Strategia operazioni invertite

[francesco72]

Buongiorno a tutti,
vorrei proporre una strategia e un ragionamento. Prima è necessario fare una premessa.
Come potrebbe essere fatto un conto perdente (cioè il conto del 70% dei trader)?
Ad esempio: -10,-10,+5,-20,-10,+10, -20,+5,-20= -70 euro cioè un conto dove la maggior parte delle operazioni e/o della dimensioni delle operazioni è negativa.
Poco importa se il problema è dovuto ad un fattore psicologico, un ea tarato male, una strategia fallimentare: il risultato è stato questo.
Supponiamo per un momento di avere la sfera di cristallo che mi dica: dove hai fatto una buy dovevi fare una sell, dove hai fatto una sell dovevi fare una buy, ecc… cioè in pratica avrei fatto tutto il contrario.
Non mi troverei un conto con un storico cosi?
+10,+10,-5,+20,+10,-10, +20,-5,+20= +70 euro

Ora immaginiamo di avere un conto A demo, su cui faccio le operazioni al meglio delle mie capacità, ma purtroppo essendo uno di quel 70% dei trader non riesco ad avere un profitto costante, ma purtroppo vado in perdita.
Poi immaginiamo di avere un conto B reale, su cui copio tramite un ea copiatore tutto quello che faccio sul conto A demo, ma al contrario (cioè ogni volta che apro una sell sul conto A demo viene aperta una buy sul conto B reale, ed ogni volta che apro una buy sul conto A viene aperta una sell sul conto B; ogni volta che sul conto A si chiude una operazione, la stessa operazione invertita viene chiusa anche sul conto B).
Non avrò forse perso -70 euro sul conto A demo e guadagnati +70 euro sul conto B reale? Forse un pelo di meno, perché alle operazioni del conto B va aggiunto lo spread (diciamo -0,1 euro ogni operazione da 0,01 mal contato, ma se non facciamo scalping ma facciamo operazioni da 20 o 30 pips è ininfluente).

Per quanto riguarda l’ea copiatore, ne esistono gratuiti in rete che funziono perfettamente, e che hanno la funzione reversal (cioè appunto se apri una buy l’ea copia una sell e viceversa): basta attivare il reversal e disattivare la funziona copia tp e sl: quando il sistema originario del conto A (manuale, automatico, ecc…) apre una operazione l’ea copiatore la copia di direzione opposta sul conto B; quando l’operazione sul conto A viene chiusa (anche in questo caso manualmente, con ea, con stop loss o take profit impostati, ecc…) l’ea copiatore chiude la sua gemella invertita sul conto B.

Ora, se io chiedessi di indicarmi una strategia o un ea profittevole per guadagnare regolarmente, tanti trader potrebbe avere difficoltà a fornirmi questa informazione (proprio quel 70% dei trader perdenti).

Ma se io chiedessi di indicarmi una strategia o un ea che si è rivelato perdente, o che ha bruciato qualche conto, non dovrei in teoria trovare parecchi trader in grado di fornirmi questa informazione (magari il 70% dei trader)? E se io prendessi queste strategie e le copiassi al contrario? (unica condizione è che non siano operazioni di scalping dove si punta al mezzo pips altrimenti per via dello spread ci troveremo in perdita sia sul conto A che sul conto B: qualunque altra strategia con costante perdita, con operazioni da almeno 10 o 20 pips vanno bene)

[riccardo1981]

Ciao Francesco.. Credo che questo argomento sia già stato trattato anche da Serghey.. Vedo se riesco a trovare la discussione..

[MagicRingo]

Ciao francesco, in realta la maggior parte dei traders perde soldi perche finiscono i soldi sul loro conto perche usano lottaggi troppo alti. sec ontinuassero tradando praticamente a caso come fanno alla fine di 1000 trades sarebbero a pareggio con il peso pero dello spread di conseguenza entrambi i conti del tuo esempio sarebbero in negativo. Non è che i retail "tradano all' incontrario" altrimenti sarebbe facile effettivamente. Basta vedere anche qui sul forum quanti "fenomeni" ci sono stati alcuni che inizialmente guadagnavano poi nonostante i consigli dei piu esperti hanno continuato e hanno bruciato il conto, questo significa che il tuo ipotetico conto a andrebbe in guadagno e il b reale in perdita inizialmente.

