Consigli selezione indicatori, con diversi timeframe

[alessandrotesi]

Ciao a tutti,

Per una tesi universitaria sto sviluppando un trader automatico basato su un modello di Reinforcement learning, una particolare tecnica di Machine Learning che dalle serie storiche passate apprende qual è l'azione migliore da eseguire (long o short) in determinate condizioni di mercato.
Queste "condizioni di mercato" saranno dettate dal valore di alcuni indicatori in quel determinato istante.
Vorrei sapere se sapreste suggerirmi una selezione di max 5-6 indicatori utili a descrivere in modo abbastanza rappresentativo e completo lo stato del mercato. E vorrei sapere inoltre su quali timeframe utilizzare questi indicatori.

Grazie!
Alessandro

[valepetru]

il miglior indicatore e' il grafico stesso, non ne troverai di piu' rappresentativi della situazione di mercato.
ps. un indicatore di momentum puo' semplificare certe considerazioni ma tieni presente che il mercato e' MAESTRO! nello smentire gli indicatori quindi forse nel tuo caso una media mobile ben calibrata potrebbe essere adeguata, ma ascolta sopratutto i piu' esperti di me che magari mi smentiscono subito

[Alextrade]

Se mi posso permettere stai cercando di costruire una specie di sistema esperto che impari dal passato. L'idea è buona ed a livello accademico può funzionare. Diverso è invece quando la porti sul pratico dove, un sistema di quel tipo, richiederebbe dei capitali notevoli per poter "tenere botta" ai vari stravolgimenti di fronte visti in questi anni.
Sarebbe quindi un puro esercizio teorico. Se questo è quello che vuoi fare, le bande di Bollinger, le medie mobili e lo stocastico lento con una TF non inferiore al giorno ti potranno aiutare.
Nel caso tu volessi invece dimostrare che un sistema esperto è in grado di sostituire completamente l'uomo, ti avverto che ci ahnno già provato senza successo.
Il problema maggiore è che, per quanto certi andamenti siano ripetibili, i fattori umani che influenzano il mercato lo sono molto di meno e questo determina una perentuale di errore che può essere gestita solo avendo capitali enormi.

Comunque buona fortuna

[alessandrotesi]

Grazie mille!

Si tratta di un lavoro accademico su cui non credo investirò molti soldi, tuttavia credo resti un lavoro molto utile e interessante.
Che indicatori mi consiglieresti per un TF inferiore al giorno ?

Grazie ancora

[Maurizio61]

Io faccio cosi:

Prima di ogni cosa, cerco di interpretare il Trend settimanale e di giornata
uso una media a 14 periodi per M1, M5; M15
la porto a 7 periodi per M30 e H1
scendo a 5 periodi per H4 e D1

uso uno stocastico 21, 10, 5 per M1, M5, M15
poi scendo a 14,5,3 per M30; e 8,5,3 per H1
infine 5,3,3 per H4 e D1.

uso un ADX 14 per verificare l'oscillatore: sotto a 30 comanda l'oscillatore sopra a 40 comanda ADX, in mezzo guardo gli altri TF

Poi provo a valutare la zona di confluenza del giorno
uso supporti e resistenze di Camarilla e di Fibonacci (mi servono anche per capire i possibili punti di inversione)

inserisco gli inseguitori di chiusura (ma anche quelli di apertura - che è una cosa di cui pochi parlano -).
Per questo osservo un indicatore che funziona un po' come lo ZigZag (quello che vedi con pallini e stelline)

Entro ed esco nei momenti in cui M1, M5, M15 mi danno il segnale che aspetto. (per fare questo uso gli stessi indicatori)

Apro posizioni solo in Trend principale (quello dei TF più alti) a meno di casi particolari, cioè:
1- fine giornata e il prezzo ha superato S3/R3 (perché in quel caso valuto a volte un pizzico di rischio ed inserisco una posizione controtrend con un Take (che posiziono nella zona di possibile confluenza del giorno seguente)
2- quando il prezzo arriva su linee importanti di supporto e resistenza in ore particolari o prezzi rotondi.
3- guardo qualche Trend Line o qualche ritracciamento di Fibonacci nei TF più alti.

Una cosa che ancora non riesco a fare è : chiudere le mezze posizioni e ricollocare gli inseguitori sulla restante porzione aperta.

Dovrei fare un EA ma non ci capisco niente. Inoltre sarebbe davvero complesso. (perché oltre a queste che ti ho inserito ci sono tante condizioni impossibili da seguire tutte)
Per adesso ho scritto solo gli appunti di come funziona.

Però è divertente.