EA Min - Max 15M

[Eldero]

Ciao a tutti,
Vorrei chiedere aiuto per lo sviluppo di EA che gestisca una strategia che ho sviluppato che ritengo molto profittevole

Non essendo un programmatore sono stato costretto a valutare i risultati tramite back test visivo
E' stato molto faticoso, ma soprattutto non ho potuto valutare piccole variazioni o qualche filtro che potrebbe migliorare la strategia
Per ogni variazione, avrei dovuto riconsiderare tutti e 904 trades...

Nel back test effettuato, ho preso in considerazione il periodo che va dal 3 Luglio 2017 al 14 Febbraio 2018
In quest'arco temporale, sono stati aperti 904 operazioni, di cui 486 chiusi in profit
Capitale iniziale:Euro 1000
Equity al 14 Febbraio: Euro19000
Drawdown: Molto basso

Il risultato è stato possibile, grazie alla combinazione di un numero maggiore di trades vincenti, un'equity curve uniforme ed un gestione del richio piuttosto aggressiva nelle fasi iniziali, per poi diminuire, man mano che i guadagno crescevano

MI farebbe piacere poter disporre di un EA che potesse oltre a gestire le operazioni, permettermi di testare periodi più lunghi ( il risultato ottenuto nel periodo preso in considerazione è eccezionale, ma secondo me è troppo piccolo per dare un giudizio definitivo ), diverse coppie di valute e di provare delle variazioni in modo da poter trovare l'ottimizzazione migliore

L'EA, dovrebbe poter:
Stabilire il periodo di inizio e fine dell'attività
Calcolare il rischio per ogni trade in base al capitale
Calcolare la size in base allo stop loss
Aprire la posizione al verificarsi di più condizioni di price action
Gestire il take profit

Mi farebbe piacere poter avere delle possibilità aggiuntive per testare implementazioni della strategia. Ma questo forse possiamo vederlo in un secondo tempo

Sono disponibile a condividere con tutti la strategia ed a collaborare per la realizzazione dell'EA
Non ho conoscenze di programmazione, quindi non posso purtroppo apportare un contributo sotto questo aspetto
Sono però disponibile a spiegare dettagliatamente la strategia ed a confrontarmi per migliorie, modifiche, ottimizzazione

Se qualcuno è interessato, fatemi sapere, così entriamo nel dettaglio
Buona serata

[vitto]

Ciao Eldero, possiamo partire con lo sviluppo

L'ideale è se procediamo passo a passo insieme, percio' mi dici come partire e poi proseguiamo da li'

[Eldero]

Ciao Vitto,
Ti ringrazio per la disponibilità

DI seguito ti spiego cosa i punti base della strategia e quello che vorrei l'EA facesse

Ho provato questa strategia sulla coppia EUR-JPY sul time frame 15 minuti
Prendo in considerazione un determinato periodo della giornata che va dalle 8:00 si mattina ( apertura Londra ) alle ore 20:00
Quindi l'EA dovrebbe iniziare a lavorare alle 8 e smettere alle 20:00

Il segnale di acquisto o vendita viene stabilito nel seguente modo:

Prendo in considerazione la candela attuale e le cinque candele precedenti
Se la candela attuale fa un nuovo minimo o massimo rispetto alle 5 candele precedenti, ho il segnale

Se fa un massimo, all'apertura della candela successiva, l'EA dovrebbe inserire un ordine sell stop alla rottura del minimo della candela che ha dato il segnale ( ossia la candela che aveva fatto il nuovo massimo )
Lo stop loss va posizionato sul massimo della candela che ha dato il segnale
Il take profit ha la stessa dimensione dello stop loss ( quindi 1:1 )
Io nell'acquisto e nell'impostazione dello stop e take profit aggiungo sempre lo spread + 0.6pip
Faccio questo perchè 0.6 pip corrisponde al costo di commissione che pago ed in questo modo lo stop ed il profit sono uguali ( cmq questo è un dettaglio che possiamo vedere in seguito )

Vorrei avere solo un trade per volta. Quindi nel caso si formi un secondo segnale ed il primo trade non si è anocra chiuso, ignoro il secondo segnale

Allego tre grafici. In due faccio un esempio di ingresso. Nel terzo, indico con le frecce i trades vincenti e perdenti.
Nello specifico è una giornata con 5 trade in profit ed 1 in loss. Magari sempre così, ma comunque dai test che ho fatto, i risultati sembrano buoni

