come guadagnare grazie al trading

[Iniesta87]

E in base alla direzione devo poi correggerli o no?

[TOPPER]

Devi scoprirlo tu, operando. Apri una posizione IN DEMO. Non mettere stop loss e take profit e stai a guardare cosa succede. Qualunque cosa succeda ci sentiamo domani sera e valutiamo cosa fare.

[LVCA]

Estratto da una conferenza di un gestore di una prop farm :



UNO DEI PUNTI PRINCIPALI RISPETTO A TUTTI GLI ALTRI AMBITI E’ LA DISCIPLINA. LO SCALPING RICHIEDE MOLTA DISCIPLINA E METODOLOGIA. LA METODOLOGIA DELLO SCALPING CI PERMETTERA DI CONSEGUIRE UN PROFITTO TRA 1 PUNTO E 5 PUNTI E QUINDI NON POTRETE TROVARVI IN SITUAZIONI IN CUI QUANDO PERDETE PERMETTETE DI LASCIARE CORRERE LE VOSTRE PERDITE. E’ UNO DEGLI ASPETTI FONDAMENTALI NELLO SCALPING E DEL TRADING SUI BOOK.
LE PERSONE CHE NON RIESCONO A SUPERARE QUESTA FASE, RISPETTANDO QUESTO PRINCIPIO DI BASE, SONO COLORO CHE PERDONO 5 PUNTI, 10 PUNTI E QUESTO MATEMATICAMENTE NON ANDRA’ A LORO FAVORE.
QUINDI, RIBADISCO CHE, L’ASPETTO DISCIPLINA E LATO PSICOLOGICO DEL TRADER SONO GLI ASPETTI PIU’ IMPORTANTI. IL TRADER POTRA’ PERMETTERSI DI ESSERE MEDIO SU TUTTI GLI ALTRI ASPETTI, MA LE PRIME DUE SONO CRUCIALI.
PADRONEGGIARE IL BOOK, IDENTIFICARE GLI ACQUIRENTI ED I VENDITORI E’ QUALCOSA CHE SARA’ RELATIVAMENTE FACILE DA VISUALIZZARE ED APPRENDERE, IN DUE TRE MESI CI SI ABITUERA’ NEL VEDERE L’ESECUZIONE DELLE TRANSAZIONI E NOTARE QUANDO SAREMO IN PRESENZA DI UN GROSSO ACQUIRENTE O DI UN GROSSO VENDITORE.

LA DOVE VI E’ SPESSO UN PROBLEMA NEL TRADING, MA NON SOLO NEL TRADING, E’ QUELLO DI GESTIRE CORRETTAMENTE L’ASPETTO DISCIPLINA. SE AVRETE UNA VALUTAZIONE PESSIMA SU QUESTO ASPETTO, NON POTRETE MAI GUADAGNARE CON TRADING SUI BOOK.
QUINDI IL TRADING SUI BOOK NON CONSISTE SOLO NELL’OSSERVARE UN BOOK (STRUMENTO CHE PERMETTE DI VISUALIZZARE ED ESEGUIRE ORDINI SUL MERCATO) CON GLI ORDINI PASSARE PER IN SEGUITO GUADAGNARE DENARO.

NON OPERIAMO OSSERVANDO ESCLUSIVAMENTE UN MERCATO ; AD ESEMPIO SE OPERIAMO SUL MERCATO EUROSTOXX, L’INDICE AZIONARIO DI RIFERIMENTO EUROPEO, OSSERVEREMO ANCHE IL MERCATO OBBLIGAZIONARIO IN QUANTO VI E’ SPESSO UNA CORRELAZIONE INVERSA TRA TUTTI QUESTI MERCATI.
OSSERVEREMO A BREVE UN ESEMPIO, ATTRAVERSO UN GRAFICO, IN OCCASIONE DELL’ EVENTO ‘NON FARM PAYROLL’, CHE QUANDO GLI INDICI AZIONARI SCENDONO GLI OBBLIGAZIONARI SALGONO.
SE OSSERVIAMO L’ARRIVO DI GROSSI ACQUIRENTI SUL MERCATO EUROSTOXX, QUESTO QUINDI, POTRA’ SUGGERIRCI UN SEGNALE DI VENDITA SUL MERCATO OBBLIGAIONARIO.

QUINDI TUTTO CIO’ CHE RAPPRESENTA IL SENTIMENTO DI MERCATO E NOTIZIE MACROECONOMICHE E’ MENO IMPORTANTE, MA PADRONEGGIARE ANCHE QUESTI ASPETTI, PERMETTERA’ AL TRADER DI GUADAGNARE PIU’ DENARO.
RIGUARDO IL ‘SENTIMENT’ DI MERCATO ABBIAMO AD ESEMPIO DELLE FASI DI MERCATO IN CUI SIAMO IN PRESENZA DI FORTI RIALZI. IL BOOK VIENE UTILIZZATO ANCHE DAI GROSSI FONDI DI INVESTIMENTO, E VISTO CHE ANALIZZIAMO ANCHE I FLUSSI CHE PASSANO ATTRAVERSO QUESTO STRUMENTO ( UN ESEMPIO E’ QUELLO DELL’EVENTO QUANTITATIVE EASING NEGLI USA), TALI FONDI ESEGUONO GROSSI ORINI UNICAMENTE TENENDO CONTO DEI GIONRI DI CALENDARIO IN CUI AVVERRANNO GROSSE INIEZIONI DI LIQUIDITA NEL MERCATO (AD ESEMPIO SUL SITO DELLA FEDERAL RESERVE POTRANNO TROVARE UNA NOTA IN CUI DICE ‘GIOVEDI ACQUISTEREMO PER 5 MILIARDI, 10 MILIARDI, TITOLI IPOTECARI), E QUESTO QUINDI APPORTERA DENARO CONTANTE NEI MERCATI. QUINDI VI SONO ALCUNI FONDI CHE ENTRANO NE MERCATO UNICAMENTE TENENDO CONTO DI QUESTE NOTIZIE.
QUINDI SIAMO IN PRESENZA DI UN TIPO DI OPERATIVITA’ CHE NON SI BASA SU UNA ANTICIPAZIONE DI CIO’ CHE POTRA’ ACCADERE, MA SI OPERERA’ SU FATTI ‘CONCRETI’ .

QUANDO ENTREREMO NEL MERCATO SARA’ PERCHE’ ABBIAMO IDENTIFICATO UN ACQUIRENTE O UN VENDITORE. OPPURE SAPREMO CHE AD UN DATO GIORNO LA FEDERAL RESERVE INIETTERA, AD ESEMPIO, 5/10 MILIARDI NEL MERCATO E QUESTO PER NOI SARA’ COME SE ENTRASSE NEL MERCATO UN GROSSO ACQUIRENTE E QUESTO PORVOCHERA’ UN RIALZO DEI MERCATI.

IL TRADING E’ COME UN SISTEMA DI ASTE : QUANDO SIAMO IN PRESENZA DI UN GROSSO ACQUIRENTE QUESTO FARA’ SALIRE I MERCATI, QUANDO SAREMO IN PRESENZA DI UN GROSSO VENDITORE QUESTO PROVOCHERA’ UN RIBASSO DEI MERCATI.
NELLA NOSTRA METODOLOGIA NON STAREMO LI, QUINDI, AD EFFETTUARE PREVISIONI MA ANALIZZEREMO UNICAMENTE I FLUSSI CHE MANO MANO SI PRESENTANO (COME PUO’ ESSERE, ACCENNATO GIA’ IN PRECEDENZA, I GIORNI IN CUI LA FEDERAL RESERVE INIETTA DENARO NEI MERCATI).

SU UNA SCALA RIDOTTA, SUI BOOK, EFFETTUEREMO LA STESSA. AD ESEMPIO SE LA TEMAICA DEL GIORNO SARA L’EVENTO ‘QUANTITATIVE EASING’, OPPURE LA ‘QUESTIONE UCRAINA’, SAPREMO COME TALI EVENTI APPORTERANNO VOLATITLITA’ (FORTI MOVIMENTI DEI PREZZI) NEI MERCATI E QUINDI RICHIAMERA’ DEI GROSSI VENDITORI. IN QUESTO CASO, ANCHE NOI, ATTRAVERSO LA VISUALIZZAZIONE DEI FLUSSI VENDITORI NEI BOOK, OGNI QUAL VOLTA ERAVAMO IN PROCINTO DI UNA NOTIZIA DI QUESTO TIPO CI POSIZIONAVAMO ANCHE NOI IN VENDITA.

