Rischio di Rovina

[FoxTrade]

rischio-di-rovina.png (24.2 KiB) Visto 749 volte

Vorrei calcolare il risk of ruin di questa strategia, come si procede?
Esistono software o eventualmente plugin per MT4?

[hazard4x]

Ciao, come puoi vedere negli altri topic che porto avanti, io mi sono laureato in ingegneria informatica nel 91 con lode, per 15 anni ho programmato di tutto, poi per 5 anni ho sviluppato 600 EA dall'mql4 (che considero, come molti altri, lo standard minimo, fino alle piattaforme proprietarie) e negli ultimi 10 anni sono io stesso diventato un trader professionista (non come vanto, ma come dato di fatto... è il mio unico lavoro e se non vinco... non mangio! )

Sto finendo alcuni progetti sul fronte tecnico/tattico che vedi contivisi qui su FOREXUP, ma poi mi interessa moltissimo affrontare il discorso dell'analisi approfondita con lo sviluppo di strumenti software ad hoc

Questione di un paio di giorni, e se sei disponibile, sarò felice di unirmi al tuo progetto.... ovviamente (sempre se sei d'accordo, visto che la coordinazione sarà tua) coinvolgendo chi ha idee ed esperienza

[nagsul]

Vorrei calcolare il risk of ruin di questa strategia, come si procede?
Esistono software o eventualmente plugin per MT4?

Il calcolo non è difficile occorre sapere anche la size delle operazioni rispetto al capitale e per quanti periodi vuoi calcolare. Il periodo sarebbe un valore numerico approssimativa di trade, ad esempio se apri in media 1 operazione al giorno un periodo di 1000 sono circa 4 anni.
Occorre anche indicare quale è limite per dichiarare la "rovina" una perdita del 50% del capitale iniziale ad esempio o maggiore

PS. Spero di aver capito cosa chiedessi perché leggendo la risposta di nuclear mi vengono dei dubbi

[hazard4x]

Vorrei calcolare il risk of ruin di questa strategia, come si procede?
Esistono software o eventualmente plugin per MT4?

Il calcolo non è difficile occorre sapere anche la size delle operazioni rispetto al capitale e per quanti periodi vuoi calcolare. Il periodo sarebbe un valore numerico approssimativa di trade, ad esempio se apri in media 1 operazione al giorno un periodo di 1000 sono circa 4 anni.
Occorre anche indicare quale è limite per dichiarare la "rovina" una perdita del 50% del capitale iniziale ad esempio o maggiore

PS. Spero di aver capito cosa chiedessi perché leggendo la risposta di nuclear mi vengono dei dubbi

Ciao Nasagul e FoxTrade

Io non ho preparazione in questo settore, ma mi piacerebbe molto approfondirlo, perché attualmente sto usando... i resoconti bancari!

Fatemi sapere, perché conoscete la mia preparazione informatica e io sono disponibilissimo a realizzare le vostre indicazioni, perché penso sarebbero utilissime non solo a me, ma anche a moltissimi altri su FOREXUP

[FoxTrade]

Ciao hazard4x, Nasagul
sono felice che abbiate deciso di intervenire in questo thread.

@Nasagul
sapresti indicarmi la formula esatta? Uso trade con una size variabile, il periodo di backtest è di 14 anni. Per il momento quanto all' ammontare per determinare la rovina direi l' intera cifra ( in backtest 10000 )

@hazard4x
anche la mia preparazione è abbastanza limitata ( o meglio incompleta: lavoro nell' ambito automazione trading system e ho avuto la fortuna di interfacciarmi con qualche persona abbastanza competente ) e il mio obiettivo è simile al tuo: migliorare le competenze sia da un punto di vista teorico che pratico, tramite l' utilizzo di software di livello professionale o quasi.
In questo senso forse la cosa migliore sarebbe aprire topic per ogni argomento specifico ( come "Rischio di rovina" ) e sviscerare per bene ogni singolo argomento relativamente al trading automatico


A questo proposito, cerchiamo sempre di rimanere In Topic!
Leggendo su alcuni blog di settore riguardo alla misurazione del rischio mi è sembrato di vedere che il drawdown relativo non è così popolare come il risk of ruin. Mi sembra di percepire che il drawdown è visto solo come una serie sfortunata di eventi, mentre il rischio reale è dato appunto dal risk of ruin. Senza contare che il drawdown tende ad aumentare con il tempo. Come per i lanci di una moneta, più lanci si fanno più è probabile che esca una sequenza sfortunata di eventi più lunga , eppure il rischio di rovina dovrebbe essere uguale.
A voi la parola !

