Sistema su MA Cross

[FoxTrade]

Come sviluppatore software in ambito trading, dopo alcuni anni di attività, ho deciso da qualche tempo di mettermi a scrivere alcune strategie di mia fattura.
In questo post presento i risultati di una strategia Trend Following che ho in portafoglio Demo ( la meno promettente, ma comunque presente in un' ottica di diversificazione ). In futuro vorrei proseguire riportando periodicamente i risultati delle operazioni.

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Questi sono i risultati in backtest dal 2010 ad Aprile 2018, broker FXCM, Timeframe H1, EURAUD
Conto da 10000.
Profitto 17000 eur
Drawdown relativo al 15%.

La strategia è basata su un semplice cross di media mobile a lungo periodo ed un filtro per le entrate. Entrate, uscite e modifiche agli ordini sono decise esclusivamente all' apertura di ogni candela.
L' idea dietro al sistema è piuttosto semplice: perdere poco quando il mercato è in fase laterale e prendere quando si va in trend.
Non viene usato lo stop loss ( che è gestito dalla media: close oltre la media => close ), e il take profit è molto ampio ( 1000 pips ) anche se molto spesso il trade viene chiuso prima dal meccanismo di trailing effettuato tramite la stessa media mobile.
Un meccanismo di stop a breakeven dopo un certo livello di profitto si è dimostrato inefficace, in una versione futura proverò con un Trailing Stop.

Cosa ne pensate? E' un EA che considerereste di utilizzare?

[Dainesi]

Visto così sembra molto promettente. Ti consiglio però di effettuare il test a tick per verificarne la robustezza legata ai piccoli stop e poi nella realtà lasciamo solo i requote, le cadute di connettività e gli swap variabili.

[FoxTrade]

Grazie mille Dainesi per la tua opinione.
Naturalmente capisco l' impossibilità di effettuare una valutazione accurata del sistema visto che non sono pubblicati tutti i dettagli della strategia, ma sono comunque felicissimo di leggere tutte le vostre opinioni.

Non mi sono ancora deciso a fare un test tick by tick perché gli Stop avvengono quando la candela chiude sotto la media ( per i Long ) e chiude sopra per gli Short, e attualmente penso non ci sono meccanismi di gestione della posizione che soffrono un test basato su open/close ( l' unico tentativo effettuato è stato un TP parziale, testato a 50, 100, 200... 1000 pips con movimento di SL a breakeven; vista l' ampiezza in pips non dovrebbe rappresentare un problema nella grandissima maggioranza dei casi ).

Lo spread impostato è a 40 tick, penso sia sufficiente per stimare i costi di spread e un poco di slippage

[Dainesi]

Il take profit a 1000 pips non conta poiché presumo che non sia mai stato raggiunto mentre sono più propenso a supporre che tutte le chiusure siano avvenute per cross del prezzo sulla media. Fin qui tutto ok. Il problema sorge quando la media è troppo vicina ai prezzi: in questo caso distanze sono piccole e influenzano parecchio l'esito di un test per punti di controllo in confronto ad uno tick by tick (per non parlare della realtà).
Comunque, il sistema sembra buono per cui secondo me dovrebbe reggere anche a tick e vale la pena provare.

40 ticks (o pips nel caso di forex) sono anche troppi (sebbene EURAUD sia una minor) ma va bene così per la variabilità dello spread, ma lo slippage è un'altra cosa (sotto news potresti assistere a slippage di decine di pips ovvero centinaia di punti).

[FoxTrade]

In effetti il Take Profit viene raggiunto molto di rado.
Se posso chiedere non mi è chiara la questione della media: se sono open e close sotto/sopra la media a determinare la chiusura/apertura non ci è sufficiente un corretto valore di chiusura/apertura delle candele?

In generale mi preoccupa di più la "reale" affidabiità dei dati,che possono variare un po' da broker a broker, anche se su timeframe h1 e media lunghissima non dovrebbe influenzare più di tanto i test ( il discorso potrebbe essere molto diverso su un sistema di breakout di max/min )

[Dainesi]

Cerco di spiegarmi: i test per punti di controllo analizzano le candele del time frame in test e di quello adiacente inferiore (nel tuo caso H1 e M30) ma durante l'analisi della formazione della candela si ignorano movimenti più piccoli e questo significa che se nella candela è incluso sia il TP che lo Sl non saprai mai quale dei due è effettivamente raggiunto prima e ovviamente i risultati sono diametralmente opposti.
se non hai TP ma solo uscita per cross sulla media non puoi sapere se nella stessa barra di apertura la tua posizione sarebbe stata chiusa o meno poiché magari entri al minuto 38 e la MetaTrader ipotizza un cross sulla media 10' prima ed invece nella realtà il prezzo avrebbe crossato al minuto 52 (ad esempio).
Se conduci i test per tick invece vengono usati i dati più "atomici", ovvero le barre da 1 minuto e utilizzato un algoritmo genetico per ipotizzare la sua evoluzione.

[FoxTrade]

Se ho compreso bene il tuo discorso penso non dovrebbe essere un problema perché le uscite avvengono all' inizio di ogni nuova candela, quindi il backtester dovrebbe simulare correttamente il momento d' uscita ( e d' entrata: apertura/chiusure sono sempre a fine candela )