IL NOSTRO E’ UN APPROCCIO COMPLETAMENTE DIVERSO. ESEMPIO TIPICO DEL TRADER PRIVATO E’ CHE TRASCORRE MOLTO TEMPO NELLO SCOVARE UN INDICATORE. MA NON VI E’ ALCUN INDICATORE DA CERCARE. QUANDO MI RECAI A LONDRA, E FECI VENIRE ALCUNI MIEI ALLIEVI, NELLA SALA DI TRADING ‘MAREX’ IN CUI VI ERANO 200 TRADERS, RIMASERO SORPRESI, IN QUANTO NESSUN TRADER IN SALA AVEVA INDICATORI SUI PROPRI MONITORS. QUINDI NON SI OPERA ATTRAVERSO GLI INDICATORI, SI OPERA SOLO QUANDO VI SONO ‘INFORMAZIONI FINANZIARIE’ , NOTIZIE MACROECONOMICHE, OPPURE GROSSI ORDINI CHE VENGONO ESEGUITI NEL MERCATO DA ALTRI INVESTOTORI.

GLI INDICATORI PROBABILMENTE FUNZIONANO A LUNGO TERMINE ( AD ESEMPIO IN SWING), MA PER EFFETTUARE OPERAZIONI DI BREVE TERMINE COME LO SCALPING ED IL DAY TRADING, NON SONO EFFICACI.
LE OPERAZIONI CHE EFFETTUIAMO SONO MOLTO VELOCI, AD ESEMPIO POTREMMO ENTRARE ED USCIRE DAL MERCATO APPENA DUE SECONDI DOPO, OPPURE 1 MINUTO DOPO.

DI SEGUITO VI FARO’ VEDERE BREVEMENTE IL VIDEO DELLA MIA PRESENZA PRESSO LA SOCIETA’ DI TRADING ‘ FUTEX’ A LONDRA (VIDEO DISPONIBILE A PARTIRE DA QUESTO STESSO, DAL MINUTO 6 AL MINUTO). FUTEX E’ UNA DELLE PIU’ GROSSE TRADING ARCADE A LONDRA. VI SONO TRA 60 ED 80 TRADERS CHE SONO SPECIALIZZATI SUL TRADING DEI BOOK. MI SONO RECATO QUINDI PRESSO FUTUEX INVITANDO IL CANALE VIDEO BOURSE ED IL SUO DIRETTORE, FABIEN LABROUSSE, IN QUANTO VOLEVO CHE TUTTI SAPESSERO COME FUNZIONI UNA SOCIETA DI TRADING CHE E’ SPECIALIZZATA NEL TRADING SUI BOOK. LE PERSONE PRESENTI IN QUESTA TRADING ARCADE NON SONO NECESSARIAMENTE COLORO CHE ABBIANO CONSEGUITO PER FORZA DI COSE GRANDI DIPLOMI UNIVERSITARI ; IL RECLUTAMENTE AVVIENE PRIMARIAMENTE SULLE LORO CAPACITA’ NEL NEGOZIARE SUI BOOK. VI SONO PERSONE CHE PROVENGONO DA DIVERSI AMBITI : VI SONO PERSONE PROVENIENTI DA AMBITI COME AD ESEMPIO IL GIOCO DEL POKER, IMPRENDITORI .. IL COMPITO DEI TRADERS PRESENTI NELLE TRADING ARCADE E’ QUELLO DI ENTRARE ED USCIRE DAL MERCATO CERCANDO DI CONSEGUIRE UN PROFITTO NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE. RARAMENTE LE OPERAZIONI DURANTO PIU’ DI 5 MINUTI. SE UNA OPERAZIONE DURA PIU’ DI UN’ORA QUESTO SIGNIFICHEREBBE CHE SAREMO IN PRESENZA DI UNA CATTIVA OPERAZIONE.

COME POSSIAMO NOTARE ATTRAVERSO IL VIDEO, SUI MONITOS DEI TRADERS PRESENTI IN SALA, VI SONO QUASI ESCLUSIVAMENTE FLUSSI DI INFORMAZIONI PROVENIENTI DA BLOOMBER, REUTERS, E I BOOK DEI DIVERSI MERCATI TRATTATI. NEL MOMENTO IN CUI IL TRADER INDIVIDUA UNA POTENZIALE OPERAZIONE SU UNO DEI BOOK, CHE CORRISPONDE AD UN MERCATO SPECIFICO, INTERVIENE SUL MERCATO PRESO IN CONSIDERAZIONE.

SOCIETA DI TRADING SIMILI A QUELLE APPENA CITATE VE NE SONO CIRCA 20 A LONDRA, 10 AD AMSTERDAM, ALCUNE IN SPAGNA.
SONO SALE DI TRADING SCONOSCIUTE AI PIU’ MA BEN REALI.

RIGUARDO IL TRADING SUI BOOK, VI E’ ANCHE UN ALTRO STRUMENTO CHE PERMETTE DI IDENTIFICARE DOVE SONO GLI ACQUIRENTI ED I VENDITORI ED E’ IL ‘MARKET PROFILE’ O IL ‘VOLUME AT PRICE’. QUESTO STRUMENTO PERMETTE DI IDENTIFICARE GLI ACQUIRENTI ED I VENDITORI. NON PARLERO’ DI QUESTO DURANTE LA CONFERENZA MA SAPPIATE CHE E’ COMUNQUE UNO STRUMENTO, COME LO SONO I SUPPORTI E LE RESISTENZE, CHE CI PERMETTERANNO DI AFFINARE LA NOSTRA OPERATIVITA’.

DI SEGUITO VI FARO’ VEDERE L’ ESEMPIO DEI MERCATI EUROSTOXX E BUND IL GIORNO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA NON FARM PAYROLL. VI POSTERO’ UN GRAFICO ED IN SEGUITO IL BOOK ASSOCIATO IN MODO TALE DA FARVI AVERE BEN CHAIRA LA VISUALIZZAZIONE DEL TUTTO. QUESTO PERCHE’ SONO CONSAPEVOLE CHE IL GRAFICO, PER CHI INIZIA IL TRADING SUI BOOK, PUO AIUTARVI A CAPIRE MEGLIO QUESTA METODOLOGIA.

DI SEGUITO VI FARO’ VEDERE IL VIDEO CON 5 BOOK (5 MERCATI QUINDI) POSTATI IN TEMPO REALE REGISTRATI IL GIORNO IN QUESTIONE : ABBIAMO IL MERCATO TEDESCO DAX, IL MERCATO EUROSTOXX, L’OBBLIGAZIONARIO TEDESCO A SCADENZA 10 ANNI, 5 ANNI E 2 ANNI.
GLI OBBLIGAZIONARI TEDESCHI SONO MERCATI MOLTO USATI DAI ‘GRADUATE’ (PERSONE IN FORMAZIONE) A LONDRA, IN QUANTO SONO MERCATI CHE NON SI MUOVONO MOLTO.
VI SONO CIRCA 5000 CONTRATTI PER CASELLA DI PREZZO E SONO MERCATI CHE NELL’ARCO DELLA GIORNATA EFFETTUANO, ABITUALMENTE, ESCURSIONE DI PREZZO DI 5/6 PUNTI.

QUINDI PER COLORO CHE DEVONO PRENDERE 5 PUNTI SARA ABBASTANZA FACILE CONSEGUIRE PROFITTI DI 1-2 PUNTI VISTO CHE IL RANGE DELLA GIORNATA DI TALI MERCATI E’ DI CIRCA 6-7 PUNTI.

NON TRADANO INVECE IL MERCATO DEL DAX IN QUANTO E’ UN MERCATO MOLTO VOLATILE ED IL RANGE PUO’ ESTENDERSI FACILMENTE SU 100-200 PUNTI ED E’ PIU’ COMPLICATO OSSERVARE LA PRESENZA DEI GROISSI INVESTITORI ( VERRA USATO PIUTTOSTO COME COPERTURA SUL MERCATO EUROSTOXX IN OPERAZIONI DI SPREAD).

