Strategia rimbalzo su EMA

[carlo10]

Grazie del video Ugo.
Personalmente non ho quando decidi di aprire e chiudere la prima posizione in hedge.
Apertura quando la prima posizione è in perdita di quanto?
Chiusura ad un target prefissato o con quale altro criterio?

[Grindelwald]

Codice: Seleziona tutto

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[MagicRingo]

Grinde io sono un po duro di comprendonio ma non ho capito bene se questa gestione puo essere fatta anche senza hedging perche anche in questo video mi pare che parli solo di hedging. Praticamente tu entri ad ogni segnale (che sia long o short) di un determinato sistema (esempio123 di Ross?) e lasci aperto finche non guadagni una determinata cifra? Ti chiedo scusa per le domande ma sto cercando di capire bene il concetto

[MagicRingo]

Ti faccio questa domanda. Nell' esempio del secondo video sei con due sell aperti che avresti chiuso ad un certo gaion diciamo. Ma se il prezzo avesse contonuato a salire dopo il secondo segnale short invece che andare giu non saresti rimasto con due sell in perdita?

[Dainesi]

Scusate se leggo solo ora la discussione ma volevo sollevare alcune questioni, sperando siano di aiuto in ottica di miglioramento.

La strategia illustrata genera dei trade che per loro stessa natura tendono a durare molto tempo. In quest'ottica occorre tenere bene sotto controllo i costi di swap che tendono a lievitare man mano che passano i giorni. A questo scopo, prima di aprire la posizione, valuterei il segno dello swap e suo valore atteso per una durata media, aggiungendolo nel calcolo R/R.

Tenere calcolo dello spread nelle regole di uscita su posizioni di più giorni è ininfluente.

Perché aspettare l'incrocio delle medie quando queste sono "lunghe". Basterebbe attendere una conferma della loro inclinazione per saper prevedere che porteranno ad un probabile cambio di trend.

Perchè utilizzare due EMA visto che la loro lunghezza è così elevata? Bastano delle SMA.

Da ultimo un'osservazione nelle vesti di un gestore: le performance sono interessanti ma il numero di trade rende i test poco attendibili (un test acquista credibilità più è elevata la popolazione del campione in esame) e glissando su quest'aspetto rimane l'interesse per la qualità ma non sulla quantità poiché ben sappiamo come questi due fattori siano importanti per la rimuneratività di un gestore.

Se invece fossi un investitore privato devo solo fare attenzione che, data l'ampiezza prevista degli stop, le dimensioni dei trade devono essere molto contenute onde evitare di raggiungere i livelli di sell out.

[Grindelwald]

Ti faccio questa domanda. Nell' esempio del secondo video sei con due sell aperti che avresti chiuso ad un certo gaion diciamo. Ma se il prezzo avesse contonuato a salire dopo il secondo segnale short invece che andare giu non saresti rimasto con due sell in perdita?

Avrei caricato una terza posizione al segnale successivo, fino ad esaurire le 5, e le precedenti sarebbero sempre servite a coprire i 2/3 della perdita (accade molto raramente) che ho messo in conto. Corretto l'esempio di 123, si sposa molto bene con questa gestione del rischio.

[MagicRingo]

Altre domande Grinde, per esempio nel primo video mi pare che hai detto che il tipo di gestione si puo fare sia in hedging che con gli stop loss classici e invece nel secondo video parli solo di hedging dicendo che usando i classici stop loss quindi chiudendo e riaprendo ogni volta operazioni non si va da nessuna parte. Non ho capito questa cosa. Inoltre non ho capito se valuti la grandezza del trade prima di aprire la prima operazione in base allo stop loss che metti oppure (visto che lo stop loss ancora non lo puoi conoscere quando apri la prima) usi una grandezza standard del capitale in base alla leva.
Facciamo un esempio coi numeri per chiarire meglio: il mio capitale sul conto è di 10000 euro. Si forma un 123 e decidi di entrare short su eurusd, di quanto apri la posizione? In questo caso non metti stop loss finche o non raggiungi il tuo TP oppure non si forma un altro 123 e allora apri in hedging ho capito bene?

[MagicRingo]

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Allego un immagine come esempio. Le frecce rosse con le linee blu sarebbero gli ingressi short, il prezzo pero sale e dopo 3 ingressi short mi ritrovo sulla linea tratteggiata in alto con 144 pips di perdita totale. Calcolando che un mio TP sarebbe di 10 pips e questi 10 pips equivarrebbero allo 0,5% di gain io mi ritrovo in perdita di circa il 7%. Sbaglio?

[Grindelwald]

Altre domande Grinde, per esempio nel primo video mi pare che hai detto che il tipo di gestione si puo fare sia in hedging che con gli stop loss classici e invece nel secondo video parli solo di hedging dicendo che usando i classici stop loss quindi chiudendo e riaprendo ogni volta operazioni non si va da nessuna parte. Non ho capito questa cosa. Inoltre non ho capito se valuti la grandezza del trade prima di aprire la prima operazione in base allo stop loss che metti oppure (visto che lo stop loss ancora non lo puoi conoscere quando apri la prima) usi una grandezza standard del capitale in base alla leva.
Facciamo un esempio coi numeri per chiarire meglio: il mio capitale sul conto è di 10000 euro. Si forma un 123 e decidi di entrare short su eurusd, di quanto apri la posizione? In questo caso non metti stop loss finche o non raggiungi il tuo TP oppure non si forma un altro 123 e allora apri in hedging ho capito bene?

Se lavori in leva 10 la massima apertura sarebbe di un lotto. Dividendola in 5 parti due mini lotti per posizione. Se usi la tecnica 123 lo stop va dove tu lo vuoi mettere, sotto l'uno o il tre, dipende da te. Può essere uno stop o una posizione contraria, cambia poco. Il target dipende anche li dalla tua tecnica.

[MagicRingo]

Ma non capisco allora dove sia la gestione della posizione se chiudo semplicemente sopra il tre per esempio. Non sarebbe semplicemente la tecnica di ross? sl e tp tradizionali?