Analista automatico

[IntoTheWild1990]

Salve a tutti,
Ho iniziato la programmazione di un blocco di indicatori particolarmente interessanti per chi ha esigenze da analista complesse come me e alcuni amici miei.

Si tratta di un pannello di controllo che analizza una serie di sottostanti ( nell ultima versione rilasciata 5) in tutti i suoi time frame da m1 al mensile inviando un alert e una mail quando le condizioni di mercato variano. Tra le versioni disponibili attualmente pronte vi è un indicatore che utilizza il supertrend e un altro con le medie mobili.

Se vi interessa il progetto posso condividere con voi alcuni metàdati, magari se è di vostro gradimento l idea potete anche voi contribuire allo sviluppo

Si possono creare una ampia gamma di strategie con questo concetto, infatti è possibile fare analisi multitimeframe, multiasset, analizzare le correlazioni, analizzare il delay tra vari asset.

Insomma se volete iniziarvi nel trading quantitativo questo è il posto giusto.

[FoxTrade]

Iniziativa interessante, ci dai qualche dettaglio in più?

[IntoTheWild1990]

Ti do qualche dettaglio in più.
Innanzitutto partiamo dal titolo Analista automatico, Il primo termine si riferisce ad una professione quella dell'analista, egli ( prima solo gli uomini erano in grado di fare analisi ma dal 21 secolo esistono anche gli algoritmi che fungono) ha la funzione di osservare un determinato fenomeno prendere punto a punto tutti i risvolti oggettivi che si possono incontrare e segnalarli a chi ha commissionato la ricerca. Va da se che la parola automatico significa che è una macchina che svolge questo ruolo.

Quale sarebbero i vantaggi di un approccio automatico all'analisi:
1. Diminuzione dell'errore dovuto a fenomeni come distrazione e tempo
2. miglioramento della prontezza del sistema a segnalare eventuali condizioni
3. potenza di calcolo maggiore, visto che le moderne cpu ci permettono di fare milioni se non miliardi di calcoli nell'arco di un millisecondo (impossibile per un essere umano)
4. Estendibilità ( sarebbe possibile estendere un modello di analisi all'intero mercato forex, cfd in generale [CPU permettendo])
5. Modularità: possiamo tenere sotto controllo quali sono i sistemi di analisi migliori per i nostri scopi, integrare o eliminare determinati modelli algoritmici se tali non rispondono alle nostre esigenze (profitto)
6. accessibilità: le informazioni sarebbero facilmente accessibili grazie ad eventuali pannelli sintetici che permettono di monitorare la situazione di mercato

Generalmente un trader è abituato ad approcciarsi all'indicatore come una linea sul grafico che controlla l'andamento di un titolo in un determinato time frame, il mio obiettivo durante la scrittura di questo indicatore è stato proprio quello di superare questo limite informativo e generare un indicatore che riesca a tenere sotto controllo non solo il sottostante e il timeframe, ma l'interezza dei timeframe e una moltitudine di sottostanti, in modo da garantire una corretta visione tecnica della situazione di mercato ad esempio del dollaro contro tutte le monete concorrenti e contemporaneamente in tutte le scale temporali. Ma ciò non è sufficiente.

Per tenere sotto controllo davvero l'andamento di un sottostante bisogna conoscere diversi parametri tecnici ossia:
-Indicatori di trend
-indicatori di momentum
-indicatori di volatilità

Questa seppur una sfida già ardua anche per navigati programmatori e lungi dallo scopo che si vuole ottenere.
Infatti integrati ne sistema dovranno essere presenti anche indicatori correlativi e cointegrativi dell'andamento dei sottostanti rispetto agli altri in modo da ottenere un analista definitivo che ci dia una visione completamente definita della situazione di mercato.

Questo seppur interessante si limita solo al 25% del lavoro da portare a termine infatti una volta definiti una serie così completa di parametri tecnici, analitici e quantitativi sarebbe il momento di capire come sfruttare questa immensa mole di dati per creare delle strategie solo successivamente automatizzabili.

Spero di non avervi turbato con ua dimensione così grande del problema di generare profitti con il trading

a presto

[IntoTheWild1990]

indicatore 1:
Nome: SupertrendAnalitic.ex4
Caratteristiche:
1.Analisi 5 sottostanti a scelta
2.analisi di tutti i timeframe
3.sistema alert integrato
4.sistema mail integrato
5. requisiti minimi del sistema CPU 2.4 ghz, Ram 4 Gb, spazio sul disco 20 Gb

Commento:
Il SupertrendAnalitic.ex4 si avvale sel famoso indicatore supertrend per determinare gli andamenti di mercato di cinque sottostanti e tutti i timeframe disponibili sulla mt4, è un algoritmo molto pesante infatti prende i dati da 40 grafici contemporaneamente e in più integra dei buoni servizi di alert e mail service.