PIU DA VICINO, CONCENTRIAMOCI SUL MERCATO DEL BUND ED IL SUO BOOK ASSOCIATO. POSSIAMO NOTARE COME SULLA COLONNA BLU DI SINISTRA VI SIANO TUTTE LE PROPOSTE IN ACQUISTO E SULLA COLONNA DI DESTRA IN ROSSO VI SIANO TUTTE LE PROPOSTE DI VENDITA. NELLA COLONNA CENTRALE LA COLONNA DEL PREZZO.
QUINDI NELLA COLONNA BLU (CHIAMATO BID) E NELLA COLONNA ROSSA (CHAIAMATA ASK) TROVEREMO TUTTI GLI ORDINI IN ATTESA DI ESECUZIONE.
SUL LIVELLO 141.85 (MINUTO 13.45 DEL VIDEO) POSSIAMO NOTARE COME VI SIA UN ORDINE di 1244 LOTTI CHE NON E’ PRESENTE SU TUTTI GLI ALTRI LIVELLI.
VI SONO DUE INTERPRETAZIONI :
1) POTREBBE TRATTARSI DI ORDINI ‘SPOOFING’ E CIOE’ DI ‘ORDINI, FALSI, FITTIZI’ ; VENGONO IMMESSI GROSSI ORDINI IN ACQUISTO MA PERCHE’ IN REALTA’ I GROSSI INVESTOTORI VOGLIONO VENDERE IL MERCATO. SONO STRATEGIE CHE USANO LE GROSSE BANCHE QUANDO VOGLIONO ACQUISTARE O VENDERE, IMMETTENDO GROSSI ORDINI FITTIZI, PER INFLUENZARE GLI ALTRI INVESTITORI E TRARLI IN ERRORE.
2) POTREBBE ESSERE EFFETTIVAMENTE UN ORDINE REALE DI UN INVESTITORE CHE VUOLE EFFETTIVAMENTE ACQUISTARE SU QUEL LIVELLO PER 1244 LOTTTI
QUINDI CIO’ CHE FAREMO SARA’ QUELLO DI ATTENDERE CHE IL MERCATO ARRIVI SU QUEL LIVELLO ED ATTENDIAMO DI VEDERE COSA SUCCEDE. SE L’ORDINE SCOMPARE SIGNIFICA CHE ERAVAMO IN PRESENZA DI UN FALSO ORDINE, SE RIMANE SIGNIFICA CHE SIAMO IN PRESENZA DI UN ORDINE REALE, CON UNA VERA VOLONTA ACQUIRENTE (IN QUESTO CASO).
IN QUESTO ESEMPIO, VE LO ANTICIPO, ERAVAMO EFFETTIVAMENTE IN PRESENZA DI UN GROSSO ORDINE, IN QUANTO IL PREZZO ARRIVATO SU TALE LIVELLO, L’ORDINE INPRESENTE NELLA COLONNA BLU SUL LIVELLO 141.85 NON SI E’ TOLTO. IN QUESTO CASO PIAZZEREMO UN ORDINE DI ACQUISTO UNA CASELLA PRIMA DI QUESTO GROSSO ORDINE CERCANDO DI CONSEGUIRE UN PROFITTO DI 1-5 PUNTI MERCATO.
HO IMMESSO UN ORDINE IN ACQUISTO DI 10 LOTTI A 141.87, DUE PUNTI PIU’ IN SU RISPETTO AL GROSSO ORDINE AFFISSO DI 1244 LOTTI CHE SI TROVA SEMPRE SUL LIVELLO 141.85 (DI PREZZO).
SPOSTO IN SEGUITO IL MOI ORDINE A 141.86… FACENDO ATTENZIONE CHE IL GROSSO ORDINE SOTTO DI ME NON SI TOLGA. QUALORA DOVESSE TOGLIERSI, PRENDEREI LA MIA PERDITA CHE NON ANDREBBE COMUNQUE AL DI LA DI 1-5 PUNTI…

[LVCA]

IN SEGUITO IL MIO ORDINE DI 10 LOTTI VIENE ESEGUITO A 141.86. IL GROSSO ORDINE PRESENTE SUL LIVELLO 141.85 E’ SEMPRE PRESENTE E QUINDI NON ERAVAMO IN PRESENZA DI UNO SPOOFING.
L’ACQUIRENTE PRESENTE CON 1000 LOTTI SUL LIVELLO 141.85 NON SIGNIFICA CHE VUOLE ACQUISTARE SOLO 1000 LOTTI, MA MOLTO PROBABILMENTE DOVRA’ ACQUISTARNE MOLTI DI PIU’, MAGARI 10000 LOTTI. E’ LUI QUINDI AD ACQUISTARE I LIVELLI 141.85/86/87/88/89/90 ED IO ESCO DALLA MIA POSIZIONE IN ACQUISTO A 141.90.

QUINDI QUESTO E’ QUELLO CHE FACCIAMO. CERCHAIMO DI INDIVIDUARE LA PRESENZA DI UN GROSSO ACQUIRENTE, IN QUESTO CASO SUL LIVELLO 141.85, ED IL NOSTRO TRADING CONSISTERA’ NELL’ACQUISTARE SU QUESTO LIVELLO. FINO A QUANDO QUESTO ACQUIRENTE SARA’ PRESENTE NEL MERCATO NOI ACQUISTEREMO PRIMA DI LUI.
ED E’ QUESTO IN PASSATO CHE AVVENIVA AI TEMPI DELLA NEGOZIAZIONE NEL ‘PIT’ (LUOGO DOVE NEL PASSATO AVVENIVANO GLI SCAMBI IN BORSA). ALCUNI ACQUISTAVANO SULLA SCIA DEGLI ACQUISTI DEI GROSSI INVESTITORI CHE PALESAVANO LA VOLONTA’ DI ACQUISTARE ANNUNCIANDO I PROPRI ORDINI.

SUCCESSIVAMENTE ALLA MIA PRIMA OPERAZIONE IN PROFITTO, EFFETTUO UNA SECONDA OPERAZIONE POSIZIONANDO UN ORDINE SUL LIVELLO 141.87, PERC CERCARE DI CONSEGUIRE UN PROFITTO ULTERIORE DI 3 PUNTI.
NON SO SE RICORDATE IL GRAFICO MOSTRATO IN PRECEDENZA, MA ATTUALMENTE CORRISPONDE AL MINIMO DI MERCATO.
UNA TERZA OPERAZIONE DA ME EFFETTUATA SI E’ PRESENTATA SUL LIVELLO 141.94 NEL MOMENTO IN CUI HO VISUALIZZATO UNA ANO VENDITRICE E QUINDI HO VENDUTO SU QUEL LIVELLO ED HO CHIUSO LA MIA OPERAZIONE IN PROFITTO DI DUE PUNTI.
QUINDI E’ CON QUESTA MECCANICA QUI CHE ENTREREMO ED USCIREMO PIU’ VOLTE DAL MERCATO.

COME DICEVO IERI DURANTE LA CONFERENZA, L’OBIETTIVO DEL TRADER SARA’ QUELLO DI AUMENTARE MANO MANO LE PROPRIE TAGLIE (IL NUMERO DI CONTRATTI CON I QUALI POTRA’ ENTRARE A MERCATO.
LE PERSONE CHE DEBUTTANO E CHE INIZIANO A NEGOZIARE AVRANNO A DISPOSIZIONE 5/10 LOTTI. NELLE GRANDI TRADING ARCADE QUESTA TAGLIA PUO’ AUMENTARE FINO A 1000 LOTTI.
PROSEGUENDO LA MIA OPERATIVITA’ SULL’ESEMPIO PRECEDENTE INSERISCO UN ORDINE IN ACQUISTO SUL LIVELLO 141.84, QUINDI SOTTO IL LIVELLO IN CUI ERA POSIZIONATO IL GROSSO ORDINE IN PRECEDENZA. QUINDI SONO CONSAPEVOLE CHE QUESTA MIA QUARTA OPERAZIONE E’ UN PO’ PIU’ RISCHIOSA DELLE MIE PRECEDENTI IN QAUNTO CI PORREMO LA DOMANDA DELLA PRESENZA O MENO DEL VECCHIO ACQUIRENTE, SE HA AD ESEMPIO ESAURITO TUTTI I SUOI LOTTI IN ACQUISTO O HA ANCORA MOLTI LOTTI DA ACQUISTARE. SE UNA OPERAZIONE INIZIA A DURARE UN PO’ TROPPO A LUNGA PREFERIREMO CHIUDERLA CON UNA PICCOLA PERDITA ED ATTENDERE UN MIGLIORE PREZZO PER RIPOSIZIONARCI. LE PERDITE, LO RICORDIAMO, SARANNO TRA 1-5 PUNTI MERCATO.
IN QUESTO ESEMPIO QUI LA PERDITA FU DI 1 PUNTO.

