PACCT Erdogan seni seviyorum - carry trade

[nagsul]

L’effetto compounding altro non è che quello che in italiano chiamiamo “interesse composto“.
Ad esempio, se investi 100 euro al 10% per 10 anni, se calcoli l’interesse semplice riceverai 10 euro ogni anno per 10 anni, quindi alla fine avrai esattamente raddoppiato il capitale.
Ma se reinvesti gli interessi, allora il montante finale sarà ben diverso proprio grazie all’effetto compounding.
Infatti, dopo il primo anno il tuo montante sarà 110 euro, al secondo anno 121 euro, al terzo 133 euro e così via fino ad arrivare al decimo anno. A quel punto, il tuo montante sarà 259 euro. Rispetto all’interesse semplice sono be 59 euro in più.
E se l’arco temporale da 10 anni diventa più lungo, i risultati diventano davvero incredibili.
Infatti, i soliti 100 euro al 10% investiti questa volta per 30 anni senza reinvestimento degli interessi ti daranno alla fine un montante di 400 euro (100 di capitale rimborsato + 300 di interessi). Se però reinvesti i dividendi (effetto compounding) allora il montante diventerà 1.745 euro. Sempre 100 sarà il rimborso del capitale, ma gli interessi anziché essere 300 euro in totale saranno ben 1.645 euro

Quindi nel trading il compounding è veramente importante, purtroppo in questa strategia lo dobbiamo abbandonare perché stiamo "giocando" con un cambio volatile ed estremamente pericoloso, solito a forti crolli improvvisi. Se continuassimo ad aprire posizioni in maniera proporzionale al capitale che si ingrossa, non riusciremmo a compensare il rischio valutario di cui si parlava sopra.

Bene, continuiamo.

[nagsul]

In quest'anno e poco più che ci separa dal primo scritto, il rendimento degli interessi è notevolmente calato. Ci sono state diverse giornate in negativo, colpa, più che altro, dell'intermediario che ci fa pagare tutti i costi e si mangia buona parte del guadagno; ma siamo dei pesciolini dentro il mare e possiamo accontentarci solo degli scarti degli squali ai quali ci accompagniamo.
La percentuale di interessi giornalieri sono drasticamente calati. Dal 18 - 22,5 % del 2018-2019, sono via via crollati sino all'8,250 % del 21 maggio scorso per poi risalire, nell'ultimo periodo, al 10,250 del 24 settembre e al 15 del 19 novembre.
In tutto questo l'andamento della lira non è stato certo a nostro favore: se ad ottobre del 2019 si era appena ripresa dal un minimo di 6,6 ad un più sereno (ma sempre critico) 5.6, è tornata a perdere sino al 6 a febbraio 2020 per poi crollare nuovamente sino al record di 8,5 nello scorso mese e viaggiare, in questi giorni, a 7.6

[nagsul]

Ma arriviamo al dunque, partendo dai numeri.
Il totale capitalizzato in poco più di tredici mesi è di 23.890,23, con un daily gain di 91,89. Meno della metà dell'annualità precedente!!!
I matematici di alto livello mi dicono che il guadagno mensile è di soli 1.837 sul capitale iniziale di 47.886. un misero 3,84 % al mese, lontano dall'8,4 che ci aveva allietati nell'ottobre 2019

[carlo10]

Grazie per la condivisione così dettagliata davvero interessante.

Mi manca un pezzettino per avere il quadro completo. Attualmente a quanto ammonta la perdita sulle posizioni aperte?

[nagsul]

hmmmm... mi vuoi smontare così?
Altina, direi esorbitante Ma non soffermiamoci su queste quisquilie.
Ad ogni modo questo è il motivo per cui ho assolutamente evitato il compounding, avrei bruciato il conto il mese scorso se non prima.

Colgo l'occasione per ricordare di non prendere quanto scritto come un invito all'investimento, queste operazioni con la lira turca sono solo un pezzo di una strategia molto più ampia. E' un investimento ad alto rischio, l'equity utilizzata per la sola Lira è infatti pari al 28,79% una cifra troppo alta se il capitale investito fosse solo quello del conto medesimo.
Il capitale dedicato al trading DEVE essere un quantitativo che si è disposti a perdere, nel mio caso, per questo operazione a lungo termine, ho deciso di perdere non oltre il 50% del capitale investito (che, ricordo, è inferiore ai 50.000)

Ripeto, tutti i forum sconsigliano di investire in Lira turca (ci sarà un motivo), la mia è più una sfida nella capacità di azzeccare il giusto MM nelle fasi iniziali; infatti dopo i primi mesi, non sono più intervenuto né con depositi né con prelievi e lasciare le posizioni fare il loro corso.
Questa.. "cosa".. o sarà un regalo gradito o una avventura interessante.

EDIT PS: mi sono accorto che l'immagine degli ultimi movimenti era errata, il succo non cambia, c'è una differenza di circa 1500€ che nel totale è poca cosa

[carlo10]

Non volevo smontare nulla anzi. Solo capire se la perdita attuale ti consente comunque di ritirare il deposito iniziale o meno (solo a livello teorico, capisco che serva come margine).

Altra cosa: quando gli interessi accreditati sono variati anche in negativo è perchè il broker ha modificato lo swap o cos'altro?

[ImNeo76]

Complimenti, bellissimo lavoro.
Lo sto studiando con molta attenzione

[nagsul]

Non volevo smontare nulla anzi. Solo capire se la perdita attuale ti consente comunque di ritirare il deposito iniziale o meno (solo a livello teorico, capisco che serva come margine).

Altra cosa: quando gli interessi accreditati sono variati anche in negativo è perchè il broker ha modificato lo swap o cos'altro?

Non ti preoccupare Carlo, dicevo come battuta.
Sì, il deposito iniziale per ora è coperto, ma nulla vieta che si vada sotto, in due anni e mezzo è capitato per due periodi.
Lo swap in negativo è dovuto ad un calo degli interessi della banca centrale turca unito al lauto margine che si frega il broker, l'unico che per ora ci ha guadagnato

L'idea è che se il trend rimane questo e la lira turca non precipiti a picco (prima o poi si fermerà spero :-) nel giro di altri due anni e mezzo si dovrebbe arrivare ad un guadagno del 100%-150% che significa un 20% circa annuo(considerando un deposito con coumponding)
Risultato migliore di titoli di stato senza il problema del cambio di tasso

[nagsul]

Ma arriviamo al dunque, partendo dai numeri.
Il totale capitalizzato in poco più di tredici mesi è di 23.890,23, con un daily gain di 91,89. Meno della metà dell'annualità precedente!!!
I matematici di alto livello mi dicono che il guadagno mensile è di soli 1.837 sul capitale iniziale di 47.886. un misero 3,84 % al mese, lontano dall'8,4 che ci aveva allietati nell'ottobre 2019

Totale gain in 15 mesi: 28.650,18
Daily di questi due mesi: 90.67
Mensile di questi due mesi: 1813,31

Ma ora l'equity è in buona risalita

[nagsul]

Mamma mia Erdogan cosa mi combini.

Anche se quel cattivo, realista, privo di gioia, di Carlo poi mi verrà a chiedere numi sull'equity, voglio condividere con voi questi accrediti di swap