Risk management e position sizing.

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Moderatore: riccardo1981

Grindelwald
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Risk management e position sizing.

Messaggio da Grindelwald »

Dopo una decina di anni passati a cercare l'ingresso perfetto mi sono definitivamente convinto: Non esiste.
Come un miraggio l'ho visto da lontano, restava visibile per qualche giorno o settimana, poi spariva sommerso dalle mutevoli fasi di mercato e l'idea si dissolveva nella mia mente, perdeva di significato quando la rileggevo dopo qualche giorno.
Influenzato dai discorsi che sentivo dai trader esperti mi venne in mente un'idea: Se sviluppassi una strategia che mi fa guadagnare quando cercano di fregarmi? Tutti ci vogliono fregare, il broker , i fondi, i gestori di liquidità: Ognuno ha il suo buon motivo e anche se nessuno lo ha mai dimostrato (ci fosse, neppure lo vorrei conoscere talmente mi fa imbestialire) perché non provarci? Questa è la mia proposta, trasformare gli insuccessi in guadagni. Se troviamo un modo di sfilare il portafoglio a chiunque lo vuole sfilare a noi diventeremo ricchi? Non lo so, meno poveri sicuro.
Rubare ai ladri non è facile e altamente sconsigliato da loro stessi ('mai contro trend', devi 'seguire i grandi' e decine di altre perle per perdere danaro) Ecco le semplici regole:
1) individuare una size di pieno confort da utilizzare ( esempio 10.000 euro)
2) dividerla per cinque ( esempio 2000 euro)
3) scegliere una tecnica di trading efficiente, la vostra o una di quelle indicate su queste pagine.
4) aprire un conto demo, uno qualsiasi (per chi ha un conto reale, loggarsi su un server demo del proprio broker e aprire un nuovo conto demo)
5) aprire una posizione come da trading system e posizionare lo stop che rimarrà fisso, senza spostarsi per diventare una sorta di stop profit.
6) se la posizione va a profitto bene, se il prezzo ci viene contro chiuderemo la posizione e aspetteremo un secondo segnale nella stessa direzione ma apriremo due posizioni invece di una. Così di seguito se il prezzo dovesse nuovamente venirci contro, fino a esaurire tutte le cinque posizioni al termine delle quali avremo avuto uno stop equivalente a una volta e mezza la size piena (nell'esempio 15.000 euro)
7) dopo uno stop le due posizioni saranno gestite così: La prima sarà chiusa una volta recuperato i 2/3 del loss, la seconda andrà chiusa come la propria tecnica consiglia ( se perde si riparte dalla regola n.6) Il 90% delle posizioni si risolverà in questo modo.
8) se il mercato ci viene contro la seconda volta senza neppure darci la possibilità di recuperare i 2/3 di perdita allora si stopperanno due posizioni e al prossimo segnale si apriranno tre posizioni (6000 euro) e le prime due saranno chiuse al recupero del 100% del loss. La terza si chiuderà come da trading system e avanti così fino ad esaurire tutte le posizioni.

Nel forex consiglio 5m/15m per sfruttare la scarsa propensione a ripetuti massimi e minimi di questo mercato.
Per avere una rappresentazione grafica di questi minimi e massimi consiglio l'indicatore fractal o lo zig zag 553.
Passare a denaro reale dopo aver raddoppiato due conti demo, per la size massima usare leva 100 del conto, dovreste raddoppiarlo in due o tre settimane. Sul conto reale usare leva 5-10

Se qualcuno ha bisogno di chiarimenti rispondo volentieri a patto che ci sia un grafico con un minimo di panoramica per vedere il contesto e la possibile evoluzione. Buon divertimento.
MagicRingo
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Re: Risk management e position sizing.

Messaggio da MagicRingo »

Bene Grinde, nel caso in cui per esempio hai due loss e arriva la fine della giornata, chiudi tutto alle 23? e il giorno dopo riparti dall 'inizio oppure riparti con 3 posizioni?
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MagicRingo
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Re: Risk management e position sizing.

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Posto un grafico. E' corretto che qui chiuderei la giornata con 3 loss? Dove scrivo "3 pips x3 =9 pips" ntendo dire che ho perso 3 volte i 3 pips in quanto ho una tripla posizione aperta.
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MagicRingo
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Re: Risk management e position sizing.

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Re: Risk management e position sizing.