ANCHE SE CI TROVIAMO SUI MINIMI DI MERCATO ED IL MERCATO E’ FORTEMENTE SCESO NON SAREMO NELL’OTTICA DI DIRE CHE VISUALIZZANDO MAGARI UN INDICATORE IN IPERVENDUTO CI SENTIREMO AUTORIZZATI AD ACQUISTARE. ACQUISTEREMO INVECE SOLO PER IL FATTO DI AVER IDENTIFICATO, AD UN CERTO PUNTO DELLA SUA DISCESA, UNA VOLONTA’ ACQUIRENTE DA PARTE DI UN INVESTITORE E QUALORA DOVESSIMO ESSERE IN ERRORE, CHIUDEREMO LA NOSTRA OPERAZIONE CON UNA PICCOLA PERDITA, COME GIA’ SOTTOLINEATO IN PRECEDENZA.
IL SOLO CASO IN CUI NON CHIUDEREMO LA NOSTRA OPERAZIONE IN PERDITA SARA’ QUANDO DURANTE LA NOSTRA OPERAZIONE AVREMO IDENTIFICATO ATTRAVERSO I VOLUMI PROFILE UN SECONDO LIVELLO. ENTREREMO QUINDI UN SECONDO CONTRATTO SU QUESTO LIVELLO.

NELLA MIA ULTIMA OPERAZIONE EFFETTUATA SONO USCITO CON UN PUNTO DI PERDITA IN QUANTO MI SONO ACCORTO CHE IL PRECEDENTE GROSSO ACQUIRENTE ERA EFFETTIVAMENTE PARTITO IN QUANTO AVEVA ESAURITO TUTTI I SUOI LOTTI IN ACQUISTO.

RIGUARDO LA METODOLOGIA E PIU’ IN PARTICOLARE LA GESTIONE DEL RISCHIO, TUTTI I TRADERS AHNNO LO STESSO ‘MODELLO’. QUINDI PER UNA PERSONA CHE TRATTERA 30 LOTTI MASSIMO CON UN CLIP SIZE A 10 LOTTI (NUMERO DI CONTRATTI CON I QUALI IL TRADER POTRA’ ENTRARE NEL MERCATO) AVRA SEMPRE UNO STOP LOSS PER OPERAZIONE TRA 1-5 PUNTI ED AVRA CIRCA 10 PUNTI MERCATO COME LIMITE DI PERDITA GIORNALIERA (DAILY STOP LOSS).

AD ESEMPIO CON 30 CONTRATTI A DISPOSIZIONE, IL DAILY STOP LOSS SARA FISSATO A 3.000€ CHE CORRISPONDE AL 10% DEL CAPITALE IN LEVA. 30 CONTRATTI CORRISPONDERANNO IN TERMINI DI MARGINE A 30.000€.
QUINDI CON UN CONTO A 30.000€ IL MONEY MANAGEMENT DA APPLICARE SARA DI ENTRARE IN 1/2/3 VOLTE AL MASSIMO IN POSIZIONE. ALCUNI TRADER ENTRANO IN UNA SOLA VOLTA, ALTRI HANNO BISOGNO DI 2 LIVELLI PER ENTRARE, ALTRI ENTRERANNO IN 3 VOLTE. MA CIO’ CHE E’ RICORRENTE PER TUTTI I TRADER SARA’ QUELLO DI AVERE UNO STOP LOSS GIORNALIERO CHE E’ EQUIVALENTE A 10/15 PUNTI MERCATO.

COMME ACCENNATO IN PRECEDENZA SPESSO IL MERCATO EUROSTOXX E BUND VENGONO AFFIANCATI IN QUANTO VI E’ UNA CORRELAZIONE INVERSA TRA I DUE MERCATI. QUANDO UNO SALE L’ALTRO, IN LINEA DI PRINCIPIO, SCENDE. E’ CIO’ CHE VIENE DEFINITO ‘FLY TO QUALITY’.
GLI INVESTITORI QUANTO PERCEPISCONO UN RISCHIO O VOLGIONO COMUNQUE ABBASSARE IL LORO LIVELLO DI RISCHIO NEL MERCATO VENDERANNO AZIONI ED ACQUISTERANNO OBBLIGAZIONI. QUINDI QUESTO E’ UN INDICATORE CHE CI PERMETTERA DI VISUALIZZARE COSA FANNO GLI INVESTITORI.
SE GLI INVESTITORI SONO IN PREDA AL PANICO IN SEGUITO AD UN EVENTO GEOPOLITICO NOTEREMO IL MERCATO DEL BUND SALIRE ENORMEMENTE ED AL CONTEMPO OSSERVARE UNA DISCESA DEL MERCATO INDICE EUROSTOXX.
QUESTI MERCATI NON EVOLVONO NELLO STESSO TEMPO E QUINDI POSSIAMO BENISSIMO PRENDERE UNA POSIZIONE SUL MERCATO EUROSTOXX QUANDO VEDIAMO IL BUND CHE PARTE AL RIALZO O RIBASSO E NON ABBIAMO AVUTO IL TEMPO DI ENTRARE. QUINDI SFRUTTEREMO UNA ENTRATA SULL’EUROSTOXX.
GLI INDICATORI CLASSICI QUINDI NON VI PERMETTONO DI ENTRARE IN POSIZIONE AL CONTRARIO DI QUANDO POTETE OSSERVARE CHIARAMENTE CIO’ CHE FANNO I GROSSI INVESTITORI. QUANDO SCOVERETE UN GROSSO ACQUIRENTE O UN GROSSO VENDITORE INVECE POTRETE PRENDERE UNA POSIZIONE IN MODO CONCRETO, BASANDOVI SU FATTI CHE AVVENGONO REALMENTE.
QUESTO CI PERMETTERA DI EFFETTUARE OPERAZIONI PIU’ RAPIDAMENTE E DI CHIUDERE OPERAZIONI PIU’ RAPIDAMENTE.
L’ESPOSIZIONE A MERCATO E’ UN FATTORE DA PRENDERE IN CONTO. QUANTO PIU’ SARETE NEL MERCATO TANTO PIU’ AUMENTERETE IL VOSTRO RISCHIO.
ED E’ PER QUESTO MOTIVO CHE LE NOSTRE POSIZIONI SARANNO MOLTO RAPIDE E QUINDI NON SAREMO ESPOSTI ALLA VOLATILITA’ O AL RISCHIO DI MERCATO IN GENERALE.

SULL’ EUROSTOXX NOTIAMO COME IL PREZZO SIA PASSATO DA 52 A 34 E SIA ARRIVATO IN UNA ZONA PROFILE DI GROSSI VOLUMI. NOTIAMO COME SUL LIVELLO 3125 SIANO STATI TRANSATI 2.000 LOTTI, MENTRE COME SUI LIVELLI 31/30/29 SIANO STATI TRANSATI 30.000 LOTTI. QUESTO SIGNIFICA CHE GLI INVESTITORI DI PESO HANNO PIAZZATO GROSSI ORDINI DI ACQUISTO SU QUESTI ULTIMI LIVELLI.

I GROSSI INVESTIRORI COME GLI ASSET MANAGER NON SONO SUL MERCATO PER FARE TRADING MA GESTISCONO IL DENARO DEI CLIENTI. AD ESEMPIO, SOCIETA COME LACROC CHE GESTISCONO 3700 MILIARDI QUANDO ENTRANO NEL MERCATO NON ENTRANO SU DI UN LIVELLO DI PREZZO MA ENTRANO SU 3-4 LIVELLI DI PREZZO. QUINDI SE HANNO UN GROSSO ORDINE DI ACQUISTO, AD ESEMPIO, DI 50.000 LOTTI LO SPALMERANNO SU 3-4 LIVELLI DI PREZZO. QUINDI OGNI VOLTA CHE IL PREZZO TORNERA SU QUESTI LIVELLI LORO SI PRESENTERANNO ACQUIRENTI.
QUANDO AVRANNO FINITO DI ACQUISTARE E’ POSSIBILE CHE SI PRESENTERA’ UN ALTRO INVESTITORE SU ALTRI LIVELLI.
QUINDI E’ QUESTO CHE CERCHEREMO DI IDENTIFICARE. IDENTIFICARE DOVE GLI ASSET MANAGERS PIAZZANO I LORO ORDINI. NON CI INTERESSERANNO LE PICCOLE SOCIETA’ COME ALCUNI HEDGE FUND MA TUTTA LA CLASSE DEI GROSSI ASSET MANAGERS CHE GESTISCONO TRA 2.000 E 3.000 MILIARDI E CHE PIAZZANO GROSSI ORDINI. LORO NON SONO NEI MERCATI PER SPECULARE MA PER PIAZZARE UNICAMENTE DEI FONDI.

