Backtest EA multi currency

[riccardo1981]

Ciao a tutti,
chiedo a persone più esperte di me in fatto di BT.
Assodato che con mt4 mi sembra di aver capito che non è possibile eseguire BT su più valute in contemporanea voi come fate ad analizzare il comportamento del vostro EA se lo mettete a "tradare" più valute contemporaneamente ?
Io per il momento a BT terminato carico il tutto su myfxbook che poi mi restituisce le operazioni in formato .csv , lo importo in excel e anno per anno, mese per mese, mi vado a vedere se l'EA ha aperto simultaneamente trade su valute diverse..
Questa analisi mi servirebbe per capire soprattutto il "vero" DD a cui andrei incontro.
Il problema è che se è fattibile con due valute, capite bene che in un paniere di 3-4 diventa un'impresa piuttosto ardua...

Avete consigli in merito ?

La via più breve è quella di applicare l'EA su "n" conti distinti e separati, ma non era proprio la soluzione che cercavo...

Grazie
R.

[carlo10]

Non l'ho mai utilizzato ma ho letto che con metatrader 5 si può fare anche il backtest multicurrency.

Metatrader 5 però ha altre limitazioni note (tipo il no hedge) quindi non è detto che tutti gli EA siano adattabili ad mql5.

[Dainesi]

Purtroppo i ns amici di MetaQuotes sono un poco "ingessati" e pensano che tutti debbano traslocare su MQL5 perché hanno una logica monodirezionale. Io stesso commercializzo due sistemi che adottano lo spread trading (uno su due coppie di strumenti finanziari e l'altro su cinque coppie) e fin quando li uso in real time non trovo nessun problema. I limiti arrivano quando mi chiedono dei backtest o delle ottimizzazioni.

Per risolvere questi limiti ho dovuto trascrivere i programmi in MQL5 e testarli sulla MetaTarder 5 ove è possibile effettuare i test su più strumenti contemporaneamente ma ... con quali vincoli???

Cominciamo subito con dire che MQL5 non vede ordini ma posizioni, ovvero il saldo operativo di un dato strumento finanziario, che altro non è se non la somma delle posizioni long meno la somma delle posizioni short.
Gli ordini non si chiudono, si possono solo inviare ordini di segno contrario per neutralizzare le posizioni. Si perdono i commenti ed i ticket poiché solo lo storico riporta l'elenco degli ordini processati ma su cosa sia rimasto nelle posizioni .... boh!!
Quindi, in un portafoglio reale scordatevi di far coesistere diverse strategie, otterrete solo un bagno di sangue... ma per un test di strategie non complesse si può fare.

Quindi, riepilogando: se si vuole fare un backtest e un ottimizzazione di un sistema non complesso che opera su più strumenti finanziari dovete utilizzare la MetaTrader5 ed il suo linguaggio. Se dovete solo fare un test in tempo reale allora la MetaTrader4 andrà benone.

[riccardo1981]

Io per non saper né leggere né scrivere ho optato per far girare l'EA su due conti distinti e separati. Su ogni conto verrà tradato una valuta specifica.

[Dainesi]

Io per non saper né leggere né scrivere ho optato per far girare l'EA su due conti distinti e separati. Su ogni conto verrà tradato una valuta specifica.

Il problema non sta nell'accavallare due equity indipendenti per capire il drawdown reale, quanto piuttosto riuscire a aprire e chiudere ordini su strumenti diversi ma legati da logiche interconnesse.
Facciamo un esempio semplice: apro una posizione su EURUSD e una su USDCHF, monitoro il P/L delle due posizioni e quando la loro somma è pari a x Euro chiudo entrambe le posizioni. Come potrei farlo con due test monostrumento?

[riccardo1981]

Si ma come faccio a rendermi conto se in particolari giorni ho due posizioni aperte anziché una sola su una sola valuta ?

[Dainesi]

Si ma come faccio a rendermi conto se in particolari giorni ho due posizioni aperte anziché una sola su una sola valuta ?

Infatti! Con MetaTrader4 non puoi farlo durante i backtest (in real si). Ecco quindi che la strada obbligata è la MetaTrader5 con tutti i mal di pancia che ne derivano. Speriamo che evolvino la 4 sino a includere i test multistrumento, il debug durante i test e la distribuzione di carico dei test su cluster.

[riccardo1981]

beh si certo in real si..ci mancherebbe..solo che non ho la possibilità di capire come si comporta il DD nel passato.. per questo la scelta di due conti separari