Money Management e scelta R:R

[sant0]

Sperando di non aver sbagliato sezione (ero indeciso tra qui e fate il vostro bilancio) vi faccio una domanda

Ci sono volte che stai sui grafici e vedi delle occasioni di entrare perchè vedi un segnale, riconosci la situazione. Poi prima di piazzare l'ordine fai i conti tra rischio e guadagno dell'operazione e e ti accorgi che anche se sei magari convinto della bonta dell'operazione stai per intraprendere un'entrata con r:r di 1:1 e lasci perdere. Torni il giorno dopo a vedere il grafico per curiosità e scopri che la previsione era corretta al pip ed in quel momento guardando i pips "facili" che hai "snobbato" la sera prima ricominci a chiederti se le tue convinzioni su come scegliere, calcolare, considerare il r:r siano corrette o meno.
Come sempre un grafico vale più di mille parole, questo è nzdusd daily di settimana scorsa:

A seguito di un significativo trend ribassista il prezzo inizia a muoversi laterlare, le bb sono abbastanza strette. Osservando la pin cerchiata la vedo appoggiata sulla ema50 e quasi sulla banda superiore delle bb. Mi aspettavo che il prezzo continuasse a scendere fino alla media centrale delle bb per poi rimbalzare long almeno fino alla banda superiore delle bb (considerando che per me riparte un trend long). Non posto il grafico aggiornato alla sera dopo ma come potete controllare tutti vedrete che il prezzo ha fatto esattamente questo al pip.
Perchè non ho piazzato l'ordine ?
Perchè normalmente avrei messo un pending short sotto il minimo di quella candela cerchiata e lo sl sul massimo della shadow, a conti fatti rischiare 50pips per guadagnarne 50, in altre parole r:r di 1:1.
Ora la domanda è secondo voi il ragionamento che mi ha tenuto fuori dal mercato è corretto oppure no ? Mi spiego meglio, faccio bene a considerare come soglia per lo sl il massimo di giornata (il picco della shadow) oppure come questa situazione mi porta a pensare farei meglio a considerare il prezzo di chiusura della candela come sl ? in questo caso il r:r sarebbe stato ghiotto! Oppure ancora voi lo sl quando dovete entrare a mercato lo "leggete" dal grafico (come sto facendo io) oppure lo stabilite tassativo e staticamente in funzione del profit che ipotizzate di ottenere ?

dubbi amletici... come sempre !

[nemiso]

Beh se hai un buon sistema e sei sicuro che quel segnale sia buono perche non entrare anche se hai un rr di 1:1? Sono sempre soldi no? Per quanto riguarda lo stop loss... innanzitutto quella che hai cerchiato non è una pb.. per esserlo deve avere il naso (la coda superiore) decisamente superiore al max della candela precedente e il minimo anche superiore. Lo stop loss va sempre messo sui minn/max della candela di ingresso... non sulle chisure (almeno questa è la prassi tradizionale)

[ZePeq]

Invece di pensare a mettere un stop loss più stretto chiediti invece se puoi entrare ad un prezzo migliore!

[sant0]

@nemiso 1:1 non mi esalta perchè mi obbliga psicologicamente ad avere alta percentuale di trades vincenti per pensare di poter essere profittevole

@redbullish ho capito il discorso che ipotizzi è solo che entrare al volo è una cosa che non ho mai fatto, in questo caso avrei potuto tranquillamente entrare all'apertura della candela successiva abbassando sl ed aumentando tp è vero ma il fatto di entrare a mercato con un'ordine pendente posizionato a rottura del minimo della candela precedente psicologicamente mi fa capire che il mercato va dalla giusta.

Questo 3d l'ho aperto con l'intento di fare considerazioni sul mm che ognuno di noi utilizza al fine di migliorare me (e chi decide di partecipare costruttivamente) perchè credo che 5 cervelli son sempre meglio di 1 solo

[carlo10]

Sperando di non aver sbagliato sezione (ero indeciso tra qui e fate il vostro bilancio) vi faccio una domanda

Discussione interessante! Sposto su Fate il vostro bilancio.

[Wiz3003]

@nemiso 1:1 non mi esalta perchè mi obbliga psicologicamente ad avere alta percentuale di trades vincenti per pensare di poter essere profittevole

@redbullish ho capito il discorso che ipotizzi è solo che entrare al volo è una cosa che non ho mai fatto, in questo caso avrei potuto tranquillamente entrare all'apertura della candela successiva abbassando sl ed aumentando tp è vero ma il fatto di entrare a mercato con un'ordine pendente posizionato a rottura del minimo della candela precedente psicologicamente mi fa capire che il mercato va dalla giusta.

Questo 3d l'ho aperto con l'intento di fare considerazioni sul mm che ognuno di noi utilizza al fine di migliorare me (e chi decide di partecipare costruttivamente) perchè credo che 5 cervelli son sempre meglio di 1 solo

sant0,

quello che chiami MM (ossia il modello di position size) dipende dal payoff, dal winrate del tuo trading system e dagli obiettivi che ti poni in termini di return e DD ... tu stai lavorando al contrario.

