EA e filtraggio dei segnali... indicatori e correlazione

[SebaX75]

Ciao a tutti,
ho messo a punto vari EA (su metatrader) basate su strategie che sembravano abbastanza promettenti e comunque conosciute e di cui si sente parlare (camelback, doppio bollinger, 3 hi lo, demark e così via), ma tutte, applicandole in maniera sistematica e "cieca", sono in perdita.
Per adesso tutti i miei studi sono fatti in backtesting ed a mano, lavorando sull'osservazione dei grafici, e non sono riuscito a portarle in profitto, ma almeno ho diminuito perdite e drawdown con le seguenti osservazioni:
- identificare caratteristiche comuni delle operazioni con maggiori perdite cercando di filtrarle tramite gli indicatori;
- identificare comportamenti degli indicatori che statisticamente aumentino la possibilità che l'operazione si chiuda in profitto.

A questo punto, ho aggiunto ancora del codice alle mie EA per immagazzinare molte informazioni sui diversi indicatori (ad esempio stocastico, rsi, atr1 e 100...) che spero di poter usare come filtri; tutti questi valori li vado a scrivere in un file csv e sono i valori posseduti dall'indicatore al momento dell'apertura dell'ordine ed alla barra precedente, oltre a queste logicamente inserisco poi anche il gain dell'operazione alla sua chiusura.

A questo punto sono leggermente bloccato perchè il lavoro di analisi a mano è veramente devastante e mi ritrovo con un enorme file CSV, con un sacco di numeri, che dovrei correlare tra di loro (e sullo stesso indicatore mi vengono in mente considerazioni sulla differenza in valore assoluto ed in valore relativo, magari percentuale, senza considerare correlazioni tra i indicatori diversi), per cercare di avere qualcosa che mi permetta di dire che se si verifica una determinata condizione, aumenta la possibilità che l'operazione abbia un gain positivo (quindi è un'analisi statistica).

Mi chiedevo se qualcuno di voi ha già percorso questa strada o ci ha ragionato (e se l'ha abbandonata per quale motivo) e se c'è un sistema che sia un po' più automatico per fare un'analisi di tutte queste correlazioni, magari un po' più in automatico...

Grazie,
SebaX75

[MarioM85]

Ciao Seba,

Purtroppo io non sono la persona adatta per poterti dare una mano in questo lavoro, però mi è venuto in mente quello che dice Stefano Fanton, letto in un suo libro, che durante il test di un suo trading system, aveva come risultato delle perdite continue. Ha provato a invertire il sistema, cioè anziché entrare BUY, entra SELL.. Avendo così dei guadagni continui..

[SebaX75]

Ciao Mario,
ti ringrazio dell'osservazione, ma è una strada che ho provato a percorrere con una vecchia EA, che comunque non sono riuscito a portare in profitto in maniera stabile.
Mi piacerebbe capire se statisticamente, in base ad alcuni valori, è possibile migliorare la performance di una EA o se questi valori sono comunque pseudo casuali.

Ciao e grazie,
SebaX75

[LVCA]

Ciao Seba X75 ,

il problema non sono le strategie , ma il mercato al quale vengono applicate .

Le strategie che hai citato sono state concepite per lavorare su dei veri mercati , futures , azionario , obbligazioni etc .... Il forex non è un vero mercato per cui nessuna strategia " classica " funziona . Se ti studi i libri degli autori di queste strategie vedrai che nessuno parla di forex .

L' errore in sostanza è cercare di applicare delle strategie che sono sicuramente profittevoli in mercati che non sono profittevoli ( il forex appunto ) .

Ti faccio vedere alcuni grafici di strategie semplicissime applicate a sottostanti di borsa :

[LVCA]

Questi sono solo 3 esempi , ma potrei postarti decine di grafici di sottostanti su cui poterle applicare , se parliamo di azionario addirittura centinaia ...

E sono 2 strategie di una semplicità disarmante , una è una strategia " classica " che ho solo leggerissimamente modificato , l' altra è un semplice incrocio di medie mobili (!) , con la sola accortezza ti lavorare sempre buy ( per poter operare senza pericoli sull' azionario ) in modalità trend-following se il mercato è crescente e al contrario in modalità mean-reverting se il mercato è in una fase ribassista .

Ecco queste 2 semplicissime strategie che funzionano , più o meno bene ma comunque funzionano , praticamente su qualsiasi mercato , tranne che sul forex .....

Ora tornando al forex , delle strategie che hai citato ne conosco una molto molto bene in quanto l' ho utilizzata per un lungo periodo , ovvero la Camelback di Ross . Se vai a leggerti alcuni libri di Ross , in particolare " Daytrading " , vedrai che lo stesso Ross quando descrive le sue tecniche fa esempi su futures e azionario , mentre nello stesso libro dedica un capitolo a parte con una tecnica ad hoc per il solo forex , perchè le logiche di movimento del forex sono completamente diverse .

