Money Management e scelta R:R

[michel77]

IMHO,Un modo per mediare le due esigenze potrebbe essere quello di mettere due ordini,vuoi classico è uno limit come quello indicato da redbullish, dividendi il positioning size sui due ingressi

[LVCA]

Non è difficile

TUTTI i grandi traders TUTTI e TUTTI i traders " normali " che guadagnano veramente lavorano con R:R tra 1:2 e 1:3

E' il miglior compromesso come rischio-rendimento del sistema e linearità della curva .

La percentuale di operazioni vincenti non è così importante , anche se sarebbe meglio stare attorno al 50% per limitare la volatilità dell' equity . Se si abbassa al 40% bisogna stare sul 1:3 netto di media .

A differenza di quello che spesso si fa ( sbagliando ) un trading system non andrebbe progettato per avere il più possibile di entrate vincenti , ma per avere delle entrate che permettano di raggiungere il più alto rischio-rendimento .

Al di la di quello che fanno TUTTI quelli che guadagnano personalmente ho verificato tutte queste situazioni facendo ricerca ricerca ricerca e i parametri corretti sono questi .

La chiusura parziale dell' operazione può aiutare a linearizzare un po' la curva , ma non è così importante alla fine .

Importante invece la gestione dello spostamento dello stop a BE , che secondo me dovrebbe entrare sempre almeno all' 80/90 % del take profit ( ma si può anche abbassare a seconda del sistema ) .

Per quanto riguarda la position size con un MM del genere sarebbe bene stare attorno allo 0,5% di rischio per trade , e comunque mai sopra all' 1% , almeno che non si abbia per le mani un sistema veramente forte . VAnno messi in preventivo per qualsiasi sistema almeno 20 stop consecutivi , e con l' 1% saresti già al 20% di drawdown che è un drawdown molto alto e da non superare assolutamente .

Con 0,5% hai DD massimo del 10% che in genere è ben digeribile da quasi tutti .

Chiaramente tutto questo a grandi linee perché poi dipende dal sistema specifico , ma vedrete che in media per qualsiasi TS i parametri corretti sono questi . Come si esce troppo da questi il sistema peggiora

[LVCA]

Questo è il BT a 15 anni di un mio sistema trend follower .

La percentuale di trade positiva è del 33% , mentre il rischio rendimento impostato è di 1:5 con chiusura parziale a 1:2,5 di metà posizione

Come si vede il sistema guadagna ma il rischio-rendimento totale del sistema non è buono

[LVCA]

Quest' altro sistema invece che ha trade in profitto del 43% e rischio-rendimento di 1:2,5 si vede subito come il rischio-rendimento del sistema sia decisamente migliore ( infatti questo gira live da quasi 1 anno ormai )

[ZePeq]

RR wr.png (87.4 KiB) Visto 923 volte

Anch'io dai miei test sono arrivato a conclusioni simili: questi sono qualche mese di trade dell'anno scorso...quasi tutte eurusd o major quindi il valore del pip è simile...ero ossessionato dagli alti RR ma poi il basso winrate mi rendeva difficili da digerire i DD, specialmente essendo trade discrezionali il fattore psicologico influiva abbastanza...la curva è migliorata col secondo set di regole dove avevo stop più largo e RR + basso

[ciglie]

Non è difficile

TUTTI i grandi traders TUTTI e TUTTI i traders " normali " che guadagnano veramente lavorano con R:R tra 1:2 e 1:3

E' il miglior compromesso come rischio-rendimento del sistema e linearità della curva .

La percentuale di operazioni vincenti non è così importante , anche se sarebbe meglio stare attorno al 50% per limitare la volatilità dell' equity . Se si abbassa al 40% bisogna stare sul 1:3 netto di media .

A differenza di quello che spesso si fa ( sbagliando ) un trading system non andrebbe progettato per avere il più possibile di entrate vincenti , ma per avere delle entrate che permettano di raggiungere il più alto rischio-rendimento .