[ZePeq]

NZDUSDDaily.png (70.63 KiB) Visto 1446 volte

Sant0 non sto parlando di entrare direttamente a mercato subito dopo la barra di PA. Mi sono trovato ad affrontare il tuo stesso dubbio amletico tempo fa, lavorando come te su grafici daily e PB buob etc...e mi chiedevo se in certi casi, per R:R così bassi, il gioco valesse la candela e la risposta è stata: dipende dal winrate del setup, quindi io personalmente un 1:1 con ingresso in stop lo prendo solo su setup fortissimi che hanno successo tipo il 70/80% delle volte, altrimenti passo.

Quello su cui ti volevo far riflettere è cambiare radicalmente l'approccio all'ingresso, quindi aspettare il prezzo alla miglior quotazione disponibile invece che rincorrerlo al BO. So che subito può sembrare più "rischioso", ma invece quanti falsi BO della candela di PA ti sei preso entrando in stop? E' forse meno "rischioso"?
Guarda dove tende a ritracciare il prezzo dopo una candela di PA, personalmente ho trovato 2 "hotspot":
-high/low della candela prec. per le PB.
-open/close della candela engulfata per BUOB/BEOB
(La candela da te segnata invece non è una PB come faceva notare Nemiso ma una inside bar)
Non è una legge ferrea incisa su pietra, ma vatti a cercare un pò di candele del passato e guarda su 100 casi quante volte il prezzo ritorna su questi punti prima della ripartenza. Ingresso in limit e dimezzi lo SL, raddoppiando quindi il RR, evitandoti pure i falsi BO
Il mio vuole essere solo un piccolo spunto operativo che può valere più di mille modelli astratti di MM, ma ps il touch non è per tutti, psicologicamente devi accettare il fatto di entrare ad un prezzo migliore pagando il dazio di perderti qualche trade profittevole ogni tanto.

[sant0]

Ciao Red, non ti nascondo che questa cosa mi sta facendo "ammattire" nel senso che ancora non deciso quale metodo di entrata sia meglio e quindi quale direzione tra le due prendere vediamo però se ho capito bene questo è sempre nzdusd d1

In sostanza tu dici davanti ad una PB invece di entrare a BO e quindi:
1) perdere pips
2) usare stop più larghi
3) rischiare di incappare in falsi BO

metti un pending aspettando un ritraccio sul livello che ho segnato nel grafico, se il prezzo ritraccia fin li l'ordine entra e se il mercato gira a favore ci portiamo a casa pips preziosi e se non ritraccia fin li croce sopra sarà per un'altra trade
Lo stop invece dove lo piazzi ? su SL1 o su SL2 oppure proprio non lo piazzi ? Nel caso di questa PB non avrebbe fatto differenza, subito un mini ritraccio di circa 6pips saremmo andati in gain, ma nel secondo caso che hai evidenziato della candela engulfata mettendo lo stop sotto il picco minimo della candela ribassista il traccio ci avrebbe beccato lo stop cmq! Quindi dove lo avresti messo lo stop ? Purtroppo una volta entrati bene siamo solo a metà dell'opera (forse nemmeno a metà :D)

Scusa il ritardo con cui rispondo ma sono giorni incasinatissimi !!

[ZePeq]

Ciao, assolutamente lo SL2 dietro la candela di PA, questo almeno per dei mesi finchè non prendi una buona confidenza con questo metodo di entrata.
Già così dovresti riuscire ad ottenere degli ottimi RR, almeno il doppio rispetto ad un ingresso in stop al BO.
Come hai già giustamente notato, devi provare se questo tipo di approccio fa per te, devi esser pronto a rinunciare a qualche ingresso profittevole quando il prezzo parte diretto, sapendo che quando invece il prezzo ritraccia e ti esegue il limit, entrerai al miglior prezzo, con un alto RR, e con il vantaggio di poter subito spostare lo SL a BE o comunque già molto vicino al punto d'ingresso abbassando notevolmente già da subito il rischio.
Lo SL1, e in generale cercare di entrare con SL ancora più ridotti, non è impossibile, ma come ti ho detto ti consiglio intanto di cominciare con un operatività più tranquilla, non voler strafare subito.
Successivamente, con uno studio approfondito delle microstrutture di market dei TF più bassi al tuo operativo, può essere possibile in alcuni casi entrare anche con SL così stretti, aumentando esponenzialmente il RR.

[sant0]

ragionando ragionando red magari come ingresso invece che i picchi segnati della candela precedente a quella di PA si potrebbero considerare i livelli di apertura/chiusura ? Perchè dico questo ? Nel grafico che stiamo usando ad esempio probabilmente mi sarei mangiato circa 5 o 6 pips se la trade entrava e mi sarei "subito" un potenziale SL maggiorato appunto di quei 5 o 6 pips che passano tra il picco massimo della shadow e la chiudura della candela. La speranza è quella di bilanciare la situazione tra le trade che entrano a mercato e quelle che non entrano perchè il prezzo va deciso nella direzione prevista senza ritracciare dove c'è il nostro ordine pending.

Che ne pensi ?

Per il resto se ho ben capito a grosse linee suggerisci di studiare la situazione in d1 e poi scendere magari ad h1/h4 a cercare degli swing intermedi su cui piazzare lo stop ?