Battere il mercato con un algoritmo: si può fare?

[GavynSykes]

Ciao, scusate per la tardiva risposta.

Il sistema era un semplice trend follower. Dopo averlo utilizzato con profitto per un periodo in reale, ho cominciato a notare delle anomalie che rendevano il sistema quasi un gioco a somma zero. Verificato il codice, ho trovato un maledetto bug che rendeva la simulazione non affidabile.

Quindi per il momento l'ho accantonato, in favore di altre migliori soluzioni

[TheDonald]

Ciao GavynSykes, se sei un programmatore ho una proposta interessante da farti:
Si il mercato si può battere ... se trovi il modo di far funzionare questo EA!!! Scherzi a parte:
Ho un EA che in backtest va alla grande ma sia sul conto demo che live non esegue alcun trade!
L'ho acquistato tre volte da tre diversi rivenditori.
Funziona in modo molto redditizio nel backtest, ma in live su conto reale e VPS con latenza di 12/13 ms non esegue.
L'ho fatto controllare da due programmatori diversi a pagamento e mi hanno confermato che non ci sono blocchi o difetti.
Fino ad oggi, il fatto che non esegue trade è un mistero per me.
Forse tu con la tua professionalità ed esperienza troverai la soluzione!
Sono molto interessato alla tua opinione e spero che possa essere utile ad altri lettori.
Durante i miei test ho configurato secondo me le impostazioni ottimali che potrei inviarti.
L'ho testato anche in 15 anni (2003-2017) e funziona sempre bene!
Potrebbe essere la configurazione degli indicatori oppure di qualche altro parametro che in live o demo non prende i segnali,
potrebbe essere qualche residuo di blocco per una decompilazione non riuscita bene, non lo so!
Se ti senti di controllarlo fammelo sapere, mi mandi il tuo email e ti invio tutto.
Grazie in anticipo

siamo sicuri che non ci sono filtri per lo spread?

[LAVOLPE]

Ciao GavynSykes, se sei un programmatore ho una proposta interessante da farti:
Si il mercato io lo batto , il solo problema e' che sono costrettto a batterlo in Manuale e tutto questo comporta un faticosissimo lavoro perche' non sono un programmatore ed in commercio non esiste nessun Robot con la mia tecnica che si basa su tuttaltro che classici Indicatori comuni .
Premetto che non sono intenzionato a vedere nel futuro prossimo questa mia tecnica sbandierata e commercializzata per il mondo , il mio solo ed esclusivo intento e' quello di trovare un programmatore che sia in grado di sviluppare ed associare al Robot questa strateggia ( senza che se ne renda conto nemmeno lui di cosa stia facendo ) mi rendo conto che chiedo l'impossibile , ma cerco in tutti i modi di conservare per me questa cosa .
Detto questo credete che riusciamo a trovare un punto di incontro ?

[ilmiliardario]

@ vschirinzi, l'hai provato su altri Broker? Forse questo EA richiede degli spread molto bassi per operare, io ne ho 1 che se lo spread è superiore a 20 non esegue nessun ordine. Ritornando alla domanda di questo topic, io penso che certamente gli Algoritmi possano generare dei profitti costanti nel tempo e le Banche sono in possono dei migliori, che possono arrivare anche a 100% mensile

[FoxTrade]

Sono un collega programmatore, GavynSykes benvenuto!
Lascio qui i miei due cent.
Avere una strategia performante è un buon punto di partenza.
Ci sono poi molte altre cose da considerare, ad esempio
1) I settaggi utilizzati portano a rischio overfitting?
2) ci sono delle difficoltà nel portare una strategia da backtest a real? Ogni tipologia di strategia ha delle specifiche condizioni che possono far saltare tutto disallineando fortemente i risultati nel passaggio backtest/real
3) il sistema continuerà a performare nel tempo? Quando devo fermarlo?
4) i dati storici sono affidabili? Posso attendermi che in reale non ci saranno brutte sorprese?

Direi che questi sono i problemi principali; risolti questi si può sperare di guadagnare qualcosa

Lavorando nel settore vorrei riprendere questa frase
"Come altri avventori di questo forum, sono per la filosofia che se ho un trading system valido, non ho certo bisogno di venderlo."

Questa affermazione è vera solo se si hanno almeno 100.000 euro da investire, infatti avere una ragionevole possibilità di fare anche solo un 40% l' anno in media è davvero Molto, Molto ottimistico! Con un solo EA direi addirittura impossibile

[AleksSandro]

L'unico sistema a a parere mio è avere una grandissima liquidità disponibile.

