Test di trading: da 500 a 10.000 Euro in 4 mesi.

[navajo]

Volendo considerarli, altre a quelli di Sperandeo quali altri pattern ritieni affidabili statisticamente tra quelli menzionati da Bulkowski.
Gentilissimo grazie.

[ciglie]

UNA VOLTA RAGGIUNTO IL TARGET (SALDO COMPLESSIVO DEL CONTO) E' NECESSARIO PRELEVARE IL TOTALE E RIPARTIRE DI NUOVO CON UN RISCHIO RIDOTTO (qualche centinaia di euro).

Questa azione è assolutamente necessaria, pena l'invalidazione di mesi di trading. Non ci sono elementi statistici, ma la trade che vi azzera il conto prima o poi si presenta. Questo è certo. Ecco dunque la necessità di prelevare (mettere in sicurezza il gain) prima del nefasto evento. Tipicamente per me la zona rossa è oltre il terzo mese di durata del conto.

Ciao Goldenret, anche a me è sempre piaciuta l'idea di giocarsi un conto con un strategia più spregiudicata in cerca di profitti elevati, credo sia uno dei tanti modi di lavorare nel trading, d'altronde è anche una forma di speculazione, quindi un piccolo spazio all'azzardo va concesso.

Fatta questa premessa, avrei una domanda inerente alla parte quotata per capire meglio come gestisci la cosa. Quindi durante la scalata al target complessivo non prelevi mai i soldi? Cioè quando sei a 8000 per esempio continui rischiando il conto fino al raggiungimento del target finale?

Thank's.

Ciao Ciglie,
Ti confermo che uso il microaccount in maniera più spregiudicata, sebbene un'attenta analisi della sequenza di trade mi stia facendo riflettere sulle variazioni da apportare al mio stile.
Di solito, non prelevo fino al raggiungimento del target prefissato. Questo perchè, essendo costretto ad usare il compounding (reinvestimento dei profitti) in maniera incisiva, potresti rischiare di non aver sufficiente margine sul conto con conseguente margin call.

In questo caso non ho usato il compunding in maniera strattamente proporzionale ai risultati (la size delle trade è per molto tempo rimasta invariata) e quindi avrei potuto tranquillamente prelevare pur lasciando il conto relativamente nella condizione di assorbire le escursioni dei prezzi.

Ciao

Capito grazie, quindi è una cosa variabile in relazione a come procede la scalata al target. Certo non è facile resistere alla tentazione di ritirare un bel profitto che hai sul conto.

[GoldenRet]

Volendo considerarli, altre a quelli di Sperandeo quali altri pattern ritieni affidabili statisticamente tra quelli menzionati da Bulkowski.
Gentilissimo grazie.

Molto dipende dal TF, tipologia di trading (swing trading, medio termine, position stacking) ecc.

Senza scomodare pattern troppo esotici, sul Daily opterei per il breakout di Flag. Un pattern classico, in trend, piuttosto affidabile, semplice da rilevare. Tipicamente 5/6 setup all’anno per coppia, per un potenziale di circa 100 trades all’anno su una ventina di coppie. Visivamente coincide con il break del terzo push di Trendline. Nell’immagine EURJPY a titolo di esempio. Swing di partenza Lowest low del 2015 con connessione agli swing successivi più significativi. In azzurro le trade in profit ed in rosso quelle fallite.

EURJPY D1 (06-29-2016 1129).png (85.9 KiB) Visto 1804 volte

Nella seconda immagine, ho aggiunto al grafico una Gann Fan…perfetta corrispondenza.

EURJPY Gann.png (95.8 KiB) Visto 1804 volte

Bullkowsky ha un N/A (not available) per i pattern “Flags breakout” ma classifica con 1 (best post breakout performance) il pattern “Flags, Hig and Tight”.

Ciao

[navajo]

Grazie GoldenRet, perdonami qualche domanda ogni tanto.
Buon lavoro.

[tradingest]

scusate...a mio avviso nulla di interessante. Come si fa a sopportare una DD del 60%...mah

[riccardo1981]

scusate...a mio avviso nulla di interessante. Come si fa a sopportare una DD del 60%...mah

Ma hai letto le premesse ??

[GoldenRet]

Con il primo Luglio termina il mio test ed ho terminato l'analisi delle 74 trade oggetto del test.

Uno dei motivi che mi hanno indotto ad effettuare questo test è l'aver rilevato che lo spostamento del mio trading system dal 15-30 minuti al daily mi aveva, in real, ridotto in maniera significativa la percentuale di operazioni vincenti.

Non mi era chiaro se fosse un problema di ampiezza dello SL o di livello di TP.

Per ogni songola operazione ho dunque manualmente rilevato MAE ed MFE ed in funzione di questi valori ho settato nuovi livelli per Stop Loss e Take Profit usando Average Daily Range (128 periodi) per ogni coppia per normalizzare tali valori (l'utente 869524 giustamente proponeva di correlare le varie trade ad un indice di volatilità daily della coppia).