Ora è chiaro che se vai ad applicare una tecnica di Ross ( la Camelback ) appunto sul forex dove lo stesso autore ti dice di non usarla e dedica a questo mercato un capitolo a parte è chiaro che c'e' qualcosa che non va ....

Se guardi in questa stessa sezione del forum c'è un 3d aperto su di un' altra famosissima ( ed ottima ) tecnica : la Delphic Phenomenon .
Anche qua stesso discorso , se la applichi sul forex NON FUNZIONA , mentre se vai sull' azionario , soprattutto se stai solo in acquisto è praticamente impossibile non guadagnare . Anche li basterebbe andare a leggersi il libro dell' autore della tecnica ( il trading facile con le medie mobili ) e vedere gli esempi di mercati sulla quale viene applicata .

[SebaX75]

Ciao Lvca,
grazie degli esempi e delle spiegazioni che mi hai dato... volontariamente ed ingenuamente alcune cose le ho "tralasciate", sperando che con qualche accrocchio/stratagemma/incrocio con altre strategie, riuscissi a trovarne una che avesse esito positivo, ma per ora non è stato così.
Ad essere sincero non ho letto i testi originali, ma thread in cui se ne parlava, ed ero conscio che si parlasse di mercati azionari, ma sempre ingenuamente, dato che alcune regole dell'analisi tecnica a livello di resistenze e supporti sembrano funzionare anche sul forex, speravo di poter trovare una strategia che, basandosi su presupposti simili, potesse essere proficua.
Comunque, anche se per adesso sono lontano dalla sicurezza di quello che sto per dire ed è il motivo per cui mi sarebbe piaciuto trovare uno strumento per correlare i dati ed avere una conferma o negazione dell'affermazione, ho notato che, su cross specifici, osservando alcune strategie e mischiandole con gli indicatori di cui ho parlato, permettono di individuare ad occhio dove è più probabile che il trade si chiuda in gain... però la procedura ad occhio è troppo lenta ed i dati da trattare sono troppo vasti (strategie x strumento finanziario x timeframe), poco ripetibile e poco scientifica per avere una statistica compilata in automatico... in poche parole è realizzabile solamente se si avesse a disposizione un tempo che tende ad infinito.

Grazie ancora degli esempi e delle spiegazioni,
SebaX75

[ciglie]

Ciao Seba X75 ,

il problema non sono le strategie , ma il mercato al quale vengono applicate .

Le strategie che hai citato sono state concepite per lavorare su dei veri mercati , futures , azionario , obbligazioni etc .... Il forex non è un vero mercato per cui nessuna strategia " classica " funziona .:

Queste sono le cose che mi fanno pensare...ma perché il forex è così più difficile da gestire? E' una cosa voluta o è proprio la natura di tale mercato? E c'è uno strumento che sia "vero" mercato e che sia abbordabile sia in termini economici che pratici al pari delle valute? Tipo che se volessi domani potrei scaricare una piattaforma e lavorarci?
Piacere di rileggerti LVCA.

[SimoneX]

Un semplice incrocio

[Nightrader]

Salve a tutti,anche io mi accodo alla sapienza di Luca per sapere perchè l'azionario è piu semplice e profittevole del forex,come è possibile che un semplice incrorio di medie funzioni e quindi perchè la gente opera sul forex?

Perchè per operare sul forex bastano quattro spicci, e c'è pieno di broker che guadagnando dalle perdite dei clienti, se apri il conto ti premiano con fantastici bonus virtuali facendo pubblicità a tutto spiano per accalappiare aspiranti traders che sperano di arricchirsi partendo da 100€
Su azionario servono capitali più elevati, quindi il bacino di utenza per i broker è meno ampio, inoltre, mentre l'azionario è regolamentato, il forex è over the counter, terreno perfetto per i market maker che ti fanno lavorare su un mercato virtuale all'interno dei loro server, potendo quindi fornirti bonus senza alcun rischio per loro.
Poi ci sono altre dinamiche, basta pensare a come puoi indifferentemente andare long o short su due valute contrapposte, mentre se vai short su apple, di fatto vendi una cosa che non hai.....etc...etc....
Ce ne sarebbe da dire.

[gravio]

Salve a tutti,anche io mi accodo alla sapienza di Luca per sapere perchè l'azionario è piu semplice e profittevole del forex,come è possibile che un semplice incrorio di medie funzioni e quindi perchè la gente opera sul forex?

in aggiunta ... non prenderei proprio alla lettera le parole di LVCA