Prospettive per il trader:
Il SupertrendAnalitic.ex4 è stato studiato per i trader che non si accontentano di guardare una linea sul grafico, ma che vogliono avere una visione sintetica, completa e intuitiva di ciò che accade in un insieme di sottostanti. Di default è stato ipotizzato che il trader voglia conoscere l'andamento del mercato del dollaro, quindi sono analizzati cinque cross relativi al dollaro. Le strategie implementabili sono davvero tante, infatti si passa da strategie long term, trend follower e swing trading. Dal punto di vista delle evoluzioni future potrebbe essere di interesse un indicatore che tenga sotto controllo anche il momentum dei sottostanti al fine di integrare un altro aspetto analitico rilevante dell'attività del trader. Di certo è un indicatore molto complesso, difficile da usare. Il sistema è espandibile e modulare, CPU permettendo, infatti a causa della grande mole di dati che l'algoritmo tiene in considerazione l'assorbimento della potenza di calcolo del processore del computer è notevole. Dai test eseguiti possiamo affermare che circa ogni cinque sottostanti sono necessari 2,4 Ghz di potenza per farlo funzionare. Un trader senza un buon PC non può utilizzare questo indicatore. E' possibile che tra piccoli trader nascano delle collaborazioni e condivisioni di CPU al fine di permettere l'ampliamento dell'analisi.


Vi allego un'immagine di questo indicatore giusto per farvi rendere conto di quanto possa essere semplice analizzare l'andamento di 40 grafici contemporaneamente.

[FoxTrade]

Il progetto mi sembra interessante, ti seguirò sicuramente
Mi è passato per la testa di contribuire ma sono pieno zeppo di lavoro al momento, comunque complimenti per l' iniziativa! Sono sempre felice di vedere discussioni/iniziative un po' più impegnative, credo che sul panorama italiano serva un po' più di "spessore" in ambito forex, anche sui forum ;-)

[IntoTheWild1990]

Grazie, a dire il vero
Sarebbe utile la collaborazione da parte dei trader per la ricerca della strategia.

Questi strumenti per il trading ancora non hanno una strategia essendo appunto appena prodotti per la mt4

Dai regaz dateci un okkio

[freematrix]

Molto interessante - anche io avevo pensato di cominciare a programmare su MT4 per avere degli indicatori personali - in generale trovo sia una cosa che può tornare utile automatizzare quel che si riesce. Però sono solo all'inizio anche se ogni tanto ho un pò di tempo da perdere

[IntoTheWild1990]

Ok!
Grazie dei feedback, anche se non siamo moltissimi andiamo avanti.

Ho iniziato l'analisi strategica e ho scritto il primo expert Advisor.
Prima di iniziare voglio fare una premessa, come trader algoritmico non utilizzo sistemi di scalping, bensì sistemi di trend following ibride con strategie di swing trading.

Il primo expert Advisor è pronto, ho fatto presto a programmarlo oramai ho molta dimestichezza con il compilatore ed il linguaggio (ci sono voluti 4 anni).
Funziona considerando le righe dell'indicatore.

Mando in backtest e posto i risultati, ci vorrà un bel po' di tempo per avere tutti i dati il sistema è abbastanza pesante, vi aggiorno appena c'è qualcosa da analizzare.

[DynamicTrader]

IntoTheWild,

probabilmente hai gia' notato che che diversi EA/indicatori che girano sulla Mt4 contemporaneamente rallentano moltissimo la piattaforma e sovraccaricano di lavoro la CPU.
E' pero' possibile far eseguire tutti i calcoli da una app esterna, una classica app exe scritta in C o altro linguaggio che produca eseguibili performanti. Noterai un miglioramento incredibile delle prestazioni del sistema ed eviti di piantare la Mt4 con un carico eccessivo...purtoppo un ex4 e' un "eseguibile" interpretato, con tutti i difetti annessi.

Per far comunicare un'app exe con un EA e' sufficente creare una o piu' Named Pipes, ossia canali di comunicazione fra app diverse utilizzando la memoria RAM anziche' un file (che e' un metodo lento).
Se non ricordo male, esiste gia' una DLL che puo' essere importata facilmente anche in un EA (o indicatore) e permette appunto di usare questa tecnica.
E' possibile cosi' far comunicare 2 o piu' EA che girano su diverse Mt4. Oppure con un app exe.
La DLL in questione si chiama Mt4iQuickChannel. Era gratuita fino a qualche anno fa. Ora non so...

Ti consiglio di darci un'occhiata, non serve un super PC come hai affermato qualche post sopra.

[gransasso]

Buongiorno, leggo solo ora questa interessante discussione e volevo, se non vado troppo fuori tema, spostare un tantino l'angolo di osservazione del problema.
Da un po' di tempo sto provando a tradare in ottica diversa ovvero invece di analizzare contemporaneamente diversi strumenti su diversi time frame ho capovolto il concetto cercando di analizzare un unico strumento finanziario (una specie di sintetico autocostruito) che contenga le informazioni e le caratteristiche di più strumenti standard che lo compongono.
Se può essere di qualche interesse approfondisco l'argomento.