[francesco72]

Qualunque sia la motivazione, ad esempio lottaggi eccessivi, martingala per tentare un recupero, eccesso di operazioni dovuto a fattore psicologico: invertendo le direzione dell'operazioni (che per mille ragioni non erano corrette), non si ottiene un inversione del segno (da operazione negativa ad operazione positiva)? Se avessi fatto esattamente tutto il contrario non avrei ottenuto un profitto invece che una perdita nel periodo considerato?
(l'unica perdita che non è possibile invertire è quella dovuta allo spread)
ps: non intendo operazioni casuali (ad esempio una buy o una sell a caso, con 20 pips di stop loss e 20 pips di take profit) che nel lungo periodo potrebbero portare ad un pareggio, dove l'unica perdita sarebbe lo spread (e quindi avremo entrambi i conti in perdita dell'entità dello spread)

[francesco72]

Secondo me ci potrebbero essere varie opportunità di ragionamento su questo argomento.

Ipotizziamo di prendere un neofita che fa trading da una settimana e che è convinto di poter fare soldi facilmente.
Gli diamo in mano il conto A, e gli permettiamo di fare qualunque operazione ritenga e con il lottaggio che preferisce (nel limite permesso dal broker con la leva attuale di 30)
A sua insaputa gli copiamo le operazioni sul conto B, invertendole di direzione (come da tema di questa discussione) e ci dimentichiamo di tutto.
Tra qualche mese andiamo a vedere lo stato dei conti: tranne il caso in cui abbiamo trovato un piccolo genio, quale sarà la situazione?
E’ ragionevole pensare di avere un conto A in perdita (o anche devastato) ed un conto B in profitto della stessa entità (meno lo spread)?

Facciamo anche un’altra ipotesi.
Anni fa, quando ancora si scriveva sul vecchio forum, si utilizzava un sistema a griglia (che avevamo soprannominato sistema 80), dove appunto si considerava un valore di prezzo per preciso e due livelli da 30 pips. Questo perché Fabrizio aveva intuito ed osservato che intorno a certi prezzi si verificavano certi comportamenti che permettevano di raggiungere un profitto con una buona probabilità e senza bruciare i conti (pur con il problema del rischio legato alla martingala ecc…).E funzionava.
Quindi: perché si usava il sistema 80 e due livelli da 30 pips, invece (dico una cosa a caso) del sistema 45 con quattro livelli da 20?
Appunto per portarci dalla parte delle probabilità: con il primo si portava a casa il profitto praticamente sempre e con un rischio sostenibile; con il secondo si sarebbe bruciato il conto nel giro di breve (ed era cosi: bastava provare).
Quindi devo pensare che esistano delle strategie con la probabilità dalla nostra parte, e delle strategie con la probabilità decisamente contraria al nostro interesse.
Cosa succederebbe se, per ipotesi, sul conto A ci piazzo una griglia (trascuriamo per un momento il discorso leva piu bassa) settata a cavolo in una della tante configurazioni brucia conto?
Probabilmente succederebbe che una volta o due per un colpo di fortuna vado direttamente in profitto e incasso magari i miei 10 euro. Ma nella maggior parte dei casi la martingala mi porta nel giro di breve a trovarmi in perdita di 300 euro e forse anche peggio (per cui, disperato, chiudo tutto e incasso la perdita).
E se avessi copiato le operazioni al contrario sul conto B?
Correggetemi se sbaglio, perché probabilmente mi sono perso qualcosa per strada nel ragionamento: ma non mi troverei un profitto (mal contato) di 300 euro meno lo spread?
Quindi quando il conto A va a target al primo colpo e incassa 10 euro, nel conto B avrò una perdita di 10 euro più lo spread (più qualche ritardo nell’esecuzione che può essere a favore o sfavore, ecc…),ma quando il conto A va in crisi di 300 euro, il conto B non sarà in profitto al’incirca di quella entità meno lo spread?
E’ ragionevole pensare questo, o mi sfugge qualcosa?
E gli esempi sarebbero infiniti

[gasse]