Messaggio da Grindelwald »

MagicRingo ha scritto: 09/11/2019, 19:37 Posto un grafico. E' corretto che qui chiuderei la giornata con 3 loss? Dove scrivo "3 pips x3 =9 pips" ntendo dire che ho perso 3 volte i 3 pips in quanto ho una tripla posizione aperta.
La giornata comincia all'apertura delle borse, poi occorrerebbe sapere la tecnica che usi per rispondere. Quando ho testato questa tecnica sul grafico l'ho fatto manualmente. Due anni a guardare grafici a cinque minuti e di momenti in cui avrei perso ne ho trovati non pochi. Ora tu continui a prendere uno di questi ( il 2 ottobre) e postarlo. Adesso lo cerco e vediamo. Innanzitutto quel cross non è adatto ad essere lavorato a 5 minuti, la volatilità è ridotta e il costo dello spread, anche se basso, è sconveniente.
Raramente lascio aperto la sera, dopo le 19.00 cerco di non mettere ordini e dopo le 20.00 spengo il pc.
Qua però stiamo esaminando le mie tecniche di trading e non le tue. Se fai trading ti prego di postare un'operazione reale, non un'errore volontario come andare long dopo che si rompe una congestione notturna.
nel caso da te indicato non credo ci sarebbero state coperture da aprire
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MagicRingo
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Re: Risk management e position sizing.

Messaggio da MagicRingo »

Non ho capito una cosa, non dicevi che la tecnica non conta ma l'importante è la gestioen che si fa? Perche ora dici che il mio grafico non va bene perche quello che scrivi si basa sulla tua metodologia e non sulla mia? Il mio grafico non è lo stesso della scorsa volta e si tratta sempre del 123 di ross. Mi interessava capire se il risultato a fine giornata che ho postato è corretto per vedere se ho capito bene cosa intendi. Mi sembra di capire che quindi tu non adegui la size del trade in base allo stop loss ma apri sempre la stessa size, quindi ti chiedo non fai differenza fra un trade che ha uno stop loss di 10 pips e uno che lo ha di 20? Ipotizzando che becchi una giornata nera in cui prendi 5 loss e diciamo che ha tutti lo stesso stop loss di 10 pips (per rendere l'esempio piu comprensibile), significa che avresti perso 1+2+3+4+5= 15 volte quello che era il tuo primo tp.
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Grindelwald
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Re: Risk management e position sizing.

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MagicRingo ha scritto: 09/11/2019, 23:57 Non ho capito una cosa, non dicevi che la tecnica non conta ma l'importante è la gestioen che si fa? Perche ora dici che il mio grafico non va bene perche quello che scrivi si basa sulla tua metodologia e non sulla mia? Il mio grafico non è lo stesso della scorsa volta e si tratta sempre del 123 di ross. Mi interessava capire se il risultato a fine giornata che ho postato è corretto per vedere se ho capito bene cosa intendi. Mi sembra di capire che quindi tu non adegui la size del trade in base allo stop loss ma apri sempre la stessa size, quindi ti chiedo non fai differenza fra un trade che ha uno stop loss di 10 pips e uno che lo ha di 20? Ipotizzando che becchi una giornata nera in cui prendi 5 loss e diciamo che ha tutti lo stesso stop loss di 10 pips (per rendere l'esempio piu comprensibile), significa che avresti perso 1+2+3+4+5= 15 volte quello che era il tuo primo tp.
Posta operazioni reali.
MagicRingo
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Re: Risk management e position sizing.

Messaggio da MagicRingo »

Bongiorno Grinde! Cosa intendi per "postare operazioni reali"?
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dan50
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Re: Risk management e position sizing.

Messaggio da dan50 »

Buongiorno,vi seguo,ma non ho ancora capito la dinamica.Credo che per arrivare a ciò dobbiamo aprire una trade e seguirne in tempo reale le operazioni,come fossimo in una traderoom.Naturalmente con l'aiuto ed il consiglio di Grindelwald.
Grindelwald
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Re: Risk management e position sizing.

Messaggio da Grindelwald »

dan50 ha scritto: 11/11/2019, 10:29 Buongiorno,vi seguo,ma non ho ancora capito la dinamica.Credo che per arrivare a ciò dobbiamo aprire una trade e seguirne in tempo reale le operazioni,come fossimo in una traderoom.Naturalmente con l'aiuto ed il consiglio di Grindelwald.
Perfetto, si. Non importa reale o demo, sono fatti vostri ovviamente. Sto cercando di trasmettere un modo di gestire posizione e aumentare le probabilità di uscirne vincenti. Questo implica che siate già dei trader e che riusciate a non bruciare conti. Chi è al principio diventa ovviamente un generatore di domande ingestibile, non sono un formatore.
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