ORA PASSIAMO SU UN ALTRO ESEMPIO CHE RIGUARDA IL MERCATO EUROSTOXX.
ERAVAMO IN PRESENZA DEL GIORNO DELL’ANNUNCIO DELLA NOTIZIA DEL TASSO DI DISOCCUPAZIONE USA. ERAVAMO ANCHE NEL PERIODO DI CRISI DELL’UCRAINA. ERAVAMO IN PRESENZA DI UNA NOTIZIA QUALE LA PRESENZA DELLE NAVI RUSSE NEL MAR MORTO, QUINDI SOTTOINTENEDEVA UNA MINACCIA PER L’UCRAINA. QUINDI POTENZIALMENTE POTEVA ESSERCI UN FORTE RIBASSO SUL MERCATO EUROSTOXX. IL MERCATO PASSO EFFETTIVAMENTE DA 3152 A 3104. ED IN SEGUITO IL MERCATO RIMBALZO DA 3104 PER ARRIVARE A 3123. SUL BOOK NOTIAMO COME A PARTIRE DAL LIVELLO 3124 / 3125 / 3126 SIAMO IN PRESENZA DI FORTI VOLUMI PROFILE. QUINDI SIAMO CONSAPEVOLI COME VI SIANO GROSSI ORDINI DI VENDITA SU QUESTI LIVELLI QUI. A 3123 QUINDI PIAZZO UN ORDINE SHORT (VENDITRE) CON 10 LOTTI.

NOTIAMO COME A 3124 IL MERCATO ACQUISTI MA CON PICCOLE QUANTITA (QUINDI FORZA ACQUIRENTE DEBOLE) ; IL NOSTRO OBIETTIVO SARA SEMPRE UGUALE, PRENDERE TRA 1 E 5 PUNTI.
NOTIAMO COME SUL LIVELLO 3122 SIANO PROPOSTI 1000 LOTTI IN ACQUISTO MA NON E’ SOLO PER QUESTO DATO DI FATTO CHE DOVREMO DIRCI CHE IL MERCATO GRAZIE A QUESTI 1000 LOTTI IL MERCATO SALIRA’. ATTENDEREMO DI VEDERE COME REAGISCHE IL MERCATO UNA VOLTA ARRIVATO SU TALE PREZZO. PIAZZEREMO UN ORDINE DI VENDITA SU DI UN LIVELLO DI POCO SUPERIORE AL LIVELLO DOVE EFFETTIVAMENTE SI SIA MANIFESTATA UNA MANO ACQUIRENTE SU UNA DISCESA DELL’EUROSTOXX ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI CIRCA 1100 LOTTI (QUINDI ERA IL MOMENTO DI USCIRE DAL NOSTRO SHORT IN PRESENZA DI TALI ACQUIRENTI).

DI SEGUITO UNA TABELLA (A PARTIRE DAL MINUTO 13.14 DI QUESTO VIDEO) IN CUI HO PUBBLICATO I MIEI RISULTATI CHE SI RIFERISCONO AL CONCORSO DI TRADING APPENA TERMINATO.
HO EFFETTUATO CIRCA 25 OPERAZIONI E LE PRESEDI PROFITTO SONO STATE SEMPRE DI 1-2 PUNTI ED UNA SOLA OPERAZIONE HA CONSEGUITO UN PROFITTO DI 4 PUNTI.
CON UN CLIP SIZE A 10 CONTRATTI, E’ QUESTO TIPO DI TRADING CHE EFFETTUERETE. CON UNA UNTA’ DI 10 LOTTI OGNI QUAL VOLTA CHE FARETE 1 PUNTO CONSEGUIRETE UN PROFITTO DI 100€.
A LONDRA OGNI TRADER TRATTA DAI 100 AI 1000 LOTTI.
NELLA TABELLA CITATA IN PRECEDENZA POTRETE NOTARE INOLTRE COME SIANO STATE OPERAZIONI CHE SIANO DURATE 1/2/3/4 MINUTI E NON VI E’ ALCUNA OPERAZIONE CHE DURA OLTRE I 10 MINUTI.

CON 30 LOTTI A DISPOSIZIONE, L’OBIETTIVO DI PROFITTO GIORNALIERO VA DAI 1.000€ AI 2.000€. QUINDI SE VOLETE NEGOZIARE SUI BOOK SARANNO QUESTI I RISULTATI DA RAGGIUNGERE.
SE I VOSTRI PROFITTI NON SI TROVERANNO IN QUESTA FORCHETTA ALLORA BISOGNERA’ ADATTARE IL VOSTRO MONEY MANAGEMENT IN RAPPORTO ALLE PERDITE CHE VI SARETE PREFISSATI.
IN PRECEDENZA VI HO CHE CON 30.000€ A DISPOSIZIONE LE PERDITE NON DOVRANNO ECCEDERE 3.000€ E QUINDI IN RIFERIMENTO A QUESTO DOVRETE ASSOLUTAMENTE CONSEGUIRE UN PROFITTO CHE VA DAI 2.000€ AI 3.000€ AL GIORNO.
OGNI TRADER HA IL SUO PROFILO DI RISCHIO.

E’ MOLTO FACILE CONSEGUIRE PROFITTI ATTRAVERSO LO STRUMENTO ‘BOOK’ ; LA SCREMATURA SI FARA SULLE CATTIVE OPERAZIONI. SARA SULLE CATTIVE OPERAZIONI, SE IL TRADER SARA’ IN GRADO DI NEGOZIARE SUI BOOK.
SARA IL PASSAGGIO IN UN PERIODO DI SIMULAZIONE ATTRAVERSO UNA PIATTAFOMRA DI TRADING CHE VI PERMETTERA’ DI CONOSCERE IL VOSTRO ‘PROFILO’ DI TRADER. ED E’ QUESTO IL CONSIGLIO CHE DO A TUTTI GLI ASPIRANTI TRADER, PASSARE ATTRAVERSO UN PERIODO DI SIMULAZIONE IN MODO TALE CHE CONOSCENDO I VOSTRI PROFITTI MEDI E LE VOSTRE PERDITE POTRETE COSTRUIRVI UN VOSTRO PROFILO DI RISCHIO…

[Iniesta87]

ciao LVCA cosa significa questo post? non ci ho capito niente

[ciglie]

ciao LVCA cosa significa questo post? non ci ho capito niente

Credo siano consigli preziosi, metodologia di scalping tramite gli strumenti che si devono e possono usare nel trading.

[Zavarov]

Ciao Iniesta, io non sono nessuno per darti un consiglio, ma una cosa te la dico, in questo mondo ci sono tanti furbi, ci sono più persone che guadagnano facendo i formatori(sempre se sono capaci) che facendo trading sopratutto in Italia. Ieri su facebbok ho visto formatori che postavano il foglio del pagamento delle tasse tramite un broker, l'ha postata uno e poi l'hanno postata tutti! Ma lo sai qual'è il problema è che hanno cancellato la cifra che hanno pagato, ma la cosa più ridicola è che non hanno mostato il floating loss che hanno ancora attivo sul conto od altro! Anch'io ho ricevuto quel foglio dal mio broker, lo sai il primo anno cosa c'era segnato? Che avevo pagato 4 euro di tasse, peccato che quell'anno ero sotto di circa 400eur ma nonostante cio se hai un servizio amministrato paghi le tasse ogni qual volta superi quello che hai depositato!! Non so se si capisce ma voglio dire che questo è un mondo di truffatori! Leggiti con calma quello che ha scritto lvca ma sopratutto se vuoi iniziare segui i preziosi consigli di Topper. apri una demo ed inizia ad aprire posizioni a caso ed analizza le direzioni che prende il prezzo! Poi avvicinati ad una ma una sola strategia e suguila in tutto e per tutto(sempre in demo)! Da lì inizi a capire i meccanismi! Per me puoi partire anche da una price action semplice semplice...il pin bar! Alcuni ti diranno che non servirà a nulla ma intanto inizi a riconoscere le candele e poi fai un passo successivo! Vai su you tube e clicca pin bar, ci sono dei bei video! Spero di esserti stato utile, sopratutto che sono stato chiaro!!!! Buonaserata!!!!