[yatar]

Se posso dire la mia: NO!
Però.....
Mi spiego meglio: anche io utilizzo da un po' un buon sistema (anzi due), che mi da risultati costanti, molto interessanti, bassisimi DD, ottime percentuali mensili.
Ma è manuale.

Baso le mie decisioni ragionando su 3 banalissimi indicatori, che completo (giusto per farmi coraggio) buttando un occhio ai due più stupidi oscillatori che ci si possano trovare.
Ma a mano è una faticaccia! Decine di grafici da controllare su 2 timeframe. Oltretutto overnight o chiudi prima o devi prevedere TP ridotti. Impossibile seguire più di 3 cross per volta

Provata la realizzazione di un EA sul "sistema 1" che incide per circa il 40-45% del profit totale, il risultato è stato invece disastroso: capitale minimo necessario il 500% in più, + 1000% lotti aperti, DD 75% profit ridicolo

Alla fine ho creato un piccolo banale indicatore che con una mail mi dice quando e dove andare a guardare. Ho impostato dei settaggi personalizzati sui singoli cross.
Ma alla fine se tradare, quanto tradare, come, quando e se chiudere rispettando o no lo il TP grafico, di quanto profit godere o accontentarmi, ecc, lo decido io.

Il "sistema 2" è ancora più semplice (un solo indicatore) e potrebbe facilmente essere gestito con un EA sia in entrata che in uscita, sopratrtutto perchè il metodo funziona se entri a mercato al momento giusto. Ma anche in questo caso sto cercando di preparare un indicatore che mi avverta e basta.

In conclusione: credo che un indicatore sia meglio di un EA: forse si faranno meno trade, meno utili, ma almeno decido io, con testa, cuore e spirito umano e pure un pizzico di istinto. Faticoso: sì, ma in fonderia è peggio.

Se poi un indicatore è frutto di un algoritmo geniale, ben venga! Ma con itervento manuale.
Non riuscirei nè a dormire nè a godermi una vacanza al pensiero che i miei soldi sono in mano a una "macchinetta"

[IntoTheWild1990]

Si può battere il mercato con un algoritmo?

È una domanda simpatica, dalla mia esperienza di programmatore posso affermare che in ogni intervallo di tempo esiste almeno un algoritmo che può generare profitto.

Ho sviluppato migliaia di strategie alcune le ho fatto lavorare in real generando profitto, ma sono inesorabilmente entrati in declino con il tempo.

In cantiere però ho sempre almeno un altro TS pronto da sostituire nel caso il precedente faccia cilecca.

Alcuni algoritmi funzionano sempre, altri nascono e muoiono. Senza swap, con spread fisso e senza bucherelli nella trasmissione dei dati il trading sarebbe decisamente più semplice, ma purtroppo non è così.


In definitiva per come lavoro io penso che non esiste un algoritmo che batte il mercato. Ne esistono diversi, ma il loro esito dipende da condizioni non prevedibili a priori. Quindi per quanto un algoritmo sia stato vincente nel passato in ogni istante la probabilità che resti vincente nel futuro è uguale a quella di tutti gli altri algoritmi.

La probabilità gode della proprietà di ASSENZA di memoria, rispettiamola.

[paolosurf72]

Per la mia esperienza la risposta è no.

1. qualsiasi strategia perde efficacia nel tempo. Personalmente utilizzo strumenti come la WFM (walking Forward Matrix) che permette di capire
in che porzione di storico e dopo quanto "tempo" alcune variabili devono essere "riottimizzate"
2. una singola strategia non serve a nulla , servono portafogli composti da strategie multi-asset che riescano ad assecondare il mercato nel tempo
3. le strategie devono essere scorrelate e la correlazione va analizzata attentamente a priori altrimenti si fanno danni seri
4. per ultima e spesso sottovalutata è la normalizzazione della leva di entrata delle singole strategie... se questa è errata non sopravvivono neanche i portafogli...

[FoxTrade]

Per la mia esperienza la risposta è no.

1. qualsiasi strategia perde efficacia nel tempo. Personalmente utilizzo strumenti come la WFM (walking Forward Matrix) che permette di capire
in che porzione di storico e dopo quanto "tempo" alcune variabili devono essere "riottimizzate"
2. una singola strategia non serve a nulla , servono portafogli composti da strategie multi-asset che riescano ad assecondare il mercato nel tempo
3. le strategie devono essere scorrelate e la correlazione va analizzata attentamente a priori altrimenti si fanno danni seri
4. per ultima e spesso sottovalutata è la normalizzazione della leva di entrata delle singole strategie... se questa è errata non sopravvivono neanche i portafogli...

Quoto in pieno. Tra l' altro, una cosa è avere uno o due EA promettenti, un' altra è essere davvero profittevoli.