Al di la di quello che fanno TUTTI quelli che guadagnano personalmente ho verificato tutte queste situazioni facendo ricerca ricerca ricerca e i parametri corretti sono questi .

La chiusura parziale dell' operazione può aiutare a linearizzare un po' la curva , ma non è così importante alla fine .

Importante invece la gestione dello spostamento dello stop a BE , che secondo me dovrebbe entrare sempre almeno all' 80/90 % del take profit ( ma si può anche abbassare a seconda del sistema ) .

Per quanto riguarda la position size con un MM del genere sarebbe bene stare attorno allo 0,5% di rischio per trade , e comunque mai sopra all' 1% , almeno che non si abbia per le mani un sistema veramente forte . VAnno messi in preventivo per qualsiasi sistema almeno 20 stop consecutivi , e con l' 1% saresti già al 20% di drawdown che è un drawdown molto alto e da non superare assolutamente .

Con 0,5% hai DD massimo del 10% che in genere è ben digeribile da quasi tutti .

Chiaramente tutto questo a grandi linee perché poi dipende dal sistema specifico , ma vedrete che in media per qualsiasi TS i parametri corretti sono questi . Come si esce troppo da questi il sistema peggiora

Non è facile per niente equilibrare al meglio la propria strategia, specialmente se discrezionale, come R:R, DD, size, %loss/gain, BE...e non da meno sono il TF di lavoro, la volatilità del momento, gli errori personali, ecc...basta variarne uno e si modificano tutti gli altri e il risultato della strategia...alla fine però quello che secondo me conta più di tutto e può sopperire a uno sbilanciamento dei sopra detti parametri, è la qualità dei nostri ordini.

Per fare un esempio, io ho cercato in tutti i modi di rispettare i parametri in modo classico, ma in questo momento mi trovo a non considerare il DD e a rischiare il 3% del capitale a ordine, e so che è una esagerazione, però ne faccio pochi e mirati. Ovviamente quello SL così alto rispetto al capitale deve far aumentare la % loss/gain a tal punto da sopperire alle perdite. Ma anche qui bisogna chiarire bene cosa si intende per ordine vincente. Difatti a volte chiudo i miei ordini con un R:R negativo, tipo 1:0,5. Questo potrebbe sembrare una follia, ma con uno SL relativamente ampio, siamo sui 40 pips, anche avere un R:R di 1:1 può diventare difficile. E allora se intuisco che il mio ordine non arriverà al TP, perché non chiuderlo prima? Certo potrei sbagliare, tuttavia non li considero ordini vincenti, né perdenti, né nulli, solo un qualcosa migliore di un BE. D'altronde anche le perdite a volte le chiudiamo prima che arrivino allo SL...

[goblino]

Avevo intenzione di aprire un thread (MM per principianti) ma alla fine ritengo che in questo si stiano affrontando gli stessi argomenti per cui porrò qui i miei quesiti sperando che possa essere di aiuto non solo a me... per comodità di chi legge questo 3d riporto in tal senso la discussione che ho iniziato con navajo sperando di non fargli torto

Navajo in un altro trhead (Jarroo) scriveva “La gestione del conto è una delle prime cose da imparare, senza confondersi con ragionamenti complessi basta decidere quanto si vuole rischiare per la trade individuata, calcolare lo stop in pips, dividere l'importo del rischio per il numero di pips che separano dall'eventuale stop, ottenuto il valore del singolo pip per ottenere la size si divide lo stesso per il valore reale del pip.
Rischio: 40,00/stop 20 = 2,00 per pip
Valore reale del pip 0,10 con 1000 unità "$"
2,00/0,10= 2 minilotti
Questa è la base, i coupoding più complessi vengono man mano.”

e ancora

“Supponiamo che tu abbia un conto reale di 2000 $ sei alle prese con la prima trade, devi vendere €........ ma in che quantità in proporzione al tuo conto ed al tuo benessere psicologico, rapportato all'eventuale stop. Quanto sei disposto a perdere dei tuoi 2000$ in modo da non subire stress e sudorazione alle .......................... ”

Alla mia risposta che sarei disposto a rischiare il 2%, che LVCA giustamente mi fa notare troppo elevato in riferimento al DD, navajo mi risponde

“Ok! e poi cosa fai vendi 3 lotti oppure ti rifai al calcolo precedente.”