[LVCA]

ciao LVCA cosa significa questo post? non ci ho capito niente

non volevi sapere come guadagnare senza perdere 4/5 anni a studiare cose inutili ?

qua ci sono moltissimi spunti importantissimi per capire come lavorano i professionisti


se non capisci probabilmente è perchè non hai le basi di conoscenza dei mercati e dei vari strumenti per tradare , ci sono un' infinità di cose da studiare

[LVCA]

OGNI TRADER HA IL SUO MERCATO PREDILETTO, IN CUI I RISULTATI SONO MIGLIORI.
QUINDI E’ QUESTO CHE DOVRETE FARE. PRIMA DI INIZIARE A NEGOZIARE CON DENARO REALE DOVRETE PASSARE ATTRAVERSO UN PERIODO DI SIMULAZIONE.
VI DOVRETE ESERCITARE SULLE STRATEGIE CHE APPLICHERETE E SU TUTTE LE TIPOLOGIE DI MERCATI ED UNA VOLTA CHE SARETE DIVENTATI PROFITTEVOLI NIZIERETE REALMENTE.
INIZIERETE CON 5 LOTTI (CONTRATTI), POI 10 LOTTI, POI AUMENTERETE MANO MANO FINO AD ARRIVARE A 50/100 LOTTI.

NEL 90% DEI CASI I TRADER PRIVATI PERDONO DENARO, MENTRE NELLE SOCIETA’ IL RATIO E’ INVERTITO IN QUANTO AVREMO IL 90% DEI TRADERS PROFESSIONISTI CHE SONO PROFITTEVOLI. QUESTO IN QUANTO LE SOCIETA NON PERMETTERANNO MAI AD ALCUN TRADER DI PASSARE IN REALE FINO A QUANDO LA FASE DI SIMULAZIONE NON SIA ANDATA A BUON FINE E CHE SIA DIVENTATO PROFITTEVOLE SU UN ARCO TEMPORALE MEDIO.

L’ASPETTO POSITIVO DEL TRADING SUI BOOK E’ QUELLO CHE A FINE GIORNATA E’ POSSIBILE ANALIZZARE FACILMENTE TUTTE LE PROPRIE OPERAZIONI. POTRETE ANALIZZARE LE OPERAZIONI POSITIVE, LE OPERAZIONI CHE DOVRETE MIGLIORARE ED IL MOTIVO PER IL QUALE ALCUNE OPERAZIONI NON SONO ANDATE A BUON FINE.
GIORNO DOPO GIORNO, IN MODO MECCANICO, DOVRETE ANALIZZARE TUTTE LE VOSTRE OPERAZIONI AL FINE DI MIGLIORE LE VOSTRE COMPETENZE PRATICHE.
UNA VOLTA ANALIZZATE LE PROPRIE OPERAZIONI, L’INDOMANI SI RICOMINCIA CON UNA PAGINA BIANCA.

NON TUTTI POTRANNO NEGOZIARE ATTRAVERSO IL BOOK O NEI MERCATI FINANZIARI IN GENERE. SARA’ NECESSARIO AVERE DELLE ATTITUDINI APPROPRIATE, UNA FERREA DISCIPLINA, UNA CAPACITA’ NEL RIMANERE CONCENTRARTI …
QUESTA METODOLOGIA E’ UNA TECNICA USATA DAI PROFESSIONISTI, MA E’ APPRENDIBILE ED E’ ALLA PORTATA DI TUTTI.
E’ UNA METODOLOGIA USATA DAI PROFESSIONISTI NEL SENSO DEL COME IL TRADING VIENE CONCEPITO : E’ MOLTO METODICO, VI SONO DEGLI STRUMENTI APPROPRIATI, VI E’ UNA METODOLOGIA.
CERCARE DI PREVEDERE DOVE IL MERCATO ANDRA’ TRA 1-2-3 MESI NON E’ QUALCOSA DI RIPRODUCIBILE : FORSE AVREMO RAGIONE, FORSE AVREMO TORTO.

NELL’ESEMPIO DI PRIMA, SUL GRAFICO CHE RIGUARDAVA IL GIORNO DELLA NOTIZIA DEI NON FARM PAYROLL, LA ZONA SU CUI SONO STATE EFFETTUATE LE OPERAZIONI E’ TRA 84 E 94 E DURANTE TUTTO IL RESTO DELLA GIORNATA NON VI E’ STATO ALCUN INTERVENTO IN QUANTO IL GIORNO DI QUESTA NOTIZIA IMPORTANTE IL MERCATO E’ TROPPO VOLATILE. LA MATTINA, PRIMA DELLA NOTIZIA DEI NON FARM PAYROLL NESSUN GROSSO INVESTITORE LA TRADA IN QUANTO NON VI SONO MOLTE OPPORTUNITA. SI ATTENDERA’ PIUTTOSTO LA PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA SUDDETTA PER POTER INIZIARE AD EFFETTUARE ALCUNE OPERAZIONI.

QUINDI COME APPENSA VISTO, UNA GIORNATA DI TRADING PUO’ AVVENIRE IN UNA ZONA DI RANGE DI APPENA 10 PUNTI DI MERCATO.
IL MERCATO POTREBBE FARE UN MOVIMENTO DEL 2% O 3%. VOI INTERVERRETE ABBASTANZA AGGRESSIVAMENTE DURANTE UN’ORA SU UN RANGE DI 10/15 PUNTI ED IN SEGUITO NON INTERVERRETE PIU’.

INTERVERRETE SOLTANTO NEL MOMENTO IN CUI IL PREZZO INIZIERA’ A STABILIZZARSI SU GROSSE ZONE DI VOLUME PROFILE O ZONE SU CUI I GROSSI INVESTITORI INTERVENGONO.
SARA MOLTO PIU’ SEMPLICE NEGOZIARE SU MERCATI MOLTO STABILI E MOLTO LIQUIDI (DOVE AVVENGONO MOLTE TRANSAZIONI DURANTE TUTTO L’ARCO DELLA GIORNATA). TIPICI MERCATI IN QUESTO SENSO SONO L’EUROSTOXX ED IL BUND. NON NEGOZIAMO QUESTI MERCATI PERCHE’ LI AMIAMO MA PERCHE’ SONO MOLTO LIQUIDI ; DI MEDIA VENGONO SCAMBIATI CIRCA 1 MILIONE DI CONTRATTI AL GIORNO E QUESTO E’ IMPORTANTE IN QUANTO AVREMO BISOGNO DELLA PRESENZA DI INVESTITORI IN ENTRATA ED USCITA DAL MERCATO PER FACILIARCI LE TRANSAZIONI.
[…]

LA DOMANDA DI UNA PERSONA DEL PUBBLICO E’ :
« a A COSA SERVE E COSA INDICA LA COLONNA A DESTRA DEI BOOK » ?
RISPOSTA DI TAREK :
SI TRATTA DEL TIME&SALES E RAPPRESENTA LE TRANSAZIONI CONTRATTUALI CHE VENGONO ESEGUITE ALL’ISTANTE, NEL MOMENTO PRESENTE.
AD ESEMPIO LA PRIMA RIGA INDICA COME SUL LIVELLO 1543.25 SIANO AVVENUTI 9 SCAMBI IN ACQUISTO, POI SULLA SECONDA RIGA A 1543.25 (QUINDI STESSO PREZZO MA IN UN SECONDO TEMPO), 3 SCAMBI ANCORA UNA VOLTA IN ACQUISTO ; NOTIAMO COME IN PRECEDENZA SIA AVVENUTA UNA VENDITA DI 282 LOTTI A 1543.25. QUESTO CI PERMETTE DI OSSERVARE I GROSSI FLUSSI. SPESSO NOTERETE ORDINI PASSARE DI 1 LOTTO 5 LOTTI ED AD UN CERTO PUNTO POTRETE NOTARE AD ESEMPIO CHE SONO STATI ESEGUITI 2000 LOTTI. QUESTO E’ UN INDIZIO AI FINI DEL NOSTRO TRADING. E QUANDO NOTERETE A MAGGIOR RAGIONE PIU VOLTE ORDINI DI 2000 LOTTI REITERATI A QUEL PUNTO SAPRETE CHE SUL MERCATO INIZIANO A GIUNGERE GOSSI ORDINI.
IL VOLUME PROFILE INVECE E’ UNO STORICO DEI VOLUMI TRANSATI PER LIVELLO DI PREZZO DALL’INIZIO DELLA GIORNATA.
NATURALMENTE NON ENTREREMO IN POSIZIONE BASANDOCI SUL TIME&SALES, MA RAPPRESENTA SOLTANTO UNO STRUMENTO DI ‘ALLERTA’ NEL MOMENTO IN CUI VISUALIZZIAMO GROSSI ORDINI IN ARRIVO.
AVREMO ALTRI STRUMENTI DA PRENDERE IN CONTO : LA POSIZIONE DEL MERCATO, GLI ORDINI SPOOFING E GLI ORDINI ICEBERG. IL TIME&SALES E’ SOLO UNO STRUMENTO SUPPLEMENTARE CHE UTILIZZIAMO.
ALCUNI TRADERS NON LO UTILIZZANO IN QUANTO A LORO BASTA L’UTILIZZO DEL VOLUME PROFILE. MA A NOI SERVIRA’ IN QUANTO CI FARA’ CAPIRE COSA SUCCEDE NEL PRESENTE NEL MERCATO. AD ESEMPIO, POTRA’ RISPONDERA ALLA DOMANDA SE IL MERCATO SALGA SOSTENUTO EFFETTIVAMENTE DA VOLUMI OPPURE SENZA UNA BASE SOLIDA DI SOSTEGNO.

