Camelback per scalping

[Pentel]

Ciao Luca, solo un chiarimento: per alta frequenza di tick immagino che il vantaggio sia nell'avere bassi spread e possibilità di entrare facilmente a mercato. Però quando la volatilità è alta il rischio è che poi gli eseguiti siano sempre troppo in ritardo ...non sarebbe meglio una volatilità "media"
Grazie

[Nightrader]

In generale per quanto riguarda il forex è un mercato che non si muove in trend, per la maggior parte del tempo è in congestione , per cui non è vero che si guadagna di più lavorando sui trend ma il contrario m funzionano meglio le tecniche mean reverting oppure eventualmente di break out

Quanto hai ragione LVCA, il trend di breve a favore assieme alla volatilità diminuiscono la permanenza a mercato quando si punta a target idonei; cercare di cavalcare i trend su forex difficilmente ha senso.

[LVCA]

Ciao Luca, solo un chiarimento: per alta frequenza di tick immagino che il vantaggio sia nell'avere bassi spread e possibilità di entrare facilmente a mercato. Però quando la volatilità è alta il rischio è che poi gli eseguiti siano sempre troppo in ritardo ...non sarebbe meglio una volatilità "media"
Grazie

Ciao ,

no in realtà anche se indubbiamente le variazioni di volatilità possono avere effetti anche su spread e su splippage considero questi aspetti abbastanza trascurabili ( se si utilizza un buon broker ) e le motivazioni sono molto più importanti .

Questi concetti sono proprio la base del trading ( l' oder flow ) ma sono anche troppo lunghi da spiegare su un forum .... mi ci vorrebbbe almeno un' ora di webinar solo per un breve accenno .....

[LVCA]

Lavorando con l' order flow un' aumento della frequenza dei tick significa banalmente più tick scambiati nel corso della giornata .

Se noi abbiamo ad esempio un trading system che su statistica di lungo periodo ( diciamo almeno 1000 trade ) ci da come frequenza media dei segnali di trading di 1 segnale ogni 10.000 tick con un average trade di 5 pips , allora possiamo dire che mediamente se in una giornata avremo 30.000 tick scambiati potremmo fare 3 operazioni e visto che l' average trade è 5 pips potremmo incassare in totale 15 pips .

Se invece la frequenza degli scambi aumentasse e si passasse a 60.000 tick al giorno , ecco che molto semplicemente potremmo avere 6 segnali e quindi 30 pips di guadagno anzichè 15

Tutto molto semplice , ma sono cose che si possono avere solo se si fa trading usando i veri strumenti per il trading e non usando le candeline colorate

L' aumento della volatilità invece va ad incidere sull' influenza dei costi di trading sempre rispetto all' average trade .

Se ho un average trade di 5 pips ed il costo medio del broker per una transazione è di 1 pip , ecco che i costi di trading mi avranno eroso il 20% circa dei profitti

Se la volatilità media invece dovesse aumentare di molto ( come ad esempio dopo alla crisi del 2008 ) e l' average trade dovesse arrivare a 10 pips , dal momento che il costo per la transazione rimane invariato ( 1 pip ) l' incidenza dei costi di trading cala dal 20% al 10% .

In genere aumento della frequenza degli scambi ed aumento della volatilità vanno a braccetto , ma non sempre è così .

Li intervengono i volumi . Possono aumentare ad esempio il numero degli scambi ma con volumi bassi . Con volumi bassi la volatità non aumenta . Probabilmente pertanto ci potrebbe essere poco interesse dei grossi investitori in quel frangente e ad operare rimangono i piccoli speculatori ( parco buoi ) . E' una situazione in genere molto pericolosa per tradare in quanto il mercato senza i big diventa erratico ....

[DannyWilde]

Lavorando con l' order flow un' aumento della frequenza dei tick significa banalmente più tick scambiati nel corso della giornata .

Se noi abbiamo ad esempio un trading system che su statistica di lungo periodo ( diciamo almeno 1000 trade ) ci da come frequenza media dei segnali di trading di 1 segnale ogni 10.000 tick con un average trade di 5 pips , allora possiamo dire che mediamente se in una giornata avremo 30.000 tick scambiati potremmo fare 3 operazioni e visto che l' average trade è 5 pips potremmo incassare in totale 15 pips .

