Triple Way - un regalo ai neofiti -

[Fabrizio]

Al contrario delle Major.

E/G è un cross di fatto perché non contiene USD e si muove per correlazione.

non sono d'accordo, i cross non si muovono per correlazione, sono dei rapporti, per quello sono definiti cross
le major invece si muovono per correlazione, EUR-GBP, NZD-AUD, CAD-Crude oil, ad esempio

Prevedevo una obiezione di questo tipo. Ma vedi gravio......è una tua opinione. La correlazione non è un principio assoluto. E' un dato di fatto. Se preferisci considerare correlazione e cross due principi separati ....va bene. Ma è solo semantica. Nella realtà i mercati non muovono E/G dividendo per i coefficienti che hai postato. O avresti una previsionalità facile. Non è cosi. Puoi considerare senza senso quello che dico, ne hai pieno diritto. Ma almeno osserva davvero i grafici.

[navajo]

Correlazione: misura statistica per valutare 2 asset in relazione uno all'altro.
Continuiamo please.
Grazie.

[Fabrizio]

SwissquoteTris.png (15.71 KiB) Visto 1227 volte

Correlazione: misura statistica per valutare 2 asset in relazione uno all'altro.
Continuiamo please.
Grazie.

Comunque.......dal momento che seguo almeno da un anno la relazione E/G-E/U-G/U.......E' sufficiente vedere come cambiano i rapporti tra i 3 cross con l' indicatore che ho menzionato e vedere come si alterano i rapporti economici in base a correlazione/scorrelazione degli stessi.

Spero comunque che almeno per curiosità l'amico gravio segua il ragionamento. Si può sempre scoprire qualcosa di nuovo no ? Nel bene o nel male

[Fabrizio]

Visto che anche voi come me oggi siete meno presi.....continuo.

La validità dell'indicatore è puramente formale. Dopo una ricerca su valute correlate dove gli analisti pare che non abbiano capito niente come me ......ho operato come segue (e discrezionalmente) :

- Ho fissato il cross valutario che a mio piacere ho deciso di considerare "perno".(GBP/USD)

- Ho sovrapposto graficamente i tracciati dei cross correlati (parecchi quindi non li sto a scrivere tutti)

- Ho scelto il tracciato che mi rappresentava meglio una correlazione diretta (NZD/USD)

- Ho evidentemente mantenuto la correlazione inversa (EUR/GBP)

[Fabrizio]

NELMEZZO1.png (79.4 KiB) Visto 1210 volte

Ribadisco : scelta discrezionale sulla base di un ragionamento nato molto tempo prima. Volendo potrei elencare altre dinamiche simili ma per ora mi interessa passare un concetto diverso.

1) I 2 cross direttamente correlati si allineeranno in un certo modo. Potete vedere l'immagine postata sopra. Quella con il tracciato fucsia che rappresenta NZD/USD in relazione al tracciato bianco che rappresenta GBP/USD. Il tracciato inversamente correlato EUR/GBP si comporta diversamente.

2) I due cross direttamente correlati rappresentano per me l'alternativa alla previsionalità "a priori". Mi spiego : ovviamente cerco di determinare dove muoverà al "valuta perno" in questo caso G/U. Ma potrebbero succedere tante cose. Io preferisco entrare a mercato all'apertura di Londra. E.....

(per i neofiti) solo dopo avere consultato il calendario economico che mi indica a cosa devo fare molta attenzione.

Per evitare ogni tipo di sorpresa. Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, apro una posizione uguale e contraria sul cross direttamente correlato. In questo caso NZD/USD.

Motivo ? se i 2 tracciati si allineeranno uno dei 2 hedgerà l'altro. In caso di fallita analisi.

[Fabrizio]

Qui entra in gioco la correlazione inversa. Sintetica o genuina. Questo lo chiamo il "fattore jolly". Nel senso che, a oggi, a qualsiasi dei 2 cross direttamente correlati abbia "agganciato" il terzo......il sistema ad oggi ha SEMPRE raggiunto il target. Cerco di postare una immagine più esplicativa.

[Fabrizio]

TRIOCORR.png (33.18 KiB) Visto 1202 volte

[Fabrizio]

Riassunto : 1 indicatore per fare scelte. 3 cross. 2 correlazioni dirette. 1 correlazione inversa.

Attualmente i test sono stati portati avanti su 2 scenari :

Buy
Sell
Sell

oppure

Sell
Buy
Buy

secondo analisi del trend della valuta "primaria".

Sono curioso di fare altre analisi. Ma per ora mi dite per cortesia se mi sono spiegato ?

[Fabrizio]

....vale lo stesso per

Buy
Buy
Sell

Oppure

Sell
Sell
Buy

Domani parliamo per chi vuole del ragionamento che sta alla base. La cosa che secondo me conta di più.

[869524]

Quindi se ho capito bene, se la coppia primaria e la correlata vanno contro la direzione prevista l'altra coppia eggia una posizione, potrebbe anche limitare i danni se è più volatile, dandoti la possibilità di arrivare a target quando le due primarie rintracciano? Il tuo target è 10 pips? Se non lo raggiungi martingali? Se si hai considerato l'idea di stoppare e di aumentare il tuo target in relazione a R:R 1:2 (o magari 1:3)? Valuti la volatilità media giornaliera delle coppie che consideri?