Un aspetto molto importante è il rischio associato ad ogni trade
Vorrei avere la possibilità di stabilire un rischio x per ogni trade
Ad esempio, voglio rischiare 100 Euro per ogni operazione
L'EA quando individua il segnale, dovrebbe quindi calcolare dove mettere lo stop e di conseguenza sapendo che voglio rischiare 100 Euro, calcolare la size da aprire

Per ora, mi fermo qui. Ci sono molti altri aspetti, ma non vorrei confondere
Fammi sapere se ti è tutto chiaro

Grazie, ciao

[vitto]

Ciao a tutti
...
Sono disponibile a condividere con tutti la strategia ed a collaborare per la realizzazione dell'EA
...

Ciao Eldero, questo è l'atteggiamento giusto per portare avanti i progetti collaborando tutti insieme, o mettendo comunque il lavoro a disposizione di chi è interessato

Intanto parto con una prima versione dell'EA e da li' procediamo insieme

[vitto]

Ecco una prima versione, SOLO DI PROVA per proseguire con lo sviluppo

Io ho riscontrato due problemi

1. La condizione di apertura non si verifica mai (ma il backtesting di Pepperstone è TOTALMENTE INAFFIDABILE, lo uso solo per verificare gli errori di programmazione)
2. Non ho capito bene se il take va sui segnali della candela che ha fatto il MAX o MIN, o va con la gestione del rischio? Percio' per il momento ho messo il take e stop fissi nei parametri per condurre i test

Tieni presente che questo EA è solo il punto di partenza per proseguire sistemandolo sempre meglio finchè arriviamo ESATTAMENTE a quello che vuoi tu

...io praticamente mi dedico al trading e agli EA tutto il giorno, oggi compreso, percio' se sei disponibile, lo finiamo entro sera cosi' domani lo provi

[Eldero]

Non ho parole, sei un grande!!!

MI spiego meglio riguardo il take profit

Supponiamo che abbiamo il segnale, ossia che la candela faccia un nuovo massimo rispetto alle 5 candele precedenti
La candela che ha dato il segnale misura 20 pips ( ad esempio da 132,100 a 132.300 )
Noi apriremo la posizione alla rottura del minimo + 0.6 pip e posizioneremo lo stop sopra al massimo +0.6 pip
Quindi avremo sell stop a 132. 094 e stop loss a 132.306. Lo stop loss in pips è 21.2
Il take profit va posizionato a 21.2 pips + 0.6 pip quindi a 131.876
Una candela di 20 pips, mi darà un'ingresso a 0.6 pip dal minimo, uno stop a 21.2 dall'ingresso ed un profit a 21.8 dall'ingresso

Ho deciso di considerare 0.6 pip perchè nel mio contro trading pago una commissione quando apro una posizione pari a 0.6 pip ( circa ) e ìd ho uno spread basso ( su Eur-Jpy 0.2-0.6pip ) . Per questo motivo ho deciso di aggiungere 0.6 sia per l'ingresso ( in questo modo sono sicuro di avere il breakout della candela che da ilsegnale ), che per lo stop ( stesso discorso, sono sicuro del breakout con negazione del segnale ) che per il profit ( in questo modo copro la spesa della commissione ed ho veramente un RR 1:1

[Eldero]

Riguardo la size, puoi fare in modo che associando un importo per ogni trade, il sistema calcoli la size da aprire?

Esempio
Voglio rischiare 100 Euro per trade
Il sistema calcola dove va posizionato lo stop e di conseguenza apre la size che corrisponde a 100 Euro

In questo modo, avremo tutti i trades che guadagnano o perdono 100 Euro a èrescindere dalla grandezza della candela che da il segnale

Si può fare?

[vitto]

Certamente che si puo' fare!

Devi solo togliermi un dubbio, applichiamo il take/stop in base alla candela come 2 post sopra, o in base ai soldi, come l'ultimo post sopra ?

[vitto]

Ho disattivato i messaggi privati in ricezione e li invio solo per gli avvisi, ma usiamo ESCLUSIVAMENTE FORUM per lo sviluppo dell'EA cosi' tutti gli interessati possono seguire

[Eldero]

Il livello di take e stop dobbiamo calcolarlo con la candela
Quello che dobbiamo calcolare con i soldi è la size. Ossia, sapendo dove andrà lo stop, quanti lotti/minilotti/microlotti, dobbiamo aprire per rischiare l'importo stabilito a priori