Flash crash sulla sterlina - migliaia di conti bruciati

[Fabrizio]

Appunto Riccardo ho letto sul sole che il 60% delle transazioni usa sono hft.. Combattere contro le macchinette è una battaglia persa. Però mi piacerebbe che fabrizio spiegasse meglio il concetto di copertura casi , se ne ha voglia.

Casualmente ho posizioni aperte anche se con size minimali (non proprio io a dire il vero....) con 2 broker sui cross interessati. Una per la verità batte il tempo perchè frutto di una entrata infelice. La peggiore al momento, visto che espone in LONG. Ma si mantiene. Si tratta di una analisi di bilanciamento EUR/USD-GBP/USD-EUR/GBP.........Serve a chiarirmi, visto che non dispongo di dati storici e nemmeno di BT, quale DD medio devo sopportare tra correlazione e scorrelazione dei 3 cross. A sua volta per chiarirmi fino a che punto posso spingermi con il rischio e ovviamente il profitto. Se sembra confuso mi scuso. E' una possibile (anche un po banale)versione dello spread trading che ovviamente converrebbe di più sulle materie prime vista l'offerta "no rollover" di alcuni broker. A me serve per testare l'ooportunità di incrementi di size. Non ho SL e TP e chiudo a manina. E questo è il punto. L'accaduto per me è stato ininfluente. Almeno nella dinamica in se. Questo giusto per il caso specifico.

Per il concetto di copertura, anche se non invento nulla di nuovo, si dovrebbe parlare a lungo. Magari può essere utile studiarsi la dinamica di qualche prodotto più "strutturato", ma in sostanza, visto che l' hft non lo possiamo replicare.......direi che resta utilissimo questo approccio se si vuol dare un senso meno "esposto" all'operatività in genere.

[Uidro]

Si ma le unità .. nel caso di gbpaud 30 unità equivalgono a 30 sterline?

Si Riccardo. Mettiamo che tu voglia rischiare un 1% a trade. Il tuo SL è ampio,se fossi costretto ad usare il microlotto, quindi 1000 sterline, ti esporrebbe ad un rischio del 1,5%. Con Oanda puoi entrare con 666 sterline invece che con il microlotto e ti esponi al 1%.


Il sistema di Oanda da la possibilità di calibrare perfettamente gli ingressi in base al rischio che ci si vuole assumere. Hai la possibilità di gestire un piccolo conto al pari di un conto più grosso.

[Fabrizio]

.....Per i neofiti (gli altri so che conoscono come e più di me queste dinamiche) che magari non hanno il coraggio di dirmi non ho capito una "cippa".......Se il candelone GBP/USD schizza in giù, non esiste solo chi perde perchè il valore delle Sterline che stava comprando precipita. Dall'altra parte qualcuno si frega le mani perchè i dollaroni comprati bene aumentano di valore, e aspetta di rivenderli al prezzo migliore. A che punto lo dovete chiedere agli amici della Price Action che se ne intendono meglio di me.

MA......MA.....Esiste sempre un MA. Perchè come potete vedere dall'immagine postata, noi europei, originaloni, seguiamo sempre "gli altri". "Come ? ah no, aspetta, allora vendo anch'io Sterline e mi compro Euro alla faccia della May....." Ed ecco perchè chi avesse pensato di aprire casualmente un "Buy" anche su EUR/GBP..........limitandosi a guadagnare un po qui un po li........difficilmente avrebbe bruciato qualcosa.

E questo vale per tutto. In modi diversi. Ovviamente.

[riccardo1981]

Ecco però Maurizio.. mi chiedo questo.. e forse l'ha fatto presente anche Nightrader.. in quel bel candelone c'erano ordini o è crollato perché non c'era nulla ? e se fossi stato short sarei risucito a chiudere in gain ? O magari venivi eseguito a target ben più "normali" ?

[Fabrizio]

Ecco però Maurizio.. mi chiedo questo.. e forse l'ha fatto presente anche Nightrader.. in quel bel candelone c'erano ordini o è crollato perché non c'era nulla ? e se fossi stato short sarei risucito a chiudere in gain ? O magari venivi eseguito a target ben più "normali" ?

