Con il primo Luglio termina il mio test ed ho terminato l'analisi delle 74 trade oggetto del test.
Uno dei motivi che mi hanno indotto ad effettuare questo test è l'aver rilevato che lo spostamento del mio trading system dal 15-30 minuti al daily mi aveva, in real, ridotto in maniera significativa la percentuale di operazioni vincenti.
Non mi era chiaro se fosse un problema di ampiezza dello SL o di livello di TP.
Per ogni songola operazione ho dunque manualmente rilevato MAE ed MFE ed in funzione di questi valori ho settato nuovi livelli per Stop Loss e Take Profit usando Average Daily Range (128 periodi) per ogni coppia per normalizzare tali valori (l'utente 869524 giustamente proponeva di correlare le varie trade ad un indice di volatilità daily della coppia).
Con questi nuovi parametri avrei ottenuto:
33 Vincenti
33 Perdenti
8 Break Even
I dati statistici sono ancora insufficienti e, per questo motivo ma astengo dal commentare i risultati ottenibili dalle modifiche che intendo adottare. In ogni caso, le 74 trade sono sufficienti per riscontrare il buon livello di entrata in trade frutto del lungo lavoro fatto su TF inferiori.
Le considerazioni rilevabili sono le seguenti:
1) Meglio un Break Even che un loss! Può sembrare banale come considerazione, ma ha avuto un effetto significativo sui risultati. Provenendo dai TF inferiori, il retest di Low o di High prima della partenza della Leg di trend è piuttosto comune e, erroneamente, ritenevo che fosse migliorativo accettare la perdita piuttosto che porre a Break even in quanto sarebbero stati maggiori i casi di ripartenza della leg di trend dopo il retest. Al momento i dati dicono il contrario.
2) Lo SL precedente, su alcune coppie, era troppo stretto rapportato al livello di TP atteso. L'influenza dell'operatività su TF inferiori si è fatta sentire. Pur avendo una discreta capacità di entrata, è impossibile centrare uno swing su GBPJPY con lo stesso rischio di EURGBP. I livelli di volatilità delle coppie sono estremamente differenti.
3) Il TP precedente va ampliato. Anche qui l'influenza dell'operatività su TF inferiori si è fatta sentire...e molto. E' vero che l'ampliamento del TP produce potenzialmente una riduzione percentuale delle trade vincenti, ma ha un effetto più che benefico sui risultati finali. Proverò ad impostare il nuovo livello di TP da (variabile da 1.53 a 2.02 ADR). E' forse la parte più critica sulla quale lavorare: trovarsi in gain di oltre 200pips ed imporsi di attendere ancora! Mi sarà di aiuto pensare che "la statistica è dalla mia parte!".
4) Monitorare costantemente per ogni trade i valori di MAE e MFE. Ricalibrare i livelli di Stop Loss e Take Profit quando necessario.
5) Misurare e valutare un trading system discrezionale è certamente più complesso che valutarne uno automatico. Testare quindi in REAL, con investimenti ridotti e quando si ha chiaramente la percezione di avere una strategia potenziale sulla quale effettuare del tuning.
6) Considerazione personale: Il money management è importante ma lo è ancora di più una tecnica che consente di entrare in trade a basso rischio.
Sinteticamente: Porre le trade a BE quando possibile, calibrare correttamente lo SL, lasciar correre i Profitti, monitorare costantemente le proprie performance.
Tutte considerazioni già espresse ovunque....Nulla di nuovo sotto il sole. La differenza sta nel chi persegue con insistenza queste direttive e chi, invece, frequentemente le ignora.
Di seguito uno screenshot del conto su MyFxbook che renderò di nuovo privato a breve.
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Ecco anche uno screenshot del semplicissimo foglio excel che ho utilizzato per determinare questi nuovi parametri.
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In bocca al lupo a tutti e Buon Trading!