Il che capisco che non ci ho capito niente… un tentativo di risposta è stato “mi rifaccio al calcolo precedente, ma mi sfugge il concetto generale... se io vendo un minilotto (credo circa 200 euro) e piazzo lo SL in maniera tale che corrisponda al 2% dell'intero capitale non sono tranquillo?”…
Attendo non solo risposta/aiuto da navajo, ma da chiunque vogli approfondire il tema, ..

[navajo]

Ciao goblino, un minilotto 10000 unità vale circa 1$ a pip sulla coppia EURUSD.
Chiedi ma nel frattempo ragiona.

[goblino]

Si certo, scusami...
principi elementari di Money Management
ecco il mio ragionamento, dimmi dove sbaglio o quale passaggio salto
esempio: partiamo da EURUSD
conto 2000 euro (sottocapitalizzato, ma adesso non è quello che mi interessa)
diciamo che decido di rischiare il 2% per singolo trade, 40 euro (rischio eccessivo in rapporto al DD ma al momento non mi interessa)

il cambio EURUSD attualmente è all'incirca 1,09160
per cui un pip equivale a 0,0001/1,0916 = circa 0,0000915 euro

quindi per un lotto avremo che un pip equivale a 9,15 euro (10 dollari circa) mentre per un minilotto 0,91 euro e quindi circa 1 dollaro..

Il passaggio successivo è la scelta della position sizing...
se entro con 100 euro il tanto che sono disposto a rischiare è 40 euro per cui dove cercare un setup che mi permetta poter posizionare
uno SL a 40 pips dalla mia entrata, giusto?

A parte i diversi parametri che fanno si che in breve tempo il mio conto venga azzerato (sottocpitalizzazione, Rischio per singolo trade, etc)...il ragionamento è
questo o mi perdo qualche passaggio?

[navajo]

Si certo, scusami...
principi elementari di Money Management
ecco il mio ragionamento, dimmi dove sbaglio o quale passaggio salto
esempio: partiamo da EURUSD
conto 2000 euro (sottocapitalizzato, ma adesso non è quello che mi interessa)
diciamo che decido di rischiare il 2% per singolo trade, 40 euro (rischio eccessivo in rapporto al DD ma al momento non mi interessa)

il cambio EURUSD attualmente è all'incirca 1,09160
per cui un pip equivale a 0,0001/1,0916 = circa 0,0000915 euro

quindi per un lotto avremo che un pip equivale a 9,15 euro (10 dollari circa) mentre per un minilotto 0,91 euro e quindi circa 1 dollaro..

Il passaggio successivo è la scelta della position sizing...

Fino a questo punto sei stato perfetto

se entro con 100 euro il tanto che sono disposto a rischiare è 40 euro per cui dove cercare un setup che mi permetta poter posizionare
uno SL a 40 pips dalla mia entrata, giusto?

A parte i diversi parametri che fanno si che in breve tempo il mio conto venga azzerato (sottocpitalizzazione, Rischio per singolo trade, etc)...il ragionamento è
questo o mi perdo qualche passaggio?

Tu no entri con tot € "100/200/300" entri con una size precisa in proporzione al tuo stop.
I famosi 40€ disponibili per lo stop li devi trasformare in pip altrimenti non saprai quanti pip hai a disposizione rispetto alla posizione aperta.
40€/ gli ipotetici 20 pips di stop= 2€ per pip.
Se un minilotto come hai detto vale 0,91 per pip hai a disposizione poco più di 2 minilotti per 20 pip di stop. (0,91*2) * 20.
Ora fammi tu un esempio, e quando sarai in reale stampati la regola sullo schermo del PC. serve a salvarti il conto.
Un'ultima cosa non ragionare in percentuali ragiona in termini di valuta.
Quanto realmente sono disposto a perdere senza che mi venga il magone.