Triple Way - un regalo ai neofiti -

[LVCA]

Sul discorso correlazione - cross hanno ragione sia Fabrizio sia Gravio , sono semplicemente 2 concetti diversi .

E' vero che eurgbp varia in continuazione il suo livello di correlazione rispettivamente con eurusd e gbpusd ( se si prende ad esempio EG e EU si misura sempliciemente la forza relativa tra GBP e USD , usando come termine di paragone l' EURO ) , ma è anche vero che eurgbp è un semplice rapporto matematico tra i 2 cambi genitore , per cui in caso di hedging inverso tra EURUSD e GBPUSD con il cross EURGBP se correttamente dimensionato si può freezare il risultato sull' equity ( in pratica si può fare un hedging perfetto usando 3 strumenti , quello che io chiamo hedging "che non esiste" perchè il risultato algebrico sul portafoglio è pari a zero )

[Fabrizio]

Sul discorso correlazione - cross hanno ragione sia Fabrizio sia Gravio , sono semplicemente 2 concetti diversi .

E' vero che eurgbp varia in continuazione il suo livello di correlazione rispettivamente con eurusd e gbpusd ( se si prende ad esempio EG e EU si misura sempliciemente la forza relativa tra GBP e USD , usando come termine di paragone l' EURO ) , ma è anche vero che eurgbp è un semplice rapporto matematico tra i 2 cambi genitore , per cui in caso di hedging inverso tra EURUSD e GBPUSD con il cross EURGBP se correttamente dimensionato si può freezare il risultato sull' equity ( in pratica si può fare un hedging perfetto usando 3 strumenti , quello che io chiamo hedging "che non esiste" perchè il risultato algebrico sul portafoglio è pari a zero )

LVCA......Grazie. Giuro che dopo avere riletto avevo capito il fraintendimento.....ma non sapevo se era il caso di puntualizzare perchè l'obiettivo del thread è altro. E spero possa interessare a prescindere anche solo come esercizio e verifica. Ma hai detto meglio di come avrei detto io. Ottimo.

[magico32]

ciao Fabrizio, molto interessante.

personalmente vorrei capire il rasgionamento che sta sotto quando apri la posizione.
non sono riuscito a capire le trade che hai fatto.

[Fabrizio]

Quindi se ho capito bene, se la coppia primaria e la correlata vanno contro la direzione prevista l'altra coppia eggia una posizione, potrebbe anche limitare i danni se è più volatile, dandoti la possibilità di arrivare a target quando le due primarie rintracciano? Il tuo target è 10 pips? Se non lo raggiungi martingali? Se si hai considerato l'idea di stoppare e di aumentare il tuo target in relazione a R:R 1:2 (o magari 1:3)? Valuti la volatilità media giornaliera delle coppie che consideri?

La tua domanda, otto, si avvicina al cuore del thread. Ovvero il ragionamento di base. Ho eliminato EUR/USD dal setup proprio perchè, anche se è assodato che EUR/GBP è un rapporto derivato, il movimento relativo di E/U spostava a volte di molto il peso equilibrante che questo cross avrebbe dovuto avere all'interno del rapporto complessivo correlazione/scorrelazione. Se si grafica con neutral hedge si vede bene. lo ho postato sopra nel grafico swissquote, anche se in mirror (quindi E/U appare in "alto")

MA per risponderti :

1) Scegliendo di aprire 2 posizioni contrarie di pari peso, su due cross che direttamente correlati prima o poi "dovrebbero" (e pare che mediamente lo facciano) prendere lo stesso trend, scelgo di non scegliere. Anche se di fatto opto sempre per calibrare il primo ingresso sulla base delle mie analisi. Aiuta.