[hazard4x]

Ottimo! Sembra stia nascendo un progetto interessante anche per tutto FOREXUP

io purtroppo non ho una gran preparazione sulla gestione del rischio, ma se mi guidate non ho problemi a realizzare il software, che potrebbe presentare UN CRUSCOTTO con tutti i dati necessari

[nagsul]

@Nagsul
sapresti indicarmi la formula esatta? Uso trade con una size variabile, il periodo di backtest è di 14 anni. Per il momento quanto all' ammontare per determinare la rovina direi l' intera cifra ( in backtest 10000 )

Il rischio di rovina è diverso dal drawdown. La rovina la si definisce con un valore di capitale fisso che rappresenta una perdita percentuale elevata sul capitale iniziale. Ad esempio, un rischio di rovina del 50% è la probabilità che il capitale iniziale si dimezzi, non puoi considerare il 100% della cifra perché qualche centesimo ti rimarrebbe, ad esempio un valore corretto per la mia sensibilità è 25%; se perdo oltre il 25% del capitale iniziale con una strategia, ho sbagliato strategia.
I rischi di rovina e drawdown vengono stimati tramite una simulazione Monte Carlo quindi sono calcoli matematici statistici non esatti.
Si suppone un processo casuale date le variabili come probabilità di vincita, rapporto di profitto, percentuale di capitale rischiato su ogni operazione.
E' utile per verificare che se riduciamo il lottaggio per trade da un 4% al 3% si riduce le possibilità di drawdown; il rischio di drawdown aumenta anche con il numero di trade effettuate (in definitiva, il rischio di drawdown tende al 100% per qualsiasi sistema come ci dimostrano nella realtà i cigni neri)

In base ai valori che hai dato, manca il lottaggio delle size, posso dedurre tu abbia aperto posizioni in media da 0.1 lotti in tal caso il rischio di perdere il 25% del capitale sarebbe stato del 13%, di perdere la metà del capitale meno del 1% di rischio.
con lottaggi inferiori al 3% del capitale (cosa più corretta) in un sistema che vince 6/10 e vince 1.75 avresti rischio 0%.

Considerazione personale: quei valori fossero reali sarebbero ottimi, ma in 14 anni solo 474 operazioni? Rimane in ogni caso un buon investimento del 20% annuo

[FoxTrade]

@hazard:
potresti provare ad utilizzare Quant Analyzer 4, che offre un sistema di statistiche ed ha una versione free ( purtroppo penso che lavori solo su report conclusi, quindi non puoi avere dati come l' open drawdown ). Un' idea per un piccolo software la avevo, ma purtroppo la programmazione che faccio adesso serve a mantenermi
Mi riferisco allo studio degli intorni. Quando si ottimizzano più di due variabili può essere difficoltoso analizzare tutti gli intorni, con un chiaro rischio di sovraottimizzazione...
Anche senza disegnare grafici o altro penso si potrebbe realizzare qualcosa di utile ( dando in pasto al software i risultati dell' ottimizzatore MT4 )

@nasgul
La tua risposta è molto apprezzata, direi che è tutto chiaro.
Si tratta di una strategia che modifica i lotti proporzionalmente al saldo del conto, e che lavora su timeframe Daily.
Tutto il portafogli ( 5 EA in azione ) che ho creato è composto da strategie con questo tipo di money management, e tranne per una strategia l' apertura dei trade non è influenzata dalla presenza di altri trade aperti dallo stesso EA.

Questo è Quant Analyzer 4, analisi del portafoglio

quant-analyzer.png (109.26 KiB) Visto 646 volte

Purtroppo oltre la difficoltà della materia in sé bisogna mettere in conto che non è così banale usare software specifici, e che questi software possono anche avere dei bug.
Ho effettuato una simulazione Montecarlo per 10000 volte, e il rischio di rovina ( 100% ) di questo sistema risulta essere zero su un capitale di 10000€. Per zero intendo proprio zero ( nessun decimale ), mentre il ritorno annuale dovrebbe essere attorno al 25%.
@nasgul ti sembra un' ipotesi realistica? Da quanto ho capito la simulazione Montecarlo potrebbe non essere così efficace in quanto il lotto è determinato dinamicamente dall' andamento del saldo ( di fatto la equity entra nelle logiche della strategia ).

[hazard4x]

Grazie delle dritte, finesettimana sono libero e mi dedico allo studio

Quella dell'analisi finanziaria è un settore che mi manca proprio, sono un buon informatico e ho realizzato parecchi gestionali, ma sempre sotto la guida dei Commercialisti che seguivano le Ditte, inoltre sono ormai passati 20 anni (per 15 anni con i soci sviluppo informatico, per 5 anni software per il forex e negli ultimi 10 anni trading professionista, non come vanto, ma nel senso che è il mio unico lavoro e se non guadagno non mangio )