pitDiabolik ha scritto:
L'esempio che spesso si fa è il lancio della monetina ed il risultato che ne può venire fuori: testa o croce, quindi "scommettendo" su una delle 2 opzioni si ha il 50% di probabilità di "vincita", la differenza sostanziale del trading rispetto alla "normale scommessa" sta nel fatto che, con studi grafici e/o nozioni fondamentali ci si può costruire un trading system in cui, al verificarsi di determinate condizioni, si ha la possibilità di alzare la percentuale di vittoria rispetto alla perdita di un x%, questo x% per quanto alto possa essere, non sarà mai il 100%.
Sapendo ciò, quindi, non vado ad impegnare una percentuale alta del mio capitale in un'unica trade ("scommessa"), ma cerco di spalmare il rischio su più trade impegnando di volta in volta una percentuale quanto più bassa possibile in modo da poter tornare di volta in volta a mercato.
Concentriamoci un'attimo sull'esempio della monetina e sul fatto della probabilità al 50%, mentre nel trading questa probabilità con alcune tecniche può aumentare di un x% e che comunque non sarà mai il 100%.
Ora anche avessimo trovato il metodo che ci da un win rate (percentuale di vincita) del 95% ad ogni trade non è detto che se faccio 20 trade ne sbaglio solo 1, ma su un campione abbastanza ampio quella è la media.
Media vuol dire tanto sul lungo periodo, ma nulla sul singolo trade, lì vale sempre il concetto random (ad catzum) del 50% di probabilità che vada in loss oppure no.
Quindi posso beccarmi anche 5 loss di fila sui primi 5 trade, per poi azzeccarne 95 dopo, o, peggio, 10 magari non di fila e 190 dopo.
Inoltre il concetto di win rate da solo non serve nel trading, nella monetina si, ma nel trading no.
Nel trading occorre introdurre il concetto di Risk reward (Rischio/beneficio), meglio conosciuto con l'abbreviazione R:r, se avessimo un R:r 1:1 (ossia rischio l'1% per ricavarne sempre l'1%) e questo R:r è fisso, allora si che lo potremmo paragonare al lancio della monetina. Nel trading invece ci son metodi che anno un'alto Win rate e magari poi anno un R:r negativo (ad es.: rischio l'1% per ricavarne lo 0,5% R:r 2:1).
Ecco che ritornando all'esempio precedente del Win rate al 95% con R:r 2:1, quel 5% di loss, nella realtà e ragionando sempre in termini rischio fisso e guadagno fisso, quel 5% si decuplica e va pure oltre.
Capitale 100 e winrate 95% R:r 2:1
su 95 trade vincenti allo 0,5% avremmo un return del 47,5% a cui dovremmo poi detrarre il 5% dei loss all'1% ed avremo quindi un reale guadagno del 42,5% totale finale: 142
Capitale 100 e winrate 70% R:r 1:1
su 70 trade vincenti all'1% avremmo un return del 70% a cui dovremmo poi detrarre il 30% dei loss all'1% ed avremo quindi un reale guadagno del 40% totale finale: 140
Capitale 100 e winrate 60% R:r 1:1,5
su 60 trade vincenti all'1,5% avremmo un return del 90% a cui dovremmo poi detrarre il 40% dei loss all'1% ed avremo quindi un reale guadagno del 50% totale finale: 150
Capitale 100 e winrate 50% R:r 1:2
su 50 trade vincenti al 2% avremmo un return del 100% a cui dovremmo poi detrarre il 50% dei loss all'1% ed avremo quindi un reale guadagno del 50% totale finale: 150