DOMANDA DA UNA PERSONA DEL PUBBLICO :
« AVETE ACCENNATO IN PRECEDENZA GLI ORDINI ‘ICEBERG’ E DEL COME ESSI NON SIANO VISIBILI. QUINDI COME FARETE A SCOVARLI ? ».
RISPOSTA DI TAREK :
EFFETTIVAMENTE NON SONO VISIBILI MA POSSIAMO NOTARLI AD ESEMPIO QUANDO UN GROSSO ASSET MANAGER VUOLE ACQUISTARE 10.000 CONTRATTI. SPESSO TALI ACQUISTI AVVENGONO PER BLOCCHI DI 100 O 500 LOTTI, ED UNA VOLTA ESEGUITI TALI BLOCCHI SI RIPRESENTANO PER PIU VOLTE E QUESTO SOTTOLINEA LA PRESENZA DI UN ORDINE ICEBERG.
QUESTA MODALITA’ DI ACQUISTO VIENE UTILIZZATA DAI GROSSI ASSET MANAGER PER CAMUFFARE UN PO LA LORO PRESENZA ALTRIMENTI QUALORA DOVESSERO INSERIRE UN GROSSO ORDINE SU UN DATO ISIBILE, TALE ORDINE SAREBBE VISIBILE AI PIU’ E QUESTO CREEREBBE UNA ALLERTA GENERALE ‘SMASCHERANDO’ LE INTENZIONI DEL GROSSO INVESTITORE, COSA CHE LUI NON HA INTERESSE CHE CIO’ AVVENGA.
PER USAREUNA METAFORA E’ UN PO COME IL GIOCO DEL POKER, SE UNO DEI PARTECIPANTI A UNA MANO VINCENTE, NON E’ NES SUO INTERESSE CHE GLI ALTRI LO SAPPIANO ANZITEMPO.

AD ESEMPIO IL GROSSO ASSET MANAGER E’ VENDITORE E AL LIVELLO 141.85 SIA IL PREZZO DOVE HA INTENZIONE DI CHIUDERE I SUOI CONTRATTI RICOMPRANDOLI DALLA SUA POSIZIONE IN VENDITA. IL SUO INTERESSE NON E’ QUELLO DI DIRE A TUTTI CHE VUOLE EFFETTIVAMENTE ACQUISTARE SU QUEL LIVELLO, MA E’ QUELLO DI ESEGUIRE IL SUO ORDINE SU QUEL LIVELLO MANO MANO E DOLCEMENTE. IN QUESTO CASO UNO STRUMENTO A LUI FAVOREVOLE E’ IL SU CITATO ORDINE ICEBERG ATTRAVERSO IL QUALE POTRA FRAZIONARE GROSSI ORDINI IN PICCOLI BLOCCHI E QUESTO PIU VOLTE FINO ALL’INTERA ESECUZIONE DI TUTTI I CONTRATTI.
NOI TUTTO CIO’ RIUSCIAMO AD OSSERVARLO ATTRAVERSO IL BOOK IN QUANTO SIAMO DAVANTI AI BOOK E NOTIAMO UNA STESSA QUANTITA DI CONTRATTI RIPROPORSI PIU VOLTE.
QUESTO ASPETTO NATURALMENTE NON POTRETE SCORGERLO SE NON SARETE DAVANTI AI BOOK DI QUOTAZIONE.

[LVCA]

DOMANDA DA PARTE DI UNA PERSONA DEL PUBBLICO : « IL BOOK PUO ESSERE USATO ANCHE SULLE AZIONI » ?
RISPOSTA DI TAREK :
SULLE AZIONI E’ PIU COMPLICATO (PER IL TRADING SULLE AZIONI ABBIAMO ALTRI STRUMENTI ED ALTRE METODOLOGIE) IN QUANTO AD ESEMPIO SE SI VOLESSE ACQUISTARE PER 10.000 MILIONI LO SI DOVREBBE FARE SU UN RANGE DEL 2% 3% MENTRE SUI FUTURES E’ POSSIBILE CHE CIO’ AVVENGA SU UN SOLO LIVELLO DI PREZZO.

PER QUANTO RIGUARDA TUTT’ALTRO ARGOMENTO, MA SEMPRE INERENTE AL TRADING, I MERCATI HANNO VOLUTO METTERE UNA TASSA SUI ‘FALSI ORDINI’ IN QUANTO INQUINA IL MERCATO. E’ CIO’ CHE VIENE CHIAMATO SPOOFING : INSERIRE MOLTI ORDINI NEL MERCATO PER POTER NASCONDERE I VERI ORDINI.
SE NOTATE SPESSO AVREMO SIA NELLE PROPOSTE DI ACQUISTO, COLONNA BLU (BID) SIA NELLE PROPOSTE DI VENDITA, COLONNA ROSSA (ASK) UN NUMERO DI CONTRATTI PROPOSTI QUASI UGUALI. MA NON TUTTI SONO VERI ORDINI, MOLTI SONO SEMPLICEMENTE SPOOFING. QUINDI TENENDO CONTO DI QUESTO NOI NON CI CONCENTREREMO ESCLUSIVAMENTE SUL BOOK, MA ANCHE SUGLI ORDINI ESEGUITI NEL PRESENTE ED ALCUNI LIVELLI CHIAVE.

IL TRADING E LA NEGOZIAZIONE IN PARTICOLARE SARA ‘ SEMPRE CONSIDERATA SIMILE AD UNA SCOMMESSA PER MOLTI, MA IN REALTA’, SEBBENE SIA MOLTO SIMILE NON POTREMO DEFINIRLA IN QUESTO MODO IN QUANTO A DIFFERENZA DELLA PRIMA AFFIANCHERETE UN MONEY MANAGEMENT CON UNA GESTIONE METODICA DELL’ATTIVITA’ IN MODO TALE DA MASSIMIZZARE LE PROBABILITA DI PROFITTO.

DOMANDA DA UNA PERSONA DEL PUBBLICO :
« QUALI MERCATI PREDILIGETE » E « COME IMMETTETE I VOSTRI ORDINI »?
RISPOSTA DI TAREK :
COME DETTO IN PRECEDENZA PREDILIGEREMO IL MERCATO EUROSTOXX, IL BUND, L’EURODOLLARO, IL TNOTE USA, L’S&P 500 ED TUTTI I MERCATI OBBLIGAZIONARI TEDESCHI.
QUESTO PER RISPONDERE ALLA PRIMA DOMANDA.
RIGUARDO LA SECONDA DOMANDA :
QUI NON E’ PIU UNA QUESTIONE INERENTE ESCLUSIVAMENTE AL TRADING. SE IDENTIFICATE UN GROSSO ACQUIRENTE AD UN LIVELLO, AVRETE SIA LA POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE AL SUO STESSO PREZZO OPPURE ACQUISTATE AD UN LIVELLO DI PREZZO SUPERIORE. MA QUESTO NON SUCCEDE SOLO NEL MONDO DEL TRADING. AD ESEMPIO SE VOLETE ACQUISTARE UN’AUTO ALL’ASTA E SIETE IN PRESENZA DI UNA SOCIETA CHE VUOLE ACQUISTARE TUTTE LE AUTO A 30.000, QUALORA VOLESTE ACQUISTARLA ANCHE VOI SARETE OBBLIGATI A PAGARLA 30.100. SARETE OBBLIGATI A PROPORRE UN PREZZO SUPERIORE, PERCHE’ A QUEL PREZZO LI SARA’ LEI CHE VINCERA’ L’ASTA.
IL TRADING E’ COME UN SISTEMA DI ASTE.
GENERALMENTE RIGUARDO GLI ORDINI CI POSIZIONEREMO SEMPRE AD UN LIVELLO SUPERIORE AD UN GROSSO ORDINE SE VOGLIAMO ACQUISTARE ED AU UN LIVELLO INFERIORE DEL GROSSO ORDINE SE VOGLIAMO VENDERE.