Se invece la frequenza degli scambi aumentasse e si passasse a 60.000 tick al giorno , ecco che molto semplicemente potremmo avere 6 segnali e quindi 30 pips di guadagno anzichè 15

Tutto molto semplice , ma sono cose che si possono avere solo se si fa trading usando i veri strumenti per il trading e non usando le candeline colorate

L' aumento della volatilità invece va ad incidere sull' influenza dei costi di trading sempre rispetto all' average trade .

Se ho un average trade di 5 pips ed il costo medio del broker per una transazione è di 1 pip , ecco che i costi di trading mi avranno eroso il 20% circa dei profitti

Se la volatilità media invece dovesse aumentare di molto ( come ad esempio dopo alla crisi del 2008 ) e l' average trade dovesse arrivare a 10 pips , dal momento che il costo per la transazione rimane invariato ( 1 pip ) l' incidenza dei costi di trading cala dal 20% al 10% .

In genere aumento della frequenza degli scambi ed aumento della volatilità vanno a braccetto , ma non sempre è così .

Li intervengono i volumi . Possono aumentare ad esempio il numero degli scambi ma con volumi bassi . Con volumi bassi la volatità non aumenta . Probabilmente pertanto ci potrebbe essere poco interesse dei grossi investitori in quel frangente e ad operare rimangono i piccoli speculatori ( parco buoi ) . E' una situazione in genere molto pericolosa per tradare in quanto il mercato senza i big diventa erratico ....

Sei un'enciclopia vivente di frasi fatte e citazioni estrapolate dai webinar

[Bellerofonte]

Scusa LVCA, perdona la mia difficoltà di comprendonio.

Ho letto il pdf per la tecnica Camelback e non riesco a comprendere:
- se la Media Mobile Esponenziale è a 14
- e le altre due Medie Mobili Semplici sono a 40,
queste ultime due non dovrebbero sovrapporsi?
In pratica io quel canale non riesco a crearlo

Hai qualche pdf del genere sulle tecniche di Ross, come TTE?
E' semplice, coinciso e diretto quello Camelback e l'ho molto apprezzato.
Ti ringrazio.

[simitch]

Le medie a 40 sono una impostata sull'high l'altra sul low. Ergo si forma un canale.

[LVCA]

Scusa LVCA, perdona la mia difficoltà di comprendonio.

Ho letto il pdf per la tecnica Camelback e non riesco a comprendere:
- se la Media Mobile Esponenziale è a 14
- e le altre due Medie Mobili Semplici sono a 40,
queste ultime due non dovrebbero sovrapporsi?
In pratica io quel canale non riesco a crearlo

Hai qualche pdf del genere sulle tecniche di Ross, come TTE?
E' semplice, coinciso e diretto quello Camelback e l'ho molto apprezzato.
Ti ringrazio.

La TTE è un pattern di entrata a mercato ed è lo stesso usato anche nella Camelback .

La Camelback in sostanza utilizza il pattern TTE filtrandolo con le medie mobili per cercare di lavorare solamente in trend

Codice: Seleziona tutto

http://www.tradingeducators.education/trading_philosophy/traders_trick_entry.pdf

[carlo10]

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[besliu]

La camelback o horseback non è una strategia valida con il 37% di traders vincenti, almeno non è così vincente come dichiara quel Babbo Natale Joe Ross. Ci sono delle strategie molto migliori da altra parte.

In realtà il pdf postato sul vecchio forum era relativo alla TTE , ma non cambia moltissimo , concettualmente le tecniche sono simili , anche se la TTE è secondo me un pò più raffinata

Credo che sul Forex lasciar correre mi lascia sempre perplesso,preferisco scalpare l'impulso ma vedo che con la Camelback si riesce a mettere uno stop molto stretto,mi piacerebbe utilizzarla a Tf 1m,ma credo che bisogna basarsi su Tf più alti per avere una visuale completa per poi entrare a tf 1m per anticipare l'entrata.

Per la TTE non sono riuscito a trovare granché ma in linea di massima e aggiungerei anche il Kiss e Goodbye,lavorano tutti sullo stesso principio...

Allora per scalping nel forex personalmente lavoro con questi stop/profit medi , mentre la percentuale di trade positive è del 37%

Il R:R è di 1:3,5 circa , per cui in proporzione allo stop utilizzato lascio correre abbastanza ....

Come grafici invece uso o il 5 minuti o il 400 tick , scendere più sotto di così è dura perchè i costi del broker cominciano a farsi sentire troppo