Triple Way - un regalo ai neofiti -

[alfioct]

Bene Fox, adesso dobbiamo provare a gestire una sola triplay giocando sulla sinusoide della equity creata, e aspettando il gain...

[EDM]

Ecco, potete postare l'indicatore con le correzioni, grazie.

[Fabrizio]

Ciao fabri, ora tutto.piu chiaro, mi mancavAno alcuni punti di operatività. Grazie

Figurati magico, è un piacere

[Fabrizio]

vorrei rispondere agli interventi di chi dice di non avere capito o ha capito il contrario di quello che è il concetto che ho passato. vorrei farlo senza urtare la sensibilita di nessuno. ci mancherebbe. nello stesso tempo vorrei riuscire a esprimere in 2 parole almeno il concetto portante. sto pensando da un po cosa dire.

- se la correlativita in se con formule e contrappesi fosse la strada, l'avrebbero gia imboccata in molti e con successo. Non è cosi semplice. sicuramente secondo me molto fuorviante. Il mio non è un approccio algoritmico.
- esprimere concetti anche semplici a volte non è semplice. ne sono prova sempre secondo me gli ultimi post
. non c'è nessuna martingala in questo tipo di approccio o sarei rimasto su altri che ho utilizzato con soddisfazione.

ho detto che alla fine il punto di approdo sono le 2 major e il loro cross per facilitare la comprensione di un concetto. Abbiamo un legame che prevede che di 3 fattori in "gioco" , 1 dipende dagli altri 2. Il che implica che se gli altri 2 sono di segno opposto come nella piu becera correlativita, invece di perdere tempo a segnarsi numerini , forse occorre concentrarsi sull'ago della bilancia. A questo scopo ho detto che poteva essere utile una visione grafica data dal pur semplice indicatore che state utilizzando.

la "linea piatta" è il punto di partenza del ragionamento. esserci arrivati è gia un segnale. indica la la strada da seguire. è evidente che per guadagnare in un sistema equilibrato lo si debba squilibrare. se cercate l'ho ribadito davvero tante volte. ma è altrettanto evidente che, dove 1 fattore ne sintetizza altri 2 che possono solo andare in 2 direzioni, ci sara sempre, per una ragione FISICA , se proprio la logica non viene vista, a tornare verso la parita.

ecco. LI sta la possibilita di guadagno.

Riguardo poi alla "parita" , quello che ho sottolineato, è che non è necessariamente data dalla prima operazione che inserisco come se fosse un assoluto. Se il mio primo set, dopo avere determinato un approccio mediante lo studio delle equity , è in DDW di -100 rispetto alla sua parita, non è detto che il set che inseriro il giorno dopo non vada, sempre per la regole indicata sopra, a +50 compensando e riportando la mia equity alla sostanziale parita.

Ci sono mille sfumature e profili di rischio dati dalle equity . Va solo scelto quello che ci ha convinto di piu. arrivano tutti allo stesso punto . cambia il numero di oscillazioni e il range che tracciano prima di tornare alla parita.

Basta capire che è il sintetico la garanzia. La volatilita delle 2 major è troppo condizionata da fattori che noi non controlliamo. tenetene conto quando distribuite i "pesi" all'interno del set.

[gravio]

....
Riguardo poi alla "parita" , quello che ho sottolineato, è che non è necessariamente data dalla prima operazione che inserisco come se fosse un assoluto. Se il mio primo set, dopo avere determinato un approccio mediante lo studio delle equity , è in DDW di -100 rispetto alla sua parita, non è detto che il set che inseriro il giorno dopo non vada, sempre per la regole indicata sopra, a +50 compensando e riportando la mia equity alla sostanziale parita.

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e se il mercato continua nella direzione del giorno precedente non ti troverai a -100-50-50=-200 ?

[foxerr]

le date si riferiscono a fin quando arriva l indicatore. se modifico le date, l'equity passa da un + a molto di negativo. stessi parametri

[Fabrizio]

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Riguardo poi alla "parita" , quello che ho sottolineato, è che non è necessariamente data dalla prima operazione che inserisco come se fosse un assoluto. Se il mio primo set, dopo avere determinato un approccio mediante lo studio delle equity , è in DDW di -100 rispetto alla sua parita, non è detto che il set che inseriro il giorno dopo non vada, sempre per la regole indicata sopra, a +50 compensando e riportando la mia equity alla sostanziale parita.

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e se il mercato continua nella direzione del giorno precedente non ti troverai a -100-50-50=-200 ?

tutto è possibile, certo. Diciamo che qui parlare di direzione è relativo .

[gmv20889]

Ok Fabrizio proverò a trovare una soluzione.

Dimmi se sono sulla strada giusta:
-tripla con 2 cambi correlati e un cross sintetico (ovvero che dipende dai primi 2)
-vado long e short sui due correlati e poi vedrò come operare sul sintetico visto che è l'ago della bilancia (devo fare due conti)
-pesi a mia scelta (devo fare due conti anche qua)
-i due correlati sicuramente si possono scorrelare o almeno cambiano di proporzionalità tra loro, il che mi permette di guadagnare o perdere.
-se perdo cosa dovrei fare? Operare sulle quote sui tre cambi o aspettare che tutto torni all'equilibrio? Io propendo per la prima

Vediamo come va, purtroppo io Fabrizio non posso prescindere da formule e da conti, le prove sul grafico hanno senso solo dopo una base matematico-statistica solida.

Grazie a te comunque il trading non direzionale non lo avrei conosciuto.

[Fabrizio]

fridaytris.png (11.09 KiB) Visto 442 volte

[Fabrizio]

il mercato .....si chiama mercato perche drammaticamente è caratterizzato da fattori che sono 2 secoli che si cercano di algoritmizzare. Lungi da me dire "ragazzi ho la chiave che apre tutte le porte" !! assolutamente no. Io non penso che esista il sistema dei sistemi. penso solo che determinate cose possano agevolarci, darci se non altro un piccolissimo vantaggio statistico, visto che si parla di basi matematiche solide. Questo vuole dire che pigio un bottone metto le braccia dietro la testa e aspetto il cash ? probabilmente no.