Battere il mercato con un algoritmo: si può fare?

[GavynSykes]

Ciao a tutti!

Approfitto di questo thread per presentarmi e per ringraziare tutti i partecipanti di questa community. Navigando nel web, devo dire che questo è il forum più interessante che ho trovato.

Non sono un trader classico, sono uno sviluppatore che si è avvicinato al trading da qualche anno e negli ultimi 12 mesi sto cercando di rispondere alla domanda più sfidante che ho incontrato nella mia carriera di sviluppo di algoritmi: "si può battere il mercato con un algoritmo?"

Una premessa doverosa la devo fare: non sono qui per vendervi qualche sistema o per altro scopo oscuro. Come altri avventori di questo forum, sono per la filosofia che se ho un trading system valido, non ho certo bisogno di venderlo. La mia è innanzitutto una sfida personale, che verrebbe sicuramente lautamente remunerata se dovessi riuscire a portarla a termine. D'altronde i tentativi che posso fare sono innumerevoli e mi basta aver ragione una volta sola.

Sul web ho letto un po' di tutto, chiaramente molte cose vanno prese con le pinze. Si legge di pareri che sentenziano l'impossibilità di generare profitto in modo automatico e allo stesso modo si legge di qualcuno che ha un "cugino" che guadagna 10.000 dollari al mese con un robot.

Tutte queste chiacchiere per me stanno a zero. Preferisco vedere i fatti. Ho affrontato nel mio percorso differenti strategie e ho cercato di trovare un modo che possa permettermi di portare a casa un guadagno costante, anche piccolo. Il concetto di base che mi muove è quello di riuscire a sviluppare un trading system automatico che guadagni anche solo pochi euro al giorno, senza bisogno di monitoraggio costante e quindi senza la necessità di stare davanti al monitor per ore. Qualsiasi guadagno ne esca, sarebbe comunque un ottimo risultato.

Non c'è bisogno necessariamente di un sistema che faccia ordini ad alta frequenza. Basterebbero anche pochi ordini al mese, ma che garantiscano un profitto costante e pochi drawdown.

Mi sono quindi costruito un ambiente di simulazione per fare i backtest delle strategie che implemento. Ho reperito i dati di mercato tick by tick delle principali coppie di valute, dal 2009 ad oggi. Con questa base di dati molto solida riesco a simulare le strategie con una precisione che nessun altro software commerciale che conosco riuscirebbe a darmi.

Inoltre mi sono sviluppato un "demone", ossia un servizio web che riceve in streaming in tempo reale i dati di mercato e invia gli ordini di apertura o chiusura delle posizioni quando certe condizioni sono soddisfatte, in base alla strategia utilizzata.

Ho provato vari approcci e sono riuscito ad ottenere qualche risultato interessante. Al momento mi sto focalizzando su alcune tipologie di trading che ritengo molto promettenti e delle quali vi parlerò prossimamente, per non essere troppo prolisso ora.

Per il momento, vi lascio con questa provocazione. Secondo voi si può battere il mercato con un algoritmo?

Grazie a tutti e buon inizio di settimana!

[GavynSykes]

Come promesso, vi parlo di ciò che di buon ho realizzato fino ad oggi.

La strategia migliore che ho sviluppato si basa totalmente su price action, l'unico indicatore usato è l'ATR che serve al sistema per definire le dimensioni di SL e TP.

Non è una strategia ad alta frequenza: a volte apre un paio di posizioni al giorno, a volte ne apre una ogni tre giorni.

Lavora molto di più nei periodi di alta volatilità e quindi secondo me anche in corrispondenza dell'uscita di notizie, ma è una cosa che non ho avuto modo di verificare perché sarebbe un lavoro immane correlare le posizioni ad eventuali notizie contestuali nel passato.