DOMANDA DI UNA PERSONA DEL PUBBLICO : « NEL TRADING VI SONO OPERAZIONI CHE VANNO A COLPIRE VOLUTAENTE GLI STOP LOSS POSIZIONATI DAI PICCOLI INVESTOTORI » ?
RISPOSTA DI TAREK :
QUESTO E’ UN FANTASMA, E’ PRIVO DI FONDAMENTO.
AD ESEMPIO CON L HIGHT FREQUENCY TRADING TUTTI PENSANO CHE SIANO DELLE SOCIETA ‘ CHE SPECULANO NEI MERCATI. MA NON E’ PROPRIAMENTE QUESTO. SONO SOCIETA’ CHE REPLICANO GLI ORDINI DEGLI ISTITUZIONALI. AD ESEMPIO SE GOLDMAN SACHS HA DEGLI ORDINI DA PARTE DELLA PROPRIA CLIENTELA PER L’ACQUISTO DI 10.000 LOTTI SUL LIVELLO DI PREZZO A 141.87, CREERANNO UN ALGORITMO DI ACQUISTO CHE PERMETTERA’ LORO DI ACQUISTARE EFFETTIVAMENTE 10.000 CONTRATTI A 141.87.
SE IL PREZZO RAGGIUNGE, AD ESEMPIO, 141.86 O 141.85 L’ HIGHT FREQUENCY TRADING ACQUISTERA’ A QUESTO LIVELLO DI PREZZO PER IN SEGUITO REPLICARE AL CLIENTE 141.87 PER CERCARE DI GUADAGNARE 2 CENTESIMI. MA QUESTO NON PUO’ ESSERE CONSIDERATO PROPRIAMENTE ‘TRADING’. ABBIAMO UN ‘ORDINE CLIENTE’ CHE VUOLE ACQUISTARE A QUEL DATO PREZZO SE RIUSCIAMO AD AVERE UN MIGLIOR PREZZO SUL MERCATO, COME ESEMPIO PRECEDENTE. QUINDI IL CLIENTE VERRA ESEGUITO A 141.87, MA NOI SAREMO ESEGUITI A 141.85 E QUANDO IL PREZZO GIUNGERA’ RAPIDAMENTE A 87 LA SOCIETA SARA’ GIA IN PROFITTO DI 2 CENTESIMI.
E’ QUESTO L’HIGHT FREQUENCY TRADING : E’ UN MIGLIORAMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MERCATO.
QUINDI CON L’HIGHT FREQUENCY TRADING POTRANNO AVERE UNA MIGLIORE ESECUZIONE DI PREZZO RISPETTO ALL’ ‘ORDINE CLIENTE’.

TORNANDO ALL’ASPETTO PROPRIO AL TRADING, UNA VOLTA IDENTIFICATO UN GROSSO LIVELLO DI VOLUMI IL TRADER POTRA EFFETTIVAMENT SBAGLIARSI NEL PRENDERE LA DECISIONE DI ACQUISTARE O VENDERE E QUINDI DOVRA CHIUDERE L’OPERAZIONE CON 1-2 PUNTI IN PERDITA OPPURE USCIRE FLAT (IN PAREGGIO SULLO STESSO LIVELLO DI ENTRATA).
A VOLTE SI POTRA AVERE ANCHE UN ALTRO LIVELLO DI GROSSI VOLUMI DISTANTE A 5 PUNTI, ED IN QUEL CASO IL TRADER, QUALORA IL PREZZO DOVESSE PROSEGUIRE LA SUA MARCIA, CONTRO LA PRIMA ENTRATA DEL TRADER, QUEST’ULTIMO POTRA’ ENTRARE UN SECONDO CONTRATTO SU QUEL LIVELLO POCO DISTANTE E MEDIANDO POTRA AVERA UN MIGLIORE PREZZO DI EQUILIBRIO (MEDIA TRA I DUE). IN QUESTO CASO CERCHEREMO, SUCCESSIVAMENTE, UNA ‘PORTA DI USCITA’ CERCANDO DI CONSEGUIRE 1-2 PUNTI SULLA MEDIA DEI PREZZI.
QUINDI SI MEDIA SOLTANTO RISPETTANDO UNA LOGICA SOTTOSTANTE LA METODOLOGIA BEN DEFINITA, CIOE’ IN TERMINI GENERALI, QUANDO AVREMO IDENTIFICATO UN SUCCESSIVO E PROSSIMO GROSSO LIVELLO DI VOLUMI.

TUTTI I TRADERS NELLA SALA DI TRADING ENTRERANNO NELLA STESSA ZONA, MA E’ POSSIBILE, IN BASE AL PROFILO DI OGNUNO, CHE ALCUNI ENTRINO PRIMA, AVENDO UN PROFILO PIU’ AGGRESSIVO, MENTRE ALTRI ENTRINO DOPO, AVENDO UN PROFILO PIU’ CONSERVATIVO.
E QUINDI NON SI MEDIERA’ STUPIDAMENTE SOLO PER IL MOTIVO CHE ABBIAMO LA POSSIBILITA’ DI MEDIARE 3 VOLTE SECONDO IL NOSTRO TRADING PLAN.
LA COSA PRINCIPALE SARA’ COMUNQUE DI IDENTIFICARE LA ZONA DI INTERVENTO.

PER TORNARE SUL DISCORSO PROFITTI/PERDITE AD OPERAZIONE, LE PERDITE SARANNO IN LINEA DI PRINCIPIO DA 1 A 5 PUNTI DI PERDITA. NEL TRADING SUI BOOK PRENDERETE UNA DECISIONE IN BASE A QUALCOSA CHE AVETE IDENTIFICATO. NEL MOMENTO IN CUI CIO’ CHE AVETE IDENTIFICATO NON SI REALIZZA POTRETE CHIUDERE CON UNA PICCOLA PERDITA O FLAT (IN PAREGGIO).
AD ESEMPIO RIGUARDO ALLA NOTIZIA PRECEDENTE DEI NON FARM PAYROLL RIGUARDO IL MERCATO EUROSTOXX, IL PREZZO SCESE DA 52 PER ARRIVARE A 15. ERAVAMO IN PRESENZA DI UN GROSSO LIVELLO DI ACQUISTO A 15. MA NEL MOMENTO IN CUI IL PREZZO ARRIVA SU QUEL BEL LIVELLO IN ACQUISTO VI E’ LA NOTIZIA SULL’UCRAINA, O MEGLIO UN RUMOR (INVASIONE DELL’UCRAINA DA PARTE DEI RUSSI) CHE VIENE PUBBLICATA. COME LIVELLO AVEVAMO 15 E 05 COME LIVELLI ENORMEMENTE TRATTATI (GROSSI VOLUMI TRANSATI)
SIA IN INTRADAY CHE IN MULTI DAY (SU PIU GIORNI).
IN QUESTO CASO QUINDI IL PREZZO NONOSTANTE IL GROSSO LIVELLO A 15 SFORA RAPIDAMENTE QUESTO LIVELLO. NOI IN QUESTO CASO POTREMMO TAGLIARE RAPIDAMENTE LA NOSTRA POSIZIONE IN PERDITA A 4 PUNTI MA LA NOTIZIA CADE ED IL PREZZO SCENDE TROPPO RAPIDAMENTO. SO CHE SUL LIVELLO 05 ABBIAMO UN ALTRO GROSSO LIVELLO E QUINDI ENTRO AGGRESSIVAMENTE ED IL MERCATO RIMBALZA QUASI IMMEDIATAMENTE AL RIALZO.