2) Di solito "aggancio" E/G a G/U nel senso che, pur essendo INVERSAMENTE correlati e quindi se vado long su uno, dovrei andare short sull'altro, evito che se il mio long, causa errore o evento improvviso (come di recente) diventa uno short, e quindi il mio conto flette paurosamente, il cross correlato non solo non mi copra (era short e balza long) ma peggiori la situazione. Spero che i più scafati abbiano capito che parlo a beneficio di chi ancora capisce poco della materia. E' cosi che mi sono protetto dai balzi improvvisi del mercato.

3) Con lo schema che ho postato oggi però......le cose migliorano. Non nel senso che apre Londra e ho vinto. Ci mancherebbe. In un caso ci ha messo otto ore a chiudere. Ma è come se , a causa del movimento dei 3 cross..... lo schema FORZI il risultato.Sia che agganci E/G a G/U, sia che lo agganci a NZD/USD Pensaci. In un modo o nell'altro 2 cross su 3 arriveranno a trovarsi nella giusta congiuntura, per via della logica.

4) Non martingalo. E mi manca una seria analisi su altre possibilità. Pensa che questo schema lo avevo pensato per un S&F correlativo, come avevo detto in un post di molto tempo fa.

[Fabrizio]

TripleNow.png (15.94 KiB) Visto 1756 volte

Ciao magico. questo è oggi. Per me G/U era long. Ho deciso di allineare gli altri 2. Avrei potuto allineare E/G a G/U come di solito. Ma ho notato .....Guarda in quanto tempo ha chiuso. Non è la prima volta.

[Fabrizio]

Di fatto una delle questioni che non ho ancora risolto è questo aspetto. A quale delle due "primarie" allineo la "jolly". E mi scuso senza ironia per il linguaggio davvero fuorviante e di basso livello. Tento di semplificare.

[Fabrizio]

....e volendo altri schemi simili....se G/U non piace......ci sono AUD/USD - NZD/USD.......EUR/AUD - EUR/NZD .....ma per ora fermiamoci a questo.

Il ragionamento alla base ? Se avessi sbagliato, G/U sarebbe andato short. E quindi virando in negativo. Ma N/U avrebbe compensato (nel medio periodo) visto che è short. E/G uno direbbe che allora avrei dovuto impostarlo in Buy.....E difatto è il ragionamento che faccio di solito. Funziona anche quello. Ma spesso E/G si scorrela. E su target brevi........quello che vedete nello storico. Ieri idem.

[ste89]

Ciao Fabrizio, intanto seguo con molto interesse e ti faccio i complimenti, ho provato a scaricare l'indicatore che citi, ma non lo ritengo molto valido, nel senso che non coincide bene col grafico reale, ad esempio ho applicato a G/U tramite l'indicatore il grafico di N/U poi ho aperto il grafico di N/U ed era completamente diverso, forse è da settare qualcosa non lo so ma mi permetto di postare un indicatore molto preciso e in tempo reale. Attendo news, sono molto interessato!

[869524]

Riguardo al punto 4 potresti considerare i tuoi tre ingressi come una unica posizione e calcolare di conseguenza uno stop e un profit con R:R 1:2 (meglio 3), i tuoi ingressi non sono contemporanei da quel che ho capito, cioè lasci un pò d spazio alla prima entry per vedere se raggiungi il target senza necessità di effettuare gli altri due?
Se osservo più coppie insieme o una singola valuta mi servo di questo grafico, permette anche di invertire l'ordine delle valute all'interno della coppia, per capirci EG può diventare GE. Lo posto se può essere utile.

[Fabrizio]

...Giusto per testare. Questa mattina provo uno schema Sell-Sell-Buy. Sulla base delle mie considerazioni. Per ora lo dico per non fare il solito che commenta a cose avvenute . Questo tipo di schema, con E/G allineato a G/U, è quello più clessico. Meno performante sul momento, possono volerci ore prima che il floating loss raggiunga il target. Ma anche, se ci pensate, quello più "protettivo". Vediamo come va. Magari oggi sarà la prima volta che mi da torto per la legge di Murphy....................