Con questi nuovi parametri avrei ottenuto:

33 Vincenti
33 Perdenti
8 Break Even

I dati statistici sono ancora insufficienti e, per questo motivo ma astengo dal commentare i risultati ottenibili dalle modifiche che intendo adottare. In ogni caso, le 74 trade sono sufficienti per riscontrare il buon livello di entrata in trade frutto del lungo lavoro fatto su TF inferiori.

Le considerazioni rilevabili sono le seguenti:

1) Meglio un Break Even che un loss! Può sembrare banale come considerazione, ma ha avuto un effetto significativo sui risultati. Provenendo dai TF inferiori, il retest di Low o di High prima della partenza della Leg di trend è piuttosto comune e, erroneamente, ritenevo che fosse migliorativo accettare la perdita piuttosto che porre a Break even in quanto sarebbero stati maggiori i casi di ripartenza della leg di trend dopo il retest. Al momento i dati dicono il contrario.

2) Lo SL precedente, su alcune coppie, era troppo stretto rapportato al livello di TP atteso. L'influenza dell'operatività su TF inferiori si è fatta sentire. Pur avendo una discreta capacità di entrata, è impossibile centrare uno swing su GBPJPY con lo stesso rischio di EURGBP. I livelli di volatilità delle coppie sono estremamente differenti.

3) Il TP precedente va ampliato. Anche qui l'influenza dell'operatività su TF inferiori si è fatta sentire...e molto. E' vero che l'ampliamento del TP produce potenzialmente una riduzione percentuale delle trade vincenti, ma ha un effetto più che benefico sui risultati finali. Proverò ad impostare il nuovo livello di TP da (variabile da 1.53 a 2.02 ADR). E' forse la parte più critica sulla quale lavorare: trovarsi in gain di oltre 200pips ed imporsi di attendere ancora! Mi sarà di aiuto pensare che "la statistica è dalla mia parte!".

4) Monitorare costantemente per ogni trade i valori di MAE e MFE. Ricalibrare i livelli di Stop Loss e Take Profit quando necessario.

5) Misurare e valutare un trading system discrezionale è certamente più complesso che valutarne uno automatico. Testare quindi in REAL, con investimenti ridotti e quando si ha chiaramente la percezione di avere una strategia potenziale sulla quale effettuare del tuning.

6) Considerazione personale: Il money management è importante ma lo è ancora di più una tecnica che consente di entrare in trade a basso rischio.

Sinteticamente: Porre le trade a BE quando possibile, calibrare correttamente lo SL, lasciar correre i Profitti, monitorare costantemente le proprie performance.

Tutte considerazioni già espresse ovunque....Nulla di nuovo sotto il sole. La differenza sta nel chi persegue con insistenza queste direttive e chi, invece, frequentemente le ignora.

Di seguito uno screenshot del conto su MyFxbook che renderò di nuovo privato a breve.

Cattura1.JPG (104.26 KiB) Visto 1618 volte

Ecco anche uno screenshot del semplicissimo foglio excel che ho utilizzato per determinare questi nuovi parametri.

exc.JPG (124.19 KiB) Visto 1618 volte

In bocca al lupo a tutti e Buon Trading!

[sanford]

Che dire, pur con un elevatissimo drawdown, giustificato però dal fatto che in questo esperimento lo stop loss è il conto stesso, i risultati sono assolutamente eccezionali...e sapendo quanto tu sia perfezionista, mi chiedo cosa combinerai dopo che ti sarai ulteriormente migliorato...standing ovation

[Fabrizio]

Reputo quanto postato da Golden la prima cosa intelligente e preziosa che vedo, dopo molto......molto.... tempo, passare di qui. Ogni tanto fa bene al morale e alla fede nell'intelligenza umana, leggere qualcosa che si elevi dal livello banane condite di anglofonismi ordinario.
Non reputo affatto significativa la percentuale di DDW. Il perchè lo ha indicato bene. Reputo che quanto scritto sia una icona del : "tutto ha un senso se gli si imprime una logica". Concetto da contrapporre da una parte alle pubblicità da suburra sui milionari delle opzioni, dall'altra ai sordociechi del : "il trading online è tutta una truffa". Opinione purtroppo ormai strisciante e radicata ovunque per mia esperienza. Una ultima considerazione: la tabella excell, per chi lo volesse vedere, è a mio parere un regalo.

[gravio]

vorrei chiedere una cosa, un DD alto sarebbe "fisiologico" in sistemi griglia/martingala, ma, non essendo questo il caso, perche' "tirare" cosi' tanto il conto da sfiorare lo stop out?
considerando che dividendo x 2 avremo sempre un DD alto (ma lontano dalla bruciatura del conto) a fronte di guadagni comunque elevatissimi