Ciao Francesco se il tuo ragionamento è giusto puoi verificarlo aprendo conti demo e scegliere dei conti da copiare

[francesco72]

Questo esperimento l'ho già fatto piu volte: invertendo la direzione si inverte il segno dell'operazione.
Se sul conto A ho un pareggio (0 euro) sul conto B ho la perdita dello spread (circa 0.1 euro su operazioni da 0.01)
Se sul conto A ho chiuso in profitto con + 5 euro sul conto B ho una perdita di -5 euro - 0.1 euro spread= -5.1 euro
Se sul conto B ho chiuso con una perdita di - 5 euro sul conto B ho un profitto di +5 euro -0.1 euro di spread: +4.9 euro
All'incirca, perchè lo spread può variare, ci può essere un ritardo nella copiature degli ordini ecc... ma all'incirca la situazione è specchiata.

Appurato questo, quello che vorrei condividere con voi sono strategie (manuali o ancora meglio automatiche con ea) che non siete riusciti a fare diventare profittevoli.
L'importante è che abbiamo alcune caratteristiche:
-devono perdere e non circa pareggiare sul lungo termine (ad esempio random ecc...)
-devono fare operazioni di almeno una decina di pips perchè altrimenti ci si mangia tutto con lo spread
-se fate un backtest settate lo spread bassissimo (1 o 2 punti) perchè a noi interessa la curva di rendimento pura (esente da spread o quasi), che deve essere perdente non in conseguenza allo spread (perchè lo spread è l'unica perdita non invertibile)

Insomma: una strategia che in condizioni normali sarebbe assolutamente da abbandonare. Sicuramente in tanti ne hanno provate e poi abbandonate perchè non profittevoli o bruciavano i conti. Sono quelle che adesso ci interessano.
Per una volta non cerchiamo qualcosa che ci faccia guadagnare: cerchiamo qualcosa che ci faccia perdere (con determinate caratteristiche)

[nagsul]

che boutade! Ad ogni modo visita la pagina trading system, ne trovi quante ne vuoi di sistemi perdenti
se cerchi proprio un EA funzionante e perdente c'è un certo uzi, il cui creatore giusto oggi ha perso per l'ennesima volta dichiarando "ma io non so quello che fa la mia strategia"
Ad ogni modo il tuo ragionamento sarebbe come dire: visto che tutte le persone prima vivono e poi muoiono, io muoio subito così vivo in eterno

[marcmarc]

Ciao Francesco
Conosco una persona molto preparata a riguardo che sta' provando proprio questa tecnica, ha un ea che gira su alcuni conti, ed un copier su un altro.
Gli mando il link della discussione cosi' se vuole puo' partecipare ...
Vedendo anche io il conto come sta' andando, ti posso accennare che effettivamente il conto copiato non si comporta esattamente al contrario dell'altro, ma lui usa una trentina di coppie in contemporanea, quindi anche quelle non principali, forse questo e' dovuto agli alti spread delle coppie esotiche

[francesco72]

Con molto piacere: spero partecipi anche lui.
Intanto sto testando un grid settato quasi a caso sul conto A, copiando al contrario sul conto B.
Dopo un paio di trade andati in profitto sul conto A (circa 3 euro di profitto a trade, e quindi circa 3 euro di perdita + lo spread sul conto B) la martingala ha fatto il suo lavoro generando una discreta perdita sul conto A (ed un discreto profitto sul conto B): di conseguenza avrai potuto chiudere tutto recuperando la perdita sul conto B e portando a casa un guadagno.
Al momento non ho chiuso nulla perchè voglio vedere fin dove può arrivare: i casi sono due: o va in profitto generando un piccolo guadagno in A (circa 3 euro) e una piccola perdita su B, oppure accumulerà una forte perdita su A ed un forte guadagno su B.
Quindi: a fronte di un piccolo rischio di circa 3 euro (conto A che va a target) potrei ottenere un forte guadagno su B (conto A in grande perdita). Al momento la strategia sembra dire questo. Vediamo come va.
ps: sto testando su eurusd in modo da avere spread bassi, proprio per evitare di avere molta differenza tra A e B (la perdita dovuta allo spread non è invertibile)