Detto ciò, vi allego l'equity line del backtest della strategia, che è stata eseguita con i seguenti parametri:

- EUR/USD con candele a 5 minuti per il segnale
- le posizioni sono aperte e chiuse con un dato che ha risoluzione 1 secondo (quindi con approssimazione pressoché nulla)
- il dato contiene già lo spread applicato dal mio broker di riferimento
- inizio della simulazione 01/05/2009 e termine 30/11/2017
- capitale iniziale 10.000€ con investimento costante del 5% (un po' aggressivo lo so)
- la simulazione finisce a 148.000€ circa, quasi una moltiplicazione di 15 volte in meno di 9 anni
- nel periodo in esame il sistema ha prodotto 1543 posizioni

Sono il primo a dire che "i guadagni passati non sono garanzia di guadagni futuri" però ciò che mi fa ben sperare è che ogni anno dal 2009 ad oggi preso singolarmente ha un bilancio in attivo se contiamo meramente i pips guadagnati.

La cosa buffa è che dopo aver "combattuto" con un sacco di indicatori tecnici per trovare una correlazione fra gli indicatori e l'andamento del mercato, la miglior strategia che ne è uscita non utilizza nessun indicatore per il segnale di ingresso.

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[survivor91]

Interessante, aspettiamo maggiori dettagli

[marcmarc]

Interessante... La frase "la miglior strategia che ne è uscita non utilizza nessun indicatore per il segnale di ingresso" sembra confermare un idea del mercato che ormai ho da anni in testa, ma che non sono mai riuscito a supportare con dati...Aspettiamo aggiornamenti

[MagicRingo]

Perche la gente si ostina a cercare di "battere" il mercato? Se andate a farela spesa andate a battere il mercato?

[GavynSykes]

Perche la gente si ostina a cercare di "battere" il mercato? Se andate a farela spesa andate a battere il mercato?

Ciao MagicRingo, è semplicemente un modo di dire parecchio inflazionato. Non ho intenzione di battere nessuno, ma piuttosto di creare una strategia profitevvole

Interessante... La frase "la miglior strategia che ne è uscita non utilizza nessun indicatore per il segnale di ingresso" sembra confermare un idea del mercato che ormai ho da anni in testa, ma che non sono mai riuscito a supportare con dati...Aspettiamo aggiornamenti

Questa strategia lavora quando la volatilità è parecchio alta, cosa che durante questo periodo di festività non sta avvenendo. Atendo quindi la ripresa a pieno regime del mercato per vedere come inizia il nuovo anno.

Nel frattempo ho un'altra strategia intraday sull'apertura di wall street che non sta andando affatto male

[vschirinzi]

Ciao GavynSykes, se sei un programmatore ho una proposta interessante da farti:
Si il mercato si può battere ... se trovi il modo di far funzionare questo EA!!! Scherzi a parte:
Ho un EA che in backtest va alla grande ma sia sul conto demo che live non esegue alcun trade!
L'ho acquistato tre volte da tre diversi rivenditori.
Funziona in modo molto redditizio nel backtest, ma in live su conto reale e VPS con latenza di 12/13 ms non esegue.
L'ho fatto controllare da due programmatori diversi a pagamento e mi hanno confermato che non ci sono blocchi o difetti.
Fino ad oggi, il fatto che non esegue trade è un mistero per me.
Forse tu con la tua professionalità ed esperienza troverai la soluzione!
Sono molto interessato alla tua opinione e spero che possa essere utile ad altri lettori.
Durante i miei test ho configurato secondo me le impostazioni ottimali che potrei inviarti.
L'ho testato anche in 15 anni (2003-2017) e funziona sempre bene!
Potrebbe essere la configurazione degli indicatori oppure di qualche altro parametro che in live o demo non prende i segnali,
potrebbe essere qualche residuo di blocco per una decompilazione non riuscita bene, non lo so!
Se ti senti di controllarlo fammelo sapere, mi mandi il tuo email e ti invio tutto.
Grazie in anticipo

[GavynSykes]

Ciao. Per me non c'è nessun problema. Ci posso dare un'occhiata volentieri. Ti scrivo in privato

[MagicRingo]

Certo che si puo guadagnare costantemente dal mercato altrimenti non esisterebbe no? Basta solo capire il meccanismo... o uno dei meccanismi (per me ce ne uno)

[forexgroup]

si , ma la strategia come funziona? forse mi so perso