Strategia operazioni invertite

[francesco72]

Infatti questo sistema delle operazioni invertite sfrutta proprio questo svantaggio / vantaggio

[paolosurf72]

Ciao Francesco , intanto sono contento di risentirti quale ex collega del vecchio Sistema 80
Volevo poi dirti che da un pò stò ragionando su un idea molto simile alla tua. Ti spiego...
Da parecchio ormai lavoro con Strategyquant per la creazione di portafogli multivaluta/CFD e spesso prima di trovare una buona strategia ti imbatti in Str che sono palesemente overfittate , cioè create troppo ad hoc su dei dati storici passati e che quindi appena vengono messe a mercato in breve tempo collassano rapidamente con DD notevoli.
Si tratta di strategie ordinarie senza griglia o martingala che hanno in macchina SL e TP e che non vorrei riscrivere ma semplicemente invertire con un copier tipo FXBlue per creare una sorta di "Portafoglio invertito" su diversi cross da poter associare ad un portafoglio ordinario.
Vi tengo informati , perchè potremmo avere dei sviluppi comuni

[francesco72]

Ciao paolosurf, è un piacere risentirti.
E' molto interessante quello che scrivi: tienici informati.

[yatar]

Quoto entarmbi i post di Ringo

Quando chiudi? Quando chiude la martingala, è ovvio
Che volumi usi sul reverse? Come per la martingala (1-2-4-6-10- ecc) o fissi (es. 0.10)

I cicli che si chiudono nei primi livelli sono matematicamente e statisticamente l'80%, quindi anzichè bruciare il conto reverse tutto assieme, lo bruci un po' per volta. Poi il reverse ti impedisce di tradare i volumi al contrario, ma al massimo di impostarli fissi (consigliato per i test, imho).
Questa la mia esperienza, ma magari tu hai scelto una frequenza (=dist. livelli - obbiettivo TP) diversa da quelle che ho usato io per i miei test.

Infatti questo sistema delle operazioni invertite sfrutta proprio questo svantaggio / vantaggio

Lo affermi da test con EA specifici o da quanto stai vedendo in prova?

Con EA appositi vedrai che la maggior parte delle trade reverse chiuderà in perdita, più alta del guadagno della martingala

[francesco72]

Sul reverse sto usando lo stesso lottaggio: quindi specchio esattamente (ovviamente meno lo spread), e devo dire che osservando i due conti, la cifra positiva su conto B e molto simile alla cifra negativa su conto A.
Il dubbio su quando chiudere è sicuramente uno dei piu importanti: li credo che l'unica sia testare sia in tempo reale, sia in backtest, in modo da trovare configurazioni che mandino in sistema a martingala in crisi il piu frequente possibile.
Il vantaggio è che il target (quando guadagni) è basso, in confronto alla perdita grossa quando va male (di conseguenza il contrario quando inverti).
Ho alcune piattaforme che stanno girando, e non ho mai chiuso nulla in anticipo per ora perchè mi interessa vedere fino dove arriva la perdita temporanea.
Poi sto facendo anche un terzo esperimento (perchè il secondo è quello che dicevo dello stop and reverse a martingala, che per ora mi avrebbe portato in profitto: questo sistema l'ho usato in passato in modo tradizionale con soldi veri, e poi lo avevo abbandonato per rischio eccessivo, perchè frequentemente mi trovavo in temporanea perdita anche sostanziosa, sebbene sono sempre andato a target con lottaggi oculati. Ora il mio obiettivo è proprio sfruttare la temporanea perdita): utilizzare un grid con lottaggio (sul conto A, quindi) eccessivo rispetto al capitale: l'ho appena avviato ieri sera e sono curioso di vedere cosa succede

[francesco72]

Come immaginavo prima o poi sarebbe successo, il grid con 2 livelli da 20 (settatto con lotto 0.1 su un conto da 1000 euro) oggi era in negativo di 250 euro.
Chiuso tutto (conto A) e incassato profitto quasi 'equivalente su conto B (tutto demo per il momento).
Ho un'altra piattaforma con un grid 2 livelli da 10 (sempre 0.1 su 1000 euro) che al momento ha chiuso in profitto (su conto A) alcuni cicli (di conseguenza in perdita su conto B): vediamo se e quanto ci mette ad andare in forte perdita portando il conto B in guadagno con gli interessi.

[paolosurf72]

ciao Francesco
guarda queste sono le strategie di cui ti parlavo... cioè quelle che ho creato e che sembrano palesemente overfittate
queste ora sono sul DAX ,perchè recentemente stò lavorando su questo strumento , ma si possono fare ovviamente su qualsiasi coppia forex
in allegato ci sono alcune strategie di esempio e l'intero portafoglio che vorrei rigirare

[francesco72]

Ciao Paolosurf,
quindi tu hai creato questi ea?
Ti chiedo perchè non sono pratico, e suppongo che forse anche altri hanno i miei stessi dubbi, circa la creazione e il reperimento degli ea.
Sarebbe sicuramente un genere adatto alla copia invertita.

[paolosurf72]

Si li creo io con StrateguQuant...l'idea mi era venuta quando ho notato che spesso questi EA quando sono overfittati hanno questa caratteristica di perdere costantemente come vedi nei grafici... la mia idea è di creare una sorta di "portafoglio invertito" ma scorrelato... (la scorrelazione si può analizzare con Quantanalyzer importando l'excel da Myfxbook)
al momento stò utilizzando il Copier per vedere come funziona nell'invertire le operazioni...

[francesco72]

Le mie competenze in materia sono molto scarse.
Da quanto ho letto in rete, se ho visto bene, bisogna acquistare un software o una licenza, ed avere un pc abbastanza potente (e anche un minimo di conoscenze non guastano).
Se posso in qualche modo contribuire alla causa, fammi sapere.
Idem se può essere utile fare girare ea su vps.
Credo che potrebbe essere una valida soluzione utilizzare ea di questo genere da invertire