Risk management e position sizing.

[MagicRingo]

Non capisco perche bisogna postare operazioni aperte in corso, ci sono delle regole che Grinde ha postato qui, postando dei grafici di giorni passati si puo capire meglio la gestione descritta. Ovvio che ci saranno anche giorni negativi, quello che voglio capire è se gli esempi che ho postato rispettano le regole.

[MagicRingo]

Grinde quando vai a tp magari gia alla prima trade della giornata poi se ci sono segnali apri anche posizioni opposte o continui tutto il giorno nella stessa direzione?

[Grindelwald]

Grinde quando vai a tp magari gia alla prima trade della giornata poi se ci sono segnali apri anche posizioni opposte o continui tutto il giorno nella stessa direzione?

Se ci sono segnali apro fino alle 17.00 circa su 5m. Dipende dal tuo sistema: Che segnali usi per aprire?

[MagicRingo]

Uso sempre 123 di Ross. Grinde puo essere che nel primo post tu ti sia sbagliato? Hai scritto che nel caso si prendano tutti e 5 gli stop loss la perdita sarebbe di 15000 e invece a me risulta di 30000 perche la prima sarebbe 2000+4000+6000+8000+10000= 30000

[Grindelwald]

Uso sempre 123 di Ross. Grinde puo essere che nel primo post tu ti sia sbagliato? Hai scritto che nel caso si prendano tutti e 5 gli stop loss la perdita sarebbe di 15000 e invece a me risulta di 30000 perche la prima sarebbe 2000+4000+6000+8000+10000= 30000

Non so se ho sbagliato a scrivere qualcosa ma la posizione va divisa in parti uguali. Nulla ti vieta di fare come da te descritto, è il principio che conta.

[MagicRingo]

Facciamo un esempio numerico perche non ho capito bene la tua risposta. Partiamo dal fatto che come nel tuo esempio la mia prima posizione sia di 2000 euro. Ovviamente la size di apertura dipende da dove posizioniamo lo stop loss. Per esempio ogni 123 è diverso quindi posso avere il primo con uno stop loss di 10 pips e quello dopo di 15 quindi dovro aprire con size diverse in modo che il rischio sia sempre lo stesso. In questo caso se il primo è di 2000 e cioe 10 pips di stop loss equivalgono a 2000 euro nel secondo i 15 pips di stop loss dovranno valere 4000 euro. LA prima posizione sarà di 2 lotti mentre la seconda di 2,66 lotti giusto? Un' eventuale terza posizione ipotizzando di avere ancora uno stop loss a 10 pips sarà di 6 lotti, in modo che il mio rischio sarà di 6000 euro. Corretto Grinde?

[Grindelwald]

Facciamo un esempio numerico perche non ho capito bene la tua risposta. Partiamo dal fatto che come nel tuo esempio la mia prima posizione sia di 2000 euro. Ovviamente la size di apertura dipende da dove posizioniamo lo stop loss. Per esempio ogni 123 è diverso quindi posso avere il primo con uno stop loss di 10 pips e quello dopo di 15 quindi dovro aprire con size diverse in modo che il rischio sia sempre lo stesso. In questo caso se il primo è di 2000 e cioe 10 pips di stop loss equivalgono a 2000 euro nel secondo i 15 pips di stop loss dovranno valere 4000 euro. LA prima posizione sarà di 2 lotti mentre la seconda di 2,66 lotti giusto? Un' eventuale terza posizione ipotizzando di avere ancora uno stop loss a 10 pips sarà di 6 lotti, in modo che il mio rischio sarà di 6000 euro. Corretto Grinde?

Forse hai fatto un po di confusione con i lotti ma si, credo che tu abbia capito. Quasi tutti i mercati, il forex in particolare mal sopportano troppi minimi o massimi, anche se in momenti di trend particolari con bassa volatilità può accadere. Dunque normalmente più di due posizioni non dovrebbero entrare prima di vedere una certa reazione favorevole a noi. Un cambio di direzione può essere tradito dopo una figura e proseguire con una seconda, mentre tre o quattro figure sono casi eccezionali (cinque non le ho mai viste)
Per vedere il motivo che mi ha spinto a frazionare basta provare una settimana e confrontarlo con la successiva senza frazionamento: I risultati dovrebbero chiarire.

[MagicRingo]

Si scusa ho sbagliato i lotti, sarebbero 20 e 26 vabbe cmq il concetto è quello. il concetto ora è chiaro ma ti chiedo anche, visto matematicamente 5 loss consecutivi fanno perdere 30 volte il primo loss significa che poi per tornare a pari bisogna fare 30 gain. Hai un numero statisticamente valido per dire che questa metodologia è profittevole sul lungo periodo? perche per esempio se abbiamo 100 trades come dato statistico secondo me non è ancora un numero sufficiente mentre se parliamo gia di qualche migliaio di trades allora il discorso cambia. Cmq sto testando

[MagicRingo]

Si scusa ho sbagliato i lotti, sarebbero 20 e 26 vabbe cmq il concetto è quello. il concetto ora è chiaro ma ti chiedo anche, visto matematicamente 5 loss consecutivi fanno perdere 15 volte il primo loss significa che poi per tornare a pari bisogna fare 15 gain. Hai un numero statisticamente valido per dire che questa metodologia è profittevole sul lungo periodo? perche per esempio se abbiamo 100 trades come dato statistico secondo me non è ancora un numero sufficiente mentre se parliamo gia di qualche migliaio di trades allora il discorso cambia. Cmq sto testando

[MagicRingo]

Nel messaggio precedente volevo scrivere 15 volte il primo loss non 30