1981]

In questo momento sto così..