CANTIERE FOREX: PRICE ACTION

[Vipers]

Buongiorno traders,

apro un nuovo 3d operativo, questa volta dedicato alla famosa price action.
Come sempre, il mio obiettivo è quello cercare di offrire spunti operativi basati su
dati oggettivi e verificabili.
Per evitare di cadere preda della discrezionalità mi farò aiutare, per l'individuazione dei pattern,
dal sito di myfxbook che ha creato una sezione dedicata proprio sulla segnalazione dei pattern.
https://www.myfxbook.com/forex-market/patterns

Anche in questo caso è possibile seguire l'andamento dei vari trades attraverso myfxbook.
Nome della strategia: solo analisi del prezzo.
I pattern verranno individuati su base daily su 10 strumenti.


Partiamo subito con il primo pattern di prezzo segnalato da myfxbook.
Si tratta del pattern: HAMMER
L'hammer è un pattern formato da una singola candela e le regole principali per l'identificazione sono:
-presenza di un downtrend
-range ridotto e la coda deve essere almeno due volte più lunga del corpo
-non deve esserci la coda superiore o almeno essere molto piccola

Psicologia di mercato dietro l'hammer
Il mercato vive una fase di downtrend con i venditori protagonisti.
La creazione dell'hammer però, induce molti venditori a temere un indebolimento della spinta
ribassista in atto e pertanto la loro maggior preoccupazione inizia ad essere quella di proteggere i propri gain.
Giornate successive con aperture maggiori e chiusure sempre più altre sarebbero il preludio per una pericolosa
inversione del trend in atto con l'inevitabile chiusura delle posizioni short e arrivo dei compratori.

Statistiche
L'hammer lasciato a mercato per sette sedute ha una profittabilità del 47%.E'bene ricordare che le statistiche
sono state estrapolate da ca 14 milioni di sedute su oltre 7000 titoli azionari.
Fonte: Manuale di analisi candlestick di Gregory L.Morris

Spunto operativo
Long su usdjpy. La posizione verrà lasciata correre per 7 sedute (proprio per un confronto con le statistiche del manuale) senza
stop o take profit.

[marcomp]

Ciao Vipers , aggiungo qualche appunto :
1-HARAMI
Volevo segnalare la candela di lunedi' ( quella precedente all' ammer che hai cerchiato ) che potrebbe essere una HARAMI , anche se non perfetta , della candela marubozu ribassista di venerdi' . Harami potrebbe indicare un cambiamento di trend
2-INSIDE
La candela hammer che hai indicato cerchiata in blu e' una inside della candela precedente . Oggi sono stati rotti a rialzo i massimi di entrambe

Harami+Inside rotte a rialzo = forte segnale rialzista . Bel trade long ! Complimenti ! Perccato che ne sono rimasto fuori ..... hehehe

[Vipers]

Ciao Marcomp,
grazie per l'intervento. E' un'ottima analisi che avvalora ancor di più il pattern rialzista. Staremo a vedere.
Ciao e buon trading

[nemiso]

Ciao vipers... sicuro sicuro che sia un hammer quello?

[Vipers]

eh eh la price action, c'è tanta discrezionalità ed è difficile da filtrare. Per questo mi sono affidato al servizio di myfxbook, il sito segnala e io confronto la loro segnalazione con i miei studi tratti dal manuale candlestick di G. Morris.
Vediamo un po' le regole per identificare un hammer:
1) corpo a range ristretto
2) viene da un downtrend
3) la coda maggiore almeno di 2 volte il corpo
4) L'hammer non dovrebbe avere la coda sulla parte superiore, qualora l'avesse, questa dovrebbe essere molto piccola e direi che anche qui ci siamo.
Quindi posso dire con buona probabilità che quello è un Hammer.
Mi sono perso qualcosa? grazie e buon trading.

[nemiso]

L'hammer preso singolarmente ha le caratteristiche che dici tu ma la coda inferiore deve essere inferiore e di molto rispetto al minimo della candela precedente... queta candela che hai segnato tu viene dopo una candela bullish e coe vedi la sua coda inferiore non è inferiore alla candela precedente... Per quanto riguarda la trade la stai facendo cmq in una zona molto ma molto trafficata... guarda il grafico weekly... Non ti conviene uscire dal traffico prima?

[Vipers]

In effetti l'analisi che hai fatto è corretta ma il mio intento è evitare ogni legame con la discrezionalità perché altrimenti devo iniziare a tener conto del livelli statici, trendlines e chi più ne ha ne metta.
Il 3d ha lo scopo di fornire dei riscontri oggettivi e statistici sull'affidabilità o meno dello pattern preso singolarmente.
L'importante è che siano rispettate tutte le regole di costruzione e lo scenario di mercato, come nel caso del trade su usdjpy.
La durata è di 7 sedute per aver un confronto con le statistiche che fornisce il manuale. Non si esce prima qualunque cosa accada.
Cmq grazie per l'intervento molto tecnico e preciso, sicuramente hai dato un ottimo spunto di riflessione per chi legge.
Ciao.

[nemiso]

ok ma scusa... quale sarebbe la statistica? Che una candela cosi lasciata a mercato per 7 sedute ha una profittabilita del 47%?

[Vipers]

ok ma scusa... quale sarebbe la statistica? Che una candela cosi lasciata a mercato per 7 sedute ha una profittabilita del 47%?

La statistica del libro sono fornite in questo modo, in rete non si trova nulla di concreto sulla profittabilità di questi pattern proprio perché c'è troppa discrezionalità o perché non si ha voglia di pubblicare le perfomances derivanti da price action. E' importante fornire un benchmark e lo scopo del mio 3d è proprio questo. Per ora vado avanti così, magari più in la faccio costruire un expert con dati statistici basati sul R/R.

[nemiso]

si ok vipers ma non ho capito bene... 47% di profittabilita rispetto a cosa? e lo stop loss dove va messo?