Bella domanda, se per Maurizio intendevi me, io sono convinto che ci sia poco dappertutto. E a meno di essere molto fortunati, dubito fortemente che qualcuno dei "normali" (leggi noi) avrebbe comperato la casa grazie al candelone.....E per concludere, questo è il motivo per cui, se davvero si volesse portare avanti un discorso ragionato...Io lo farei sempre in modo da mettere il nulla contro il nulla. E magari spigolare nel mezzo. Facile ? Forse no, ma osservando i primi della classe ho la personale (e magari fallibile) impressione che i prodotti finanziari che dopo gli ultimi chiari di luna vengono attualmente resi disponibili al pubblico siano un po su questa lunghezza d'onda.

[riccardo1981]

Pardon.. refusi. . Fabrizio...

[paolosurf72]

comunque questa di stanotte è stata di sicuro per qualcuno una bella mazzata fotonica ,...ritengo che il mercato è da tempo troppo sensibile e ormai una buona operatività sia che usi coperture, SL o altri tipi di paracadute , deve cmq tener conto anche di questi eventi che hanno perso la caratteristica di essere rari..
i miei BT sono degenerati in una semplice analisi dei cigni neri...ormai un migliaio di pip in faccia deve essere una situazione gestibile e nulla di preoccupante fino a quando il broker ancora respira

[Nightrader]

si esatto , me ne frego delle percentuali di DD e robe simili

calcolo in soldi quanto DD mi aspetto e metto nel conto solo il minimo per operare

per dire se mi aspetto un DD di 1200 euro nel conto ne metto 1500 ... se poi al limite ne dovessi aver bisogno posso sempre integrare senza problemi ...

ma è inutile per dire mettere 10.000 euro solo per dire ho un DD del 12% .... è un rischio inutile ...

chiaro che però le " riserve " in banca le devi avere veramente

E' vero che è un rischio inutile.. ma se hai messo 1500 e anziché dell'aspettativa di un DD di 1200 ne perdi 3000 ( o comunque un valore superiore al tuo versamento di 1500 ) che fai .. "gliela dai vinta al broker" e saldi l'ammanco ? Ecco è questo che dovrebbe far preoccupare.. Il fatto che sempre più gli SL vengono slippati in casi eccezionali e non saprai mai se il broker a tutti gli effetti è riuscito a chiudere e ha lasciato te col cerino in mano..
Quindi gira che ti rigira oltre a pianificare magare un 15-20% di slippage sugli SL è opportuno operare con leva bassa..

mah , non lo so , ma intanto quei soldi sono ancora in banca e non persi per i " mercati " .. poi cosa fa il broker non si sa , magari fallisce .. magari bu .... di certo se li hai versati interamente al broker non li rivedrai più ...

ad ogni modo sono d'accordo sulla leva , personalmente come ti dicevo lavoro sempre a leva 1 , max 2 , anche se poi nel conto verso molto meno ...

Già.....
meglio dover dare se proprio devi dare, che dover riprendere dopo aver dato.
Facciamoglieli sudare i soldi anche ai broker.

[LVCA]

Ecco però Maurizio.. mi chiedo questo.. e forse l'ha fatto presente anche Nightrader.. in quel bel candelone c'erano ordini o è crollato perché non c'era nulla ? e se fossi stato short sarei risucito a chiudere in gain ? O magari venivi eseguito a target ben più "normali" ?

ecco Riccardo , questo è un grafico a 10 ticks dove puoi ben vedere che ci sono stati scambi , non ci sono stati gap di prezzo e il mercato ha mantenuto , seppur iin maniera caotica , una sua struttura .

quindi per me stop eseguibili , seppur splippati

qua gran merito della prorealtime che è una piattaforma veramente spaziale per quanto riguarda la qualità del flusso dati

pensa se riesce a farti vedere la struttura del mercato in un flash crash cosa possa fare in condizioni di mercato normali ...

per questo che critico tanto la metatrader , ma quando mai puoi vedere cosa succede veramente sul mercato con le candeline ?

Ecco perchè se trado a mano uso unicamente grafici a tick su PRT ....

[LVCA]

in quel bel candelone c'erano ordini o è crollato perché non c'era nulla ? e se fossi stato short sarei risucito a chiudere in gain ?

premetto che con esattezza non lo posso sapere ...

però vendendo il grafico mi viene da pensare che gran parte degli ordini limit sul book erano sotto a 1.2

se vedi il grafico ci sono state 3 " botte " consecutive sempre più basse ad andare a prendere la liquidità ( sono movimenti tipici sui livelli ) , fino a poi alla botta finale dove probabilmente consumato tutto non c'era più controparte per cui discesa per inerzia .....

infatti si vede che in realtà poi c'e' stato un gap long e non short , significa secondo me che li in mezzo oramai era rimasto il deserto ...